Einer für alle. Allgemeine Ausnahmen. - Seite 9
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Hallo an alle Forellenmechaniker da draußen. Ich bin immer noch ein Attentäter, der verschiedene Kombinationen von Truthähnen erforscht. Und hier sind meine Gedanken.
1. Klassische MAs in ihrer reinen Form funktionieren nicht als Signaltruthähne - wegen der starken Verzögerung. Die Signalindizes dürfen nicht nachhinken, wenn Sie einen anständigen MAF erstellen wollen, der mindestens 70 % der Marktbewegungen abdeckt. CodeBase verfügt über einen verzögerungsfreien MA (ZeroLAG MA, 'ZeroLAG MA'). Als ich es sah, fiel mir die Kinnlade herunter. Ich stimme nicht mit der Bemerkung überein, dass die Extremwerte mit dem EMA zusammenfallen: Es gibt immer noch eine Verschiebung nach hinten. Wie auch immer, die Formel für den "verzögerungsfreien" Indikator ist gegeben - Sie können die Verzögerung theoretisch berechnen...
Vor langer Zeit, als ich mit neuronalen Netzen experimentierte und alle Arten von MAs konstruierte, kam ich zu einem ähnlichen Ergebnis. Warum sollte man sie nicht nutzen? Der Indy ist relativ neu, nicht so viele Leute wissen von seiner Existenz (wenn man von der weit verbreiteten Plattitüde über den unauslöschlichen Rückstand der MAs ausgeht)...
2. Der MACD ohne Verzögerung, der auf denselben gleitenden Durchschnitten basiert, wurde ebenfalls dort gepostet. Er ist zwar nicht der Gral, aber die Idee ist richtig. Natürlich ist es naiv, den Testergebnissen dieses Expert Advisors mit einer Modellierungsqualität von 5% zu vertrauen.
3. Natürlich gibt es mehr Signale als nötig, und diese müssen gefiltert werden. Hier sind die Filteroptionen:
a) Sie müssen nicht nach einem anderen Indikator filtern, sondern können eine einfache Arithmetik verwenden. Sie können zum Beispiel nicht nur bei Übergängen eingeben, sondern auch, wenn die МАška-Differenz nach dem Übergang einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Man erhält so etwas wie ein Hysteresesystem, das nicht auf eine Null-Differenz reagiert, sondern auf eine Differenz, die modulo größer als der Schwellenwert ist. Auf diese Weise lassen sich die meisten falschen Eingaben in Flüsse (und auch falsche Ausgänge in Trends) leicht herausfiltern. Ich kann sofort feststellen, dass ein EA mit einem solchen "Hysterese"-Filter, der auf Standard-МАшекшек basiert, auf einem Zeitrahmen von etwa 1 Stunde versagt.
b) Ein weiterer möglicher Filter ist der RSI. Sie gilt als führend, so dass das Problem der Verzögerung auch hier automatisch gelöst ist. Natürlich ist es sehr schwierig, ein Signal in Form einer Divergenz zu automatisieren (wenn der RSI ein neues lokales Extremum bildet, das das erste nicht übersteigt, aber der Preis ein neues bildet), aber wir können es auch einfach durch den Zusammenbruch der Grenzwerte 30-70 filtern.
c) Eine weitere Variante des Austrittsfilters ist der Parabolic. Seine Leistung gilt als eine der besten aller Indizes.
Bei mehreren Filtern können zu wenige Eingänge übrig bleiben. OK, das Problem der kritisch niedrigen Frequenz der Eingänge kann durch eine Reduzierung der TF gelöst werden.
Ich bin gespannt auf Ihre Kommentare.
b) turbulent (wenn sich der Kurs schnell und stark ändert). Dementsprechend wird sich der EA, der in einem guten Trend arbeitet, an der Milch ruinieren (Aussage des Autors) und umgekehrt
2) Sie sagten, dass Sie sich mit neuronalen Netzen beschäftigen, ich beschäftige mich auch sehr intensiv und viel mit diesem Thema, und mir ist eine sehr subtile Sache aufgefallen, dass neuronale Netze künstliche Intelligenz sind, aber künstlich nicht, weil sie von Menschen erschaffen werden, sondern weil sie nach Logik in den Dingen suchen, d.h. nach einer Übereinstimmung mit einem bestimmten Koeffizienten. Ich denke, dass es keine Neuigkeit ist, wenn ich sage, dass der Forex-Markt oder vielmehr der Preis sich mit Hilfe von Menschen verändert, sondern mit einem bestimmten Algorithmus. Man sollte also nicht danach suchen, dass der Indikator die Zeit übertrifft; dies geschieht nicht und wird auch nie geschehen, aber es ist durchaus realistisch, eine Übereinstimmung einer Kerzenposition mit einer anderen mit dem Koeffizienten zu finden. Dies ist die Grundlage für Kohanins Tabellen
Was halten Sie von meinem Gedanken?
und b) turbulent (wenn der Preis ändert sich schnell und stark) Dementsprechend wird der Expert Advisor, der mit einem guten Trend arbeitet von Milch getötet werden (die Aussage des Autors) und umgekehrt
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Ja, ich verstehe natürlich. Idealerweise sollte man in der Lage sein, zwischen zwei Strategien zu wechseln und z. B. einen Mashka als Kriterium für die Tendenz/Flatness des Marktes zu verwenden. Jetzt geht es nur noch darum, die Einstiege in flache Bereiche auszusortieren, und wenn das gelingt, ist das Problem der Bestimmung der Marktlage automatisch gelöst.
2) Sie sagten, dass Sie sich mit neuronalen Netzen beschäftigen, ich beschäftige mich auch eingehend und ausgiebig damit, und mir ist eine sehr subtile Sache aufgefallen: Neuronale Netze sind künstliche Intelligenz, aber künstlich nicht, weil sie von Menschen geschaffen werden, sondern weil sie nach Logik in den Dingen suchen, nach der Übereinstimmung bestimmter Koeffizienten. Ich denke, dass es keine Neuigkeit ist, wenn ich sage, dass der Forex-Markt oder vielmehr der Preis sich mit Hilfe von Menschen verändert, sondern mit einem bestimmten Algorithmus. Das heißt,man sollte nicht nach einem Indikator suchen, der der Zeit voraus ist und es auch nie sein wird, aber es ist durchaus realistisch, eine Übereinstimmung der Position einer Kerze von einer anderen mit dem Koeffizienten zu finden. Die Charts von Kohanin sind auf dieser Grundlage aufgebaut
Was halten Sie von meinem Gedanken?
Das ist eine gute Idee, aber das Problem ist, dass das neuronale Netz undurchsichtig ist und es viel Arbeit erfordert, es auf MTS zu übertragen. Nach dem NS habe ich mich eine Zeit lang für GAs interessiert; sie sind klarer und einfacher zu programmieren. Vielleicht gehe ich in Zukunft zu NS zurück, aber nicht jetzt.
Der Expert Advisor, der mit einem guten Trend arbeitet, wird sich mit Milch ruinieren (so die Aussage des Autors) und umgekehrt.
2) Sie sagten, Sie beschäftigen sich mit neuronalen Netzen, ich beschäftige mich intensiv mit diesem Thema, und mir ist eine sehr subtile Sache aufgefallen: Neuronale Netze sind künstliche Intelligenz, aber künstlich nicht, weil sie von Menschen geschaffen werden, sondern weil sie nach der Logik in den Dingen suchen, d.h. nach der Übereinstimmung eines bestimmten Koeffizienten. Ich denke, dass es keine Neuigkeit ist, wenn ich sage, dass der Forex-Markt oder vielmehr der Preis sich mit Hilfe von Menschen verändert, sondern mit einem bestimmten Algorithmus. Das heißt, man sollte nicht nach einem Indikator suchen, der der Zeit voraus ist und es auch nie sein wird, aber es ist durchaus realistisch, eine Übereinstimmung der Position einer Kerze von einer anderen mit dem Koeffizienten zu finden. Die Charts von Kohanin sind auf dieser Grundlage aufgebaut
Was halten Sie von meinem Gedanken?
Das System basiert auf Neurosysteme bereits erstellt und sie ist hier in zbornikom EA Ich bin jetzt dabei ihr Test so weit kann ich skozat eine Sache, die sie mir gemacht (auf der Demo in Echtzeit) zdelala 3 Tage 480 $ von 5000 $ bei Wetten in 1 Menge. Ich werde die Vorteile des Systems nicht bestreiten, aber ich werde Ihnen sagen, wenn ich es vorher gelernt habe und es gut für Sie ist, wenn Sie offline bleiben.
Ein auf Neurosystemen basierendes System wurde bereits entwickelt und ist hier in der Sammlung Advice verfügbar.
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Ein neuronales Netz ist nur ein Gerät, ein Werkzeug...
Der springende Punkt liegt in der Formulierung des Problems und der Interpretation der Ergebnisse.
Und dazu braucht man ein menschliches Gehirn, und das ist alles nicht trivial.
Mit NS selbst ist es wie mit einem Taschenrechner, nur etwas komplizierter...
Es ist wichtig zu wissen, welche Knöpfe man drücken muss.
Wenn man weiß, welche Tasten man drücken muss, wird der Rechner zu einem Handelsinstrument. Aber einfach nach etwas suchen, das funktioniert, ist nicht realistisch, Sie haben nicht genug Geld oder Zeit. Jetzt müssen wir nur noch ein fliegendes Fahrrad erfinden!