Statistische Schlichtung - Seite 5

[Alexey]

hrenfx:
Sie sollten sich das Video nicht ansehen, sondern den Bauabschnitt selbst mit der Maus verschieben. Glücklicherweise baut das Toolkit den synthetischen Wert sofort (ohne Verzögerungen) neu auf und zeigt ihn außerhalb des Konstruktionsintervalls an (rote Dreiecke - erster Nulldurchgang des synthetischen Wertes außerhalb des Konstruktionsintervalls).

Nun bleibt nur noch herauszufinden, wie man den Indikator von MT4 mit dem Expert Advisor auf MT5 verbindet. Ich persönlich finde es schwierig, die Logik des Programms ohne Kommentare zu verstehen. Aber es ist gut gemacht, niemand widerspricht.

[Heroix]

ivandurak:
Nun, das einzige, was noch zu tun ist, ist herauszufinden, wie man den Indikator von MT4 zu MT5 Expert Advisor hinzufügen kann. Ich persönlich finde es schwierig, die Programmlogik ohne Kommentare zu verstehen. Aber es ist gut gemacht, das bestreitet niemand.

Ich habe irgendwo eine grobe Version des Recycle auf MT5 umgestellt... Ich werde heute Abend einen Blick darauf werfen.

[Alexey]

Heroix:

Ich habe irgendwo eine grobe Version des Recycle auf MT5 umgestellt... Ich werde mir das am Abend ansehen.

Das ist nicht nötig, denn die vermeintliche Variante sollte in der Lage sein, die Währungsbeteiligungsquoten an jede vom Benutzer festgelegte Anforderung anzupassen. Wenn Sie helfen wollen, finden Sie eine Formel, um die Requisiten mit einer Zahl zu beschreiben. Zum Beispiel durch maximalen Saldo, minimale Inanspruchnahme. Solange der Grad der Ähnlichkeit mit einer Geraden angenommen wird. Das Verhältnis zwischen der Steigung der linearen Regression der aggregierten Aktien und der Varianz im Verhältnis zu dieser Regression, je größer der Wert, desto besser. Dies wird für den genetischen Algorithmus zur Anpassung der Koeffizienten benötigt.

[hrenfx]

ivandurak:
 в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем.

Daraus folgt:

Man kann die Koeffizienten eines beliebigen Fensters an eine beliebige fiktive mathematische Bedingung anpassen - eine Art "Formelsammeln auf dem Markt". Daher sollte man nicht davon ausgehen, welche Art von synthetischem Diagramm man erhalten möchte, sondern von den Grundlagen ausgehen - der Suche nach Marktkorrelationen.

ivandurak:
Das Verhältnis der Steigung der Steigung der linearen Regression des Aggregatgleichgewichts...

Es ist falsch, sofort - (Abzisse - Zeit, Ordinate - Geld) .

ivandurak:

Dies wird für den genetischen Algorithmus zur Anpassung der Koeffizienten benötigt.

Ohne eine analytische Lösung ist es äußerst schwierig (langwierig oder teuer), das gleitende Fenster (Bewegung des Plotintervalls) neu zu berechnen, um die Robustheit des Ansatzes zu testen.

[Alexey]

hrenfx:

Daraus folgt:

Unmittelbar falsch - (Abzisse ist Zeit, Ordinate ist Geld) .

Ohne eine analytische Lösung wird es äußerst schwierig (langwierig oder teuer) sein, das gleitende Fenster (Verschiebung des Erstellungsintervalls) neu zu berechnen, um die Robustheit des Ansatzes zu testen.

Ich persönlich habe etwas andere Vorstellungen vom Portfoliohandel. Ich interessiere mich nicht für die Stationarität des gesamten Eigenkapitals, sondern für etwas anderes - ob die Gewichte relevant bleiben, bis das Signal zum Schließen einer Position eingeht, und außerdem nimmt der Wert jedes Instruments ab, wenn die Anzahl der Instrumente steigt, was die Rolle der Stationarität für jedes einzelne Instrument verringern muss.

Was die Fehlerhaftigkeit betrifft, so hat mir dieser Ansatz der Aktienanalyse erlaubt, einen EA auf zwei Waggons zu bauen, dessen Forward-Testing den Optimierungszeitraum 10 Mal überschritten hat, ohne Geld zu verlieren, ich sage besser nichts über Drawdowns.

Wie für Formeln und ziehen auf sie, und wenn durch einige universelle Gesetz ein Sinusoid wird besser für den Verdienst sein. Die Umrechnung in einen geraden Sinus der Hypotenuse durch Vorstellung sollte eine Sache von fünf Minuten sein. Obwohl ich natürlich weiß, dass die Richtung höchstwahrscheinlich eine Sackgasse ist.

Was die analytische Lösung betrifft. Beachten Sie meinen Spitznamen nicht, ich habe ihn nicht ohne Grund gewählt.

[hrenfx]

ivandurak:

Ich persönlich habe etwas andere Vorstellungen vom Portfoliohandel. Ich interessiere mich nicht für die Stationarität des gesamten Eigenkapitals, sondern für eine andere Sache - ob die Gewichte relevant bleiben, bis das Signal zur Schließung der Position eingeht. Außerdem sinkt der Wert jedes einzelnen Instruments, wenn die Anzahl der Instrumente steigt, was die Rolle der Stationarität für jedes einzelne Instrument verringern sollte.

Was die Stationarität anbelangt, so habe ich auf demselben Link oben angegeben.

ivandurak:
Das Verhältnis des Steigungswinkels der linearen Regression der Gesamtaktien zur Streuung relativ zu dieser Regression, je größer der Wert, desto besser.

Die Idee ist klar.

Hier zeigt sich eine starke Abhängigkeit des Ergebnisses vom Intervall der linearen Regression und der Art der Quantisierung der qVR. Das heißt, alles ist ziemlich zweideutig.

Vielleicht hilft Ihnen das folgende Kriterium weiter:

1. Konstruieren Sie eine Dreiecksmatrix A[i][j] - Anzahl der Knie >= i Zacken innerhalb des äußersten Knies >= j Zacken.
2. Die Summe der Matrixelemente ist das Optimierungskriterium. Je kleiner er ist, desto besser.

[Alexey]

hrenfx:

Was die Stationarität angeht, so ist der Link, den ich oben angegeben habe, alles, was es dazu zu sagen gibt.

Die Idee ist klar.

Es besteht eine starke Abhängigkeit des Ergebnisses vom linearen Regressionsintervall und von der Art der Quantifizierung der qVR. Das heißt, alles ist ziemlich zweideutig.

Vielleicht hilft Ihnen das folgende Kriterium weiter:

1. Konstruieren Sie eine Dreiecksmatrix A[i][j] - Anzahl der Knie >= i Zacken innerhalb des äußersten Knies >= j Zacken.
2. Die Summe der Matrixelemente ist das Optimierungskriterium. Je kleiner, desto besser.

Das Intervall, die Instrumente, auf denen die idealen Aktien aufgebaut sind, werden vom Benutzer ausgewählt. Mehr Details über die optimale Matrix, am besten mit Bildern. Eine vorläufige Skizze des Indikators finden Sie im Trailer. Die Wünsche werden vorerst akzeptiert.

[hrenfx]

1. Um die Varianz der linearen Regression nur von der Art der Quantisierung der qVR abhängig zu machen, legen Sie eine Beschränkung für die Änderungen der Gewichtungskoeffizienten fest. Zum Beispiel: Sum(Abs(K[i])) = 1.
2. Sie können TickValue völlig vergessen, wenn Sie mit Logarithmen von Preisen arbeiten.
3. Über die Matrix am Beispiel. Schauen Sie sich das äußerste Knie des ZigZag an, dessen Min-Knie-Bedingung 100 Pips beträgt. Berechnen Sie darin die Anzahl der ZigZag-Knie mit der Bedingung eines Mindestknies von 10 Pips. Schreiben Sie die resultierende Zahl in A[100][10].

[Alexey]

Das ist das Interessante daran. Wir berechnen den optimalen Koffer für den Zeitraum zwischen der grünen und der roten Linie. Anhand der Partizipationskoeffizienten der Währungen im Koffer wird ihr Gesamtkapital berechnet. Ich kann den Indikator nicht richtig verwenden. Und noch eine Frage: Wer weiß, wie man grafische Objekte beim Löschen eines Indikators löscht?

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:

...

Und noch eine Frage: Wer weiß, wie man grafische Objekte beim Löschen eines Indikators löscht?

In OnDeinit() löschen Sie einfach die gewünschten Objekte.