eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 260
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Danke für die konstruktiven Kommentare. Repariert!
Nebenbei bemerkt:
In der Zeile
Sie sollten 1,0/(2*K) statt 1/(2*K) schreiben.
Dies verändert die Ergebnisse (erhöht die Empfindlichkeit gegenüber dem FLFPeriod-Parameter), aber die Nullstellung für jedes positive K war wahrscheinlich nicht beabsichtigt.
Auch dem Gibbs-Phänomen kann begegnet werden, indem die Anfangswerte der ersten beiden Elemente des MA-Arrays einander gleichgesetzt werden.
Betrachtet man die Preisreihe aus einer mechanischen Perspektive und versucht, sie mit einem elastischen eindimensionalen Medium zu identifizieren, so kann man der Zeitreihe die Eigenschaft der Elastizität zuschreiben. Dies steht nicht im Widerspruch zu der negativen Autokorrelation auf kleinen Zeitskalen für viele Instrumente. In der Tat wird jede Störung höchstwahrscheinlich durch eine umgekehrte Preisbewegung kompensiert, aber wenn die Störung von langer Dauer ist, ignoriert der Markt sie, d.h. wir können von einem Analogon der Fluidität (Biegsamkeit) sprechen.
Bei den Kagi-Konstruktionen ziehen wir uns von einem lokalen Extremum um eine bestimmte Anzahl von Punkten zurück und eröffnen eine Position, oder wir können zum Beispiel eine Position eröffnen, wenn die Geschwindigkeit der Preisbewegung (die Geschwindigkeit wird in der Nähe des lokalen Extremums berechnet) eine bestimmte Grenze überschreitet. Dies ist in gewisser Weise analog zu den Kagi-Konstruktionen, aber in Bezug auf die erste Ableitung der Preisreihe nach der Zeit. Die Geschwindigkeit oder, mit anderen Worten, die Bindung an die Zeit, wird benötigt, um die Elastizitätseigenschaft so weit wie möglich zu nutzen und das Fließen zu vermeiden.
Was meinen Sie dazu? Sollen wir in diese Richtung graben? Ich schätze, dass die Rentabilität dieser Baida viel höher ist als die der Kagi-Bauten, und sie übertrifft die Spreads mit einer Marge.
Bei den Kagi-Konstruktionen ziehen wir uns von einem lokalen Extremum um eine bestimmte Anzahl von Punkten zurück und eröffnen eine Position, oder wir können zum Beispiel eine Position eröffnen, wenn die Geschwindigkeit der Preisbewegung (die Geschwindigkeit wird in der Nähe des lokalen Extremums berechnet) eine bestimmte Grenze überschreitet. Dies ist in gewisser Weise analog zu den Kagi-Konstruktionen, aber in Bezug auf die erste Ableitung der Preisreihe nach der Zeit. Die Geschwindigkeit oder, anders ausgedrückt, die Bindung an die Zeit wird benötigt, um die Elastizitätseigenschaft so weit wie möglich zu nutzen und das Fließen zu vermeiden.
Diese Idee gefällt mir! Mit einigen Verfeinerungen.
Das beste Maß, um festzustellen, ob der Markt elastisch bleibt oder ob die Liquiditätsschwelle überschritten wird und sich der Preis auf ein neues Gleichgewichtsniveau bewegt, ist meiner Meinung nach die Energie. Die kinetische Energie zum Beispiel wird durch zwei Parameter charakterisiert: Masse und Geschwindigkeit. Deshalb ist der Impuls hier wichtiger als die Geschwindigkeit. Wenn es richtig ist, vom Standpunkt der Markteigenschaften aus, dafür den Begriff des Impulses zu definieren, dann ist es schon experimentell möglich, seinen Wert zu finden, bei dem die elastischen Eigenschaften des Mediums nicht ausreichen, seine Struktur bricht und es kommt die Fluidität. Und weiter wird das Medium fließen, bis der Energie-Impuls, der diesen Übergang verursacht hat, vollständig abgebaut ist.
Bei den Renko- und Kagi-Konstruktionen haben wir im Falle der H-Strategie einen bestimmten Wert der H-Kursbewegung, bei dessen Erreichen der Markt häufiger umkehrt als weitergeht. Und im Falle der H+ Strategie - im Gegenteil. Häufiger - im rein statistischen Sinne, so dass jede dieser Strategien, im besten Fall, gibt einen kleinen Vorteil der Gewinn Trades über den Verlust diejenigen, mit einer riesigen Gesamtzahl von Trades.
Wenn man den Impuls des Preises messen kann, kann man, nachdem man seinen kritischen Wert bestimmt hat, entscheiden, eine Position an den entsprechenden Punkten umzukehren oder zu halten, indem man seinen Wert mit dem kritischen Wert vergleicht. Tatsächlich ist dies der "Trend-Nicht-Trend"-Indikator, der die Pastuchow-Strategie von einem sehr zweifelhaften Unterfangen in eine Druckerpresse verwandeln wird. Und um das Momentum in einem solchen Schema zu messen, muss der Kurs die ganze Zeit den H-Bereich passieren - wenn man weiß, was Momentum ist, reicht das völlig aus. Wenn man es weiß. :-))
Aber die Geschwindigkeit scheint mir nicht ausreichend zu sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es auf dem Markt sehr schnelle Ausschläge gibt, die den Preis sofort wieder nach oben bringen oder sogar in die entgegengesetzte Richtung gehen.
Mir persönlich gefällt diese Analogie zur Festkörpermechanik besser als die zu elektrischen Schaltkreisen.
Ein thermodynamisches System wäre auch interessant, aber Kapazitäten und Induktivitäten sind etwas weit hergeholt. IMHO.
Ich werde aus der Ferne beginnen. In letzter Zeit neige ich zu dem Gedanken, dass ein deterministisches Marktmodell doch notwendig ist. Indem wir den Markt konventionell in Phasen wie Rallye, Flaute und Korrektur einteilen, können wir hoffen, dass er im zweiten und dritten Fall gut funktioniert und als Detektor für den ersten Fall dient. Das Modell ist ein Gleichungssystem, in diesem Sinne ist die Wahl der Analogie nur eine Wahl eines Prototyps. Um beispielsweise eine Analogie für die Kapazität zu finden, müssen lediglich Größen gefunden werden, die über eine Beziehung wie I = C*dU/dt zusammenhängen. Wenn für dieselben Größen die Beziehung U = R*I gilt, gibt es allen Grund, in dem Bereich, dem diese Gleichungen entnommen sind, nach weiteren Denkanstößen zu suchen.
Schreiben wir das Ohmsche Gesetz korrekter auf :) - U(t) = R(I,t)*I(t) . Jetzt können wir Effekte erzielen, die mit Plastizität und Elastizität vergleichbar sind. Jetzt schreiben wir es noch korrekter auf :) R = R(I,T,t), wobei T die Temperatur ist. Hier haben wir einen Weg zur Thermodynamik gefunden. Eine weitere Brücke zur Thermodynamik ist der Lärm.
Was die Kapazitätsanaloga betrifft, so denkt man natürlich sofort an Gläser. Allerdings könnte die entsprechende Gleichung etwas anders aussehen.
Eigentlich habe ich schon einige Analogien im Kopf (Zusammenbruch, Injektion, Entspannung, Erzeugung, ... und all das :), aber die kritische Konzentration für die Kristallisation in Süßigkeiten ist noch nicht erreicht.
Es tut mir leid, wenn Sie meine Formulierung als negative Kritik verstanden haben. Das ist nur meine Wahrnehmung - ich fühle hier keine Analogie. Vielleicht, weil es nicht angegeben ist. Das Ohmsche Gesetz, d. h. die direkte Proportionalität, ist eine zu elementare Beziehung für den Markt. Und Sie haben sich nicht weiter dazu geäußert.
Ich zweifle nicht daran, dass der Elektromagnetismus ein äußerst reichhaltiges Gebiet ist und dass sich auch hier Analogien finden lassen.
Was hat das Urheberrecht damit zu tun? Das wurde schon vor dir gesagt, meine Liebe, im XVIII. Ich glaube, es war Lenin. :-)
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Ich stimme zu.
Die Differentialgleichungen, die die Schwingungen eines Systems bei Vorhandensein von Dissipationskräften beschreiben, sind in der Mechanik und in der Elektrotechnik gleich, daher sind die Gleichungssysteme für diese Prozesse ähnlich. Es macht daher keinen Sinn, darüber zu sprechen, welche Analogie besser ist. Es ist wichtiger, die Gesetze zu identifizieren, denen das untersuchte Phänomen gehorcht, und diese Gesetze durch ein System von Beugungen zu beschreiben ist eine Frage der Technik und der Zeit.