Übrigens habe ich oben gelesen, dass eine mögliche Kursrichtung verloren geht. Ich muss widersprechen - nein, tut sie nicht. Addieren Sie die Differenz der Notierungen benachbarter Ticks in reiner Form, indem Sie den Trend der Strömung akkumulieren.
new-rena: Ja, auch nicht schlecht. übrigens habe ich oben gelesen, dass eine mögliche Kursrichtung verloren geht. ich muss widersprechen - nein, tut sie nicht. addieren Sie die Differenz benachbarter ticks in reiner Form.
Das verstehe ich nicht ganz. Vorgeschlagene Summierung und anschließende Mittelwertbildung (Oszillator, EMA)?
Das verstehe ich nicht ganz. Vorgeschlagene Summierung und anschließende Mittelwertbildung (Oszillator, EMA)?
keineswegs durchschnittlich. nur das vorzeichen der summe und ihre stärke ist von interesse, d.h. die größe des zahlenwertes. ermitteln sie die stärke des flusses und die bewegungsrichtung. die bedingung ist ein neuer fluss pro minute - die summe wird wieder akkumuliert.
Beachten Sie, dass sich die Stärke des Flusses von einem "+" zu einem "-" Zeichen geändert hat.
Perfekt. Das ist genau das, was es tun soll.
Sie haben zwei sehr wichtige Werte für die Entscheidung über einen Handel.
Wir haben dem Optimierer drei Parameter untergeschoben: Strömungsstärke, Bewegungsrichtung, Zeitspanne und Ticks.
Als ich irgendwo in diesem Forum über das Ohmsche Gesetz schrieb, wurde ich verspottet. Aber ich meinte genau diesen Prozess. Und sie existiert immer noch als eine Variante der Hochfrequenzstrategie.
Sie haben zwei sehr wichtige Werte für die Entscheidung über einen Handel.
Die drei Parameter, die Sie dem Optimierer unter die Nase halten, sind die Stärke der Strömung, die Bewegungsrichtung, der Zeitraum und die Ticks.
Als ich irgendwo in diesem Forum über das Ohmsche Gesetz schrieb, wurde ich verspottet. Aber ich meinte genau diesen Prozess. Und sie existiert immer noch als eine Variante der Hochfrequenzstrategie.
Je mehr Parameter, desto schlechter ist die Empfindlichkeit des Systems. Schließlich versuchen wir immer, auf die Folge (die Höhe der Preisänderung) zu reagieren und nicht auf die Ursache.
Karputov Vladimir: Je mehr Parameter, desto schlechter ist die Empfindlichkeit des Systems. Schließlich versuchen wir immer, auf die Folge (die Höhe der Preisänderung) zu reagieren und nicht auf die Ursache.
Haben Sie Doncian ausprobiert, um die Tics zu lösen?
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Dichte von Teakholz:
Teak-Flussdichte:
Ja, auch nicht schlecht. übrigens habe ich oben gelesen, dass eine mögliche Kursrichtung verloren geht. ich muss widersprechen - nein, tut sie nicht. addieren Sie die Differenz benachbarter ticks in reiner Form.
Das verstehe ich nicht ganz. Vorgeschlagene Summierung und anschließende Mittelwertbildung (Oszillator, EMA)?
Das verstehe ich nicht ganz. Vorgeschlagene Summierung und anschließende Mittelwertbildung (Oszillator, EMA)?
Sie interessieren sich nur für das Vorzeichen der Summe und ihre Stärke, d.h. den numerischen Wert.
Aber eine Lücke muss man trotzdem in Rechnung stellen. Sie sind so zappelig - einer oben, einer unten.
Ja, außer für denselben Zeitraum, der dann einer Optimierung unterzogen werden muss.
Da ist etwas dran:
Beachten Sie, dass die Stärke der Strömung das Vorzeichen von "+" auf "-" geändert hat.
Da ist etwas dran:
Beachten Sie, dass sich die Stärke des Flusses von einem "+" zu einem "-" Zeichen geändert hat.
Perfekt. Das ist genau das, was es tun soll.
Sie haben zwei sehr wichtige Werte für die Entscheidung über einen Handel.
Wir haben dem Optimierer drei Parameter untergeschoben: Strömungsstärke, Bewegungsrichtung, Zeitspanne und Ticks.
Als ich irgendwo in diesem Forum über das Ohmsche Gesetz schrieb, wurde ich verspottet. Aber ich meinte genau diesen Prozess. Und sie existiert immer noch als eine Variante der Hochfrequenzstrategie.
Perfekt. Das ist genau das, was es tun soll.
Sie haben zwei sehr wichtige Werte für die Entscheidung über einen Handel.
Die drei Parameter, die Sie dem Optimierer unter die Nase halten, sind die Stärke der Strömung, die Bewegungsrichtung, der Zeitraum und die Ticks.
Als ich irgendwo in diesem Forum über das Ohmsche Gesetz schrieb, wurde ich verspottet. Aber ich meinte genau diesen Prozess. Und sie existiert immer noch als eine Variante der Hochfrequenzstrategie.
Je mehr Parameter, desto schlechter ist die Empfindlichkeit des Systems. Schließlich versuchen wir immer, auf die Folge (die Höhe der Preisänderung) zu reagieren und nicht auf die Ursache.