Schimpfen :) Ich bin gespannt auf Ihre Meinung zu... - Seite 8

 
Mischek писал (а) >>

Ich entschuldige mich für die Einmischung, aber ich bin seit etwa einem halben Jahr zu dem Schluss gekommen, dass T/P und S/L im Weg stehen.

Im Grunde läuft alles auf die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung über einen bestimmten Zeitraum hinaus hinaus hinaus. Ist sie hoch, bleiben wir in einer Position, ohne uns etwas anzuschauen, ist sie unter einen bestimmten Wert gefallen, schließen wir sie, ohne uns etwas anzuschauen.

Das ist richtig. Leider ist diese destruktive Ketzerei, mit T&Os nach Mustern und statistischen Vorteilen zu suchen, weit verbreitet und wird von Halbwissenden unerbittlich verfolgt.

 
Vita писал (а) >>

Das ist richtig. Leider ist diese zerstörerische Irrlehre, nach Regelmäßigkeiten und statistischen Vorteilen zu suchen, überall verbreitet und wird von Halbwissenden unerbittlich durchgesetzt.

Hätte mt anfangs keine eingebauten T/p und S/L, könnte man Zeit sparen.

>>Warum haben Sie mit T/P 30 geschlossen, wenn der Trend bei 90 lag?

Ich liebe MT).

 
йalexx_v писал (а) >>

Was die Werte, die Konstante, betrifft, so habe ich gerade die oben gestellte Frage gestellt, was halten Sie davon?

Mit einem festen TP können Sie deutlich sehen, welche Bewegungen Sie erwischt haben und welche nicht, und wie sehr Sie unter dem Trend liegen und wie sehr jeder böse kleine Swing Ihren TP nicht erreicht hat. Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, einen adaptiven TP zu entwickeln. Es ändert sich nichts Grundlegendes, nur die Analyse der Geschäfte wird komplizierter. Floating TP ist nur eine Frage der erwarteten Trendgröße, d.h. es kommt darauf an, ob Sie vorhersagen können, ob der Trend anhalten wird oder nicht. Wenn Sie das können, dann tun Sie sich mit festen TRs und SLs keinen Gefallen.

Ich bezweifle, dass irgendjemand eine Formel hat, die anzeigt, dass der Trend noch ein wenig länger anhält, eine Formel, die für jeden Balken immer und immer wieder ausgeführt werden kann, bis der Trend ausläuft. Es handelt sich um eine Illusion, die alle Arten von Schlepperei, fliegenden Übernahmen usw. begünstigt.

Für mich ist TP ein streng kalibrierter Fixpunkt auf der Grundlage einer statistischen Analyse einer bestimmten Situation. Jede Situation kann gehandelt und analysiert werden. Wenn mir plötzlich klar wird, dass ich weiß, unter welchen Umständen ich einen größeren TP erwarten kann, dann muss ich eine bestimmte Situation in Teile zerlegen und jeden Teil separat analysieren, was einfach neue verschiedene Situationen mit ihren eigenen festen Stopps schafft.

Ich denke, es ist praktisch schon klar, warum feste Take- und Stopps in einem volatilen Markt angebracht sind. Feste Takes und Stops werden auf eine bestimmte (lies: feste) Situation angewandt. Dies ist eine Situation, in der Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Gewinn erwarten. Das bedeutet, dass Sie alles formalisiert haben und genau wissen, wie die Situation ist, einschließlich der spezifischen Take- und Stop-Werte, die Ihnen den maximalen Gewinn bringen. Sie haben keinen Grund, nervös zu sein und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, die maximale Rendite zu erzielen.

Wenn Sie TP spontan berechnen wollen, bedeutet das, dass Ihr System nicht sehr formalisiert ist, dass Sie vage und intuitive Vorstellungen von der Verteilung haben und dass Sie keine statistische Analyse haben. Ansonsten muss ich glauben, dass Sie das Trendgesetz (Formel) in der Hand haben, in das Sie die Daten einsetzen und die Antwort bekommen - lohnt es sich, TP zu nehmen oder nicht?

 
Vita писал (а) >>

Das ist richtig. Leider ist diese verhängnisvolle Ketzerei, mit Hilfe von Takes und Stops nach Mustern und statistischen Vorteilen zu suchen, weit verbreitet und wird von Halbwissenden unerbittlich durchgesetzt.

Warum beurteilen Sie, lieber Mann, alle Ansätze zur Marktforschung nur nach sich selbst? Heute denken Sie, dass T&C und S/L universelle Übel sind, und morgen denken Sie vielleicht ... Man kann nicht alle EAs über einen Kamm scheren. Und diese Halbwissenden beweisen Ihnen, den Experten, unerbittlich, dass Sie sich irren können (https://championship.mql4.com/ru/).

2 Mishek: Wenn es eine Strategie gibt, die auf stabilen (sogar für eine gewisse Zeit) Marktmerkmalen beruht, kann und sollte man dieses Merkmal ausnutzen.

Wenn Sie den Preis wüssten, würden Sie in Sotschi leben (etwa 30 und er ging weiter). Es ist einfach lächerlich, auf diese Weise zu argumentieren.

 
sergeev писал (а) >>

Warum beurteilen Sie, meine Damen und Herren, alle Marktforschungsansätze nach Ihrer eigenen Leistung? Heute denken Sie, dass t/o und s/o ein universelles Übel ist, und morgen vielleicht ... Man kann nicht alle EAs gleich aussehen lassen. Und diese Halbwissenden beweisen Ihnen, den Experten, unerbittlich, dass Sie sich irren können (https://championship.mql4.com/ru/).

2 Mishek: Wenn es eine Strategie gibt, die auf stabilen (sogar für einen bestimmten Zeitraum) Markteigenschaften beruht, kann und sollte man diese Eigenschaft ausnutzen.

Wenn Sie den Preis wüssten, würden Sie in Sotschi leben (etwa 30 und er ging weiter). Es ist einfach lächerlich, so zu argumentieren.

Ich erinnere mich an Kinder, deren letztes Hoffnungsargument im Kindergarten lautete: "Frag meine Mama". Ich könnte mich irren, und ich habe nicht einmal davor Angst. Deshalb bringe ich Argumente vor, ich kritisiere Ideen, nicht Persönlichkeiten. Mir ist klar, dass Ihre Argumente alle bei Ihrer Mutter liegen, d.h. irgendwo auf https://championship.mql5.com/2012/ru/, aber könnten Sie trotzdem ein Beispiel für das Finden eines Musters oder eines statistischen Vorteils mit Hilfe von Abschlägen und Stopps als Argument anführen? Nennen Sie einfach ein Argument. Es wäre auch interessant zu erfahren, wie ein bestimmter Take und Stop zu einer zählbaren Eigenschaft des Marktes werden kann ?

 

Nur zum Spaß - heute habe ich einen logischen Fehler im Code gemacht, und bekam ein solches Bild (unter einer bestimmten Bedingung wurden Positionen im Trend geöffnet, auf jeder Bar). Spaß :) Dies gilt für 6 Monate :)


Balken im Test 36456
Ticks modelliert 71897
Modellierungsqualität k.A.
Fehler bei nicht übereinstimmenden Charts 0
Anfängliche Einlage 100000.00
Gesamtnettogewinn 571001.31
Bruttogewinn 2794707.81
Bruttoverlust -2223706.50
Gewinnfaktor 1.26
Erwartete Auszahlung 165.94
Absoluter Drawdown 14279.06
Maximaler Drawdown 830925.98 (55.72%)
Relativer Drawdown 66.75% (403293.26)
Total Trades 3441
Short-Positionen (Won %) 3343 (36.55%)
Long-Positionen (Won %) 98 (51.02%)
Gewinntrades (% der Gesamtzahl) 1272 (36,97%)
Verlusttrades (% der Gesamtzahl) 2169 (63,03%)
Größter
Gewinntrade 3889,46
Verlusttrade -1938,21
Durchschnittlicher
Gewinntrade 2197,10
Verlusttrade -1025,22
Maximale
aufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld) 134 (484656.84)
aufeinanderfolgende Verluste (Geldverlust) 135 (-168971.99)
Maximale
aufeinanderfolgende Gewinne (Anzahl der Gewinne) 484656.84 (134)
aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) -168971.99 (135)
Durchschnitt
aufeinanderfolgende Gewinne 10
aufeinanderfolgende Verluste 17


 

Ich stimme Ihnen zu, dass es sinnlos ist, durch das Ausprobieren von Gewinnmitnahmen nach einem Muster zu suchen. Sie müssen aber auch nicht auf Take-Profit- und Stop-Loss-Levels verzichten.

 
alexx_v писал (а) >>

Was ist der Unterschied zwischen den beiden, fragen Sie?

Stellen Sie sich eine hypothetische Situation vor.

Wir sitzen im Landhaus und spielen Wortspiele über eine Blackbox...

Und in der Blackbox läuft ein Handelssystem, und wir wissen nichts über das Vorhandensein und die Qualität von Wetten - was gibt es - ist es ein offener Auftrag oder welche Art von Auftrag?

Wir sehen nur den gesamten aktuellen und historischen Markt. Indem wir den Handel kontrollieren, können wir einen einzigen Hebel beeinflussen - ihn nach oben oder unten bewegen. Vielleicht gibt dieses Modell keine vollständige Antwort auf die Situation des Händlers während eines Handels, aber es erleichtert die Formulierung der Frage:

Wenn der Hebel hier "oben" ist, was meinen Sie, was er ist? SL Sell oder TP Sell?

Und das Wichtigste: Dieses Modell zeigt, dass wir beim Umschalten des Hebels nicht einfach wahllos klicken, sondern eine Handelsentscheidung treffen, die auf einer Art Handelssystem basiert. Wenn wir die Vita-Terminologie verwenden, dann haben wir eine nützliche Formel mit dem statistischen Vorteil. Dann klicken wir auf die Formel, aber nicht, weil wir "viel schneiden".

SL und TP sind der Kern des Befehls, dort anzuhalten und zurückzufahren. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille, sie sind Spiegelbilder der gleichen Sache.

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Ein Wort zur Terminologie.

Hier wird dieser StopLoss gefühlsmäßig als "Hör auf, mir Unrecht zu tun" und der Gewinn als "Gib mir bald meins" wahrgenommen. Diese Wahrnehmung von Begriffen bestimmt in hohem Maße unseren eigenen Umgang mit ihnen.

Parkinson schreibt sehr gut über die Auswirkungen solcher Unfälle.

Im amerikanischen Parlament gibt es eine halbrunde Halle. Die Abgeordneten sind nach ihren Überzeugungen geordnet - links sind die Linken, rechts die Rechten, und die in der Mitte sind links von John, aber rechts von Harry.

Im englischen Parlament ist der Raum ... zweiseitig. Jeder Abgeordnete ist gezwungen, entweder für die Labour Party oder für die Konservativen zu stimmen. Und man kann deutlich sehen, wer wo ist :) Und diese Anordnung der Kammer hat das Parteiensystem in England weitgehend bestimmt.

 

Вот, представьте гипотетическую ситуацию.

........Frage:

Wenn der Hebel hier "oben" ist, was meinen Sie, was er ist? SL Sell oder TP Sell?

Ich denke, es ist TP Buy oder SL Buy:)

Geben Sie mir etwas Zeit, um diese hypothetische Situation zu verdauen.

SL und TP sind im Grunde Befehle, dort zu stoppen und zurückzufahren.

Nun, warum die Extreme, es könnte mehr Optionen als diese beiden geben.

 

Vita писал (а)


Für Alex und alle anderen Interessierten.

Vor langer Zeit habe ich mir eine "Übung" ausgedacht, als es mir sehr peinlich wurde, dass bis auf die seltensten Ausnahmen alle darauf aus sind, einen Eintrag zu finden.

Je nach freier Zeiteinteilung schreiben wir 1-2 mal am Tag, völlig willkürlich, den Eintrittsplan.

Der Eintrag ist obligatorisch, Sie können ihn sofort schließen.

In der ersten Phase lernen wir, die Verluste zu minimieren.

Aber wenn in ein paar Wochen oder später der P.Factor ansteigt (und das ist bei zufälligen Einträgen), ändert sich die Vorstellung von Take und Stop radikal.

Natürlich sollten Sie den Zeitplan ehrlich einhalten, denn Selbstbetrug hilft niemandem.

Grund der Beschwerde: