Einer für alle. Allgemeine Ausnahmen. - Seite 3

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Im Inneren der Bar...

Was ist eine Bar? Was ist darin enthalten, das erforscht werden muss? Zum Beispiel eine stündliche Bar. Es ist nur ein 60-Minuten-Takt.

Der Stundenbalken ist nur deshalb bemerkenswert, weil seine Startzeit für alle Händler die gleiche ist. Aber Achtung: Sie könnten theoretisch die Startzeit des Stundenbalkens um eine halbe Periode verschieben, und die Balken würden ganz anders aussehen, obwohl die Tick-Historie vollständig erhalten bliebe.

Was lässt sich überhaupt aus einer Stange herauspressen?

Wir können zum Beispiel versuchen, die charakteristische, extrem niedrige Frequenz der Kursbewegungen während eines Zeitraums (z. B. eines Tages oder einer Woche) zu bestimmen, aber dann wird sich höchstwahrscheinlich herausstellen, dass die Länge einer Schwingungswelle nicht mit einer Balkenperiode übereinstimmt (z. B. wird die Periode als 27 Minuten, 43 Minuten oder 2,5 Stunden erscheinen).

Meiner Meinung nach ist ein Balken nur insofern nützlich, als er es Ihnen ermöglicht, den Markt in einem bestimmten Maßstab zu beobachten. Nur zum Anschauen und um sich einen Überblick zu verschaffen.


 
SK. писал (а):


Wenn etwas diskutiert werden soll, dann in erster Linie die Idee selbst, und zwar nicht auf der Grundlage von Indikatoren (die bereits eine Idee in sich tragen), sondern auf der Grundlage von logischem Denken und gesundem Menschenverstand. Wenn Sie die Idee finden und intuitiv verstehen, dass sie funktionieren kann, dann wählen Sie (oder machen Sie) Indikatoren, Filter usw. dafür.


Können Sie sich MTS ohne Indikatoren und Filter vorstellen? Und Sie glauben, dass in einer Bar nichts passiert? Minuten?
 
SK. писал (а):


Meiner Meinung nach ist der Balken nur insofern nützlich, als er die Beobachtung des Marktes in einem bestimmten Maßstab ermöglicht. Nur zum Zuschauen und um sich einen Überblick zu verschaffen.


Warum glauben Sie, dass der Zeitrahmen, von dem aus Sie den Markt am besten beobachten können, es Ihnen ermöglicht, ihn tatsächlich zu beobachten?
 
SK. писал (а):

Im Inneren der Bar...

Was ist eine Bar? Was ist darin enthalten, das erforscht werden muss? Zum Beispiel eine stündliche Bar. Es ist nur ein 60-Minuten-Takt.

Der Stundenbalken ist nur deshalb bemerkenswert, weil seine Startzeit für alle Händler die gleiche ist. Aber Achtung: Sie könnten theoretisch die Startzeit des Stundenbalkens um eine halbe Periode verschieben, und die Balken würden ganz anders aussehen, obwohl die Tick-Historie vollständig erhalten bliebe.

Was lässt sich überhaupt aus einer Stange herauspressen?

Wir können zum Beispiel versuchen, die charakteristische, extrem niedrige Frequenz der Kursbewegungen während eines Zeitraums (z. B. eines Tages oder einer Woche) zu bestimmen, aber dann wird sich höchstwahrscheinlich herausstellen, dass die Länge einer Schwingungswelle nicht mit einer Balkenperiode übereinstimmt (z. B. wird die Periode als 27 Minuten, 43 Minuten oder 2,5 Stunden erscheinen).

Meiner Meinung nach ist ein Balken nur insofern nützlich, als er es Ihnen ermöglicht, den Markt in einem bestimmten Maßstab zu beobachten. Nur zum Anschauen und um sich einen Überblick zu verschaffen.


Ich hatte einen Auftrag für einen Expert Advisor, der ohne einen einzigen Indikator auskam, und dann gibt es noch Handelssysteme, die keine Indikatoren verwenden, die also alle auf Statistiken basieren!
 
ExpertTrader писал (а):
Es gibt nichts anderes über den Indikator, zumindest hier:Beschleunigung/Verzögerung.
Ich möchte die Meinung von Händlern erfahren, die diesen Indikator schon seit langem verwenden.

Ich habe einen stumpfen Pfeil gemacht, vielleicht verstehen einige unerfahrene Händler (falls sie ihn durchgesehen haben), wovon ich spreche.
Ich habe unnötige Pfeile entfernt, aber es gibt immer noch eine Menge Signale.

//+------------+-----------------------------------------------------+
//| v.28.09.06 |                                     UpAndDownAC.mq4 |
//+------------+                 "Индикатор по теме by ExpertTrader" |
//|  эскизно   |                    Bookkeeper, yuzefovich@gmail.com |
//+------------+-----------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
//#property indicator_color3  Silver
//#property indicator_color4  Black
//#property indicator_color5  Green
//#property indicator_color6  Red
//#property indicator_color7  Green
//#property indicator_color8  Red
//----
//extern int    FilterPeriod  =24; 
//extern int    Satisfaction  =5;
//extern bool   Pipsota       =true;
//----
double      StartUp[];
double      StartDown[];
double      ArrAC[];
//double      CountUp[];
//double      CountDown[];
//----
int         prevBars=0, xBar;
double      Price1, Price2;
bool        SignalUp=false, SignalDown=false;
string      ThisName;
bool        First;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
//  Comment("");
  return;
}
//----
int init()
{
int    draw_begin;
   draw_begin=10;
   IndicatorBuffers  (8);
   SetIndexBuffer    (0,StartUp);
   SetIndexStyle     (0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (0,233);
   SetIndexBuffer    (1,StartDown);
   SetIndexStyle     (1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (1,234);
   SetIndexBuffer    (2,ArrAC); 
   SetIndexStyle     (2,DRAW_NONE);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexDrawBegin (0,draw_begin);
   SetIndexDrawBegin (1,draw_begin);
//   SetIndexDrawBegin (2,draw_begin);
//   SetIndexBuffer    (6,CountUp);
//   SetIndexStyle     (6,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (6,159);
//   SetIndexBuffer    (7,CountDown);
//   SetIndexStyle     (7,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (7,159);
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_";
   First=true;
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
int limit,i;
int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0)  return(-1);
   limit=Bars-counted_bars;
   if(First==true)
   {
      limit=limit+4;
      for(i=0;i<5;i++,limit--) ArrAC[limit]=iAC(NULL,0,limit);
      First=false;
   }
   for(i=limit;i>=0;i--) MainCalculation(i);
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
void MainCalculation(int Pos)
{
int    Shift, i;
   ArrAC[Pos]=iAC(NULL,0,Pos);
   if(SignalUp==false) {
   if( ArrAC[Pos]>0 &&
      ((ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]<ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartUp[Pos]=Low[Pos]; SignalUp=true; SignalDown=false; }
   else StartUp[Pos]=0;
   }
   if(SignalDown==false) {
   if( ArrAC[Pos]<0 &&
      ((ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]>ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartDown[Pos]=High[Pos]; SignalDown=true; SignalUp=false; }
   else StartDown[Pos]=0;
   }
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
 
SK. писал (а):

Wenn etwas diskutiert werden soll, dann in erster Linie die Idee selbst, und zwar nicht auf der Grundlage von Indikatoren (die bereits eine Idee in sich tragen), sondern auf der Grundlage von logischem Denken und gesundem Menschenverstand. Wenn Sie die Idee finden und intuitiv verstehen, dass sie funktionieren kann, dann wählen Sie (oder machen Sie) Indikatoren, Filter usw. dafür.


Auch nicht schlecht. Irgendwelche Vorschläge?
 
ExpertTrader писал (а):

Ich persönlich betrachte AO und AC als Indikatoren, die einen unerwünschten Einstieg anzeigen können, d.h. man kann nicht dorthin gehen, aber das Einstiegssignal durch sie ist wirklich "wertlos". Ich bestehe nicht auf AC und AO, ich möchte, dass jeder seine eigenen Ideen vorschlägt, natürlich nicht ohne Beweise. Und im Allgemeinen bin ich nur so dahingefahren und habe mir gedacht: Ich sollte erst einmal eine Analyse auf der Basis von Intra-Bar-Bewegungsstatistiken für große Zeiträume machen, was ich jetzt tun werde.


Ja, dann ist AO ein guter Filter, der bereit ist, das zu verhindern, was er nicht soll.
Ich wage zu behaupten, dass es eine Bewegung innerhalb einer großen Bar gibt, die sich nicht von der Bewegung innerhalb einer kleinen Bar unterscheidet. Sagen Sie mir, was erwarten Sie konkret von den Statistiken? Welche Hypothese? Vielleicht kennt jemand bereits die Antwort auf das, wonach Sie suchen.
 
SK. писал (а):

Im Inneren der Bar...

Was ist eine Bar? Was ist darin enthalten, das erforscht werden muss? Zum Beispiel eine stündliche Bar. Es ist nur ein 60-Minuten-Takt.

Der Stundenbalken ist nur deshalb bemerkenswert, weil seine Startzeit für alle Händler die gleiche ist. Aber Achtung: Sie könnten theoretisch die Startzeit des Stundenbalkens um eine halbe Periode verschieben und die Balken würden ganz anders aussehen, obwohl die Tick-Historie vollständig erhalten bliebe.

.....
Meiner Meinung nach ist der Balken nur insofern nützlich, als er die Beobachtung des Marktes in einem bestimmten Maßstab ermöglicht. Nur zum Anschauen und um sich einen Überblick zu verschaffen.


Nun, SK (Sergey Kovalev, wenn ich mich nicht irre) hat sich bereits an der Diskussion beteiligt. Ich selbst habe darüber nachgedacht: Verschieben Sie den Chart um eine halbe Kerzenperiode und sehen Sie, wie sich der Chart und die Indikatoren verändern. Aber da das Paradigma der Verwendung von Standardindikatoren bereits verworfen wurde, habe ich das Interesse daran verloren. Ich denke, es wird sich zeigen, dass es unangebracht ist, sich beim Handel auf Indikatoren zu verlassen (d.h. nicht mein Interesse, sondern die Chartverschiebung).
Und noch eine Sache. MQL4, MT4 und sein Geschichtstester bieten nicht nur die Möglichkeit, eigene Strategien zu entwickeln und sie auf dem realen Markt zu überprüfen, sondern entlarven auch viele populäre, werbliche und sogar klassische Illusionen und Missverständnisse, die bei Menschen, die ein kleines Stück Geschichte sehen (oder durch Beispiele zeigen), üblich sind. Der Tester sieht die ganze Geschichte und präsentiert uns sofort eine Menge Beispiele, bei denen unsere Regel nicht funktioniert, sondern zu genau gegenteiligen Ergebnissen führt. Mit anderen Worten: Es gibt wissenschaftlich gesehen keine Korrelation zwischen unserer Hypothese und dem tatsächlichen Marktverhalten. Dies wird auch durch die obigen Aussagen in diesem Thread bestätigt.
 
Außerdem habe ich den Eindruck, dass sich der Devisenmarkt durch die Beteiligung vieler kleiner Händler am Handel in den letzten Jahren und das Entstehen eines Netzes von DCs in der ganzen Welt stark verändert hat. Und die Indikatoren, die in den Zeiten des langsamen Marktes (ohne die aktuellen persönlichen Einheiten) funktionierten, sind nicht mehr relevant. Wir brauchen heute neue Maßstäbe im Handel.
 
Gorillych писал (а):

Warum glauben Sie, dass der Zeitrahmen, von dem aus Sie den Markt am besten beobachten können, es Ihnen ermöglicht, ihn tatsächlich zu beobachten?
Gorillych schrieb (a):

Können Sie sich MTS ohne Indikatoren und Filter nicht vorstellen? Und Sie glauben, dass in einer Bar nichts passiert? Minuten?


Es ist wie in dem Witz:
- Sie denken schlecht von mir!
- Ich denke überhaupt nicht an dich.

Ich persönlich verwende alle TFs zur Analyse. Die Frage bezog sich nicht darauf, was praktisch ist oder nicht, sondern auf die Tatsache, dass eine Bar in meinen Augen ein Gebilde ist, das zu analysieren keinen praktischen Sinn macht. Sowohl die Schwingungsdauer als auch die Dauer der Balken beruhen auf dem Willen der Entwickler, und die absoluten Werte dieser Merkmale sind aus physikalischer Sicht nutzlos.

Ich kann mir MTS ohne Indikatoren und Filter vorstellen. Es geht nicht um Filter, Indikatoren, Bibliotheken oder Expert Advisors.
Solange es keine Idee gibt, ist es unsinnig, über technische Mittel (zu ihrer Umsetzung) zu diskutieren. Wenn eine Idee auftaucht, hängt es von den Anforderungen der Idee ab: wenn wir einen Indikator brauchen - verwenden (oder erstellen) wir den Indikator, wenn wir einen Filter (eine Bibliothek, Funktionen, DLL) brauchen - erstellen wir den Filter.

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Ein wenig über Ideen.

Der Markt ist ein kompliziertes Phänomen. Es ist viel komplizierter, als viele Leute denken.
Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir über Indikatoren sprechen, nur Teillösungen für ein enges Spektrum von elementaren Aufgaben finden können.
Wenn es um die Erstellung von MTS geht, dann müssen zumindest große Mengen an Informationen verarbeitet werden.

Ich werde kaum in der Lage sein, mich an dieser Diskussion zu beteiligen.
Ich habe nur eine eigene Idee (die übrigens keine eingebauten Indikatoren verwendet), und ich habe noch einiges an Arbeit vor mir.
Und ich habe keinen fertigen (nicht so sehr eine Lösung, aber immerhin) Vorschlag.
Ich bin seit 2002 auf dem Markt. Während dieser Zeit habe ich Hunderte von verschiedenen Expert Advisors und Indikatoren in MQL2 geschrieben. Ich habe hier jedoch nur eine geschrieben, und die ist halb-intuitiv und basiert auf empirischen Formeln. Alles andere ist nicht der Rede wert. Ich möchte niemanden kritisieren.

Ich kann Ihnen trotzdem sagen, was Sie nicht tun sollten.
Warum? Nur weil das alles schon mal gemacht wurde.
Was Sie tun sollten... - Ich würde gerne etwas Sinnvolles hören.

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