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Richtig, OK. Wo ist Ihre Zeitintervallanalyse und warum ist der MA erschienen?
Ich habe auch einen Fehler in meiner Sache gefunden. Es ist nicht die gleiche Anzahl von Ticks während des gleichen Zeitintervalls. Wir sollten einen solchen Indikator nicht verlieren.
Vielleicht liege ich falsch, denn 5-Rka ist noch kein sehr langer Benutzer.
1. fragte MA Roman. (Wie Sie sehen können, verwende ich es nicht im Code für die Glättung - es ist nicht notwendig).
2. das gleiche, und genau das gleiche, ich brauche, um das Array der Zeitunterschiede zwischen benachbarten Ticks zu füllen.
Analysieren Sie dann beide Arrays zusammen.
Das Beispiel, das ich hier zitiert habe, wurde für Roman gemacht, damit er sich nicht die Mühe macht, sein eigenes Array zu füllen - ich habe ihm eine funktionierende Variante gegeben, die sogar den Inhalt des Arrays in einem Diagramm anzeigt - zur besseren Visualisierung. Weil sein Code eine Menge Ungereimtheiten aufweist ...
Ich kann mich irren, da ich die 5-Rka schon lange nicht mehr benutze.
Ich habe es noch gar nicht benutzt, ich experimentiere nur. Der von mir vorgeschlagene Code war vier.
Ich werde es mit einem Tableau versuchen:
x0, x1, x2 definieren den aktuellen Zustand (rosa), der Rest definiert den vergangenen Zustand (hellgrün). Die Daten im Array verschieben sich ständig, und das neu eingetroffene xn0 nimmt den Platz des Nullticks ein. Der aktuelle Zustand wird also von x1, x0, xn0 aus gezählt, und der Tick x2 vom letzten Mal wird in die Zellen verschoben, die den vorherigen Zustand definieren, wodurch eine kleine Korrektur für diesen Zustand vorgenommen wird. Wenn wir alles zusammenzählen, dann werden die ersten drei Ticks korrigiert, was mir ziemlich grob erscheint.
Ich denke, dies kann zur Anzeige eines Pulses verwendet werden.
Ich denke, dies kann zur Anzeige eines Pulses verwendet werden.
Nun ..., wir können auch "schütteln" die Dimensionen, die den aktuellen Zustand (erste drei, vier) und der Vergangenheit Zustand (die anderen sieben, sechs), und die Größe der Probe selbst für die Analyse (die Größe des Arrays von Ticks - 10, 15, 20 ...).
Ich denke, dass diese Einstellungen für verschiedene Arten von Handelskonten unterschiedlich sein werden. Hier müssen Sie die Parameter einzeln auswählen.
Die Herausforderung besteht nun darin, glaubwürdige Filter zu definieren:
Ich denke, dass diese Einstellungen für verschiedene Arten von Handelskonten unterschiedlich sein werden. Hier müssen Sie die Parameter einzeln auswählen.
Die Herausforderung besteht nun darin, glaubwürdige Filter zu definieren:
Eine Verlangsamung des laufenden Tarifs um N% kann für eine Übertragung auf eine BU versucht werden. Vielleicht lohnt es sich, die Hälfte davon auf einmal zu schließen, und dann - wieder nach den Signalen. Wenn die Bewegung wieder in dieselbe Richtung geht, mit ähnlichen Parametern wie vor der Verlangsamung, halten wir die Position weiter. Der Impuls ist kurz, wir müssen alles ausquetschen, was ihn betrifft, anstatt die weitere Bewegung vorherzusagen.
Die Umkehrung ist eine Verlangsamung, ein Stopp und eine umgekehrte Beschleunigung oberhalb der Schwelle ist ein Signal für einen umgekehrten Einstieg. Aber er ist gefährlicher als der erste (höchstwahrscheinlich ein Pullback nach einem Impuls, oder eine vorübergehende Atempause vor dem nächsten Spurt (aus der Beobachtung))
Solche Gedanken.
Man kann versuchen, die aktuelle Geschwindigkeit um N% zu verlangsamen, um sie auf BU zu bringen. Es könnte sich lohnen, die Hälfte davon sofort zu schließen und dann auf die Signale zurückzugehen. Wenn die Bewegung in dieselbe Richtung und mit ähnlichen Parametern wie vor der Verlangsamung wieder aufgenommen wurde, wird die Position weiterhin beibehalten. Der Impuls ist kurz, wir müssen alles ausquetschen, was ihn betrifft, anstatt die weitere Bewegung vorherzusagen.
Die Umkehrung ist eine Verlangsamung, ein Stopp und eine umgekehrte Beschleunigung oberhalb der Schwelle ist ein Signal für einen umgekehrten Einstieg. Aber er ist gefährlicher als der erste (höchstwahrscheinlich ein Pullback nach einem Impuls, oder eine vorübergehende Atempause vor dem nächsten Spurt (aus der Beobachtung))
Solche Gedanken.
Artem, was sind die Ablenkungen: die heiligen Prozentsatz der Pullback, "versuchen BU", schließen und wieder ...
Sind das nicht die Ebenen, von denen Sie sprechen?
Artem, was soll die ganze Ablenkung: heilige Geschwindigkeitsreduzierung in Prozent, "try BU", schließen und wieder ....
Sind das nicht die Ebenen, von denen Sie sprechen?
Nein. Nicht über sie. Ich saß nur im Gebüsch und schaute mich um. Ich bin gerade - im Busch in der Nähe ;).
Breakeven ist CU. Und die Geschwindigkeit - die Geschwindigkeit der Ticks und ihr Delta für den Preis.
SZY. Und deine Werte sind gut, schön.)
Spät (verdammt ... früh!) - ich schlafe. Es ist schon Morgen ...
Nein, die nicht. Das ist nur die Idee des kleinen Kerls. Ich bin gerade im Busch ;)
Breakeven ist CU. Und die Geschwindigkeit ist die Rate der Ticks und ihr Delta im Preis.