eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 32
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. Das ist nicht ganz richtig! Lesen Sie den ganzen Thread aufmerksam durch! Ich habe in meinen Beiträgen weiter geschrieben, dass ich die Berechnung genau so durchführe, wie Vladislav es empfohlen hat, und nicht so, wie es in meinem letzten Skript war, d.h. der RMS wird durch die Fehler berechnet, die man durch die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und der Projektion des linearen Regressionskanals erhält, der auf der Stichprobe bis zu diesem Balken aufgebaut wurde, d.h. ohne diesen Balken einzubeziehen. Das letzte Skript wurde als Frage an Vladislav veröffentlicht, die er bereits vollständig beantwortet hat. Ich habe deutlich geschrieben, dass die von Vladislav empfohlene Methode genauere Informationen liefert und eine VIELFÄLTIGE Ergänzung zu der in allen Büchern beschriebenen Methode zur Berechnung des Hurst-Parameters ist! Hier ist mein Beitrag noch einmal, nur für den Fall, dass ich meine.
Soweit ich das verstanden habe, sollte der Algorithmus zur Berechnung des Hurst-Parameters nach Ihrer Methode folgendermaßen aussehen:
1. Wir nehmen eine Stichprobe von Punkten, für die wir den Hearst-Parameter ermitteln wollen. Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Nehmen wir eine Stichprobe von Punkten zwischen 0 und N.
2. Nehmen wir nacheinander einen Teil der Stichprobe von 0 bis M, wobei 0<M<=N. Das heißt, theoretisch haben wir N Proben mit den folgenden Bereichen: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-N.
3. Für jede Stichprobe konstruieren wir einen linearen Regressionskanal. Wir erhalten eine Reihe von Kanälen und deren Projektionen für die Zukunft.
4. Berechnen Sie die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Balkens M und der Projektion des linearen Regressionskanals auf diesen Balken, der für die Stichprobe 0-(M-1) konstruiert wurde. Das heißt, die Daten der linearen Regressionsprojektion für die VERGANGENHEIT, ohne den aktuellen Balken, werden zur Berechnung der Differenz herangezogen? Oder?
5. Dann haben wir eine solche Reihe von Differenzen, aus denen wir den RMS (S)
6 bestimmen. Wir finden R als Differenz zwischen Maximal- und Minimalwert der Stichprobe
7. Berechnen Sie den Hearst-Parameter.
Verstehe ich nun richtig, wie man den Hearst-Parameter berechnet oder nicht?
Wenn ich Ihre Idee richtig verstehe, scheint mir dies eine SEHR WICHTIGE Ergänzung der Methode zur Berechnung des Hearst-Parameters zu sein, die durch die Formel im Buch vorgegeben ist. Diesem Umstand wird bei der Berechnung keine Bedeutung beigemessen.
Ich möchte auch eine Klarstellung zum Hurst-Koeffizienten vornehmen. Nach den bereits gestellten Fragen zu urteilen, liegt ein völliges Missverständnis über das physikalische Wesen dieses Parameters vor! Ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu erklären. Mit einfachen Worten: Wir versuchen, die maximale Spanne der gesamten Stichprobe, d. h. die Spanne der Preise in der Stichprobe, mit der Standardabweichung der Preise von der Näherungsfunktion zu vergleichen (gemäß Vladislavs Empfehlungen nehmen wir den Prognosewert). Mit anderen Worten: Von hier aus müssen wir bei der Berechnung der maximalen Spanne die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstwert der Stichprobe nehmen, da der Kurs diese Extreme während des in der Stichprobe genannten Zeitraums besucht hat. Was den RMS-Fehler betrifft, so können Sie jede beliebige Variante des Preises nehmen. Ich persönlich halte es für am sinnvollsten, alle Berechnungen für eine Stichprobe durchzuführen, bei der jeder Balken durch seinen Durchschnittswert (O+H+L+C)/4 dargestellt wird. Und mit diesen Werten führe ich alle Kanalberechnungen durch. Ich halte dies für sinnvoll, da es eine zentriertere Schätzung der Parameter in den Kanälen ergibt. Und nun zum wichtigsten Parameter. Sie gibt üblicherweise das Verhältnis zwischen der Größe der Zähne der Probe und der maximalen Spannweite der Probe an. In diesem Thread habe ich Bilder von verschiedenen Varianten des Hearst-Koeffizienten angehängt (auch wenn sie mit Hilfe des linearen Regressionskanals für die gesamte Stichprobe auf einmal berechnet wurden und nicht von Vladislav, aber sie sind durchaus geeignet für die Erklärung an den Fingern). Allgemein gesagt, wenn der Hearst-Koeffizient deutlich unter 0,5 liegt, dann sind die Zähne der Stichprobe sehr auffällig, d. h. die Leute fangen an zu zucken, als ob sie in die entgegengesetzte Richtung gehen wollten, und bei einem der nächsten Zähne fangen immer mehr Leute an, in die gleiche Richtung zu denken, und der Kanal dreht sich in die entgegengesetzte Richtung. Bei einem Verhältnis, das deutlich über 0,5 liegt, gibt es praktisch keinen Verrückten, der sich gegen den Trend stellt, und der Kurs verläuft ohne merkliche Dellen in Richtung des Trends. Und wenn Hurst den Koeffizienten auf die Parameter reduziert hat, die wir hatten, ist das nur eine Konvention! Er hätte sie genauso gut zu jeder anderen passenden Nummer führen können. Ich kann zum Beispiel einfach empfehlen, 0,5 von der Zahl von Hearst abzuziehen, und dann haben Sie einen Bereich von negativen Zahlen für einen Gegentrend und positiven Zahlen für einen anhaltenden Trend.
PS: Generell kann ich nur empfehlen, alles, was in diesem Thread geschrieben wurde, noch einmal zu lesen. Schließlich hat Vladislav dort bereits fast alle wichtigen Fragen beantwortet und wir wiederholen sie jetzt einfach. Die gesamte Mathematik, die hinter allem steht, ist in dem Buch von Bulashev "Statistics for Trader" auf der Website von Spider zu finden. Warum das Rad noch einmal neu erfinden und die Varianten der SKR-Berechnungen analysieren, wenn alles bereits im Buch beschrieben ist?
Es ist absolut unsinnig, den Expert Advisor bei der Berechnung des Hearst-Koeffizienten mit einem festen Stichprobenfenster durch die Geschichte laufen zu lassen!
Der Hearst-Koeffizient ist nur für Stichproben sinnvoll, die die Optimalitätsbedingungen auf extremste Weise erfüllen. Die Berechnungsmethode wird in der vorangegangenen Mitteilung erläutert. Kanäle, die durch Funktionen unterschiedlicher Ordnung approximiert werden, sollten jeweils mit denselben Funktionen berechnet werden. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Hurst-Index kein Instrument ist, auf dessen Grundlage man irgendwelche Schlüsse über den Marktein- oder -ausstieg ziehen kann! Sie hilft lediglich bei der Beantwortung der Frage, was aus dem Kanal, für den der Hearst-Parameter berechnet wurde, kurzfristig werden kann - ob wir auf seine Fortsetzung oder auf eine Umkehrung des Kanals hoffen sollten?
Vladislav schrieb gleich zu Beginn, dass es auch ohne den Hearst-Parameter nicht weniger wirksam ist. Das heißt, der Parameter selbst ist, wenn man so will, eine mathematisch begründete Eigenschaft des Samples, die das Verhältnis zwischen dem Geschwätz des Samples im Kanal und dem Weg, den der Kanal auf eben diesem Sample genommen hat, anzeigt und nichts anderes! Bringen Sie das bitte in Ordnung.
Eigentlich gibt es nichts hinzuzufügen :). Ich bin einfach zu faul, alles mehrmals zu wiederholen.
Viel Glück und gute Trends.
Das ist sehr bedauerlich. Die von mir gestellte Frage hätte mit einem einzigen Satz beantwortet werden können. Es war überhaupt nicht nötig, das zu wiederholen, was bereits gesagt wurde.
Als Physiker bin ich es gewohnt, die Bedeutung der von mir verwendeten Formeln zu verstehen. Wenn man die Krämpfe nach Fehlern zählt und die Spanne als High - Low, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Außerdem widerspricht es dem Berechnungsschema, das z.B. von Peters angegeben wird. Aber die Tatsache, dass ich etwas nicht verstehe, ist sicherlich mein Problem.
solandr, Sie haben die Bedeutung des Hurst-Index absolut richtig verstanden. Auf dem Markt gibt es dafür sogar einen eigenen Begriff: Volatilität. Es gibt nur eine Nuance. Die Hearst Ratio kann ein Maß für die Volatilität sein, wenn sowohl die Steigung als auch der Spread für Fehler berechnet werden. Und in diesem Fall spielt es überhaupt keine Rolle, in welchem Winkel der lineare Regressionskanal verläuft, vielleicht sogar bei Null (d. h. es gibt keinen Trend).
Und tatsächlich ist die lineare Regressionseinheit p=a*t+b nur eine lineare Transformation des Koordinatensystems (t,p), die es so dreht, dass die t-Achse mit der Regressionslinie zusammenfällt. Daher ist es ein starker, aber persönlich nicht nachvollziehbarer Zug, die Approximationsfehler für die Preisberechnung aus dem neuen Koordinatensystem und die Preise für die Spreadberechnung aus dem alten zu nehmen.
Vladislav, bitte erkläre mir das als Mathematiker. Ich Dummerchen, ich verstehe das nicht! Sie hat nichts mit den Feinheiten der Umsetzung Ihrer Strategie zu tun. Nur eine allgemeine Frage.
Und tatsächlich ist die lineare Regressionseinheit p=a*t+b nur eine lineare Transformation des Koordinatensystems (t,p), die es so dreht, dass die t-Achse mit der Regressionslinie zusammenfällt. Wenn man also die Näherungsfehler für die Preise nimmt, um die Steigung aus dem neuen Koordinatensystem zu berechnen, und die Preise, um die Spanne aus dem alten System zu berechnen - das ist ein starkes Stück, aber ich persönlich verstehe es nicht.
Hier stimme ich mit Juri überein. Aber nur rein theoretisch, denn praktisch habe ich noch nichts in dieser Richtung unternommen. Ich habe diese Vorlesung gelesen (am Fachbereich Astronomie, glaube ich) und den Hurst-Exponenten genau als die normalisierte Streuung (normalisiert durch RMS) am Beispiel eines Staudamms verstanden.
Aber irgendwie, irgendwie... ähm... ja. Irgendwie habe ich keinen speziellen Zauberstab, um zu sehen, wo ein Kanal endet und ein anderer beginnt.
Daher verliere ich im Moment wahrscheinlich das Interesse an der Verwendung des Hurst-Koeffizienten. Aber das sind meine Schlussfolgerungen und Beobachtungen, vielleicht liege ich ja falsch und übersehe etwas.
Höchstwahrscheinlich ist die Wirksamkeit des Vladislava-Systems auf einen umfassenderen Ansatz und Taktiken, Inputs und Outputs zurückzuführen.
Alexander.
Vielleicht sind Volatilität und Hurst-Index "etwas" unterschiedliche Dinge ;o). Ich werde aus "Chaos" auf diesem Link https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip zitieren.
Ich halte mich im Allgemeinen genau an den Punkt, der in diesem Auszug aus dem Buch genannt wird. Niemand kann das besser erklären als in diesem Buch.
Vielleicht kann Vladislav noch etwas hinzufügen, um es zu erklären?
Deshalb verliere ich im Moment wahrscheinlich das Interesse an der Verwendung des Hurst-Koeffizienten. Aber das sind meine Schlussfolgerungen und Beobachtungen, vielleicht liege ich ja falsch und übersehe etwas.
Natürlich irren Sie sich! Die Tatsache, dass die Kanäle, auf die sich die Strategie stützt, einer nach dem anderen nicht verschwinden und nicht in dem Sinne verschwinden, wie Sie es haben oder wie es jeder gerne hätte (Sie werden nur lange warten müssen, bis Sie die Zerstörung des Kanals sehen, aber es wird Ihnen nichts bringen, denn er wird bereits Geschichte sein ;o)). Oft gibt es mehrere Kanäle, und das von Vladislav zur Verfügung gestellte Bild zeigt es sehr gut, obwohl ich ehrlich gesagt dachte, dass Vladislav es nicht zeigen würde, da es alles, was in diesem Thread gesagt wurde, stark bestätigt ;o)!
Natürlich handelt es sich um ein ganzes SYSTEM, nicht um einen einzelnen Kanal-Indikator, den jeder Händler der Welt begehrt! Und es ist möglich, dass es ziemlich schwierig ist, das Wesen des Systems von Anfang an zu begreifen. Tatsächlich habe ich in einem meiner Beiträge geschrieben, dass selbst wenn man den Systemalgorithmus ins Internet stellt und allen Händlern der Welt Links dazu schickt, nur wenige Leute ihn programmieren und benutzen werden. Da der Algorithmus selbst in diesem Thread bereits hinreichend beschrieben wurde, kann ich ihn kurz zusammenfassen, wobei ich davon ausgehe, dass Vladislav genau die Informationen weitergegeben hat, die er für notwendig hielt, da er wusste, dass die Veröffentlichung von Informationen in einem Internetforum deren freie Weitergabe und Nutzung durch andere Forumsbesucher impliziert.
1. Es werden Kanäle gefunden, die die Kriterien der RMS-Konvergenz und des Nichtabfallens der Stichprobe außerhalb des 99%-Intervalls erfüllen. Der Kanal mit dem niedrigsten RMS-Wert wird aus der Reihe der Balkenkanäle ausgewählt. In diesem Fall werden die Kanäle sowohl auf der Grundlage einer linearen Regression als auch auf der Grundlage einer quadratischen Funktion gebildet (relativ gesehen eine Funktion der Form y=a*x^2+b*x+c, die bei der Implementierung in zwei Funktionen aufgeteilt wird - die lineare Regressionsgleichung und die Parabel, die es uns ermöglicht, Fehlerschätzungen vorzunehmen)
2. Für die ausgewählten Kanäle berechnen wir den Hurst-Koeffizienten unter Verwendung der Funktionen, die als Grundlage für die Annäherung dieser Kanäle verwendet wurden.
3. Die Konfidenzintervalle der Kanäle sind eingezeichnet.
4. Anhand der eingezeichneten Kanäle können Sie die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung/Umkehr des Trends an jedem beliebigen Punkt des Kurses berechnen. Bislang habe ich persönlich nichts Besseres herausgefunden, als die Wahrscheinlichkeit über alle Kanäle mit Hilfe von Gewichten zu mitteln, d.h. je länger der Kanal, desto stärker ist sein Einfluss. Im Allgemeinen nehme ich die Summe der Wahrscheinlichkeiten für jeden Kanal, wobei die Gewichtung gleich der Anzahl der Balken jedes Kanals geteilt durch die Gesamtzahl der Balken in allen Kanälen ist, und ermittle so die gemittelte Gesamtwahrscheinlichkeit.
5. Dieser durchschnittliche Wahrscheinlichkeitswert ermöglicht es, das Risiko der Eröffnung einer Position zum aktuellen Zeitpunkt abzuschätzen, und ich nehme an, dass Vladislav diesen Wert verwendet, um das Losvolumen für die Eröffnung einer Position zu berechnen. Es ist also klar, dass, wenn der Preis gerade aus der 60%-Grenze herausgefallen ist, das Los einen Penny betragen wird, aber wenn der Preis irgendwo in der Nähe der 95%-Grenze ankommt, warum nicht 20% der Einlage auf den Einsatz setzen? Denn selbst wenn diese Transaktion 20 % der Einlage wegnimmt, können Sie mit dem Rest des Geldes noch 2-3 weitere Transaktionen dieser Größenordnung durchführen, die einen Gewinn bringen, der die Verluste der vorherigen erfolglosen Operation wissentlich ausgleichen wird. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, 2-3 erfolglose Geschäfte dieser Größenordnung zu machen, extrem gering, so dass sie trotz des Widerspruchs zum Geldmanagementgesetz gemacht werden können!:o)
6. Außerdem ist alles sehr einfach. Es gibt die Murray-Stufen. Wir sehen uns die Niveaus an, die der Preis erreicht, und überlegen, was der Preis weiter tun könnte. Wenn wir glauben (auf der Grundlage der in 4 Punkten berechneten Wahrscheinlichkeit), dass die Preisumkehr möglich ist, dann warten wir einfach auf die Bestätigung, dass sich der Preis geändert hat, und eröffnen eine Position in der entsprechenden Richtung um die in 5 Punkten berechnete Lotgröße. Stop Loss 50-100 Pips, bestimmt je nach Situation oder an der Grenze von 99,9% des Intervalls, angesichts der starken Ebenen der Murray, in der Nähe dieser Grenze (dh, wahrscheinlich besser, einen Anschlag auf ein starkes Niveau der Murray setzen). Der Take-Profit sollte wahrscheinlich auf Niveaus auf der anderen Seite des Konfidenzintervalls (Durchschnitt) gesetzt werden, indem man sich die Murray-Niveaus auf dieser Seite ansieht und überlegt, welches von ihnen den Preis stoppen würde. Die Bestätigung einer Kursumkehr erfolgt auf der Grundlage des niedrigsten Kanals, der die unter Punkt 1 beschriebenen Optimalitätskriterien erfüllt. Wir verwenden auch in diesem Fall die klassische TA. Ich plane zum Beispiel, eine triviale Kreuzung von zwei MAs zur Bestätigung zu verwenden. Wahrscheinlich können Sie sich auch die Oszillatoren ansehen. Ich persönlich mag den OsMA-Indikator sehr.
7. Dann beobachten wir die Preisentwicklung. Ausstieg bei Erreichen des TP, oder wenn sich die Bedingungen für eine Umkehr aus der anderen Hälfte des oben beschriebenen Konfidenzintervalls bilden, oder der Hearst-Koeffizient des Kanals die Trendzerstörung anzeigt (und ihn in einen Contrend verwandelt), usw. All das habe ich noch nicht berücksichtigt, aber das sollte man beim Handel berücksichtigen. Der Stopp sollte wahrscheinlich auf Breakeven oder auf einen kleinen Gewinn verschoben werden, wenn der Kurs die 50%-Grenze erreicht hat, d.h. wenn die Situation völlig unbestimmt ist.
Im Allgemeinen habe ich versucht, das Vladislava-System zusammenzufassen. Und es scheint mir, dass dies bereits genug ist, um einen Gewinn in Forex zu machen. Entsprechend dieser Richtung versuche ich zu handeln. Bislang kann ich feststellen, dass der Prozentsatz der erfolgreichen Geschäfte deutlich gestiegen ist. Sobald ich mich daran gewöhnt habe und eine Reihe von Geschäften gesammelt habe, die vielleicht eine gewisse statistische Aussagekraft haben, werde ich sie hier im Forum veröffentlichen. Ich handele auf einem echten Konto, aber mit Penny Lots für jetzt. Da ich schon vor langer Zeit verstanden habe, dass es besser ist, eine Kopeke auf dem realen Konto zu handeln als Millionen auf dem Demokonto. Mir scheint, dass es einfach bequemer ist. Und ich denke, das schult die moralische Stärke, die in diesem Geschäft so wichtig ist. Das heißt, Sie müssen den Wunsch kultivieren, dorthin zu gehen, wohin Sie müssen und wohin jeder dann gehen wird, anstatt den momentanen Wünschen der Menge bei den Nachrichten nachzugeben, die plötzlich schnappte und kopfüber lief und nicht weiß, wo und warum.
Guten Morgen, solandr!
Obwohl wir im Allgemeinen ähnliche Ansichten vertreten, stimme ich Ihnen bei diesem Zitat nicht zu. "Besser als im Buch selbst" kann von vielen erklärt werden. Ich, zum Beispiel, oder Sie. Es gibt Bücher und Bücher und Bücher. Vor allem jetzt, wo jeder, der eine Auflage bezahlen kann, sein Lieblingsbuch veröffentlichen kann. Machen Sie also kein Gebetbuch aus dem Druck. :-)
Und der Punkt, der in diesem Abschnitt angesprochen wird, hat sowohl eine richtige als auch eine falsche Seite. An welche halten Sie sich?
Sie haben völlig recht:
Und ich habe nichts anderes behauptet. "Kann ein Maß sein" und "ist" sind ja auch unterschiedliche Dinge. Der Punkt ist, dass der traditionelle Ansatz, der davon ausgeht, dass die Preisbewegung ein zufälliger, normalverteilter Prozess ist, sko als Maß für die Volatilität verwendet (und in Ihrem Zitat sind sie alle identifiziert). Wie wir jedoch wissen, gilt die Normalverteilung nicht für den Markt, so dass der Sko kein Maß für die Volatilität sein kann. Auch der Hurst-Index kann dies nicht, da er die Abweichung der Verteilung eines Systems von der Normalverteilung "misst". Daher muss man bei der Schätzung der Volatilität sowohl die Sko- als auch die Hurst-Werte berücksichtigen, auch wenn noch niemand herausgefunden hat, wie man diese beiden Dinge kombinieren kann.
Ich glaube, das ist es, was Vladislav tut.