Statistische Schlichtung - Seite 2
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Was für ein Fund!
Was für ein Fund! Danke für das Mitgefühl! Wie sich herausstellt, ist es ganz einfach: Sie hätten die (schreckliche) Taste Transaktionen drücken müssen! Nicht die universelle Taste ORDER AND DEAL!
Zum Glück habe ich die Informationen bekommen! Ich habe nicht James Bond aus mir gemacht, ich habe es nicht ohne einen Entwickler und eine Nacht im Forum geschafft, es funktionierte nicht auf INTUITION, vielleicht in regnerischen und kalten Tagen nutzlos, um abwechselnd alle Tasten zu drücken, ich habe ein Buch darüber, wie man richtig MT5 entdecken.
Vielleicht bin ich verschroben!!!
.... und dieser Mann gab mir Ratschläge, was ich tun sollte. Es ist ein Wunder, nicht wahr? :)
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Gemessen an der Zahl der vernünftigen Beiträge in diesem Thread, die gegen 0 tendiert, habe ich Zweifel. Praktiziert denn wirklich niemand diese Methode? Oder praktiziert sie, will aber ihre Prinzipien nicht preisgeben, wie z.B. "so eine Kuh braucht sich selbst"? Aber vielleicht ist dies nicht das richtige Forum, um solche Dinge zu diskutieren. Ich bin sowieso in meinem Kopf verloren. :)
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Gemessen an der Zahl der vernünftigen Beiträge in diesem Thread, die gegen 0 tendiert, habe ich Zweifel. Praktiziert denn wirklich niemand diese Methode? Oder praktiziert sie, will aber ihre Prinzipien nicht preisgeben, wie z.B. "so eine Kuh braucht ein Selbst"? Obwohl dies vielleicht nicht das Forum ist, in dem solche Dinge diskutiert werden sollten. Ich bin sowieso in meinem Kopf verloren. :)
Es ist nur so, dass Arbitrageure eher Händler sind,
Programmierer sind alle auf der Suche nach Grails,
Suchen Sie nach ihnen im vierten Forum, sie sind dort :)
Es ist nur so, dass Arbitrageure eher Händler sind,
Programmierer sind alle auf der Suche nach Grails,
Du solltest im vierten Forum nachschauen, dort sind sie :)
Sie glauben also, dass Programmierer != große Händler sind. :)
Ok, ich werde am 4. einen Thread starten, aber mein Code ist hauptsächlich auf MKL5. Wird es dort nicht zerschmettert werden?
--
p.s. Vielleicht könnte jemand die englischsprachige Artikelseitehttp://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm nutzen.
Geben Sie statistische Arbitrage oder Paarhandel ein.... Es gibt eine Menge zu lesen. Wenn Sie Englisch sprechen. Ich habe diese Website erst heute gefunden. :)
Sie glauben also, dass Programmierer != große Händler sind. :)
Ok, ich werde am 4. einen Thread starten, aber mein Code ist hauptsächlich auf MKL5. Wird es dort nicht zerschmettert werden?
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p.s. Vielleicht könnte jemand die englischsprachige Artikelseitehttp://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm nutzen.
Geben Sie statistische Arbitrage oder Paarhandel ein.... Es gibt eine Menge zu lesen. Wenn Sie Englisch sprechen. Ich habe diese Website erst heute gefunden. :)
Es gibt bereits ein Thema zum vierten, und die Ideen hängen nicht vom Code ab.
http://forum.mql4.com/ru/18017
Es gibt bereits ein Thema zum vierten, und die Ideen sind nicht codeabhängig.
http://forum.mql4.com/ru/18017
Es gibt bereits ein Thema zum vierten, und Ideen sind nicht codeabhängig.
http://forum.mql4.com/ru/18017
Die Definition im ersten Beitrag ist grundlegend falsch:
Was ist Arbitrage?
Arbitrage wird übrigens auch als Spekulation bezeichnet- die Ausnutzung von Preisunterschieden bei einer bestimmten Ware (z. B. Aktien oder Devisen), wenn der Spekulant gleichzeitig entgegengesetzte Kauf- und Verkaufsaufträge abschließt und nur von der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis profitiert.
Währungsarbitrage - ein Geschäft, bei dem der Kauf oder Verkauf einer Währung mit einem entsprechenden Gegengeschäft kombiniert wird, um von Wechselkursunterschieden auf verschiedenen Währungsmärkten(räumlich) oder über einen bestimmten Zeitraum(zeitliche Währungsarbitrage) zu profitieren. Bei dereinfachen Währungsarbitrage geht es um zwei Währungen und bei derkomplexen Währungsarbitrage um drei oder mehr Währungen.
Iliya spricht von Spekulation innerhalb eines einzigen Finanzinstruments, während Arbitrage ein Gegenkauf innerhalb von zwei oder mehr Finanzinstrumenten ist.
Es ist nur so, dass Arbitrageure eher Händler sind,
Programmierer sind alle auf der Suche nach Grails,
Du solltest sie im vierten Forum suchen, dort sind sie zu finden :)
Urain --- Danke für den anschaulichen Einblick!
Heroix ---- Ich bin hier rein zufällig, wegen der Krümmung der Plattform, deshalb habe ich auf dem Weg zum Thema abgeschrieben, im Allgemeinen, im Wesentlichen.
1. Der Instrumentenwechsel um 00 Uhr bringt alle statistischen Werte zu Fall, verwirrt die Einzahlungsergebnisse und macht es praktisch unmöglich, ihnen ohne Bleistift und Holzrechnung zu folgen. Wenn Sie mehrere Instrumente absichern, verlieren Sie nur Ihre Rendite, und wie ein Banker sagte: "Ich weiß, dass die Händler durch den Devisenhandel Geld haben. Sie müssen also dem Ort, an dem Sie die Mehrwährungsgeschäfte tätigen wollen, sehr wohl vertrauen.
Schauen Sie sich zum Beispiel Brent mit EURODollaro an. Gestern lag es 1-2 Prozent niedriger als das Paar in meiner Chart-Plattform und normalerweise 1-2 Prozent höher während der normalen Korrelation. Eine grobe Orientierung: Sie nehmen den Brent unten und den EURODOLLAR oben und treffen sich mit ihnen. Natürlich können Sie das Euro-Dollar-Verhältnis auch mit 4M-Skripten usw. berechnen. Bei den Währungspaaren sagt der Professor, dass er ungleiche Paare praktisch nicht beachtet und sie einfach nach der Volatilität korreliert. Es gibt Straight, es gibt Reverse und wir können SWAPS nutzen, den sogenannten CERRITRADE, Rentabilität auf SWAPS. Das ist es in Kürze. Und auf die Schweizer bezogen, nicht aufgeblasene Backen, sondern dass die Hausfrauen führend darauf sind.
a) Sie können den RTS-Index gegen die
b) die RTS-Index gegen den MICEX, sie korrelieren auf den Rubel, können Sie auch hinzufügen,
c) der einfache Euro-Dollar gegenüber dem Pfund, schauen Sie sich einfach das Kreuz an, in welche Richtung es geht.
Das ist ein riesiges Thema mit vielen Nuancen, aber das Wichtigste in den Diagrammen ist, dass man sie auf einem Datum über Null hält, damit die Parameter unveränderlich sind, sonst gibt es ein logarithmisches Bild in SACS, die Null verschiebt sich und die Bedeutung geht fast vollständig verloren.
2. Bei 4mt stehen Ihre Ergebnisse fest und Sie bekommen kein Kopfzerbrechen mit ROLLOWER, wie z.B. das Lagerclearing, das im Wesentlichen benötigt wird, um Ihr Geld schneller in die Kassen zu bringen.
Noch einmal, ich bin hier wegen der Probleme mit MENU, und ich glaube nicht, dass dies der Ort für Arbitrage große Themen, aber die Überlagerung von Diagrammen als Prozentsatz ist in einem Wasser-Fenster relevant und das ist wirklich rein ein technisches Problem für die Schöpfer!
3. Ganz kleine, aber ernsthafte Ergänzung, Hier ein Händler im Sommer nicht zahlen 17000 Dollar Gewinn-Konto beschuldigt ihn, dass er zu viert gehandelt, nicht den Vertrag zu lesen, und es und geschrieben wird, wie sie haben, wie in Amerika, den Handel Multicurrency-Portfolio auf MT4, wie es verboten ist, aber einfach gelöst! Vergessen Sie also nicht den Betrug!
Wenn ich nicht sehen und berechnen einen Gewinn in Multicurrency Chaos ist es sehr schwierig, auch in der RTS, nach dem Clearing mein Konto springt vor allem auf die untere Seite, auch wenn ich deutlich sehen, dass ich etwa 200 Punkte mehr von einer Position gehabt haben sollte. Das sind die Feinheiten, und das ist natürlich noch nicht alles!
Viel Glück und Rentabilität.
Sie glauben also, dass Programmierer != große Händler sind. :)
Ok, ich werde am 4. einen Thread starten, aber mein Code ist hauptsächlich auf MKL5. Wird es dort nicht zerschmettert werden?
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p.s. Vielleicht könnte jemand die englischsprachige Artikelseitehttp://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm nutzen.
Geben Sie statistische Arbitrage oder Paarhandel ein.... Es gibt eine Menge zu lesen. Wenn Sie Englisch sprechen. Ich habe diese Website erst heute gefunden. :)
Hier gibt es nichts zu diskutieren, alles ist klar.
Sie schreiben einen Indikator und einen Expert Advisor.
Der Indikator analysiert die Korrelation des Basisinstruments für die letzten N Bars und zeigt es auf dem Chart (es wird wie RSI aussehen), und berechnet auch die durchschnittliche Korrelation Indikator auf die gesamte Geschichte, vorzugsweise auch als Puffer. Wenn die Korrelation unter -0,65 oder über 0,65 ist, ich denke, Sie können arbeiten. Sie wählen Werkzeuge, testen Sie es auf die Geschichte, setzen Sie es und das ist es. Wenn Sie keine so große Chance haben, besteht kein Risiko für Investitionen, aber Sie können einen Gewinn von 50%+ pro Jahr erzielen. Ich habe auch gehört, dass die Rentabilität solcher Systeme aufgrund der allgemeinen Veränderungen an den Börsen abnimmt.