eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 222
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Mein Fehler, ich habe Ihre Art zu schreiben nicht verstanden. Als Ergebnis habe ich einen Bindestrich als Minuszeichen genommen. Deshalb habe ich den Grund für die Wiederholung der Differenz zwischen dem Indikator und der Preisänderung nicht verstanden, und auch nicht, was der Sinn davon war. Aber es auf den Koordinatenebenen (BL,dA) und (BR,dA) zu zeichnen, ist eine verständliche und vernünftige Idee.
Sie haben auch Recht, was den Spread angeht. Ich habe sie in diesem Fall aus zwei Gründen korrigiert. 1) Programmtechnisch war es einfach zu bewerkstelligen. 2) Die prinzipielle Möglichkeit, unter den Bedingungen meines Experiments eine statistische Überlegenheit zu erzielen, hatte ich bereits erlangt. Daher fand ich es interessanter, um die Spanne bereinigte Daten zu zitieren.
Ich habe kein Problem mit dem Link zu GAIN Capital und werde die Daten von dort herunterladen, aber wenn Ihre Daten von einem anderen Broker stammen, wäre ich sehr dankbar dafür. Ich nehme an, dass das System für den Datenfluss absolut robust sein muss. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie sich von Broker zu Broker unterscheiden, und auf unseren realen Konten erhalten wir kein reines Abbild des Marktes, sondern eine mehr oder weniger ähnliche Darstellung davon. Da es auf dem Devisenmarkt keinen reinen Markt gibt, ist dieses Problem im Grunde unlösbar. Deshalb gibt es nur einen Ausweg - stabile Systeme zu schaffen, d. h. Systeme, die in der Lage sind, das Wesentliche aus den Details herauszufiltern. Der einfachste und zuverlässigste Weg, dies zu überprüfen, besteht darin, sie mit Daten aus verschiedenen Quellen zu testen.
Ich persönlich habe 3 Monate lang Daten von meinem Makler gesammelt. Das war genug für meine Forschung im letzten Jahr. Jetzt reicht das aber nicht mehr aus. Das Sammeln ist langwierig, es ist einfacher, jemanden zu finden, der es bereits getan hat. :-)))
Sie könnten Recht haben. Der Punkt ist jedoch, dass man sich auf Hearst verlässt, wenn es darum geht, die Art des Marktes zu erkennen - Trend oder Gegentrend. Es ist nicht sinnvoll, ihn auf der Grundlage aller verfügbaren Daten zu berechnen, da sich das Marktverhalten im Laufe der Zeit ändert und nur so ein Nutzen daraus gezogen werden kann. Deshalb ist die Variante der Berechnung des lokalen Hearst-Wertes von Interesse. Die Verwendung des Begriffs in einem solchen Kontext, den ich gesehen habe, verdient Aufmerksamkeit. Wenn Sie jedoch die Hearst-Berechnung an das FAC-Integral binden, das per Definition für Zeitreihen charakteristisch ist, erhalten Sie keine Lokalisierung. IMHO.
In Ihrem Zweig auf fxclub hat ForAxel Bilder von Mengen gegeben, die nicht nur als hinreichend trennbar angesehen werden können, sondern die auch ausgeprägte Lokalisierungszentren haben. Ich weiß nicht, ob sie echte Daten widerspiegeln oder ob es sich nur um ein Suchprogramm für den Moment handelt.
Sergey, vielleicht können Sie uns mitteilen, wie man große Mengen in Matcadet verarbeitet, wenn Sie solche Erfahrungen haben?
Alles ist für jedes Währungspaar, für jedes Jahr und für jeden Monat separat aufgeführt.
Infolgedessen besteht die gesamte Datenbank aus einem Stapel von monatlichen Zeckenarchiven. Laden Sie nur das herunter, was Sie brauchen.
Es ist also durchaus möglich, Zecken nur einen Monat lang auszuprobieren. Das sind etwa 30-40 Tausend Punkte.
Sergei, versuchen Sie es mit so vielen, vielleicht klappt es.
Die Daten sind für jedes Währungspaar, für jedes Jahr und für jeden Monat separat aufgeführt.
Infolgedessen besteht die gesamte Datenbank aus einer Reihe von monatlichen Zeckenarchiven. Laden Sie nur das herunter, was Sie brauchen.
Es ist also durchaus möglich, Zecken nur einen Monat lang auszuprobieren. Das sind etwa 30-40 Tausend Punkte.
Sergei, versuchen Sie es mit so vielen, vielleicht klappt es.
Es funktioniert unter dieser Nummer. Ich habe jetzt 40 000 Datensätze. Aber ich brauche viel mehr für das Experiment
"MQL4: Ein Bild für das Metaquotes-Forum",
Ich habe herausgefunden, dass die maximale Dateigröße 1 Mb beträgt :-(.
Ich habe 60 Mb an EURUSD-Daten für ein Jahr... Und 5 Mb, wenn ich alles reinpacke.
Geben Sie mir einen Rat.
an Yurixx
Die von mir vorgeschlagene Methode zur Berechnung des Hearst-Exponenten basiert ebenfalls auf der Integration über die Zeit wie die anderen. In Wirklichkeit müssen wir zuerst den Wert der Instrumentenvolatilität ermitteln, und das ist die Summe über die Geschichte. Das Problem wird also bestehen bleiben. Außerdem müssen wir die Volatilität in zwei Punkten auf verschiedenen TFs ermitteln und dann den Logarithmus des Verhältnisses nehmen, was das Rauschen nur verstärkt.
Die Abbildung zeigt, wie der FAC auf das Verhalten des Marktes reagiert. Aus EURUSD 1m 2005 wurde eine Renk-Reihe mit einer Diskretion von 17 Punkten synthetisiert (in der Abbildung in rot). Die sich daraus ergebende Reihe wurde mit Hilfe des FAC mit einem gleitenden Fenster von 100 Balken auf "Trendmäßigkeit" und "Umkehrung" analysiert. Daran erinnern, dass die FAC hat einen Bereich von Werten von -1 bis 1, der negative Wert deutet darauf hin, dass nach einem profitablen Handel sollte sofort in die entgegengesetzte Richtung zu öffnen, und positiv - in Richtung der Preisbewegung zu öffnen.
Ich habe herausgefunden, dass die maximale Dateigröße 1 Mb beträgt :-(.
Ich habe 60 Mb pro Jahr auf EURUSD... Und 5 Mb, wenn ich alles reinpacke.
Geben Sie mir einen Rat.
1. Sie können Ihre 5Mb in 1Mb-Teile mit WinRAR aufteilen, die Erweiterung von rar in zip ändern, da das Forum keine RAR-Dateien akzeptiert, und sie dann in www.mql4.com einfügen. Ein Beispiel finden Sie auf Seite 26 von "MQL4: ein Bild für das Metaquotes-Forum ".
Wenn Sie die Dateien wieder herunterladen, brauchen Sie die Erweiterung nicht von zip auf rar zu ändern, da WinRAR die Dateien auch mit der Erweiterung zip entpackt.
2. Hochladen des Archivs auf www.filefactory.com zum vorübergehenden Download
Beim Zurückladen der Dateien ist es nicht erforderlich, die Erweiterung von zip in rar zu ändern, da WinRAR die Dateien auch mit der zip-Erweiterung entpackt.
2. Hochladen des Archivs auf www.filefactory.com zum vorübergehenden Download
Danke!
Hier, stellen Sie es auf http://www.filefactory.com/file/aef4cf/
zu Grans.
Sergey, achten Sie auf das Bild in meinem vorherigen Beitrag. Die Größe des gleitenden Fensters beträgt 100 Renko-Balken, d.h. die Phasenverzögerung aufgrund der Mittelwertbildung bei historischen Daten überschreitet nicht die Hälfte dieses Wertes, d.h. 50 Balken. Der charakteristische Zeitraum der Marktvolatilität (siehe Abb.) beträgt etwa 300-400 Takte! So können wir die Tatsache der REALEN Identifizierung des Trends (deterministisch) auf der Zeitreihe mit der Verwendung der Renko-Konstruktion feststellen! Dies war bei einer klassischen Devisenzeitreihe nie möglich und war noch nie bei allen FQFs zuverlässig positiv.
Hier ist es.
Gut heruntergeladen. Ich danke Ihnen!
Es ist schade, dass sich das Format der Datenaufzeichnung während des Akkumulationsprozesses geändert hat:
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1,2829 1,2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
Nun, das ist im Grunde genommen durchaus korrigierbar.
Es ist schade, dass sich das Format der Datenaufzeichnung im Laufe der Akkumulation geändert hat:
Nun, im Prinzip ist das durchaus korrigierbar.
Das ist keine Frage des Prinzips.
Überschneidungszeit in Sekunden: A(i,3).
Gebotspreise: A(i,4).
Preise erfragen: A(i,5).
Das gilt für ALLE Dateien!