Schimpfen :) Ich bin gespannt auf Ihre Meinung zu... - Seite 10
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ach, vergiss die Schachtel :) wer weiß, was da drin ist und stochert darin herum?! :) vielleicht haben Terroristen eine "Bombe" darin platziert, die einen Mechanismus auslöst, der das verschwitzte Bier vom Tisch schiebt! :) und der "Zünder" ist so eingestellt, dass er in jede Richtung stößt, egal wohin man ihn stößt - das Bier wird ruiniert sein! :) du solltest dich lieber um das Bier kümmern und dann vielleicht... :)
Определяющим здесь является признание того факта, что SL и TP суть одно и то же - техническое средство входа и выхода из рынка.
Wer streitet schon darüber, geschweige denn, dass er ein Fass aufmacht? :) Naja, außer mit Bier ;) aber es stellt sich schon ein Container heraus, die TransAgency ist damit beschäftigt :)
technische Mittel, so etwas gibt es, aber jedes technische Mittel kann auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt werden, und die Ergebnisse führen zu unterschiedlichen Resultaten dieser Verwendung
hinzugefügt:
Aber im Ernst, ich danke Ihnen für Ihren Kommentar, er ist sehr klar, lokal, zugänglich und umfassend.
Ich stimme mit Mischek völlig überein.
In dem System, das ich jetzt schreibe, habe ich beschlossen, auf zwei Dinge zu setzen - Eröffnung, auch mit einem schlechten Signal, aber die zumindest etwas bringt und nicht mit einem Verlust zu handeln, und die Arbeit an der Logik der Schließung, denn es ist alles 90% des Erfolgs. Der zweite Punkt - das System ist ein Trend-System, so sollte es eine Umkehrung sein, und wenn ja, die Schließung erfolgt, wenn Sie in die andere Richtung zu öffnen.
Natürlich kann die Position vor dem Ende des Signals geschlossen werden, aber in diesem Fall werden wir nach anderen Möglichkeiten suchen, um einzusteigen
in den Trend, bevor er zu Ende geht. Und übrigens, die Logik der Schließung und der zusätzlichen Eröffnungen nur während des Trends hat den Gesamtgewinn bereits verdoppelt.
Aber das ist noch nicht die Grenze. Am Ende wird das Signal 3-4 mal mehr Gewinn für die Dauer des Signals aufgrund der "richtigen" Ausgänge geben. Und das ist nicht ein Pips - das Signal fängt leicht 1500 Punkte.
Und was die Stopps angeht - sie werden nicht genutzt (es gibt eine nominelle 200-Punkte-Marke, die aufgrund der Logik nie ausgelöst wird).
Nun, was TP betrifft - jede Optimierung des Systems durch TP führt nicht zu höheren Gewinnen, und das ist gut so!
Sergey (SK), kann ich auf Sie zählen, um eine solche Frage zu beantworten (alaverdy):
Sie haben hier oft das ideologiefreie MM erwähnt... und was wäre Ihrer Meinung nach das ideologische MM und warum? und wenn möglich, mindestens ein gutes BeispielSZZ: grundsätzlich ist es interessant, auch die Meinungen anderer zu hören, willkommen
Sergey (SK), ich zähle auf Sie, um diese Frage zu beantworten (alaverdy):
Sie haben oft das ideenlose MM erwähnt... was ist Ihre Vorstellung von ideologischem MM und warum? Und wenn möglich, zumindest ein gutes Beispiel.>>S: Es ist interessant, auch die Meinung anderer Leute zu hören, hallo.
Ich verstehe, dass Sie eine No-Deal-Strategie mit einem verkorksten Millimeter meinen.
Ich meine, wenn man sich im Wald verirrt, hat es sowieso keinen Sinn, auf ein Fahrrad zu steigen, wenn man keinen Kompass hat.
Sergey (SK), kann ich auf Sie zählen, um eine solche Frage zu beantworten (alaverdy):
Sie haben hier oft das ideologiefreie MM erwähnt... und was wäre Ihrer Meinung nach das ideologische MM und warum? und wenn möglich, mindestens ein anschauliches BeispielSZZY: Es ist interessant, die Meinungen anderer zu hören, bitte.
Ich muss gleich sagen, dass ich mit MM Money Management meine, dessen Hauptpostulat ein vernünftiges (idealerweise irgendwie berechnetes) Verhältnis zwischen der Höhe des Einsatzes und der Höhe der Einlage, ausgedrückt in %, ist.
Meiner Meinung nach kann sich eine gute Strategie dieses Verhältnis von 1 bis 25% leisten.
Bei höheren Werten läuft jede Strategie Gefahr, aufgrund des hohen Verstärkungskoeffizienten bei zufälligen Marktschwankungen ins Leere zu laufen.
Der einfachste und offensichtlichste Grund für diese Aussage ist in meinem ersten "Gral" (Punkt 1.2) beschrieben.
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Die weite Auslegung des Begriffs MM, die Suche nach Korrelationen mit irrelevanten Parametern (wie SL, TP, Martingale, Pips, Locking, Gidders usw.), scheint mir nicht fundiert zu sein.
Die Grundlage einer Strategie sollte ein Muster sein, das (als Ergebnis der Marktforschung) gefunden wurde und das (mit Hilfe von Softwaretools) bis zu einem gewissen Grad identifiziert werden kann, ein stabiles (wiederholbares) Muster. Wenn der Händler es in der Hand hat, dann kann er ein Programm entwickeln, es im Tester unter verschiedenen Parametern laufen lassen und den MM-Schwellenwert - % des Einzahlungseinsatzes - bestimmen.
Wenn das vorgegebene Muster nicht bestimmt wird, kann das MTS ineffizient sein, was bedeutet, dass es auch keine Grundlage für die MM-Berechnung gibt (es ist müßig zu klären, welche Ineffizienz primär ist - die strategische oder die MM-Ineffizienz - es ist eine Frage der persönlichen Präferenzen).
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
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Unser Verständnis von MM ist identisch
Bei MM geht es nur um die Änderung der Wettgrößen entsprechend den Signalen, die vom analytischen Teil des Systems kommen, und um nichts anderes. Vielleicht ist es Maximalismus, aber es ist einfacher für mich, so zu denken. Keine Pyramiden und Verdünnungen (Mittelwertbildung) haben etwas mit MM zu tun.
Bei MM geht es nur darum, die Wetteinsätze entsprechend den Signalen aus dem analytischen Teil des Systems zu ändern und nichts anderes. Vielleicht ist es Maximalismus, aber es ist einfacher für mich, so zu denken. Keine Pyramiden und Verdünnungen (Mittelwertbildung) haben etwas mit MM zu tun.
Zweitens.
Eine starre MM-Zahl ist nur in der Anfangsphase der Einrichtung einer MTS sinnvoll. Aber später entwickelt sich MTS weiter. Die Änderung der Einsatzgröße kann (und sollte idealerweise) von der aktuellen Prognose abhängen, die im "analytischen Teil des Systems" berechnet wird (deshalb schrieb ich vorhin, dass der Handel idealerweise bei jedem Tick korrigiert werden sollte, aber von diesem Ideal ist man noch weit entfernt).
OK, Sergei, ich habe noch eine weitere Frage, die ich stellen möchte:
Warum haben Sie diesen, fast schon einen Berater, so eindeutig als handlungsunfähig definiert? Es ist interessant zu sehen, wie Sie denken(natürlich nur, wenn die Fragen Sie nicht von Ihrer aktuellen Arbeit oder etwas anderem ablenken)