Statistische Schlichtung - Seite 7

[Дмитрий]

Renat Akhtyamov:

Jeder sucht nach einem Quotienten, um ein Paar mit einem anderen zu überlappen.

Keine Panik, das Verhältnis ist umgekehrt...

Der Rest ist Utopie.

Paarhandel ist KEINE statistische Arbitrage

[Renat Akhtyamov]

Дмитрий:
Paarhandel ist KEINE statistische Arbitrage

Ich stimme zu, dass man ohne Statistiken im Forex nicht auskommen kann.

[ivanivan_11]

Renat Akhtyamov:

Jeder sucht nach einem Quotienten, um ein Paar mit einem anderen zu überlappen.

Keine Panik, das Verhältnis ist umgekehrt...

Der Rest ist Utopie.

Vergessen Sie Forex)) gepaart kommt mit Fonds und Aktien nicht ein Kreuz haben))

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:
Vergessen Sie über Forex)) die Paare kamen mit den Fonds, und die Aktie hat nicht ein Kreuz))

Verwenden Sie auch im Devisenhandel keine Kreuze, dann ist alles in bester Ordnung.

Wählen Sie am besten nur ein Währungspaar, denn das Kreuz wird auch dann seinen Schaden anrichten, wenn Sie es nicht handeln.

Das Gleiche gilt für den Handel auf verschiedenen Konten, aber mit verschiedenen Paaren - das ist mühsam.

Seit 2010 (als die Crosse auftauchten + 5-stellig + die Informationen übermonetäre Aggregate aus dem freien Zugang für den USD entfernt wurden) gibt es also keine Arbitrage im Devisenhandel.

[ivanivan_11]

Kurz gesagt, es ist

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:

Kurz gesagt, es ist

Ein normaler, angemessener Devisenhandel liegt bei maximal +3% pro Monat, und das ist es.

das Gleiche gilt für Fonds.

[Yuriy Asaulenko]

Das Thema ist in Ordnung. Der Paarhandel wird als eine Art Arbitrage bezeichnet. Aber eigentlich ist es besser, wenn es um die Zukunft geht, wieNikolaj Chruschtschow hier schrieb.

[СанСаныч Фоменко]

Wohin soll die Kointegration gehen? Ich dachte, es gäbe einen Nobelpreis dafür...

[ivanivan_11]

СанСаныч Фоменко:
Wohin soll die Kointegration gehen? Ich glaube, sie haben dafür einen Nobelpreis bekommen...

Kointegration ist gut in-semple, alles ist schön - hier kommt man rein, hier kommt man raus))) aber alles bröckelt und reißt bei der Oszillation)) leider - leider

[ivanivan_11]

Ich habe schon einmal ein Beispiel für eine Studie gegeben

goo.gl/RzU7kG

kurz gesagt

Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in-sample доходность (суммарная) против out-of-sample.

Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample

ins_vs_oos_density

откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).

Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.