Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 26
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Um dieses Problem zu lösen, benötigen Sie eine Methodik zur Beschreibung der aktuellen Marktlage. Ich würde die ATR der oberen TF als Maß für die Volatilität und die Länge der ZZ-Segmente als Maß für die Tendenz des Marktes verwenden. Wenn wir die ZZ-Segmente in mindestens zwei Gruppen - Trend- und Korrektursegmente - einteilen, dann können wir durch die Berechnung des durchschnittlichen Prozentsatzes vom Einstiegspunkt bis zu seinem Extremum, bezogen auf den Beginn der ZZ-Bildung bis zu seinem Extremum, die Effizienz der Einstiege bestimmen. Wenn die Einstiegseffizienz auf dem gleichen Niveau bleibt, sich aber z.B. die ATR oder die Anzahl der Retracement-Intervalle stark erhöht, ist dies ein Zeichen für Marktveränderungen, aber nicht für eine Verschlechterung des TS-Betriebs. Diese Schätzungen werden in der Vergangenheit korrekt funktionieren, aber sie werden Ihnen helfen, potenziell profitable TS nicht zu entfernen.
Übrigens, wurde die Richtigkeit der Entscheidung über die erneute Optimierung des TS überprüft? Wie hoch ist der Prozentsatz der richtigen Entscheidungen?
Ich verwende DATR(25) zur Einstellung aller Pegel (TP-SL - kein Verlust).
Kostenvoranschläge - nein, wurden nicht gemacht, ich habe nicht genug Ressourcen. Derzeit wird daran gearbeitet, der Liga Experten mit Einträgen zu Pausen hinzuzufügen.
Was die Richtigkeit der Entscheidung über die Überoptimierung betrifft - ich habe meine Meinung bereits gesagt - wurden während der Testphase von 2 Jahren die maximal akzeptablen Parameter ermittelt. Wenn sie überschritten werden, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass TS nicht dem Markt entspricht und neu optimiert werden muss. Alexey, denken Sie darüber nach: Sagen wir, zwei Jahre lang hat das Putschsystem nicht das SL-Niveau erreicht, und heute hat es das! Ist das nicht ein klares Zeichen dafür, dass der Markt nicht mehr das ist, was er in den letzten zwei Jahren war, und dass das Flip-System jetzt einen größeren "Spielraum" hat?
Ich habe DATR(25) verwendet, um alle Ebenen (TP-SL-besser) aufzustellen.
Schätzungen - nein, wurden nicht durchgeführt, ich habe nicht genügend Ressourcen. Derzeit wird daran gearbeitet, der Liga Experten mit Einträgen zu Pausen hinzuzufügen.
Was die Richtigkeit der Entscheidung über die Überoptimierung betrifft, so habe ich meine Meinung bereits dargelegt - während des Testzeitraums von 2 Jahren wurden die maximal akzeptablen Parameter festgelegt. Wenn sie überschritten werden, ist das ein klares Indiz dafür, dass TS nicht dem Markt entspricht und neu optimiert werden muss. Alexey, denken Sie darüber nach: Sagen wir, zwei Jahre lang hat das Putschsystem nicht das SL-Niveau erreicht, und heute hat es das! Ist das nicht ein klares Zeichen dafür, dass der Markt nicht mehr das ist, was er in den letzten zwei Jahren war?
Wenn es eine Möglichkeit gibt (wird später erscheinen), wäre es eine gute Idee, eine ähnliche Bewertung über die Richtigkeit der Entscheidung zu machen, weil es nicht so lang ist.
Was die Frage "Das System hat aufgehört zu funktionieren, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sich der Markt verändert hat" betrifft, so ist dies natürlich ein Zeichen, aber kein Zeichen dafür, dass der Markt nicht wieder zu dem früheren Stadium zurückkehren wird, in dem er Gewinne erzielte. Durch ständiges Ändern der Einstellungen versuchen wir, das aktuelle Marktstadium zu erreichen, auch wenn dies auf Kosten vergangener Ergebnisse geht, aber dafür gibt es im Moment der Überoptimierung vielleicht noch nicht genug Informationen über das aktuelle Stadium und wir müssen noch drei weitere Male optimieren, wobei wir auf Einbrüche achten, und wenn wir dieses Stadium beschreiben, kann es zu einem Ende kommen...
Ich schätze, ich spreche von einer Vergrößerung/Änderung des Pools, bei der EAs mit einem Trend ein wenig in den flachen Bereich fallen dürfen und EAs mit einem flachen Bereich kein Geld mit dem Trend verdienen können. Nach meinen Beobachtungen beginnt die Forex-Bewegung jetzt, es wird starke Trends geben.
Das Ziel der TK-Liga ist es nicht, "Muster abzuleiten".
Der Zweck der TK-Liga ist es, einen "TK-Pool" zu schaffen, in dem es immer eine Anzahl von TKs gibt, die gute Ergebnisse erzielen.
Ich hatte immer das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich einen Experten zum Arbeiten bringen sollte. Ich erstelle einen Expert Advisor und prüfe ihn im Testprogramm - er funktioniert nicht. Scheiße, ich fange an, ein paar Witze zu reißen, es zu reparieren... es funktioniert... ooh... Toll... Ich habe ein Ergebnis im Testgerät... Ich lege es auf die Demo, bumm... kein Ergebnis, ich bin raus... Oh, Mann... Und ich befinde mich am Anfang des Weges... Nach mehreren Runden von diesen, mein Expert Advisor zeigt endlich einige Ergebnisse auf der Demo... Ich habe es auf den echten - und bam... und er beginnt zu verlieren... Und ich muss wieder von vorne anfangen!
Hier habe ich eine Liga TS gemacht, damit ich nicht wieder ganz an den Anfang gehen muss. Also, der Expert Advisor ist auf meinem realen Konto gestorben - und ich muss nicht überlegen, "was soll ich tun" - ich habe immer eine Reihe von TSs, die gute Ergebnisse auf Demo zeigen, und die einzige Frage bleibt - die Frage der Auswahl der "schönsten" und die "stabilsten" unter ihnen. Das Thema "Schönheit" ist längst vom Tisch. Die Frage der "Stabilität" bleibt leider bestehen.
Ich weiß nicht, ich denke, es gibt eine Menge Nachhaltigkeit in Sodo Vaz... und außerdem ist jeder auf der Suche nach Nachhaltigkeit bei den Geschichtsprüfern... Wenn sie nicht aufgeben, gebe ich nicht auf ... Wenn sie nicht aufgeben, gebe ich nicht auf ... Wenn sie nicht aufgeben, gebe ich nicht auf ... und wenn sie nicht aufgeben, werde ich aufgeben ... und wenn sie nicht aufgeben, werde ich aufgeben ...
Wenn die Möglichkeit besteht (sie wird weiter unten auftauchen), wäre eine ähnliche Bewertung der Richtigkeit der Entscheidung gut, denn sie ist nicht so lang.
Und wie?
Und vor allem der Punkt ? Das ist alles, es wird eine Bewertung dessen sein, was war. Für uns ist es wichtig, was passieren wird...
Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass Sodo Vaz im Moment von Drubashkin und Scriptor sehr nachhaltig ist... und außerdem suchen alle nach Kontinuität im Geschichtsprüfer... es ist nicht so wichtig ... ich sehe nicht die gleiche Stabilität auf dem Markt ... Wenn Sie eine höhere Stabilität für das eine oder andere Paar wollen, dann müssen Sie es mit einem anderen tun ... Wenn Sie eine höhere Stabilität für ein anderes Paar wollen, dann müssen Sie es mit höheren Preisen tun ... Wenn Sie eine höhere Stabilität wollen, dann müssen Sie es mit höheren Preisen tun ... Wenn Sie eine höhere Stabilität wollen, dann müssen Sie es mit höheren Preisen tun ...
Err... Das verstehe ich nicht.
Ich frage mich, woher kommt es, dass "TS stabil" und "voller Beständigkeit" ist? Wie bewerten Sie diese Stabilität (lassen Sie uns für "Sie" sprechen)?
Zu den "definierten Stunden" - ich habe ALLE Systeme so eingestellt, dass sie sechs Stunden laufen (oder keine Einschränkungen), wenn ich sie optimiere - und nicht viele Systeme schneiden besser ab, wenn sie zeitliche Einschränkungen haben. Und ich frage mich, welche "spezifischen Stunden" Sie für einen TS vorschlagen würden, der im H4-Zeitrahmen läuft?
"Durch Einschalten von Kaufen-Verkaufen" - alle meine Tests zeigen, dass bei Devisenpaaren Kaufen nicht viel anders ist als Verkaufen. Dies gilt für Aktien - dort sind Kauf und Verkauf deutlich unterschiedliche Geschäfte.
Ähm ... Das verstehe ich nicht.
Ich frage mich, wie daraus folgt, dass "TZ nachhaltig" ist, und sogar "vollständig nachhaltig"? Wie schätzen Sie diese Nachhaltigkeit ein (sprechen wir von "Ihnen")?
Zu den "definierten Stunden" - ich habe ALLE Systeme so eingestellt, dass sie sechs Stunden laufen (oder keine Einschränkungen), wenn ich sie optimiere - und nicht viele Systeme schneiden besser ab, wenn sie zeitliche Einschränkungen haben. Und ich frage mich, welche "spezifischen Stunden" Sie für einen TS vorschlagen würden, der in einem H4-Zeitrahmen läuft?
"Meiner Erfahrung nach zeigen alle meine Tests, dass sich Kauf und Verkauf bei Forex-Paaren nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Dies gilt für Aktien - dort sind Kauf und Verkauf deutlich unterschiedliche Geschäfte.
Stabilität für alle ist das gleiche - bringt Gewinn auf eine lange Kette....here am Wochenende habe ich BRUNO mit MT5 auf die richtige Antwort eingestellt...)) schwer schöpft eine Menge Verluste aus einer Richtung, wenn eine andere Richtung erscheint, aber in einem Trend ist gut... gab eine große Verzögerung, schließen Schleppnetz, aber immer noch nicht viel Hilfe oder eine Richtung aufgehört zu arbeiten überhaupt ...
Wenn ich versuchen würde, mehrere TPs zu verwenden, würde es mir helfen, den richtigen auszuwählen... Wenn ich versuchen würde, mehrere TPs zu verwenden, würde der Preis höher sein als am Anfang, aber am Ende des Tages haben sie sich alle geändert...
Die Nachhaltigkeit ist für alle gleich - sie macht Gewinn über eine lange Kette....here habe ich BRUNO mit MT5 am Wochenende mit der richtigen Antwort ausgestattet...))
Ha! Was für eine Art von "Nachhaltigkeit" ist das?
Ich habe solche "unverwüstlichen" - da, Top 20 - ich demonstriere...
Es ist nicht "Stabilität" - es ist "Schönheit des Handels" - und ich habe viele Experten in der TS-Liga, die bessere Handelsqualität auf der Demo (und nicht im Tester) zeigen als auf diesem Chart ...
Bei der Stabilität geht es nicht darum, eine "schöne Kurve" zu zeigen. Bei der Stabilität geht es darum, den Charakter dieser Kurve trotz Veränderungen im externen Marktumfeld zu bewahren.
Ein Expert Advisor, der keinen einzigen Handel eröffnet, ist zum Beispiel superstabil, er ist das Ideal der Stabilität. Unabhängig von den Veränderungen auf dem Markt zeigt er ein konstantes Ergebnis! Und nach Ihrer Definition ist er ziemlich instabil, weil er keinen Gewinn bringt.
Ihre Definition kann in keiner Weise als "Nachhaltigkeit" bezeichnet werden.
Um die Nachhaltigkeit zu bestimmen, muss man meines Erachtens den Vorlaufzeitraum betrachten und die Qualität des Handels in diesem Zeitraum bewerten - wenn sie der Qualität des Handels im Rücklaufzeitraum nahe kommt, ist die Nachhaltigkeit hoch.
Schauen Sie sich jetzt Ihr Horoskop an. Teilt man sie in zwei Hälften (15.04.10), so stellt man fest, dass sich die erste Hälfte und die zweite Hälfte deutlich unterscheiden. In der ersten Hälfte ist ein stetiges Wachstum zu verzeichnen, und in der zweiten Hälfte hat das Geplapper begonnen (ich ziehe nicht einmal einen starken Rückgang in Betracht). Ihr Diagramm kann also keineswegs als "stabil" betrachtet werden, obwohl es recht schön ist.
Die Definition von Nachhaltigkeit wird meines Erachtens durch die Tatsache erschwert, dass "Schönheit des Handels" eine mehrdeutige Definition ist. Nehmen wir an, ich verwende sowohl den Verwertungsfaktor als auch den Gewinnfaktor für meine Beurteilung der "Schönheit". Und das Ergebnis ist dasselbe, wenn die Erholungen gut und die Gewinne mäßig sind, und wenn die Erholungen mäßig, aber die Gewinne gut sind. Nur wenn es sich im ersten Fall um einen Backtest und im zweiten Fall um einen Forward-Test handelt, kann man nicht sagen, dass der TS trotz der engen Schätzung der "Schönheit" stabil ist.
Leider war meine Auswahl bisher eher intuitiv, und das macht mich sehr unglücklich.
Ha! Was für eine Art von "Nachhaltigkeit" ist das?
Ich habe solche "unverwüstlichen" - da, Top 20 - ich demonstriere...
Es ist nicht "Stabilität" - es ist "Schönheit des Handels" - und ich habe viele Experten in der TS-Liga, die bessere Handelsqualität auf der Demo (und nicht im Tester) zeigen als auf diesem Chart ...
Bei der Stabilität geht es nicht darum, eine "schöne Kurve" zu zeigen. Bei der Stabilität geht es darum, den Charakter dieser Kurve trotz Veränderungen im externen Marktumfeld beizubehalten.
Sagen wir, ein Expert Advisor, der keinen einzigen Handel eröffnet, ist superstabil, er ist das Ideal der Stabilität. Unabhängig von jeglichen Veränderungen auf dem Markt zeigt er immer ein gleichbleibendes Ergebnis! Und nach Ihrer Definition ist er ziemlich instabil, weil er keinen Gewinn bringt ...
Ihre Definition kann nicht als "Nachhaltigkeit" bezeichnet werden.
Nun, du bist ein gottverdammter Narr... Deutsch ein Wort - und du gehst von nichts zu nichts und tiefes Denken Thermostat... das ist genau die Art von Stabilität, die Sie sehen... Sie widersprechen sich selbst... ein Wort Marasmus... Ruhe für einen Monat, dann können Sie verstehen, dass Sie von Unsinn leiden...
Die Definition von Nachhaltigkeit wird meines Erachtens durch die Tatsache erschwert, dass "Schönheit des Handels" eine mehrdeutige Definition ist. Nehmen wir an, ich verwende sowohl den Verwertungsfaktor als auch den Gewinnfaktor für meine Beurteilung der "Schönheit". Und das Ergebnis ist dasselbe, wenn die Erholungen gut und die Gewinne mäßig sind, und wenn die Erholungen mäßig, aber die Gewinne gut sind. Nur wenn es sich im ersten Fall um einen Backtest und im zweiten Fall um einen Forwardtest handelt, kann man nicht sagen, dass der TS stabil ist, auch wenn die "Schönheits"-Schätzung nahe dran ist.
Leider war meine Auswahl bisher eher intuitiv, und das finde ich sehr frustrierend.
Schönheit, Nachhaltigkeit... - Lyrik, das einzige, was fehlt, ist die Sexualität von TC:)