Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извиняюсь,что вмешиваюсь,с полгода как пришел к мысле,что Т/P и S/L мешают.Если есть стратегия,основанная на устойчивых (пусть на какой-то
период) свойствах рынка,эксплуатировать это свойство нужно не глядя на то какой после входа есть профит или убыток.По сути все свелось к вероятности дальнейшего движения на некий период времени,если она высокая -остаемся в позе не глядя ни на что,если упала ниже опрееленного значения закрываем не глядя ни на что.
Совершенно верно. К сожалению, эта губительная ересь, при помощи тейков и стопов искать закономерности и статпреимущества, распространена повсеместно и насаживается полузнайками без устали.
Совершенно верно. К сожалению, эта губительная ересь, при помощи тейков и стопов искать закономерности и статпреимущества, распространена повсеместно и насаживается полузнайками без устали.
Вот если-бы в мт изначально не было штатных T/p и S/L время было-бы сэкономлено.Да,конечно можно програмно и т.д.,но мысля не топталась-бы
на месте в поиске ответа на вопрос зачем закрылись по T/P 30 если тренд был на 90 .
З.Ы. Я люблю МТ )
по поводу величин, постоянных, я как раз задал вопрос выше, что Вы об этом думаете?
С фиксированным ТР вы четко видите, какие движения вы словили, какие нет, а также сколько недосняли с тренда, и сколько каждый гадкий мелкий свинг не дотянул до вашего ТР. Первое, что приходит в голову сделать адаптивный ТР. Принципиально от этого ничего не меняется, только анализ сделок усложняется. Плавающий ТР - это всего лишь вопрос того, какой величины тренд вы ожидаете, т.е. сводится к тому, можете ли вы предсказывать продлится тренд или нет? Если можете, то тогда фиксированные ТР и СЛ вам не указ.
Я сомневаюсь, что у кого-то есть формула, указывающая, что тренд ещё немножко продлится, формула, которую можно запускать на каждом баре снова и снова, пока тренд не иссякнет. Это иллюзия, которая подталкивает ко всяким трейлингам, плавающим тейкам и т.п.
Для меня ТР - это жестко вывереная фикса на основе стат анализа определенной ситуации. Каждую эту ситуацию можно торговать и анализировать. Если вдруг мне покажется, что я знаю при каких обстоятельствах я могу ожидать больший ТР, то мне приходится, определенную ситуацию разбивать на части и проводить анализ каждой части отдельно, что просто создаст новые различные ситуации со своими фиксированными стопами.
Думаю, уже практически понятно, почему на непостоянном рынке уместно применять фиксированные тейки и стопы. Фиксированные тейки и стопы применяются для определенной (читай, фиксированной) ситуации. Эта ситуация, при которой вы расчитываете с определенной вероятностью взять прибыль. Это значит, что у вас всё формализировано и вы точно знаете расклад по ситуации, в т.ч. вы точно знаете какие определенные значения тейка со стопом приносят вам максимальную прибыль. У вас нет оснований дергаться и уменьшать вероятность получения максимальной отдачи.
Желание рассчитывать ТР на лету, скорее всего говорит о том, что ваша система слабо формализирована, вы имеете смутные и интуитивные представляения об раскладе, у вас нет статанализа. В противном случае я должен поверить, что у вас в руках закон (формула) тренда, в которую вы подставляете данные и получаете ответ - стоит передергивать тейк или нет.
Совершенно верно. К сожалению, эта губительная ересь, при помощи тейков и стопов искать закономерности и статпреимущества, распространена повсеместно и насаживается полузнайками без устали.
Ну что же это вы уважаемый судите о всех подходах к изучению рынка только по себе. Сегодня вы думаете что т/п и с/л это вселенское зло, а завтра возможно ... Всех советников под одну гребенку не причешешь. А те полузнайки без устали доказывают вам, знатокам, что вы можете и ошибаться (https://championship.mql4.com/ru/)
2 Mishek: Если есть стратегия,основанная на устойчивых (пусть на какой-то период) свойствах рынка, эксплуатировать это свойство можно и нужно.
Знал бы прикуп жил бы в сочи (по поводу взяли 30 а он пошел дальше). Это просто смешно так рассуждать.
Ну что же это вы уважаемый судите о всех подходах к изучению рынка только по себе. Сегодня вы думаете что т/п и с/л это вселенское зло, а завтра возможно ... Всех советников под одну гребенку не причешешь. А те полузнайки без устали доказывают вам, знатокам, что вы можете и ошибаться (https://championship.mql4.com/ru/)
2 Mishek: Если есть стратегия,основанная на устойчивых (пусть на какой-то период) свойствах рынка, эксплуатировать это свойство можно и нужно.
Знал бы прикуп жил бы в сочи (по поводу взяли 30 а он пошел дальше). Это просто смешно так рассуждать.
Помню детей, у которых в детском саду аргументом последней надежды в свою пользу было: "Спроси у моей мамы". Я могу ошибаться, и даже не боюсь этого. Поэтому я привожу аргументы, критикую идеи, а не личности. Я понимаю, что ваши все аргументы у мамы, т.е. где-то на https://championship.mql5.com/2012/ru/, но всё-таки, не могли бы вы в качестве аргумента привести здесь пример нахождения закономерности или статпреимущества при помощи тейков и стопов? Просто приведите аргумент. Заодно интересно будет услышать, как какой либо определенный тейк и стоп могут стать учтойчивым свойством рынка?
Просто для веселья - сегодня ошибку логическую в коде допустил, и получил такую картинку (там при определенном условии открывались позиции по тренду, на каждом баре). Весело :) Это за 6 месяцев :)
Bars in test 36456
Ticks modelled 71897
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 100000.00
Total net profit 571001.31
Gross profit 2794707.81
Gross loss -2223706.50
Profit factor 1.26
Expected payoff 165.94
Absolute drawdown 14279.06
Maximal drawdown 830925.98 (55.72%)
Relative drawdown 66.75% (403293.26)
Total trades 3441
Short positions (won %) 3343 (36.55%)
Long positions (won %) 98 (51.02%)
Profit trades (% of total) 1272 (36.97%)
Loss trades (% of total) 2169 (63.03%)
Largest
profit trade 3889.46
loss trade -1938.21
Average
profit trade 2197.10
loss trade -1025.22
Maximum
consecutive wins (profit in money) 134 (484656.84)
consecutive losses (loss in money) 135 (-168971.99)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 484656.84 (134)
consecutive loss (count of losses) -168971.99 (135)
Average
consecutive wins 10
consecutive losses 17
Я с вами согласен, что закономерности искать перебором значений тейкпрофита - затея спорная. Но и полностью отказываться от использования уровней тейкпрофита и стоплоса тоже не нужно.
какая разница между ними, спрашиваете? здается мне огромная
Вот, представьте гипотетическую ситуацию.
Сиди мы, значит, на даче, играем в словесную перебранку по поводу чёрного ящика..
А в чёрном ящике работает некая торговая система, причём мы ничего не знаем о наличии и качестве ставок - что там - открыт ли ордер и какой?
Мы только видим весь текущий и исторический рынок. Управляя торговлей, мы можем воздействовать на один-единственный рычажок - переключать его вверх или вниз. Возможно, эта модель не в полной мере отвечает ситуации тредера во время торгов, но она позволяет легче сформулировать вопрос:
Вот, если рычажок "вверх",- это, по-Вашему, что? SL Sell или TP Sell?
И самое главное - эта модель показывает, что переключая рычажок, мы не просто как попало клацаем, а принимаем торговое решение на основании некой торговой системы. Если воспользоваться терминологией Vita, то у нас таки есть некая полезная формула со статпреимуществом. И тогда клацаем мы по формуле, а не потому, что "режем лосей".
SL и TP - суть приказ прекратить туда и начать обратно. Это две стороны одной медали, это зеркальное отражение одного и того же.
---
Пару слов о терминологии.
Вот этот СтопЛосс эмоционально воспринимается как "прекратить делать мне плохо", а Профит, как "Отдайте скорее мне моё". Вот такое восприятие терминов во многом предопределяет наше же их использование.
Оч. хорошо о влиянии подобных случайностей пишет Паркинсон.
В американском парламенте полукруглый зал. Депутаты, располагаются пропоционально своим убеждениям - слева левые, справа - правые, а те, что в средине - левее, чем Джон, но правее, чем Гарри.
В английском парламенте зал .. двухсторонний. Каждый депутат вынужден сесть либо за лейбористов, либо за консерваторов. И чётко видно кто где:) И это устройство зала в значительной мере определило партийную систему в Англии.
Вот, представьте гипотетическую ситуацию.
........вопрос:
Вот, если рычажок "вверх",- это, по-Вашему, что? SL Sell или TP Sell?
По-моему это ТР Buy или SL Buy:)
А вообще, дайте мне немного времени переварить эту гипотетическую ситуацию.
SL и TP - суть приказ прекратить туда и начать обратно.
Ну зачем же крайности, вариантов может быть больше, чем эти два.
Vita писал (а)
Алексу или кому еще интересно.
Давно придумал для себя "упражнение" когда стало сильно смущать,что за редчайшим исключением у всех все силы направлены на поиск входа.
В зависимости от свободного времени пишем вперед на месяц график входа по 1-2 раза в день,абсолютно случайно.
Вход обязателен,закрыть можно сразу.
На первом этапе учимся минимизировать убытки.Желание закрыть сразу, постепенно пропадает.
А вот когда через пару недель или позже П.Фактор полезет вверх .(и это при случайных входах)вкорне меняется представления о тейках и стоплоссах.
Конечно надо чесно соблюдать график.Самообман никому не поможет.