Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 65
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Und wie haben Sie es geschafft, bei der ersten Zählung so schnell auf 1 zu kommen? Und warum haben Sie dort eine Nullspanne. Werden die Gewichte nicht nach dem Zufallsprinzip verteilt und beginnen Sie bei Null?
Ich weiß es nicht. Ich verteile die Gewichte nach dem Zufallsprinzip:
Erhöhte Randomisierung(0,1)
Ich hab's. Ich habe gleich im ersten Schritt eine bekommen, nachdem ich einen kleinen Fehler korrigiert hatte:
Jetzt ist es so:
Und das bekommen Sie jetzt:
Was meinen Sie dazu? Die Divergenz der durchschnittlichen Fehler scheint sich einer Konstante anzunähern.
Und kann mir jemand die theoretische Rechtfertigung für die Idee erklären, dass es eine Autoregression der Preise (z. B. Eröffnungs- oder Schlusskurse) gibt, deren Gleichung zum Zeitpunkt t von der zum Zeitpunkt t+1 abweicht (was ein erneutes Trainieren des Netzes erfordert) und die letzten Balken als Inputs verwendet? Alle anderen Systeme, Indikatoren usw. beruhen auf der Annahme, dass der Markt durch bestimmte Mechanismen gesteuert wird, die sich mehr oder weniger gleich verhalten, wenn die Bedingungen ähnlich sind. Und dass die aktuelle Marktbewegung eine Überlagerung von Trends mit unterschiedlicher zeitlicher Struktur ist.
Ja, ich habe mich selbst einmal mit Autoregression beschäftigt und für y = ln(High[i] / High[i+1]) oder ln(Low[i] / Low[i+1]) als Funktion von ln(Close[i+1] / Low[i+1]) und ln(Close[i+1] / High[i+1]) einen R2-Wert von etwa 0,45 erhalten - aber mir fehlt offensichtlich die theoretische Grundlage :)
Wozu braucht man eine theoretische Begründung, wenn die Praxis eindeutig zeigt, dass der Markt von gestern nicht wie der von heute ist und auch nicht wie der von morgen sein wird. Umgekehrt wäre es umgekehrt: Netze wären überhaupt nicht nötig. Daraus folgt unmittelbar, dass das Wissen des Gitters bei jedem Countdown neu trainiert werden muss, damit es dem aktuellen Zeitpunkt entspricht. Die meisten Indikatoren beruhen nicht auf dem, was Sie denken (vor nicht allzu langer Zeit dachte ich das Gleiche). Jetzt ist mir klar, dass alle Indizes einen ganz anderen Mechanismus ausnutzen - die Tendenz des menschlichen Geistes, deterministische Modelle der Realität wie TER oder Anti-TER zu erstellen. D.h. (ich übersetze aus dem Russischen in einfaches Englisch): Faulheit und Dummheit.
Die Notwendigkeit, eine möglichst kurze Zeitspanne in der Vergangenheit zu verwenden, wird durch die gleiche Nicht-Stationarität des Marktes VR diktiert. Das heißt, was jetzt funktioniert, funktioniert vielleicht in einer Stunde nicht mehr. Die Mechanismen verhalten sich genauso - da haben Sie recht. Der Markt verhält sich anders.
Für die Prognose verwende ich eine vertikale Aufschlüsselung der Preisreihen.
Etwas Neues? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was ist das?
Was meinen Sie dazu? Die Divergenz der durchschnittlichen Fehler scheint sich einer Konstante anzunähern.
Ja, was soll ich sagen? Los geht's!
Gibt es etwas Neues? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was ist das?
Lesen Sie Pastuchow. Seine Dissertation.
Sie würden sich wundern.
Wozu braucht man eine theoretische Begründung, wenn die Praxis eindeutig zeigt, dass der Markt von gestern nicht wie der von heute ist und auch nicht wie der von morgen sein wird. Umgekehrt wäre es umgekehrt: Netze wären überhaupt nicht nötig. Daraus folgt unmittelbar, dass das Wissen des Gitters bei jedem Countdown neu trainiert werden muss, damit es dem aktuellen Zeitpunkt entspricht. Die meisten Indikatoren beruhen nicht auf dem, was Sie denken (vor nicht allzu langer Zeit dachte ich das Gleiche). Jetzt ist mir klar, dass alle Indizes einen völlig anderen Mechanismus ausnutzen - die Tendenz des menschlichen Geistes, deterministische Modelle der Realität wie TER oder Anti-TER zu erstellen. D.h. (ich übersetze aus dem Russischen in einfaches Englisch): Faulheit und Dummheit.
Die Notwendigkeit, eine möglichst kurze Zeitspanne in der Vergangenheit zu verwenden, wird durch die gleiche Nicht-Stationarität des Marktes VR diktiert. Das heißt, was jetzt funktioniert, funktioniert vielleicht in einer Stunde nicht mehr. Die Mechanismen verhalten sich genauso - da haben Sie recht. Der Markt verhält sich anders.
Es gibt Transformationen, mit denen Sie zu stationären Daten wechseln können. Soweit ich weiß, ist die Reihe für Sie nicht stationär, einfach weil die Volatilität im Laufe der Jahre zunimmt.
Der Mann fragte nach einer Veränderung der Kausalkette im Laufe der Zeit, wenn es eine gibt, kann man kaum etwas tun...
Und zur Praxis: "Warum brauchen Sie einen theoretischen Beweis, wenn Sie eine Praxis haben, dass der Markt von gestern nicht wie der von heute ist und auch nicht wie der von morgen sein wird" - zeigen Sie mir ein Beispiel...(Sie dürfen mir prinzipiell kein Beispiel zeigen, weil es für jedes Beispiel ein Gegenbeispiel gibt...)
- Zeigen Sie ein Beispiel...(Sie müssen im Prinzip kein Beispiel zeigen, denn für jedes Beispiel gibt es ein Gegenbeispiel...)
Warum nicht? Sie kennen es selbst sehr gut: Gigabytes an verlustreichen Handelsrobotern. Brauchen Sie weitere Beispiele?
Warum sollten Sie das nicht tun? Sie wissen es selbst: Gigabytes an verlustreichen Handelsrobotern. Brauchen Sie mehr Beispiele?
Es sind Gigabytes an unzureichenden Modellen... sagen Sie nicht, dass der Markt von heute anders ist als der von morgen usw.