Schimpfen :) Ich bin gespannt auf Ihre Meinung zu... - Seite 11
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OK, Sergei, ich habe noch eine weitere Frage, die ich stellen möchte:
Warum haben Sie dies so eindeutig definiert, fast ein Ratsmitglied, als Nichtstun? interessant Ihr Gedankengang(natürlich nur, wenn die Fragen Sie nicht von Ihrer aktuellen Arbeit oder etwas anderem ablenken)
Das ist wahr. Ich bin öfter hier, als man rechtfertigen kann (bis die Beschreibung zur Veröffentlichung gelangt).
Warum? Im Wesentlichen. Einen Einstieg mit StopLoss zu finden, ist keine Idee, sondern ein Trugschluss.
Vita verwendet hier einen sehr guten Begriff - "stat advantage". Urteilen Sie selbst.
Nun... Werfen Sie eine Münze. Klassisch. 50%, Streuverluste. "Haben Sie bei diesem Prozess mit StopLoss etwas gefunden? Nein.
Der Markt. Die Trends sind vorhanden, aber sie werden in Ihrem Unterberater nicht verwendet. "Können Sie einen StopLoss auf dem Markt einsetzen? Nein.
Warum nicht? Denn es kostet Sie zwar Geld, aber es nützt Ihnen nichts. Denn der Algorithmus des "Fummelns" ist nicht der bevorzugte, sondern der zufällige in Bezug auf statistische Prozesse.
--
Das war's. Ab zur Arbeit.
(Faszinierend, nicht wahr?:) Kommen Sie ins Haus, wir werden uns unterhalten:)
Kein Überschießen. Wenn die Strategie völlig erfolglos ist = sofort schließen. - Welche Strategie? Sie gehen doch nicht einfach so rein, oder? Und wir denken in Kategorien von Haltestellen. Was meinen Sie mit "die Einreise war völlig erfolglos"?
Wir sehen, dass der Eintrag zu spät war = wir warten, dass sich die Situation ändert, und geben es nicht auf, zu nehmen und zu stoppen. - Sehen wir - ist es Intuition, oder sagen die strengen und formalen Punkte der Strategie - warten?
Der Einstieg ist fast erfolgreich = wir warten, bis sich die Situation ändert, und überlassen es nicht der Gnade des Nehmens und Anhaltens.- Ich verstehe nicht, ob wir intuitiv wissen, wie viel Glück wir haben, oder ob wir eine Formel benutzen?
Generell gehen wir davon aus, dass wir nicht das Recht haben, mit unserer Strategie einen Affen zu eröffnen.( Hier geht es wieder los...) - Hier, so denke ich, geschieht der Einstieg. Welche Strategie haben wir? Intuitives Schließen?
Wir haben eine Halte- und Schließfunktion. - Beruht die Funktion auf Intuition oder ist sie streng formalisiert?
Die Schlussfolgerung ist, dass Halten und Schließen nicht 5 oder 10, sondern die vollen 50 % des Erfolgs ausmachen und nicht kurzsichtigen Tics und Stops überlassen werden sollten.
Nur eine postive Neuberechnung der Wahrscheinlichkeit weiterer Züge. - Nein, sobald ich Hoffnung auf ein pockennarbiges Geräusch sehe, höre ich sofort auf, an Menschen zu glauben.
Wenn wir den Markt selbst eröffnen, bekommen wir eher den Drang, zu nehmen und zu stoppen... - Ich wage zu behaupten, dass wir, wenn wir auf eigene Faust eröffnen, dies nicht aus Spaß tun, sondern aus eigenem Interesse - um Gewinn zu machen. Das Maximum, das Wahrscheinlichste, das statistisch Begründete. Daher die festen Take- und Stop-Positionen. Wenn Sie nur Hoffnung und Intuition haben, dann ist es klar, dass Sie sich in beide Richtungen öffnen und auf die Ankunft warten können. Um Himmels willen, aber Autotrading ist, was auch immer wir denken, was es ist. Jeder EA ist ein logischer Preisbrecher bis auf die Knochen. Entweder gibt es eine Formel, mit der man den Trend auf Anhieb erwischt (ja, ja, ja), oder es gibt einen statistischen Grund, in bestimmten Situationen in eine bestimmte Richtung mit bestimmten Stopps und Takes zu eröffnen.
Dennoch kann ich verstehen, dass Sie eine triviale Überschreitung romantisieren.
Ich stimme mit Mischek völlig überein.
In dem System, das ich jetzt schreibe, habe ich beschlossen, auf zwei Dinge zu setzen - Eröffnung, auch mit einem schlechten Signal, aber die zumindest etwas bringt und nicht mit einem Verlust zu handeln, und die Arbeit an der Logik der Schließung, denn es ist alles 90% des Erfolgs. Der zweite Punkt - das System ist ein Trend-System, so sollte es eine Umkehrung, und wenn ja, die Schließung durchgeführt wird, wenn Sie in die andere Richtung öffnen können.
Natürlich kann die Position vor dem Ende des Signals geschlossen werden, aber in diesem Fall werden wir nach anderen Möglichkeiten suchen, um einzusteigen
in den Trend, bevor er zu Ende geht. Und übrigens, die Logik der Schließung und der zusätzlichen Eröffnungen nur während des Trends hat den Gesamtgewinn bereits verdoppelt.
Aber das ist noch nicht die Grenze. Am Ende wird das Signal 3-4 mal mehr Gewinn für die Dauer des Signals aufgrund der "richtigen" Ausgänge geben. Und das ist nicht ein Pips - das Signal fängt leicht 1500 Punkte.
Und was die Stopps angeht - sie werden nicht genutzt (es gibt eine nominelle 200-Punkte-Marke, die aufgrund der Logik nie ausgelöst wird).
Nun, was TP betrifft - jede Optimierung des Systems durch TP führt nicht zu höheren Gewinnen, und das ist gut so!
Romantik im trivialen Überschießen ist beliebt.
Ich zweifle nicht daran, dass die "Arbeit an der Logik der Schließungen" bei einem schlechten Signal ein Warten auf den Break-even ist.
Beim MM geht es nur um die Änderung der Wettgrößen entsprechend den Signalen, die vom analytischen Teil des Systems kommen, und um nichts anderes.
Ich glaube, das ist bereits RM
Sergey (SK), kann ich auf Sie zählen, um eine solche Frage zu beantworten (alaverdy):
Sie haben oft das ideenlose MM erwähnt... was wäre Ihrer Meinung nach das ideenbasierte MM und warum? und wenn möglich, mindestens ein klares BeispielSZZ: Es wäre interessant, auch die Meinung anderer zu hören, willkommen.
Es gibt einen Test für Leute mit höherer Ausbildung im Finanzwesen, wie zum Beispiel: Sie haben eine 60%ige Wahrscheinlichkeit zu erraten, wie eine Münze fallen wird. Wie viel Geld müssen Sie setzen, um Ihre Gewinne zu maximieren?
Das ist natürlich Kindergarten, aber mit dem vorhandenen statistischen Vorteil hat das Problem die einzig richtige Lösung (daher der feste Take und Stop im Handel), die man ohne weiteres als ideologisches MM bezeichnen kann. Ein statistischer Vorteil von 60 % ist der Ort, wo das Geld herkommt. Ohne Statistikvorteil werden Sie mit keinem Wetttrick Gewinn machen.
Im Falle eines Handels, wenn Sie die Gewinnsträhne nicht kennen, ist die korrekte Annahme eine 50/50 Aufteilung, d.h. kein Statistikvorteil. Bei einem solchen Szenario kann jede Manipulation mit Geld nicht als MM bezeichnet werden. Man kann es MM nennen, so oft man will, aber es kann nicht MM genannt werden.
Solange man nicht über einen statistischen Vorteil (Melkkuh) verfügt und seinen Wert nicht berechnet hat (wie man melkt), ist es verfrüht, über MM (den Prozess des Melkens) zu sprechen. Ich stelle fest, dass dieser Umstand keineswegs verhindert, dass es Menschen gibt, die ungeschulten Ohren eintrichtern, dass man in Ermangelung eines statistischen Vorteils (Melkkuh) Gewinne aus MM (Melkprozess) ziehen kann. Jeder Bauer, der in Ermangelung einer Kuh mit den Händen in der Luft wedelt und den Melkvorgang nachspielt, würde zu Recht für einen Idioten erklärt werden, weil er nur hofft, dass man auf diese Weise Milch gewinnen kann.
Ich kann verstehen, dass Sie das triviale Übersitzen romantisieren.
Es ist schade, dass...
Sie haben entweder das Wort "Übung" vergessen...
>> es ist zu faul, schon wieder anzufangen.
Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber wenn ich Sie morgen nach dem Wetter frage, reduzieren Sie das Gespräch auf ein "triviales Übersitzen".
Vielen Dank, Vita, für Ihren Kommentar.
Und das Thema wird immer interessanter :)
>> Was ist los, Barada?