Statistische Schlichtung - Seite 8
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Wohin soll die Kointegration gehen? Ich glaube, sie haben einen Nobelpreis dafür bekommen...
Es kostet eine Menge Geld, die Stationarität aufrechtzuerhalten, und es wird nicht viel anders sein als bei Martin ...
Die vertikale Linie ist OOS.
Necroposters können mit der Pseudostationarität im Attache herumspielen :)
Es kostet eine Menge Geld, die Stationarität aufrechtzuerhalten, und es wird nicht viel anders sein als bei Martin ...
Die vertikale Linie ist OOS
Was hat dieser Unsinn mit statistischer Arbitrage zu tun?
Was hat dieser Unsinn mit statistischer Arbitrage zu tun?
Ich vermute, dass es sich bei der obigen Anlage um eine pseudostationäre Reihe handelt, für die die Statistiken bereits vorhanden sind.
und eigentlich sollten Sie zumindest von hier aus starten.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Wenn Sie etwas mehr haben als emotionalen Unsinn, dann sagen Sie es mir. Bis jetzt sind es nur Worte... Worte
Ich vermute, dass die obige Anlage, die PCA zählt eine pseudo-stationäre Reihe, für die die Statistik bereits in Kraft sind.
Tatsächlich sollten Sie zumindest hier beginnen.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Wenn Sie etwas mehr haben als emotionalen Unsinn, dann sagen Sie es mir. Bis jetzt sind es nur Worte... Worte
so hat er es berechnet. und so haben es auch alle anderen berechnet.)))
Statistische Arbitrage als Handelsstrategie ist ein stark quantitativer und rechnerischer Ansatz für den Aktienhandel. Sie umfasst Data Mining und statistische Methoden sowie automatisierte Handelssysteme.
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
Wohin soll die Kointegration gehen? Es ist ein Nobelpreisträger, nicht wahr?
Wurde es nicht mit Ihrem akademischen Wissen über Ökonometrie an der Börse platziert?
Alle einfachen Fälle werden von den Hardcore-Hftschilds aufgegriffen, und für komplexe Fälle braucht man etwas Akademischeres.
Ich als eingefleischter Arschkriecher denke, dass das Problem der hartgesottenen Akademiker darin besteht, dass sie für jedes Problem eine schöne, elegante, universelle Lösung finden wollen, und nichts als das.
Im Allgemeinen war die statistische Arbitrage anfangs eine eher nachdenklich stimmende Strategie.
Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, was ich tun soll? wohin soll ich das Geld stecken?
StatisticalArbitrage: Hochfrequenz-Paarhandel
Statistische Arbitrage im Hochfrequenzhandel auf der Grundlage der Dynamik des Limit-Orderbuchs
usw.