Eine wirksame Handelsstrategie auf der Grundlage der Analyse mehrerer Währungen und mehrerer DCs - Seite 13

 

Mak habe ich grob genommen, um die Datenbank in einer gemeinsamen Set-Datei zu implementieren, für einen Kunden:) Das Tick in meiner Definition enthält nur drei Indikatoren, Serverzeit, Clientzeit, aktueller Preis, jeweils acht Bytes, insgesamt 24 Bytes. 128 werden von der führenden und folgenden Position in der Datei gezogen, Positionstyp, ungefähr 32 weitere Bytes in 8 Bytes für jeden Faktor, wenn wir einige mehr hineinschrauben, erhalten wir mehr. In Wirklichkeit sind es nicht mehr als 64, aber wenn man es minimiert, kann es sogar weniger sein. Aber ich nehme globale Maßstäbe, sonst riskiere ich, dass ich mich zum Beispiel auf vier Gigabyte in einer Datei beschränke. Ich sage nicht, dass ich genau das tun werde, ich kann mich sogar auf 32 Bytes in einer Datei pro Tick beschränken, aber wenn ich nicht nur Ticks speichern muss, denken Sie nur an unmittelbare Aufgaben, also schauen Sie mit Frage warum:)

Außerdem bauen wir kein System auf Ticks auf, sondern wir analysieren Ticks und handeln nicht mit ihnen. Wie werden Sie Ticks Handel, wenn Ihr Broker hat nicht diese Zecke, er hat es gefiltert, was echte Kurse geben, wenn der Makler filtert sie, genau nichts für den Handel auf diesem Broker, aber niemand abgebrochen die Analyse der Makler und Ticks selbst, nicht auf die Multi-Währung und verschiedene andere Instrumente wie Futures Indizes und Gold zu erwähnen:)))) Alles ist in Echtzeit, hier arbeite ich in Echtzeit und Maskottchen Aufgaben :) Jeder Kunde ist im Wesentlichen daran interessiert, nur das zu nutzen, was er für richtig hält, ich werde nicht alle Angebote von einem Kunden auf den Server holen, weil er nur die aufgenommen hat, die er braucht, ich werde nicht die ganze Vielfalt der Angebote auf dem Server sammeln, nur aus einer Laune heraus, das ist besser, alles wird auf der Grundlage der tatsächlichen Bedürfnisse gemacht.

Zecken sind ein unbeständiges und zufälliges Phänomen. Sie sind per definitionem für jeden anders, und es gibt kein System dafür.

Das ist der Punkt, an dem du dich irrst, per Definition sollten wir sie dann nicht als Ticks bezeichnen:) Welches Konzept würde Ihnen in dieser Richtung besser gefallen? Betrachten wir den Begriff "Berührungspunkt", aber ich denke, "Zecke" ist einfacher. Zu Punkt drei kann ich nur sagen, dass Sie die Überprüfung dieser Tatsache, der Ungewissheit, erschweren sollten, um sinnlose Überlegungen zu unterbinden. Nehmen Sie zum Beispiel mein Programm und legen Sie bitte Screenshots dessen vor, was Sie als Ungewissheit betrachten.

 
("Serverzeit" - "Clientzeit") --- ist das nicht eine Konstante?
Warum sollte man den Preis speichern, wenn man den Preisschritt pro Tick speichern kann?
Warum sollten 8 Bytes für all dies reserviert werden?
Die Genauigkeit der Preisfestsetzung übersteigt zum Beispiel nie 4-5 Zeichen.
Was kann/muss noch mit dem Tick im Tickverlauf gespeichert werden (außer der Tickzeit)?

Ich frage nicht, weil ich die Antwort wissen will, es ist eher eine rhetorische Frage :)

Wie wollen Sie Tick-Trading nutzen, wenn der Broker diesen Tick nicht hat, er filtert ihn heraus: ))))


Ich glaube, Sie verstehen nicht, WOher die Tics kommen ....
In der Natur gibt es sie NICHT, und ein Makler kann sie nicht "filtern" - es gibt nichts zu filtern.

Tick ist die Antwort Ihres Maklers auf die Angebotsanfrage eines seiner Kunden.
Welchen Preis der Makler nennen wird, hängt von vielen Dingen ab, nicht nur von der Marktlage.
Der Broker orientiert sich an indikativen Kursen (die gefiltert werden können),
, kann diese aber je nach Kunde und Handelsrichtung um einige Pips in jede Richtung verschieben.
Er kann ein neues Angebot machen oder eine Weile "zögern", usw. ....

Die TIC ist ein Angebot IHRES Maklers, das nur für die Kunden Ihres Maklers sichtbar ist.
Deshalb sage ich, dass Tics etwas Kontingentes und Zufälliges sind.

Abgesehen von den sehr großen Brokern, die ihre Kurse an die Nachrichtenagenturen senden, erzeugt
aus Hunderten solcher Broker einen Strom von (oft gefilterten) indikativen Kursen.
 
Umso besser:))) Du beantwortest meine und deine Fragen:) Es hat keinen Sinn gemacht, über Filter und requotes:)) Also sind es Requotes und Zeitverzögerungen, die wir herausschneiden:)

Die Server- und Client-Zeit ist keine Konstante:) Nur die Serverzeit, die vom Client auf der Grundlage seiner eigenen Daten komprimiert wird:)

Ich frage mich, wie Sie die gleichen Requotes und Verzögerungen dank der Inkremente loswerden, es ist das gleiche wie der Vergleich Bars:)
 
Nun, ich verstehe einfach nicht, was für eine Art von "Tick-Analyse" Sie da machen ... :))
Zumal das Thema "Eine effektive Handelsstrategie auf der Grundlage von ... "
 
Das ist richtig, um eine Strategie zu entwickeln, muss man zuerst analysieren, der Name ist absolut wahr:)
 
Zur Klarstellung ...
Die Zeiten von Server und Client unterscheiden sich nur durch den Zeitzonenunterschied :))
Die Sendezeit und die Ankunftszeit des Häkchens beim Kunden können tatsächlich unterschiedlich sein ...
 
Bauen Sie es ruhig, es macht mir nichts aus... :)))
 
OK, der Einfachheit halber möchte ich das erklären:

Der Kunde erhält Daten vom Server des Brokers, er hat den Tickpreis und die Tickzeit des Servers zur Verfügung. Er stempelt auch die Zecke mit seiner Zeit. Ein solcher Client ist nicht allein, alle Clients auf verschiedenen Servern erhalten unterschiedliche Daten, wie sie zu kombinieren sind, nicht nur auf die Sekunde, sondern auf die Millisekunde genau. Die Uhren des Clients und des Servers können sich verzögern oder schnell laufen, wie kann man also den Unterschied mit nur einer Uhr feststellen? Warum vergisst du all diese Unterschiede? Der Client selbst kann die Serverzeit auf dieselbe Millisekunde einstellen und die Serverzeit auf der Grundlage des Durchschnitts aktualisieren. In diesem Fall gibt es zwischen einem einzelnen Client desselben DC-Servers keinen Unterschied in Sekunden, wohl aber in Millisekunden. Aufgrund des Preisstempels ist die Tick-Position in der Zeit ebenfalls deutlich zentriert. Es gibt viele solcher Faktoren für die Erstellung der genauesten Daten, und alle diese Daten können verbessert werden, mit Ausnahme des Preisstempels des Ticks.

Wie lassen sich Neuanmeldungen herausfiltern? Um zu sehen, dass sie überhaupt da sind? Was ist mit der Server-Demo:)
 
Ich frage mich, ob es das ist, was die Nachrichtenagenturen tun, indem sie einen Strom von indikativen Zitaten erzeugen.
:)))

Und noch eine Frage: Wofür brauchen sie das alles?
(Bindung von Anführungszeichen an Millisekunden)
 
Wahrscheinlich das Gleiche:))))))) Wer weiß das schon so genau :)

Benötigt, für die Analyse von realen Zitaten, jeder will es auf Zecken und nicht nur echte, die gleichen requotes, etc:) Ich rechne nicht damit, dass ich einen Server haben werde und mir eine Informationsagentur aufbaue:) Ich benutze ihn nur für meine eigenen Bedürfnisse. Ich benutze es nur für meine Bedürfnisse, und meine Bedürfnisse unterscheiden sich nicht sehr von Ihren:) Darüber hinaus ist der beste Weg, um eine Nachrichtenagentur zu porträtieren, ohne einen Tribut an diese Agenturen, um Informationen von anderen Menschen zu sammeln, und zur gleichen Zeit, geben nützliche Werkzeuge zu verwenden, dann wird der Fluss der Kunden nicht aufgegeben werden, sonst ist es alles eine Verschwendung von Zeit:)). Ich hatte gehofft, alles allmählich zu tun, aber dank der Menschen, die in diesem Thread geschrieben haben, müssen alles auf einmal auf die maximale Skala zu tun, sonst macht es keinen Sinn wieder, scheint wie alle die Harke gesaugt:)
Grund der Beschwerde: