Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 29
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Über welche Art von "Stopps" reden wir? SL? Für jeden TS wird der Wert von SL als der beste für den Zeitraum von zwei Jahren gewählt. Für diejenigen TS, für die kein SL vorgesehen ist (z. B. Coup oder Reverse Trailing), wird der SL auf ein Minimum gesetzt, so dass er während des Testzeitraums nicht beeinflusst wurde.
Ja, ich habe viel gelesen, aber ich habe keine vernünftigen Antworten gefunden. Obwohl dies meiner Meinung nach die Grundlage für den erfolgreichen Betrieb eines TS ist
Ja, ich habe viel gelesen, aber ich habe keine vernünftigen Antworten gefunden. Obwohl dies meiner Meinung nach die Grundlage für den erfolgreichen Betrieb eines TS ist
Die erste natürlich. Kritische Parameter sind "Stop-Taps", die im Idealfall nie überschritten werden sollten. Sie sind nur darauf fixiert, dass der TS nicht mehr dem Markt entspricht. Natürlich gehen wir davon aus, dass dies - wenn es denn jemals geschieht - sehr bald der Fall sein wird. Aber das Leben macht Anpassungen.
Warum sollte man dann nicht die Historie analysieren, wenn man die Häufigkeit, mit der die "Zapfstelle" auftritt, optimiert?
Ja, ich habe viel gelesen, aber ich habe keine vernünftigen Antworten gefunden. Obwohl dies meiner Meinung nach die Grundlage für den erfolgreichen Betrieb eines TS ist
Ich verstehe also nicht, über welche Art von Haltestellen wir hier reden? Ich kann nicht verstehen - wir reden über SL, die in der Transaktion verwendet wird, oder das System der Stop-Trading, die verwendet wird, um die esperts stoppen?
SL in Trades - für Systeme, bei denen sie Teil des Algorithmus ist (z.B. mit fester SL oder direktem Trailing) - wird die Größe der SL während der Optimierung bestimmt. SL für Systeme, bei denen er nicht Teil des Algorithmus ist (Coup oder Back Trailing) - SL wird so eingestellt, dass er in einem Testzeitraum nie berührt wird. Das ist es, was wir als "richtig" betrachten.
Das System der Stop Trades ist ein weiterer Teil des Expert Advisors. Wie ich bereits sagte, werden hier drei kritische Parameter festgelegt, und wenn einer von ihnen überschritten wird, gehen wir davon aus, dass der Markt nicht mit dem Expert Advisor übereinstimmt. Die kritischen Parameter, die auf dem historischen Intervall (2 Jahre - je ein Jahr für Rück- und Vorlauf) angezeigt werden, gelten in diesem Fall als "korrekt".
Kluge Worte werden verwendet, um einen Mangel an Argumenten zu verbergen).
Welche "klugen Worte"? Ich verstehe die Frage nicht...
Warum sollte man dann nicht die Historie während der Optimierung auf die Häufigkeit des Auftretens des "Zapfenstopps" analysieren?
Na ja... Das habe ich im Moment fast. Ich verwende Daten aus der Vorperiode. Nur warte ich nicht darauf, dass Stop-Trades ausgelöst werden, sondern denke, wenn der Punktestand auf Null gefallen ist, ist dies bereits ein "Grund zum Aufhören". Der höchste Stabilitätswert lag bisher bei 70 %, d. h. 70 % der Pässe in der Vorwärtsperiode waren von positiver Qualität. Aber das ist selten. In den meisten Fällen liegt die Punktzahl nicht über 30 %.
Ich verstehe also nicht, von welcher Art von Haltestellen wir sprechen? Ich verstehe nicht, ob es sich um einen SL handelt, der bei einem Handel verwendet wird, oder um ein Stop-Trading-System, das dazu dient, die Arbeit des Esperts zu stoppen.
SL in Trades - für Systeme, bei denen sie Teil des Algorithmus ist (z. B. mit fester SL oder direktem Trailing) - wird die Größe der SL während der Optimierung bestimmt. SL für Systeme, bei denen er nicht Teil des Algorithmus ist (Coup oder Back Trailing) - SL wird so eingestellt, dass er in einem Testzeitraum nie berührt wird. Dies sind die SLs, die wir als "richtig" ansehen.
Das System der Stop Trades ist ein weiterer Teil des Expert Advisors. Wie ich bereits sagte, werden hier drei kritische Parameter festgelegt, und wenn einer von ihnen überschritten wird, gehen wir davon aus, dass der Markt nicht mit dem Expert Advisor übereinstimmt. Die kritischen Parameter, die auf dem historischen Intervall (2 Jahre - je ein Jahr für Rück- und Vorlauf) angezeigt werden, gelten in diesem Fall als "korrekt".
Ich dachte, es gäbe eine Art Verhältnis, 1 zu 3 usw.. Es ist nur so, dass so viele Leute es studieren und es keine goldene Mitte gibt.
Halten Sie sich nicht starr an "universelle" Zahlen. Es hängt alles von der Strategie, den Marktbedingungen usw. ab. Es kann sogar 3 zu 1 sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Ich dachte, es gäbe ein bestimmtes Verhältnis, 1 zu 3 usw. Es gibt so viele Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, aber es gibt keine goldene Mitte.
Worüber reden wir also? Geht es um den SL?
Bei Trendsystemen ist das TP/SL-Verhältnis jedoch in der Regel größer als eins, 3/1 gilt als "klassisch", und der Trend wird in 30 % der Zeit gesehen.
Bei flachen Systemen - im Gegenteil, das TP/SL-Verhältnis beträgt 1/3 - ist die Fläche in 80 % der Zeit zu sehen.
Aber das sind überhaupt keine Dogmen. Und man muss beide Ebenen haben, was nicht notwendig ist.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Beste 20 nach Qualität:
Die fünf besten Charts nach Qualität:
Also. Den ersten Platz in der Handelsqualität nimmt das System 542521 - Flips von der Kanalgrenze (mit Transfer zum Break-Even) auf CADJPY ein. In der vergangenen Woche hat der TS drei Geschäfte getätigt und die Qualität des Handels, die weiterhin sehr hoch ist, leicht reduziert.
An zweiter Stelle steht ein Neuling, der nicht nur in den Top Five, sondern auch in der Rangliste zu finden ist: TS 740142 - Einstieg mit Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen, begleitet von Reverse Trailing auf den Eurodollar. Natürlich, Trailing Stops, in der Regel zeigen sehr hohe Qualität des Handels in kurzen Abständen, aber wenn TS sofort, nach dem Sammeln ersten 10 Geschäften (wenn es beginnen, für die Bewertung berücksichtigt werden) eingegeben nicht nur in eine Bewertung, sondern auch in den Top fünf, und sogar auf den zweiten Platz ... Außerdem habe ich erst vor kurzem begonnen, diese Einträge in die TS-Liga aufzunehmen, und diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Und die Eingänge, so wie ich sie sehe, zeigen auf Anhieb so gute Ergebnisse... Ich bin etwas überrascht...
Alle anderen Plätze unter den ersten fünf werden ebenfalls von Reverse-Trailing-Systemen belegt. Und TS 742850 - hat bereits 22 Trades getätigt, was für Reverse-Trailing-Systeme recht viel ist.
Der bisherige Spitzenreiter, TS 340221, tätigte während der Woche nur einen Handel, was die Qualität des Handels etwas minderte (solche seltenen Handelsgeschäfte mindern die Qualität ein wenig), und ging weiter aus dem Drawdown heraus. Gleichzeitig steht sie in Bezug auf die Ausgewogenheit immer noch an erster Stelle.