eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 37
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Das einzige Problem besteht darin, dass es unmöglich ist, bei großen Stichproben einen Wert von weniger als 0,5 zu erhalten.
Ich habe heute einen einfachen und klaren Artikel über den Hearst-Index und seine Berechnung gelesen, aus dem mehrere Dinge hervorgehen. Zunächst einmal kann man pX nicht einfach als einen Bruchteil der Logarithmen für den gesamten Datensatz auf einmal zählen. Der Nenner sollte Lg(aN) sein, wobei a eine unbekannte Konstante ist. Die Annahme von a=0,5 ist willkürlich. Für die Normalverteilung gilt a=pi/2. Deshalb müssen wir Lg(R/S) als Funktion von Lg(N) auslesen und diese Abhängigkeit dann durch lineare Regression annähern. H ist dann der Steigungswinkel und der Koeffizient a ist der freie Term der Regression. Selbst wenn a=0,5 ist, sollte dieser Algorithmus andere Ergebnisse liefern.
Zweitens ist die gesamte Theorie nur auf eine Reihe von Basisdaten anwendbar, d.h. z.B. auf eine Reihe von Preisen. Es ist falsch, sie auf die Reihe der linearen Regressionsfehler anzuwenden (d. h. auf die Reihe, aus der die Trendkomponente entfernt wurde). Bei einer solchen Reihe sind weder die Streuung noch die Steigung (insbesondere bei einem endlichen Intervall) zeitabhängig.
Mit freundlichen Grüßen - Alexander.
In 2 Worten "auf Ziegelsteinen" alles zu erklären, was in den Büchern steht, ist wahrscheinlich unmöglich. Ich kann nur versuchen, Ihre spezifischen Fragen zu beantworten.
Unter dem Wort INDIREKTION versteht man den "sowjetischen" Begriff der RICHTUNG der Funktion, mit der man eine Preisreihe an die Reihe selbst annähert. Das heißt, wenn sich der Preis um eine Linie bewegt, die zum Beispiel einer Parabel ähnelt, dann wird die Parabel als die beste KLIMA bezeichnet. Wenn Sie möchten, können Sie sich den Haupttrend wie eine Parabel vorstellen. In diesem Fall ist es also offensichtlich, dass, wenn die Näherungsfunktion eine Gerade ist, während der Trend eindeutig einer Parabel folgt, wir sagen können, dass die Gerade eine abnormale KLIMA ist.
Etwa 30 Takte. Ich meine die Mindestanzahl von Balken der Stichprobe selbst, bei der die Berechnungsdaten von z. B. Parametern von Regressionsgleichungen usw., die auf ihrer Grundlage erhalten werden, statistisch etwas wert sind (Zuverlässigkeit der Berechnungen). Das heißt, wenn Sie eine geringere Anzahl von Stichprobenstäben nehmen, dann können die von Ihnen berechneten Parameter als zufällig erhaltene Parameter bezeichnet werden, denen man nicht trauen kann. Durch die Erhöhung der Anzahl der Probestäbe steigt die Glaubwürdigkeit der zu berechnenden Parameter. Es sollte auch beachtet werden, dass für JEDE Anzahl von Probestäben ALLE Parameter, die in den Berechnungen erhalten werden, wiederum eine gewisse Variation in Bezug auf die Glaubwürdigkeit haben werden. Das heißt, Sie können die Formeln aus dem Buch verwenden, um beispielsweise zu berechnen, dass der Koeffizient a der linearen Regressionsgleichung mit 99%iger Wahrscheinlichkeit gleich 5 plus/minus 1 ist. Das heißt, er sagt Ihnen, dass der von Ihnen berechnete Parameter nicht wirklich genau 5 ist, sondern in 99 % der Fälle dem Wert zwischen 4 und 6 entspricht und nur in 1 % der Fälle Werte annehmen kann, die über diesen Bereich 4 und 6 hinausgehen. Und dieser Bereich wird immer enger, wenn Sie die Anzahl der Balken in der Stichprobe erhöhen, in der 99 % der Fälle liegen werden. In dem Buch gibt es Formeln, mit denen dieser Wertebereich, das so genannte Konfidenzintervall, berechnet werden kann.
Ich verstehe: Wenn ich den LR-Kanal bedingt teile, der am nächsten an etwas liegt (von meinem richtigen oder falschen Verständnis der Annäherung), dann ist das Konfidenzintervall der Punkt, an dem der aktuelle Preis im Verhältnis zur Kanalbreite in % Verhältnis gefunden wird oder in anderen Worten "wenn wir zum Beispiel den unteren Teil des LR-Kanals als 0 und den oberen als 1 nehmen, ist der Preis irgendwo md 0,01< Preis<1"
Bitte erklären Sie, wenn etwas falsch ist.
Nimmt man die lineare Regressionsgleichung y=ax+b, so hat, wie gesagt, jeder Parameter in der Gleichung seine eigene Streuung, die anhand der Formeln im Buch berechnet wird. Neben dem Parameter a hat auch der Parameter b seine eigene Streuung (das Intervall, in dem er tatsächlich liegt). Das ist zum Beispiel b=10 plus/minus 3. Sie liegt im Intervall 7...13.
Wenn Sie außer der linearen Regressionsgleichung y=ax+10 zwei weitere Gleichungen y=ax+7 und y=ax+13 aufstellen, wird der Bereich zwischen der oberen und der unteren Linie als Konfidenzintervall bezeichnet. Das Konfidenzintervall (Streuung des Parameters) für Intervalle mit unterschiedlicher Konfidenzwahrscheinlichkeit wird UNTERSCHIEDLICH sein! Das heißt, ohne über bestimmte Koeffizienten nachzudenken, kann ich mir das folgende Beispiel aus den Fingern saugen. Nehmen wir den gleichen Parameter b=10. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser berechnete Parameter tatsächlich im Bereich 9...11 liegt, beträgt dann z.B. 60%, im Bereich 8...12 80%, im Bereich 7...13 90%, usw. Die Zahlen werden von der Decke genommen - die richtigen Werte müssen mit Formeln berechnet werden. Es gilt also: Je sicherer wir den Parameter kennen wollen, desto breiter sollte das Konfidenzintervall ausfallen. Dementsprechend haben wir bei einer geringen Wahrscheinlichkeit einen engen Wertebereich und bei einer hohen Wahrscheinlichkeit einen breiten Wertebereich.
Das heißt, der Kanal wird von der zentralen Regressionslinie in beide Richtungen aufgetragen. Und die Wahrscheinlichkeit wird genau auf diesen symmetrischen Bereich bezogen auf die geschätzte Regressionsgleichung angewendet.
Im Allgemeinen meinte Vladislav genau das, was in Petersons Buch "Chaos und Ordnung auf den Kapitalmärkten" steht. Kurz und bündig lässt sich der Sachverhalt wie folgt zusammenfassen. Die EU hat nach einem gewissen Moratorium begonnen, die Euro-Zinssätze anzuheben. Sie können sehen, dass der Euro von diesem Moment an gegenüber dem Dollar zu steigen begann. Obwohl der Kurs nicht viel gestiegen ist, waren die Händler insgesamt der Meinung, dass der EUR jetzt zu steigen beginnen sollte", was seit 4 Monaten in ihren Köpfen kursiert. Ob die Händler es nun wahrhaben wollen oder nicht, sie treiben den Euro schon seit langem an. Das heißt, jeder nachfolgende Handel erhöht den Kurs des Euro, obwohl ich glaube, dass 99 % der Händler sagen würden, dass sie vergessen haben, was vor 4 Monaten passiert ist! Aber es FUNKTIONIERT! Nun, gerade in den letzten Wochen hat sich das Wachstum des Euro verlangsamt, da die Händler nun wirklich zu vergessen beginnen, warum sie den Euro so lange nach oben getrieben haben. Und jetzt wartet der Markt auf etwas Neues, das ihm eine Richtung gibt. Und es ist besser, dass es die Nachrichten sind, mit denen die meisten Händler einverstanden sind. Da die Preisreihen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Balken durch verschiedene Funktionen approximiert werden können, gibt es neben dem globalen Ereignis, das die langfristige Richtung des Euro-Trends bestimmt hat, eine Vielzahl lokaler Ereignisse, durch die der Preis um den Haupttrend herumspringt. Daher haben schwache Ereignisse einen geringeren, größere Ereignisse einen größeren Einfluss. Die Preisbewegung wird also von der Summe dieser Einflüsse beeinflusst.
Mit Fehler ist der Fehler zwischen der Näherungsfunktion und den realen Preisreihen gemeint. Wenn Sie eine lineare Regression für eine Stichprobe durchgeführt haben, die auch eine Parabel enthält, zeigt das Fehlerdiagramm natürlich dieselbe Parabel, die Sie nicht berücksichtigt haben. Und Sie müssen die Parabel von den sich ergebenden Fehlern subtrahieren, um statistische Parameter wie den RMS zu schätzen, der einer der Koeffizienten bei der Berechnung des Konfidenzintervalls ist.
Für Sie ist es besser, die Gleichung in der folgenden Form zu schreiben Preis=a*Zeit^2+b*Zeit+s
Ich kann es nicht genauer erklären.
es ist nicht klar, was ist das Präfix: 1. nur der Preis relativ zu den aktuellen Bar nach rechts; 2. die obere / untere BAR des Kanals LI an der aktuellen Bar oder relativ zu den aktuellen Bar nach rechts
Die Vorhersagegrenze ist der Bereich, in dem sich die Grenzen der Konfidenzintervalle der verschiedenen Kanäle überschneiden. Dort überschneiden sie sich, dort sollte sich der Preis drehen.
Die Projektion ist eine Fortsetzung der linearen Regressionslinie und der Kanalgrenzen (obere und untere Geraden oder Kurven parallel zur Mittellinie (siehe Erläuterungen oben)) nach rechts.
Betrachten Sie einfach den Teil über 2/3 als ein Axiom (als Wahrheit) und lassen Sie den Rest weg - er spielt hier keine Rolle.
Sie haben Konfidenzintervalle erstellt. An JEDEM Punkt können Sie die Formeln im Buch verwenden, um herauszufinden, auf welcher Grenze des Konfidenzintervalls dieser Punkt liegt. Sie zeigen zum Beispiel mit dem Finger auf einen Punkt, ohne hinzusehen. Angenommen, Sie haben den Kanal, für den Sie die Wahrscheinlichkeit schätzen wollen, verpasst. Und der Kanal wurde für ein Niveau mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 % gebaut. Bezogen auf den Punkt, den Sie verpasst haben und der überhaupt nicht in den Kanal eingetreten ist, können wir also sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Punkt in diesem Kanal liegt, nicht höher als 0,1 % ist. Das heißt, wenn der Punkt, auf den Sie gestoßen sind, einen realen Preis hätte, würde die Wahrscheinlichkeit dieses Falles 0,1 % nicht überschreiten. Was sollte der Preis nun tun, wenn er diesen Punkt erreicht hat? Wahrscheinlich ist es nicht schwer zu erraten, dass sie in kürzester Zeit in den Kanal zurückkehren sollte. Dann ist es eine Frage der Technik - schauen Sie auf den Kanal und Ihren Finger und geben Sie Aufträge. Und dann läuft alles nach demselben Algorithmus ab, wenn Sie den Kanal selbst treffen. Durch den Punkt im Kanal der linearen Regression, den Sie angeklickt haben, können Sie eine Linie ziehen, die die Grenze eines bestimmten Konfidenzintervalls darstellt. Und dann müssen Sie nur die Formeln im Buch verwenden, um herauszufinden, welcher Kanal? Wie groß war das Konfidenzintervall? Angenommen, Sie haben es berechnet und verstanden, dass die Wahrscheinlichkeit 75 % beträgt, dann können Sie ableiten, dass die Wahrscheinlichkeit, den Preis außerhalb des Kanals zu finden, 25 % und innerhalb des Kanals 75 % beträgt. Und Sie können Rückschlüsse darauf ziehen, wohin der Preis als nächstes gehen könnte.
Was die quadratischen Formen betrifft, so habe ich eine Ähnlichkeit mit der von Vladislav verwendeten Form vorgeschlagen. Er verwendet eine quadratische Form der Form F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C und verwendet auch einen Feldgradienten. Er findet entweder die Zentren dieser quadratischen Formen in der Ebene und die Koeffizienten der Gleichung selbst, was es ihm ermöglicht, auf einfache Weise Fluktuationen des Potentialfeldgradienten zu bestimmen, aus denen er Rückschlüsse auf das Feldpotential (bzw. dessen Fluktuationen) zieht. Und es erlaubt einem, die Parabel selbst nicht zu erfassen. Ich habe in Büchern darüber gelesen, aber wie man es in unserem Fall anwendet, habe ich noch nicht verstanden :o(. Das heißt, der Punkt ist folgender. Stellen Sie sich ein Gelände vor, auf dem solche elliptischen Kegelhügel stehen. Diese Hügel verbinden sich auf unterschiedliche Weise miteinander. Der Trend geht also dorthin, wo sich ein Kegel mit dem anderen überschneidet. Wie man das berechnet, weiß ich noch nicht. Bisher habe ich für mich eine verständlichere Parabelgleichung vorgeschlagen. Und er tut es auf eine andere Weise.
Ehrlich gesagt, fällt mir nichts ein, was ich dem Gesagten noch hinzufügen könnte. Zumal in diesem Forum eine vernünftige Diskussion darüber geführt wird, dass dieser Indikator keinen Bezug zur Prognose hat. Nun, wie man so schön sagt, jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
Leider ist das mql4-Forum aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, Gif-Dateien direkt anzuhängen. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, aus welchem Grund. Ich kann nur zip-Dateien perfekt ins Forum hochladen. Früher konnte ich ohne Probleme Gif-Bilder in denselben Thread einfügen, aber seit sie auf eine neue Engine umgestiegen sind, ist es so, als ob das Gif deaktiviert worden wäre, zumindest auf meinem Computer. Einfügen der Datei C:\temp\ang_error.gif, aber die Meldung wird ohne die Datei eingefügt. Gut, gut, lassen Sie uns arbeiten, wie es sich herausstellt.
Nun, EURUSD H4 zeigt, dass der Koeffizient im Begriff X^2 mit dem entgegengesetzten Vorzeichen genommen zu werden scheint. Wie kann das geschehen? Vielleicht macht der Algorithmus solche Fehler? Können wir einfach eine zusätzliche Prüfung des Indikators durch MOC bei zwei Varianten des Koeffizienten hinzufügen und diejenige, die einfach einen kleineren Fehlerwert aufweist, im Diagramm anzeigen?
Tatsache ist, dass der Trend entlang einer Parabel sehr grob ist. Vielmehr handelt es sich um eine Kombination aus einer Reihe von Parabeln und geradlinigen Kanälen. Wenn Sie versuchen, eine Parabel zu extrapolieren, kann sie scharf in den "Raum" oder korkenziehend in den "Boden" gehen. Meiner Meinung nach gibt es eine bessere, wenn auch schwierigere Annäherung auf der Grundlage von Wellenmethoden, insbesondere auf der Grundlage der Zerlegung des Trends in harmonische Fourier-Reihen. Ich verstehe VG. Es ist viel einfacher, linienbasierte Automaten zu berechnen und herzustellen, aber das bedeutet nicht, dass sie besser sind. Allerdings sind die Ergebnisse, wenn sie fachkundig durchgeführt werden, wahrscheinlich viel besser, als wenn Sie versuchen, traditionelle Methoden zu verwenden, die heutzutage meist in der technischen Analyse eingesetzt werden. Die meisten Methoden der technischen Analyse wurden vor Jahren auf den langsamen Märkten entwickelt, vor allem für den Tageshandel. Ich glaube, Onkel Gunn würde vor Freude weinen, wenn er wüsste, was man jetzt am Computer machen kann. Atmen Sie also tief durch und lächeln Sie viel.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handel und eine schnelle Realisierung des unruhigen Geschäfts.
Mit freundlichen Grüßen - Alexander.
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30: ungültiger Zeitwert für ObjectMove-Funktion
Vielleicht sollte man noch etwas anderes tun, als es auf einem Diagramm laufen zu lassen?
Versuchen Sie, die MT4-Version von diesem Server herunterzuladen, und eröffnen Sie ein Demokonto.
Oder noch besser Bild vor 194. Ich habe es gerade überprüft, alles funktioniert einwandfrei.
Rosh, im Prinzip ist die Herleitung der Gleichungen selbst offensichtlich. Damit ist alles klar. Ich gehe aber davon aus, dass Sie Durchschnittswerte für x und y verwenden. Das heißt, Sie lösen einfach eine Gleichung mit Methoden der linearen Algebra. Was ich aber nicht verstehe, ist Folgendes. Ist es wirklich möglich, einfach Stichproben-Durchschnittswerte in diese Formeln einzusetzen und genau das zu erhalten, was wir brauchen? Könnten Sie einen Beweis dafür anführen?
Arbeitet der Indikator ANG3110 nach diesem Prinzip?
Ich denke, es wäre logischer, N solche Systeme für N Balken zu lösen und aus der Stichprobe der erhaltenen Reihen a,b,c den Erwartungswert jedes Parameters zu bestimmen und ihn als Parameter für die Annäherung der Parabel zu verwenden. Oder täusche ich mich?
Jetzt ist alles klar, was die Lösung betrifft!