Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 25
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Die dynamische Kompilierung kann über die Befehlszeile von mql.exe erfolgen, aber das Nachladen des kompilierten Moduls während der Prüfung ist problematisch.
Nun, in der Idee, wir könnten einen Zyklus "optimieren-kompilieren-optimieren-kompilieren...", nach jeder Optimierung verarbeiten wir die Ergebnisse aus Frames erhalten, Änderungen in der Kompilierung Modul, laufen Kompilierung über die Befehlszeile, dann Optimierung, wieder von der Kommandozeile, und wieder verarbeiten Ergebnisse...
Ich persönlich halte dies jedoch für unangemessen - die TK sollte repariert werden. Und es sollte funktionieren, solange es keine inakzeptablen Parameter anzeigt. Häufige Überoptimierung ist auch nicht gut. Ich wurde hier bereits auf die Notwendigkeit einer Überoptimierung beim Erreichen von Benchmark-Parametern angesprochen, nun, häufiges Überoptimieren scheint mir das andere Extrem zu sein.
Neuronale Netze sind für mich nicht vertrauenserweckend, weil sie zwar Regelmäßigkeiten finden, aber überhaupt nicht vom gesunden Menschenverstand geleitet werden. Ich bin ein Verfechter von einfachen und klaren Techniken. Der Schlüssel zum Gewinn liegt hingegen in der ständigen Anpassung der von Ihnen verwendeten Techniken an die jeweils aktuellen Gegebenheiten.
Nun, in Idee, wir könnten einen Zyklus "optimieren-kompilieren-optimieren-kompilieren...", nach jeder Optimierung verarbeiten wir die Ergebnisse aus Frames erhalten, Änderungen in der Kompilierung Modul, laufen Kompilierung über die Befehlszeile, dann Optimierung, wieder von der Kommandozeile, und wieder verarbeiten Ergebnisse...
Ich persönlich halte dies jedoch für unangemessen - die TK sollte repariert werden. Und es sollte funktionieren, solange es keine inakzeptablen Parameter anzeigt. Häufige Überoptimierung ist auch nicht gut. Ich bin hier bereits auf die Notwendigkeit einer Überoptimierung bei der Erreichung von Benchmarks angesprochen worden, daher scheint mir eine häufige Überoptimierung das andere Extrem zu sein.
Neuronale Netze sind für mich nicht vertrauenserweckend, weil sie zwar Regelmäßigkeiten finden, sich aber gleichzeitig überhaupt nicht vom gesunden Menschenverstand leiten lassen. Ich bin ein Verfechter von einfachen und klaren Techniken. Der Schlüssel zum Gewinn liegt dagegen in der ständigen Anpassung der von Ihnen verwendeten Techniken an die jeweils aktuellen Gegebenheiten.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Top-Five-Chart für Handelsqualität:
In der vergangenen Woche hat sich also einiges geändert.
Der Spitzenreiter der letzten Woche, 340221, erhielt einen ernsthaften Stoploss und reduzierte die Qualität des Handels erheblich. Danach konnte er jedoch bereits einen Gewinn erzielen, so dass die maximale Anzahl aufeinander folgender SLs gleich blieb - 1 (für diesen TS ist es akzeptabel, 2 SLs hintereinander zu haben). Das System erhöhte jedoch die maximal beobachtete Absenkung, die nun 0,02484 beträgt (76 % der maximal zulässigen Absenkung). Wenn der maximale Drawdown den zulässigen Wert überschreitet, wird das System sofort aus dem Handel genommen und zur Neuoptimierung geschickt. Dieser TS ist zwar unter dem Strich immer noch führend, und selbst wenn er entfernt wird, hat er während seiner Arbeit einen sehr guten Handel gezeigt. Mal sehen, wie es sich weiter verhält.
Und jetzt TC 442041 - Ausbruch aus dem Kanal mit festen TP-SL und Breakeven auf EURUSD ist unter den Führern erschienen. Sie hat in der letzten Woche einen Handel getätigt und die Qualität des Handels verbessert, die sehr hoch gehalten wird.
ТС 223240 - die Trendumkehr auf der Grundlage des EMA und des aktuellen Preises (mit dem Übergang zum Break-Even) auf CHFJPY hat den zweiten Platz erreicht. Dieser TS ist in der letzten Woche vom sechzehnten Platz aufgestiegen, hat vier Geschäfte getätigt und die Qualität des Handels rasch verbessert.
TS 520521 - Umkehrung der Rebounds von den Kanalgrenzen (mit Übertragung auf verlustfrei) auf AUDUSD hat sich auf den dritten Platz. In der letzten Woche wurden zwei Geschäfte getätigt, die Qualität des Handels hat sich verbessert.
An vierter Stelle steht TS 740650 - das System des inversen Trailing, bei dem der Einstieg nach dem Trend erfolgt, basierend auf den Überkreuzungen von EMA und Preis. Das System hat zwei Geschäfte gemacht und sogar leicht die Qualität des Handels verbessert, aber es wurde von ihnen überholt, verdrängt es vom zweiten Platz.
Den fünften Platz belegt TS 643041 - Einstieg bei Rebounds von den Kanalgrenzen mit Reverse Trailing und Break-Even auf der Eurofrank. Er hat auch die Qualität des Handels verbessert. Allerdings ist die hohe Qualität des Handels in kleinen Abständen (seit dem 6.09.18 der Installation hat der TS nur 11 Trades gemacht) für das Reverse-Trailing-System durchaus üblich. Nun, schauen wir mal, wie sich das System weiter verhält. Sprich, ein sehr enger TS 643451, der den fünften Platz mit dem gleichen Prinzip auf AUDCHF belegt, hat die Handelsqualität, die jedoch hoch bleibt, gesenkt und ist auf den elften Platz abgerutscht.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 nach Handelsqualität:
Die besten 5 Charts für die Handelsqualität:
Eine weitere bemerkenswerte Veränderung in der Rangliste.
TC 442041, der beim letzten Mal an der Spitze lag, hat die zulässige Anzahl von SLs in einer Reihe überschritten und wurde zur erneuten Optimierung geschickt. TC 223240 vom zweiten Platz - hat die Qualität des Handels stark verringert und ist in der Rangliste auf Platz 29 zurückgefallen. TC 520521 vom dritten Platz zeigte ebenfalls einen inakzeptablen SL (dies ist ein Flip-System, in dem SLs nicht erlaubt sind) und wurde wegen Überoptimierung geschickt. TS 740650 tätigte zwei Geschäfte, verbesserte die Qualität der Geschäfte deutlich und rückte vom vierten auf den zweiten Platz vor. TC 643041 hat in der letzten Woche einen Handel getätigt, die Qualität des Handels leicht reduziert und seinen fünften Platz behalten.
Der Neuling des Ratings - TS 542521 - flips aus dem Kanal grenzt an CADJPY - nimmt den ersten Platz ein. Das System funktioniert erst seit der dritten Woche und zeigt eine sehr gute Qualität des Handels. Allerdings haben die Gewerke nicht ausgereicht, um diesen TS für die Anwendung zu empfehlen.
Auf dem dritten Platz befindet sich ebenfalls ein Neuling der Bewertung - TS 540450 - der die EMAs gegen den Trend umdreht. Das System wurde vor mehr als einem Monat eingeführt, arbeitet jedoch auf dem H4-Zeitrahmen und hat gerade erst genügend Trades erzielt, um in die Bewertung aufgenommen zu werden (mindestens 10). Gleichzeitig zeigt es aber auch eine sehr gute Qualität des Handels.
TS 742850 zeigt interessante Ergebnisse - Einstiege auf dem Impulsbalken, auf dem Trend, der durch den EMA und das Crossover des Preises bestimmt wird, Unterstützung - Reverse Trailing auf USDCHF. Mitte Oktober - das System hat die vierte Position in der Bewertung erreicht; jedoch aufgrund der sehr geringen Stabilität der Trailing-Stops, hat es die Qualität des Handels drastisch reduziert und fiel aus der Bewertung. Allerdings ist es nicht zu den "Kontrollparametern" gekommen - das System hat begonnen, "aufzuholen", und liegt jetzt auf dem vierten Platz.
TC 643041, die die fünfte Zeile der Rangliste einnimmt, hat in der letzten Woche eine Transaktion getätigt und die Qualität des Handels leicht reduziert, nachdem sie vom vierten Platz zurückgefallen ist.
TC 340221, mehrere Wochen mit dem ersten Platz sowohl auf die Bilanz und auf die Qualität des Handels, die vor zwei Wochen erhielt eine schwere SL, und deutlich reduziert die Qualität des Handels, machte letzte Woche eine Transaktion, Handel Qualität ist fast unverändert, und, anscheinend - wird aus dem Drawdown zu bekommen.
Ich glaube, ich habe darüber schon einmal geschrieben, aber ich wiederhole es noch einmal: Ohne eine Bewertung der Marktbedingungen und -veränderungen ist es nicht objektiv, ein System anhand von sich verschlechternden Handelsergebnissen zu beurteilen.
Die Marktlage sollte der Verwendung eines bestimmten TS förderlich sein.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 nach Handelsqualität:
Die besten 5 Charts für die Handelsqualität:
Eine weitere bemerkenswerte Veränderung in der Rangliste.
TC 442041, der beim letzten Mal an der Spitze lag, hat die zulässige Anzahl von SLs in einer Reihe überschritten und wurde zur erneuten Optimierung geschickt. TC 223240 vom zweiten Platz - hat die Qualität des Handels stark verringert und ist in der Rangliste auf Platz 29 zurückgefallen. TC 520521 vom dritten Platz zeigte ebenfalls einen inakzeptablen SL (dies ist ein Flip-System, in dem SLs nicht erlaubt sind) und wurde wegen Überoptimierung geschickt. TS 740650 tätigte zwei Geschäfte, verbesserte die Qualität der Geschäfte deutlich und rückte vom vierten auf den zweiten Platz vor. TC 643041 hat in der letzten Woche einen Handel getätigt, die Qualität des Handels leicht reduziert und seinen fünften Platz behalten.
Der Neuling des Ratings - TS 542521 - flips aus dem Kanal grenzt an CADJPY - nimmt den ersten Platz ein. Das System funktioniert erst seit der dritten Woche und zeigt eine sehr gute Qualität des Handels. Allerdings haben die Gewerke nicht ausgereicht, um diesen TS für die Anwendung zu empfehlen.
Auf dem dritten Platz befindet sich ebenfalls ein Neuling der Bewertung - TS 540450 - der die EMAs gegen den Trend umdreht. Das System wurde vor mehr als einem Monat eingeführt, arbeitet jedoch auf dem H4-Zeitrahmen und hat gerade erst genügend Trades erzielt, um in die Bewertung aufgenommen zu werden (mindestens 10). Gleichzeitig zeigt es aber auch eine sehr gute Qualität des Handels.
TS 742850 zeigt interessante Ergebnisse - Einstiege auf dem Impulsbalken, auf dem Trend, der durch den EMA und das Crossover des Preises bestimmt wird, Unterstützung - Reverse Trailing auf USDCHF. Mitte Oktober - das System hat die vierte Position in der Bewertung erreicht; jedoch aufgrund der sehr geringen Stabilität der Trailing-Stops, hat es die Qualität des Handels drastisch reduziert und fiel aus der Bewertung. Allerdings ist es nicht zu den "Kontrollparametern" gekommen - das System hat begonnen, "aufzuholen", und liegt jetzt auf dem vierten Platz.
TS 643041, die die fünfte Zeile der Rangliste einnimmt, hat in der letzten Woche eine Transaktion durchgeführt und die Qualität des Handels nur unwesentlich verringert, da sie vom vierten Platz zurückgefallen ist.
TC 340221, die den ersten Platz für mehrere Wochen und das Gleichgewicht und die Qualität des Handels, die vor vierzehn Tagen bekam eine ernsthafte SL, und deutlich reduziert die Qualität des Handels, machte eine Transaktion in der letzten Woche, die Qualität des Handels hat sich nicht verändert, und, nach allem zu urteilen - wird aus Drawdown.
Verschiedene TS arbeiten an verschiedenen Paaren ... und was für ein Muster wollen Sie in diesem Chaos finden, um es gelinde auszudrücken, ich kann mir nicht vorstellen, was Sie erwarten, um Kunden anzuziehen ... wie alle richtig beschreiben, wie ein Kommentar zum Fußballwettbewerb, aber kein Wettbewerb selbst ...(
Ich glaube, ich habe schon einmal darüber geschrieben, aber ich wiederhole es noch einmal: Ohne eine Bewertung der Marktbedingungen und -veränderungen ist es nicht objektiv, ein System anhand der sich verschlechternden Handelsergebnisse zu beurteilen.
Die Marktlage sollte der Verwendung eines bestimmten TS förderlich sein.
Und wie wollen Sie das feststellen, Alexey?
Ich habe wiederholt gesagt, dass die Frage der Auswahl von TS nicht gelöst ist. Ich löse es intuitiv, und wie Sie sehen, löse ich es sehr schlecht. Meine Intuition funktioniert nicht. Aber ich kann nichts Besseres vorschlagen.
Die Bewertung der "Qualität des Handels" gefällt mir sehr gut, ich halte sie für sehr angemessen. Aber wie ist die Stabilität zu bewerten (ich denke, das ist das zweite wichtige Kriterium)? Ich habe mehrere Varianten ausprobiert - keine Chance... Die Bewertung erweist sich als unzureichend.
Nun, im Moment füge ich Expert Advisors in der Liga hinzu, die auf der Eingabe von schwebenden Aufträgen basieren. Wenn ein neues Extremum auftaucht, wird ein ausstehender Eintrag auf ein vorheriges Extremum eines anderen Typs gesetzt. Ein Stop-Loss für Trend-TPs und ein Limit für Flat-TPs. Und es gibt vier Arten von Begleitungen. Diese Expert Advisors zeigen deutlich andere Ergebnisse als die, die wir seit langem haben. Schauen wir uns ihre Stabilität an - bisher ist noch keiner von ihnen in die Wertung gekommen, aber die meisten von ihnen haben noch nicht genug Trades (wir brauchen mindestens 10).
...Ich weiß nicht, womit Sie Käufer anlocken wollen....Sie beschreiben alles intelligent, wie den Kommentar zum Fußballwettbewerb, aber es gibt keinen Wettbewerb selbst...((
Was meinen Sie mit "nein"? Keine Verlosungen, kein Verkauf von "Spielern". Das - ja, nein. Eigentlich wollte ich es anfangs gar nicht tun. Aber, "öffentliche Nachfrage", drängend und hier gelegentlich, und privat regelmäßig gefragt - ob man nicht verkaufen oder verpachten wolle ...
Heute habe ich im englischen Teil des Forums einen Zweig eröffnet - und sofort wurde ich mit der Möglichkeit belästigt, den besten TS herunterzuladen ...
Freunde, na ja, das einfachste System! Ich mache kein Geheimnis! Sicherlich gibt es einen Expert Advisor in kodobase, der auf Aufschlüsselung der Preiskette mit festem TP-SL und Transfer zum Breakeven arbeitet ... Optimieren Sie es - und Sie bekommen ungefähr das Gleiche wie in der TC League!
Ich sagte mehr als einmal - bis ich auf die Auswahl der TC für echtes Geld entscheiden - ich werde nicht verkaufen oder vermieten alles! Das System - die einfachste, erhalten kostenlose Bots, optimieren Sie es, erhalten die gleiche!
Erst wenn ich zumindest einige positive Ergebnisse bei der Auswahl habe, werde ich Experten zur Miete anbieten. Bis dahin - Entschuldigung.
Verschiedene TS wirken auf verschiedene Paare... und welches Muster wollen Sie in diesem Chaos finden, um es gelinde auszudrücken?
Der Zweck der TK-Liga besteht nicht darin, "Muster abzuleiten".
Der Zweck der TK-Liga ist es, einen "TK-Pool" zu schaffen, in dem es immer eine Anzahl von TK gibt, die gute Ergebnisse aufweisen.
Ich hatte immer das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich einen Experten zum Arbeiten bringen sollte. Ich erstelle einen Expert Advisor und prüfe ihn im Testprogramm - er funktioniert nicht. Scheiße, ich fange an, ein paar Witze zu reißen, es zu reparieren... es funktioniert... ooh... Toll... Ich habe ein Ergebnis im Testgerät... Ich lege es auf die Demo, bumm... kein Ergebnis, ich bin raus... Oh, Mann... Und ich befinde mich am Anfang des Weges... Nach mehreren Runden von diesen, mein Expert Advisor zeigt endlich einige Ergebnisse auf der Demo... Ich habe es auf die reale - und bam... und er beginnt zu verlieren... Und ich muss wieder von vorne anfangen!
Also habe ich die TC League gegründet, damit ich nicht wieder ganz von vorne anfangen muss. Hier ist mein Expert Advisor in der Realität gestorben - und ich muss nicht überlegen, "was zu tun ist" - ich habe immer eine Reihe von TS, die gute Ergebnisse auf der Demo zeigen, und die einzige Frage bleibt - die Frage der Auswahl der "schönsten" und die "stabilste" von ihnen. Das Thema "Schönheit" ist längst vom Tisch. Die Frage der "Stabilität" bleibt leider bestehen.
Und wie wollen Sie das feststellen, Alexey?
Ich habe wiederholt gesagt, dass die Frage der TC-Auswahl noch nicht gelöst ist. Ich löse sie intuitiv, und wie Sie sehen können, löse ich sie schlecht. Meine Intuition funktioniert nicht. Aber ich kann nichts Besseres vorschlagen.
Die Bewertung der "Qualität des Handels" gefällt mir sehr gut, ich halte sie für sehr angemessen. Aber wie ist die Stabilität zu bewerten (ich denke, das ist das zweite wichtige Kriterium)? Ich habe mehrere Varianten ausprobiert - keine Chance... Die Bewertung erweist sich als unzureichend.
Nun, im Moment füge ich der TS-Liga Expert Advisors hinzu, die an der Eingabe von schwebenden Aufträgen arbeiten. Wenn ein neues Extremum auftaucht, wird ein schwebender Auftrag bei einem vorherigen eines anderen Typs platziert. Ein Stop-Loss für Trend-TPs und ein Limit für Flat-TPs. Und es gibt vier Arten von Begleitungen. Diese Expert Advisors zeigen deutlich andere Ergebnisse als die, die wir seit langem haben. Schauen wir uns ihre Stabilität an - bisher ist noch keiner von ihnen in die Wertung gekommen, aber die meisten von ihnen haben noch nicht genug Trades (wir brauchen mindestens 10).
Um dieses Problem zu lösen, brauchen wir eine Methodik zur Beschreibung der aktuellen Marktlage. Ich würde die ATR der oberen TF als Maß für die Volatilität und die Länge der ZZ-Segmente als Indikator für die Markttendenz verwenden. Wenn wir die ZZ-Segmente in mindestens zwei Gruppen - Trend- und Korrektursegmente - einteilen, dann können wir durch die Berechnung des durchschnittlichen Prozentsatzes vom Einstiegspunkt bis zu seinem Extremum, bezogen auf den Beginn der ZZ-Bildung bis zu seinem Extremum, die Effizienz der Einstiege bestimmen. Wenn die Einstiegseffizienz auf dem gleichen Niveau bleibt, sich aber z.B. die ATR oder die Anzahl der Retracement-Intervalle stark erhöht, ist dies ein Zeichen für Marktveränderungen, aber nicht für eine Verschlechterung des TS-Betriebs. Diese Schätzungen werden in der Vergangenheit korrekt funktionieren, aber sie werden Ihnen helfen, potenziell profitable TS nicht zu entfernen.
Übrigens, wurde die Richtigkeit der Entscheidung über die erneute Optimierung des TS überprüft? Wie hoch ist der Prozentsatz der richtigen Entscheidungen?