Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2924
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Vielleicht ist es wertvoller, seltene Ereignisse zu kategorisieren - wird es eine starke Bewegung auf dem nächsten Balken oder im Laufe des Tages im Allgemeinen geben?
Das ist Nachrichtenhandel - ich tue das nicht.
Sieht nicht schlecht aus, wenn es eine Vollautomatik ist.
Sieht es schlecht aus, wenn es keine Vollautomatik ist?
Das ist der Handel mit den Nachrichten - ich mache das nicht.
Vorhin haben Sie geschrieben:
"
Wenn wir uns den Chart mit den Trades ansehen, können wir sehen, dass die fehlerhaften Vorhersagen auf starke Marktbewegungen fallen, d.h. das Modell sagt aus irgendeinem Grund die Richtungen starker Marktbewegungen falsch voraus. DieGründe dafür sind nicht klar, da das Modell selbst auf der aus der Stichprobe gewonnenen Stichprobe trainiert wurde.
"
Jetzt verstehen Sie also - es sind die Nachrichten, deren Folgen Sie nicht vorhersagen wollen?
Ich bin in der Lage, etwa 40 % der korrekt positiven Beispiele vorherzusagen, und es gibt 20 % davon in der Stichprobe. Wenn das das Problem ist, das Sie haben, dann gibt es zwei Modelle, die sehr gut funktionieren. Ich habe die Klassifizierung fast auf der täglichen ATR 61,8 im Moment der Überquerung ATR 23,6.
und wenn er nicht voll ist, sieht er nicht gut aus?
Werturteile sind dann schwer zu beurteilen :)
Nun, vielleicht wird er das - wer weiß.
Ich war von einer anderen Sache überrascht - die Funktion ist der Head and Shoulders Figur sehr ähnlich - und wurde neugierig:
1. Ist es möglich, eine Formelkonstante für andere Muster zu finden.
2. Wie kann man die Plausibilität der Balkenbildung und der Formel einschätzen?
Das f-ia von Weierstraß ist das allererste Fraktal. Dmitrievsky hat vor etwa 10 Jahren auf fartlabik an Fraktalen gearbeitet, fragen Sie ihn, wann sie veröffentlicht werden.
SME ist einfach schön.
im Gegensatz zu anderen halbgaren Börsen.
Ich empfehle es!
//natürlich nicht für AnfängerDer TS basiert auf der Vorhersage des nächsten Balkens auf R und der anschließenden Verwendung dieser Vorhersage in einem Expert Advisor auf MKL4.
Modell auf R.
Es funktioniert auf H1, der Lehrer ist im Trend (ZZ), prognostiziert den nächsten Balken. OutOfSampe wird nicht verwendet, da das Modell für jeden Balken neu berechnet wird.
Effizienz der Vorhersage der nächsten bar 78-80%
Die positive Vorhersageleistung für einen der nächsten 8 Balken liegt bei über 95%.
Das Modell ist ausgezeichnet.
ABER.
Es ist unmöglich, einen praktikablen TS auf diesem Modell aufzubauen. 78% der Trades sind profitabel, aber sie sind klein. Aber die Verluste sind viel größer.
Im Expert Advisor selbst kürzen wir die Verluste und lassen die Gewinne wachsen. Dies führt dazu, dass die Anzahl der gewinnbringenden Trades bei gleichzeitiger Zunahme eines gewinnbringenden Trades und Reduzierung eines verlustbringenden Trades abnimmt. Aber das Problem ist damit noch nicht gelöst.
Hier ist eines der vielen Ergebnisse der Übung mit TR und SL.
Wenn wir uns das Diagramm mit den Trades ansehen, können wir feststellen, dass die fehlerhaften Vorhersagen auf starke Marktbewegungen fallen, d.h. das Modell sagt aus irgendeinem Grund die Richtungen starker Marktbewegungen falsch voraus. Die Gründe dafür sind nicht klar, da das Modell selbst auf der durch die Stichprobe erhaltenen Probe trainiert wurde.
Typisches Diagramm.
Es ist schwer zu erkennen, ich habe Geschäfte mit vertikalen Linien hervorgehoben
In ein paar Jahren wird man zur Spektralanalyse kommen.
Nach dem Zufallsprinzip ist nicht interessant, auf diese Daten, um einen Wettbewerb für ein paar Leute zu arrangieren wäre immer noch ein Anreiz sein.
Solange der Markt für Sie Zeitreihen, wird es keine Leistungen, und wenn es gibt, ist es eine Anpassung an die Geschichte....