Statistische Schlichtung - Seite 3

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papaklass:
Alpari.

außer dass das klassische Konto, das dieses Ding hat, ein Atavismus ihrer Küchenvergangenheit ist =(((

 
Ich habe noch bei keinem Broker schlechtere Kurse als bei Alpari gesehen (Währungen, kein Interesse an anderen Dingen).
 
Ich habe keine Ahnung, wie ich ein automatisiertes Portfolio erstellen kann, denn die manuelle Erstellung von Hunderten von Instrumenten ist nicht so toll. Und alle Parameter der Position können in Magik kodiert werden, dank der großen Zahl in fünf.
 
ivandurak:
Hat jemand eine Idee, wie man ein Portfolio automatisch zusammenstellen kann? Es ist nicht schön, mit Hunderten von Symbolen manuell herumzuspielen. Ich denke, alle Parameter der Position können in Magik kodiert werden (es ist großartig in fünf).

Auf dem vierten Forum schien Reshetov einen sehr interessanten Vortrag zu diesem Thema gehalten zu haben.

ivandurak:
... Außerdem können alle Parameter der Position in Magik kodiert werden (die 5 hat einen großen Code).

Auf den ersten Blick scheint dies ein interessanter Ansatz zu sein. Um mehrere Werte gleichzeitig in einem Wert zu speichern. ))

 
tol64:

Auf dem vierten Forum schien Reshetov einen sehr interessanten Vortrag zu diesem Thema gehalten zu haben.

Wenn Sie meinenhttps://www.mql5.com/ru/forum/123919 Nicht ganz dasselbe, es gibt feste Instrumente, schlage ich vor, automatisch zwei Portfolios zu bilden, eines für den Kauf und ein anderes für den Verkauf. Das Portfolio kann also ein bis ..... Instrumente enthalten, außerdem ist die Gewichtung des Instruments im Portfolio nicht bekannt.
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ivandurak:
Ich habe keine Ahnung, wie man ein Portfolio automatisch zusammenstellt, denn es ist nicht schön, hundert Instrumente manuell zu bearbeiten.
IMHO ist es eine schlechte Idee, dies automatisch zu tun. Manche Werkzeuge gehören zusammen, und wenn Sie Elche sind, nehmen Sie gleich mehrere auf einmal. Deshalb ist die Zusammenstellung eines Portfolios eine manuelle Arbeit, keine Roboter.
 
220Volt:
IMHO ist es eine schlechte Idee, dies automatisch zu tun. Manche Instrumente passen zusammen, und wenn Sie Elche sind, werden Sie mehrere auf einmal übernehmen. Der Aufbau eines Portfolios ist also eine manuelle Arbeit, keine Roboter.
Ähnlich wie bei der Kreislaufwirtschaft, die (zu Recht) das Risiko verringern soll. In diesem Fall haben wir 2 Portfolios, in denen die Instrumente nicht nur nicht korrelieren, sondern auch unterschiedlich gerichtete Bewegungen aufweisen. Ich glaube, Sie irren sich. Es gibt wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema, die mit Nobelpreisen ausgezeichnet wurden, wenn ich mich nicht wieder irre.
 
ivandurak:
Es scheint, dass die Diversifizierung (die richtig ist) dazu dient, das Risiko zu verringern. In diesem Fall haben wir 2 Portfolios, in denen die Instrumente nicht nur nicht korreliert sind, sondern auch unterschiedlich gerichtete Bewegungen aufweisen. Ich glaube, Sie irren sich. Es gibt wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema mit Nobelpreisträgern, wenn ich mich nicht irre.
Wenn ich es richtig verstehe, sprechen Sie immer noch von einer Vorauswahl einzigartiger Instrumente - schließlich geht es um die praktische Anwendung. Und was die unterschiedliche Richtungsabhängigkeit angeht, so denke ich, dass dies kein Indikator ist, die Richtung kann unterschiedlich sein und die Impulse gehen zur gleichen Zeit, aber in unterschiedliche Richtungen. Aber das ist natürlich alles mein IMHO. Und im Allgemeinen ist es richtig, wie unser System es betrachtet.
 
220Volt:
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es immer noch um eine Vorauswahl von einmaligen Instrumenten - schließlich ist es ein Handbuch.
Es gibt zwei Indizes: MICEX und RTS, es ist klar, dass sie nahe bei 1 korrelieren. In einem Moment steigen die Futures-Werte für die Indizes auf etwa 5%, obwohl der Durchschnittswert 0,5% beträgt. Wir kaufen einen Futures und verkaufen einen anderen, und wenn sie sich wieder treffen, machen wir eine umgekehrte Transaktion und nehmen einen Gewinn mit. Es ist ein einfaches Beispiel, das an der Oberfläche liegt und man kann es nicht rechtzeitig korrigieren und zu seinem Vorteil nutzen, weil es Market Maker gibt. Andererseits hält Sie niemand davon ab, Ihr eigenes Portfolio (sprich: Index) zusammenzustellen. Zählen Sie nun die Anzahl der möglichen Portfolios, die aus 5 Instrumenten von 36 möglichen bestehen, etwa 300000. Versuchen Sie so viele Kombinationen manuell, ich kann mir kaum vorstellen, wie. Ich habe nicht in dieser Richtung geforscht, und vielleicht gibt es eine rationale Grundlage.
 
ivandurak:
Es gibt zwei Indizes - MICEX und RTS, es ist klar, dass sie nahe bei 1 korrelieren. In einem Moment steigen die Futures-Werte der Indizes auf etwa 5%, obwohl der Durchschnittswert 0,5% beträgt. Wir kaufen einen Futures und verkaufen einen anderen, und wenn sie sich wieder treffen, machen wir eine umgekehrte Operation und legen den Gewinn fest. Es ist ein einfaches Beispiel, das an der Oberfläche liegt und man kann es nicht rechtzeitig korrigieren und zu seinem Vorteil nutzen, weil es Market Maker gibt. Andererseits hält Sie niemand davon ab, Ihr eigenes Portfolio (sprich: Index) zusammenzustellen. Zählen Sie nun die Anzahl der möglichen Portfolios, die aus 5 Instrumenten von 36 möglichen bestehen, etwa 300000. Versuchen Sie so viele Kombinationen manuell, ich kann mir kaum vorstellen, wie. Ich habe nicht in dieser Richtung gegraben, und vielleicht gibt es dafür einen vernünftigen Grund.
Meine Position ist die folgende: zum Beispiel erstellen wir zwei Portfolios 1 und 2, die Zusammensetzung des Portfolios Anzahl 1-5 Paare von Instrumenten (in einem Paar iInstrument für einen Verkauf und Kauf), jedes Paar folgt das Verhalten eines anderen Paares (wenn das erste Paar der Divergenz erhöht, dann das andere Paar der Divergenz erhöht), dh die Korrelation zwischen den Paaren ist hoch. Portfoliozusammensetzung #2-5 Paare von Instrumenten, wobei jedes Paar das Verhalten des anderen Paares nicht wiederholt. Dann betreten wir den Markt mit unseren Portfolios auf verschiedenen Konten (die durchschnittliche Divergenz auf #1 - 5%, auf #2 - 5%). Wir schauen auf den nächsten Tag - im Portfolio #1 - 15% durchschnittliche Divergenz (alles ging nach unten), und wir verloren Geld, im Portfolio #2 - durchschnittliche Divergenz ist etwa die gleiche (die Bewegungen sind gegenseitig kompensiert). Fazit: Ein gut durchdachtes Portfolio statt eines Haufens sich wiederholender Instrumente, und wenn das nicht ausreicht, eher das Transaktionsvolumen erhöhen als die Anzahl der Instrumente. Ein Drawdown ist in jedem System vorhanden, und seine Tiefe hängt von der Diversifizierungskompetenz ab.
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