Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да откуда советнику знать, будет тренд на протяжении года или не будет, и если будет, то какой - ап-тренд или даун-тренд, или флет, или чередования одного, другого и третьего, или иным образом будут развиваться события.. И ММ здесь причем, мы же могли открыться 1 лотом вниз (ибо не заложены в советник функции оценки направления движения рынка и т.д.) и тупо ждать когда придет Коля Моржов.. Но вместо этого он буквально нащупывает движение ценой мелких лосей.
Никому не надо знать, будет тренд или нет. Вы тест провели на участке с явным трендом наверх. Использование TP>>SL обозначает, что вы ловите большие движения, как вы говорите, нащупывает движение. Тренд наверх обозначает, что статистика между шортами и лонгами без применения ММ будет иметь крен в сторону лонгов. Что и наблюдается. Прибыльных лонгов при тренде наверх у вас больше.
Из того, что я вижу:
1. TP>>SL - это ловля трендов,
2. Тест прведен на сильном тренде наверх,
я уверенно могу говорить, что превышение прибыльных лонгов над шортами можно и нужно объяснять только наличием тренда, что прибыль можно и нужно объяснять только наличием тренда.
Чтобы подтвердить волшебные свойства вашего ММ, пожалуйста, выложите результаты теста с 26.12.2004 по 15.04.2007. Возможно, тогда вы позволите мне изменить моё мнение. А пока всё очень просто - качественно и количественно ваша прибыль объясняется применением трендследящей стратегии (TP>>SL) на явном тренде. Любая трендследящая стратегия, в т.ч. купил и держи, приведет к подобному результату.
Никому не надо знать, будет тренд или нет. Вы тест провели на участке с явным трендом наверх. Использование TP>>SL обозначает, что вы ловите большие движения, как вы говорите, нащупывает движение. Тренд наверх обозначает, что статистика между шортами и лонгами без применения ММ будет иметь крен в сторону лонгов. Что и наблюдается. Прибыльных лонгов при тренде наверх у вас больше.
Из того, что я вижу:
1. TP>>SL - это ловля трендов,
2. Тест прведен на сильном тренде наверх,
я уверенно могу говорить, что превышение прибыльных лонгов над шортами можно и нужно объяснять только наличием тренда, что прибыль можно и нужно объяснять только наличием тренда.
Чтобы подтвердить волшебные свойства вашего ММ, пожалуйста, выложите результаты теста с 26.12.2004 по 15.04.2007. Возможно, тогда вы позволите мне изменить моё мнение. А пока всё очень просто - качественно и количественно ваша прибыль объясняется применением трендследящей стратегии (TP>>SL) на явном тренде. Любая трендследящая стратегия, в т.ч. купил и держи, приведет к подобному результату.
Полностью поддерживаю.
Если явление очевидно, однозначно определено, то, как правило, можно привести целый ряд самодостаточных аргументов.
Торговая система, построенная "безыдейно", а именно только на каком бы то ни было соотношении TP:SL работать не будет. Просто потому, что она безыдейная. По сути, что такое TP и SL ? Это - приказ на вход/выход из рынка. Приказ будет исполнен, но для его "воплощения в жизнь" нет основания. Подгонка на ограниченном участке - это самообман. А других оснований просто нет.
Если процесс неслучайный, а тенденциозный (тренд в примере Vita и биметаллическая монета в моём примере), то график процесса будет наклонным. Никакими TP и SL его не изменить. Возможно лишь эксплуатировать это явление. Но возможно лишь в том случае, если тенденция заранее известна.
Смысл любой стратегии сводится к реализации алгоритмов, эксплуатирующих некоторое свойство рынка. В соответствии с сущностью этой тенденции должны формироваться торговые приказы на вход и выход из рынка. А методы реализации могут быть разными - прямым указанием трейдера или программы или посредством TP и SL.
Да ну какие же они, эти свойства ММ, волшебные? Как минимум они логичные.
В чем логика/преимущество пересиживания крупных лосей и хватание мелких профитов? Нет ни логики, ни преимуществ, одна сплошная статистика (которую никто не видел, кстати, но её можно принять) - подавляющее большинство сливают депозиты.
По поводу результатов теста - уверен, что будет слив, постоянная величина СЛ это есть хорошо, а вот постоянная величина ТП убьет всё на корню. Ибо нет такой (вот здесь уже будет уместно сказать - волшебной) величины ТП. Мало того, уверен, что даже оптимизация может не дать ни одного толкового варианта.
Выложенный результат не есть результат законченного и действующего советника, и тем более не волшебный грааль :) это лишь удачная (за счет периода тестирования, хотя он взялся изначально от балды - последний год) демонстрация правила - "режь лося, расти профит"
А вот когда собирать профиты - это уже другой вопрос.
Ой ли.. Какая ж разница между ТР и SL?
ой ли.. а эта разница должна быть исключительно постоянной? и почему? :) ну вот интересно - почему на не постоянном рынке должны, или может обязаны даже(!?), постоянно применяться постоянные величины того же СЛ и ТП? кто это определил и исходя из чего?
пардон, Вы не о том спрашивали, ступил :)
какая разница между ними, спрашиваете? здается мне огромная
Извиняюсь,что вмешиваюсь,с полгода как пришел к мысле,что Т/P и S/L мешают.Если есть стратегия,основанная на устойчивых (пусть на какой-то
период) свойствах рынка,эксплуатировать это свойство нужно не глядя на то какой после входа есть профит или убыток.По сути все свелось к вероятности дальнейшего движения на некий период времени,если она высокая -остаемся в позе не глядя ни на что,если упала ниже опрееленного значения закрываем не глядя ни на что.
SK возможно имел ввиду,что рынок не знает + у Вас сейчас или-
Да ну какие же они, эти свойства ММ, волшебные? Как минимум они логичные.
Выложенный результат ... это лишь удачная (за счет периода тестирования, хотя он взялся изначально от балды - последний год) демонстрация правила - "режь лося, расти профит"Не сомневаюсь, что логика в вашем ММ есть. Но не она привела к прибыли советника на этом участке, а ТР>>SL - это, конечно, тоже ММ, но предельно простой. Есть вероятность, что именно о нем вы и говорите всё время :). Правило "режь лося, расти профит" тождественно ТР>>SL - трендследящему подходу. Не сомневаюсь, что тренследящий подход может быть удачно продемонстрирован на тренде. Однако, этот подход терпит полный крах, когда рынок колеблется внутри ожидаемых ТР, бесконечно снося SL. Я всего лишь хотел указать на то, что мух и котлеты надо разделить: ТР>>SL на трендовом участке сделали прибыль, а ММ никак себя не показал.
В чем логика/преимущество пересиживания крупных лосей и хватание мелких профитов? Нет ни логики, ни преимуществ, одна сплошная статистика (которую никто не видел, кстати, но её можно принять) - подавляющее большинство сливают депозиты.
Логика есть в том случае, если вы найдете сигнал (закономерность), который значительно меньше шума. Чтобы снять маленькую разницу с изменения сигнала, вам придется пересидеть шум.
Никому не надо знать, будет тренд или нет
Мне надо :)) я бы с бОльшим удовольствием, зная, что будет тренд, и правда открылся бы 1 лотом в его сторону и спокойно, с еще бОльшим удовольствием, к примеру, играл бы с SK в шахматы на даче и беседовал на разные отвлеченные темы :)
когда рынок колеблется внутри ожидаемых ТР
по поводу величин, постоянных, я как раз задал вопрос выше, что Вы об этом думаете?
это, конечно, тоже ММ, но предельно простой.