eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 255
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Ich war seit "Neujahr" nicht mehr im Forum - als ich nach den Feiertagen nach Hause kam, bin ich ausgerutscht - doppelter Bruch des Knöchels mit Verrenkung - der Gips wurde vor kurzem entfernt - ich kann mich also immer noch nicht viel bewegen. Ich musste alles aus dem Büro nach Hause schleppen, als ich anfing aufzustehen, und von zu Hause aus kommuniziert man nur per GPRS, und es wird ständig nachgestellt - so funktioniert es durch eine Schwäche.
Es gibt also noch nicht viele Neuigkeiten. Ich habe den Expert Advisor in verschiedenen Varianten getestet und leider ist die allgemeine Rentabilität seit 2004 nicht so hoch, wie ich es gerne hätte, und der Drawdown liegt bei 40%, was ich für das reale Konto für inakzeptabel halte (obwohl es im realen Konto war und im Tester ist dieser Zeitraum normal (die zweite Hälfte von 2005 und 2006 bis August und dann in der Nähe von Oktober geht perfekt), aber die letzten Drawdowns lassen noch Zweifel). Ich bin also noch am Experimentieren. Das einzige Problem mit dem Internet ist, dass es etwas unstabil ist.
Viel Glück!
Ich gratuliere allen Mädchen, die unter uns sind, und wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel.
Ich habe meine Modellexperimente mit Renko-Kagi-Konstruktionen auf der Grundlage von Pastuchows Dissertation abgeschlossen und stelle hier die Ergebnisse des Bruttorenditevergleichs für 2006 und 2007 ein. Es kann argumentiert werden, dass die Kagi-Konstruktionen bei fast identischen Renditen fast doppelt so viel Rendite auf denselben historischen Daten haben. Dies ist auf die höhere Anzahl von Transaktionen pro Zeiteinheit zurückzuführen. Daher werden wir im Folgenden nur die Cagi-Gebäude betrachten. Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die Stabilität des Bruttoeinkommens für diese Konstruktionen. Die Kreise zeigen die Erträge in Pips für EURCHF und EURGBP im Jahr 2006, die Quadrate die Erträge im Jahr 2007.
Zur Veranschaulichung zeige ich die ähnlichen Daten zum autoregressiven Gewinnmodell:
Der vom AR-Modell vorhergesagte Parameter ist auf der Abszissenachse aufgetragen.
Man kann die Überlegenheit der AR-Konstruktionen für diese Symbole an dieser Tick-Stichprobe feststellen.
Leider konnte ich weder mit der Kagi-Build-Methode noch mit AR-Builds für EURUSD eine statistisch verlässliche Überlegenheit der Rentabilität gegenüber dem Spread erzielen, nicht einmal 1 Punkt.
Ich persönlich halte das von Pastuchow zur Verfügung gestellte Material im Vergleich zu autoregressiven Modellen für weniger vielversprechend.
Sie waren schnell.
Ich habe es nur gelesen und die H-Volatilität eine Weile laufen lassen. Ich verstehe, dass Kagi-Bauten nicht sehr profitabel sind, aber es gibt auch mehrstufige Modelle, wie Pastuchow sagt, d.h. Paternas. Das Schönste ist, dass, wenn es ein von Pastuchow eingeführtes Maß gibt, neuronale Netze überhaupt nicht benötigt werden, man kann nach Mustern suchen und sie mit eben diesem Pastuchow-Maß klassifizieren, ohne dass ein erneutes Training oder andere Probleme im Zusammenhang mit Netzen auftreten.
Aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Festgefahren auf Kanälen und Hurst. Ich denke, es ist immer noch vielversprechend.
Mein Beifall!
Dies ist wahrscheinlich die wertvollste Beobachtung, die ich je gemacht habe. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es Sie glücklich und reich machen wird.
Versuchen Sie das Signal
Gebot<Niedrig[1] = Kaufen
Gebot>Hoch[1] = verkaufen
Ich denke, es wird Ihnen einen Hinweis geben.
Viel Glück!
Beim Lesen des Materials fühlte ich mich an eine Figur aus dem Zeichentrickfilm "Investigative Behind Bugs" erinnert. Er stampfte mit den Füßen und sagte in regelmäßigen Abständen: "Ich verstehe nichts...". :о)
an Wladislaw
Ich bin froh, dass Sie bei uns sind. Gute Besserung, es gibt eine Menge interessanter Dinge, auf die Sie sich freuen können. :о)))
an Yurixx
Sergej, mir scheint, dass dies eine falsche Formulierung der Frage ist.
Es sollte davon ausgegangen werden, dass die 5. Zählung von der aktuellen Zählung aus gezählt wird, während die aktuelle Zählung Null ist?
Es ist klar, dass sie nicht übereinstimmen werden. Und dieser Zufall kann nicht für jedes iterative Verfahren gelten, das ein endliches Stück Geschichte von unterschiedlicher Länge verwendet. ....
Vielleicht habe ich meinen Gedanken nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich meinte in Bezug auf eine feste Stromleiste. Zum Beispiel wird für die potenzielle Energie eines Kanals in einer Stichprobe von 500 genau 100 des aktuellen festen Balkens abgetastet, aber es wird nicht dasselbe für den Hurst-Index sein. Alles in allem ist das nicht sehr wichtig. Während ich weiter recherchiere und mich an die potenzielle Energie des Kanals erinnere...
***
Ich habe mich entschlossen, das Kriterium der "Technologie" und des "Fortschritts" zur Bestimmung der Umkehrung, das ich auch in meinem Modell der strategischen Prognosen verwende, mitzuteilen. Sie funktioniert sowohl bei kleinen als auch bei großen Stichproben (natürlich in relativen Größen). Denken Sie daran, dass ich das Material auf eine sehr konzeptionelle Weise präsentiere.
Ich möchte daran erinnern, was Vladislav vorhin gesagt hat: Der Preis wird sich am ehesten innerhalb der Grenzen des Kanals entwickeln, der den minimalen Wert der potenziellen Energie hat. Dementsprechend kann dieses Minimum an jeder beliebigen Stelle der Stichprobe der Länge N auftreten. Deshalb habe ich mich einmal gefragt, ob ich die Dynamik der Entwicklung lokaler Extrema (in meinem Fall muss ich nicht nur auf das unterste achten) irgendwie abschätzen und auf der Grundlage der Dynamik Annahmen über die Möglichkeit einer Umkehr treffen könnte.
Die Anzahl der Stichproben N=100, die "tote Zone" beträgt 30, und die potenzielle Energie (PE) der Kanäle ist wie folgt:
Und so sieht die Berechnung von PI einen Balken rückwärts mit einem gleich großen Fenster aus:
Der Zusammenbau des "dynamischen Modells" ist recht einfach:
Ein anderer Blickwinkel:
Der Pfeil markiert "jetzt", d.h. die aktuelle Ablesung. Die "WINDOW"-Achse ist das Fenster, das lange N, durch das wir "den Prozess betrachten". Durch Schätzung des PI-Niveaus und seiner relativen Veränderung können wir Annahmen über mögliche Umkehrungen treffen. Wenn es beispielsweise einen stetigen Abwärtstrend der PI-Werte lokaler Extrema und ihre relative Verschiebung gegen Null gibt, ist es wahrscheinlich, dass es eine Umkehrung gibt, deren Ausmaß relativ zum RMS der Kanäle ebenfalls geschätzt werden sollte, d. h. ein "Abprallen" von einer Grenze oder ein Verlassen eines Kanals, wenn es ein "Auslaufen" von Energie in benachbarte Kanäle gibt.
Natürlich ist es nicht notwendig, ein solches Modell zu bauen, aber ich brauche es für zusätzliche Berechnungen (das ist bei weitem nicht alles, was aus einem solchen Modell "herausgeholt" werden kann). Wir können auch eine Schätzung vornehmen (die Berechnung von EP für eine Probe der Länge N aus dem aktuellen Balken und EP der Länge N aus der Zeit, als der aktuelle Balken -N war, wird gezeigt)
Dies ist die Art von Umkehrung, die wir erleben:
Sehr interessant, aber leider ist nichts klar. :-))
Wahrscheinlich vor allem deshalb, weil nicht klar ist, was Sie als potenzielle Energie bezeichnen. Und da nicht klar ist, um welche Menge es sich handelt und woher sie kommt, ist auch nicht klar, wie das, was man auf den Bildern sieht, zu interpretieren ist. Die traditionelle Interpretation (das System bewegt sich entlang einer Phasentrajektorie, die die potentielle Energie minimiert) scheint auch nicht sehr gut zu passen, denn sie widerspricht Ihrer eigenen Aussage:
Aus klassischer Sicht ist es umgekehrt: Je niedriger das Niveau der potenziellen Energie ist, desto näher ist das System an der stabilen Gleichgewichtslage.
Auch einige andere Punkte sind unklar. Dem ersten Bild ist zum Beispiel der Satz vorangestellt:
Was ist eine "tote Zone" und warum heißt es "potentielle Energie (PE) der Kanäle", wenn es nur eine Kurve im Bild gibt? Oder haben alle Kanäle die gleiche potenzielle Energie?
Ich habe von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Präsentation konzeptioneller Natur ist. :о)) Und verfolgte vor allem zwei Ziele:
(1) die Dynamik des PE-Verhaltens nachzuvollziehen, also für diejenigen, die es irgendwie berechnen, und das erweiterte PE-Kriterium mitzuteilen
(2) über das verwendete "dynamische Modell" zu sprechen. Diese einfache Methode kann auch für andere Indikatoren verwendet werden, nicht unbedingt für PE.
Generell hätte ich natürlich ein bisschen mehr schreiben sollen, denn man kann wirklich nicht alles verstehen. Ich dachte, dass hundert und mehr Seiten das Notwendige enthalten. Aber, komm schon, lösch den Beitrag nicht :o)))
Das Prinzip der Kanalsuche ist das gleiche wie beim Hearst-Index, über den ich bereits geschrieben habe. Das ist nichts Neues. Der Balken ganz rechts ist der Balken, der als aktueller Zähler aus der gesamten Stichprobe genommen wird (zur Erinnerung: etwa 50.000 Einträge). Die Probenwerte sind (H+L)/2. Die "tote Zone" von 30 Stichproben ist der erste Kanal, für den PI berechnet wird (es ist der erste Punkt rechts von der roten Linie, die PI symbolisiert). Dies ist das Minimum, bei dem es sinnvoll ist, überhaupt etwas zu berechnen. Bei Schritt +1 gehe ich dann vom "toten Winkel" aus zum Verlauf. Diese Iteration (+1 Balken in der Historie) begrenzt einen neuen Kanal, für den der zweite berechnete Punkt der roten Kurve auf der rechten Seite erscheint. Und so weiter, bis zum Ende der Probe und bis zum Ende der roten Kurvenlinie ("Ende", bereits links, wir gingen von der N-Zone aus), die das EP symbolisiert.
Indem wir die Länge des Fensters fixieren, sehen wir, was vor einem Takt war (als ob wir den Bezugspunkt übertragen, mit anderen Worten, wir können am Straßenrand stehen und auf das Auto schauen, oder wir können im Auto sitzen und auf die Straße schauen, ja, ja, ihr wisst es alle besser als ich!!!). Dementsprechend entspricht jeder Punkt auf einer PE-Oberfläche einem Kanal [0; n] im Bereich [0;N]. Der Kanal [0; n] ist ein "Stück" des Preises, für das alles berechnet wird, das ist alles.
Wir haben lange über PE nachgedacht, angefangen auf Seite 4, und Sie erinnern sich gut daran. Jeder hat anders gerechnet, einer hat "die Balken gebogen", ein anderer hatte irgendwie Spaß daran. Ich habe lange danach gesucht, es gefunden und teile sein "Aussehen". Im Großen und Ganzen funktioniert es und hat wirklich eine quadratische Ansicht. Halt! Hier sind weitere Einzelheiten. Für jeden spezifischen Kanal (Stichprobenpreis in einer Iteration) ist der PE (jeder Punkt auf der PE-Kurve) eine quadratische Form, d. h. jeder Punkt auf der roten Kurve wird anhand der quadratischen Form berechnet. (Der Punkt auf der PE-Kurve entspricht dem Segment Preis/Kanal) Mein PE funktioniert einwandfrei, und ich frage Vladislav nicht einmal nach der Ähnlichkeit. Das funktioniert bei mir auch in Verbindung mit SME :o)))
Beibehaltung der früheren Regeln und Schweigen über die PE-Berechnung selbst. :o)
Aus klassischer Sicht ist es genau umgekehrt: Je niedriger das Niveau der potenziellen Energie, desto näher ist das System an einer stabilen Gleichgewichtslage.
Und wie kommen Sie darauf, dass dies der Theorie widerspricht, da "nicht klar ist, was Sie als potenzielle Energie bezeichnen". Nur ein Scherz! Eigentlich gibt es keinen Widerspruch!!! Der Gleichgewichtspunkt verschiebt sich langsam in Richtung des Ursprungs(nicht immer, manchmal wird auch der umgekehrte Prozess beobachtet, und warum sollte man denken, dass der PE immer an seinem Platz bleiben muss?), damit dieses Gleichgewicht durch die bevorstehende Umkehrung nicht gestört wird. Ein Analogon (ich wiederhole, es ist nur ein Analogon, das keinen direkten Bezug zu dem untersuchten Prozess hat) - ein Motorradfahrer, der eine steile Kurve fährt, lehnt sich praktisch auf den Boden, um nicht zu stürzen. D.h. zunächst fährt er geradeaus (der Gleichgewichtspunkt nimmt einen beliebigen Wert aus dem Gleichgewichtsraum an), dann beginnt er zu drehen, wobei sich sein Gleichgewichtspunkt je nach den vorherrschenden Bedingungen (Geschwindigkeit, Masse, Reibung usw.) ändert. Wenn er das nicht tut, wird er einfach weiterlaufen..... kann sich nicht drehen.
Mit anderen Worten: Das System ordnet sich vor Ihren Augen neu und verändert seine Eigenschaften. Man kann nicht sagen, in welche Richtung es "wackeln" wird, dafür gibt es andere Indikatoren (ich spreche hier von Kanälen).
Addendum...
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der folgende Zusammenhang gilt: Ein durch eine Preisstichprobe [n:0] begrenzter Kanal entspricht einem Gesamtwert der potenziellen Energie aller Bestandteile der Bewegungen im Kanal. Hier.
PS: Das Bild wurde der Übersichtlichkeit halber geändert.
Soweit ich das jetzt verstanden habe, ändert sich der Wert von PE zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sich die aktuelle Zählung immer weiter nach rechts bewegt? Denn der Kanal, der diesen Punkt mit dem aktuellen Bezugspunkt verbindet, ändert sich.