Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2923
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Ich habe ein paar Fragen
Wenn der nächste Balken vorhergesagt wird, was ist dann die ZZ dafür?
was bedeuten 8 Balken, wenn das Modell nur einen Balken vorhersagt, nämlich den nächsten.
Das Warum steht nicht zur Debatte. Dieser Lehrer ist im Trend, daher die 8 Balken, d.h. er greift Trends auf.
wie die Tatsache, dass 1 von 8 weiß ist :-)
Es gibt eine Menge seltsamer Dinge im Allgemeinen - das Modell wird getestet, aber Parabolika und AMA werden dem Roboter gleichzeitig hinzugefügt. Es besteht der starke Verdacht, dass sich das Ergebnis nicht grundlegend ändert, wenn man R und andere Dinge entfernt - Parabolic und AMA in einem Paar werden ähnliche Ergebnisse liefern
Parabolic wird nicht verwendet, es wird überhaupt nicht verwendet, es ist seine eigene, es gab Gedanken, Schwänze in den Parametern gelassen wurden, ist es nicht in den Algorithmus verwendet.
AMA wird für Stops verwendet, und R wird für Eingaben verwendet. Ich habe es nicht geschafft, einen Expert Advisor komplett auf AMA zu machen, obwohl ich es vor langer Zeit versucht habe .
Die Parabel wird nicht verwendet, es ist in der Regel seine eigene, gab es Gedanken, links Schwänze in den Parametern, ist es nicht in den Algorithmus verwendet
AMA wird für Stops verwendet, und R wird für Eingaben verwendet. Ich habe es nicht geschafft, einen Expert Advisor ganz auf AMA zu machen, obwohl ich es vor langer Zeit versucht habe .
Im Allgemeinen liegt das Problem nicht in AMA, sondern in der Tatsache, dass es starke Marktbewegungen falsch vorhersagt - über 30 Pips in einer Stunde.
Jetzt habe ich 10 starke Bewegungen fälschlicherweise betrachtet, es waren mehr, aber es gab kein Signal auf einem von ihnen. Dies ist für zwei Monate.
Der TS basiert auf der Vorhersage des nächsten Balkens auf R und der anschließenden Verwendung dieser Vorhersage in einem Expert Advisor auf MKL4.
Modell auf R.
Es funktioniert auf H1, der Lehrer ist im Trend (ZZ), prognostiziert den nächsten Balken. OutOfSampe wird nicht verwendet, da das Modell für jeden Balken neu berechnet wird.
Effizienz der Vorhersage der nächsten bar 78-80%
Die positive Vorhersageleistung für einen der nächsten 8 Balken liegt bei über 95%.
Das Modell ist ausgezeichnet.
ABER.
Es ist unmöglich, einen praktikablen TS auf diesem Modell aufzubauen. 78% der Trades sind profitabel, aber sie sind klein. Aber die Verluste sind viel größer.
Im Expert Advisor selbst kürzen wir die Verluste und lassen die Gewinne wachsen. Dies führt dazu, dass die Anzahl der gewinnbringenden Trades bei gleichzeitiger Zunahme eines gewinnbringenden Trades und Reduzierung eines verlustbringenden Trades abnimmt. Aber das Problem ist damit noch nicht gelöst.
Hier ist eines der vielen Ergebnisse der Übung mit TR und SL.
Wenn wir uns das Diagramm mit den Trades ansehen, können wir feststellen, dass die fehlerhaften Vorhersagen auf starke Marktbewegungen fallen, d.h. das Modell sagt aus irgendeinem Grund die Richtungen starker Marktbewegungen falsch voraus. Die Gründe dafür sind nicht klar, da das Modell selbst auf der durch die Stichprobe erhaltenen Probe trainiert wurde.
Solche Dinge haben mich veranlasst, meinen Ansatz zu ändern. IMHO brauchen wir Algorithmen, die keine Zahlen, sondern Wahrscheinlichkeitsverteilungen (oder daraus abgeleitete Funktionen) als Output haben. Ein Beispiel wären MO-Modelle aus der Überlebenstheorie. Ausgehend von der Verteilung werden die Input-Output-Punkte logisch bestimmt - man sieht zum Beispiel die Notwendigkeit, den "Schwanz" der Verteilung zu beschneiden, usw.
Der TS basiert auf der Vorhersage des nächsten Balkens auf R und der anschließenden Verwendung dieser Vorhersage in einem Expert Advisor auf MKL4.
2 Monate des Testens ist nicht genug. Ich habe in letzter Zeit über 5 Jahre getestet. Ich hatte auch Trending-Versionen. So sitzen sie in Drawdown für bis zu 2 Jahren. Aber dann, kam in das Plus, wenn die starken Bewegungen begann ihre 2-3 in 5 Jahren. Eigentlich sind es seltene weiße Schwäne
Zum Traden sind sie auch nicht geeignet, denn nach einem Monat Drawdown geht mir die Geduld aus und ich schalte einen solchen Expert Advisor ab. Außerdem ist er auf M5 und der durchschnittliche Gewinn aus einem Handel beträgt 0,00005.
Testen Sie ihn auf 5 Jahre. Vielleicht funktioniert es dann besser.
2 Monate Testzeit sind nicht genug. Ich habe in letzter Zeit 5 Jahre lang getestet. Ich hatte auch Trendversionen. So sitzen sie in Drawdown für bis zu 2 Jahren. Aber dann, kam in das Plus, wenn die starken Bewegungen begann ihre 2-3 in 5 Jahren. Eigentlich sind es seltene weiße Schwäne
Zum Traden sind sie auch nicht geeignet, denn nach einem Monat Drawdown geht mir die Geduld aus und ich schalte einen solchen Expert Advisor ab. Außerdem ist er auf M5 und der durchschnittliche Gewinn aus einem Handel beträgt 0,00005.
Testen Sie ihn auf 5 Jahre. Vielleicht funktioniert es dann besser.
Keiner braucht einen TS, der seit 2 Jahren im Drawdown ist. Sie sprechen von Tests, aber der reale Handel wird noch schlechter sein.
Diese Dinge haben mich dazu veranlasst, meinen Ansatz zu ändern. IMHO brauchen wir Algorithmen, die keine Zahlen, sondern Wahrscheinlichkeitsverteilungen (oder davon abgeleitete Funktionen) als Output haben. Ein Beispiel wären MO-Modelle aus der Überlebenstheorie. Auf der Grundlage der Verteilung werden die Eingabe-Ausgabe-Punkte logisch bestimmt - man kann zum Beispiel die Notwendigkeit erkennen, den "Schwanz" der Verteilung zu beschneiden usw.
Ich habe den 8er-Balken erwähnt. Dies ist eine Variante Ihres Ansatzes. Ich habe die Vorhersagewahrscheinlichkeiten für jeden der 8 Balken aufgezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit nahm allmählich ab. Für den 8. Balken lag sie bei etwa 40 %.
Er hat nie ein Video über Stochastik und Navier-Stokes gemacht, schade
Nun, vielleicht wird er es tun - wer weiß.
Ich war von einer anderen Sache überrascht - die Funktion ist der "Head and Shoulders"-Figur sehr ähnlich - und wurde neugierig:
1. Ist es möglich, eine Formelkonstante für ein anderes Muster zu finden?
2. Wie kann man die Plausibilität der Balkenformation und der Formel bewerten?
Der TS basiert auf der Vorhersage des nächsten Balkens auf R und der anschließenden Verwendung dieser Vorhersage in einem Expert Advisor auf MKL4.
Modell auf R.
Es funktioniert auf H1, der Lehrer ist im Trend (ZZ), prognostiziert den nächsten Balken. OutOfSampe wird nicht verwendet, da das Modell für jeden Balken neu berechnet wird.
Sagt es also das Ergebnis des Balkens oder den ZZ-Vektor voraus?
Wenn letzteres der Fall ist, dann schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels beim nächsten Balken, und es ist offensichtlich, dass die Standardwahrscheinlichkeit einer Fortsetzung höher ist, daher die Probleme bei starken Bewegungen - der ZZ-Vektorwechselpunkt wird schnell erreicht. Der Vektorwechselpunkt ist dem Modell bekannt, die durchschnittliche Preisbewegung ist ebenfalls bekannt (dieselbe ATR).... Wie hoch ist die Vorhersagegenauigkeit bei Kenntnis dieser beiden Parameter?
Vielleicht ist es wertvoller, seltene Ereignisse zu klassifizieren - wird es eine starke Bewegung auf dem nächsten Balken oder allgemein für den Tag geben?
Jedenfalls klappt es gut.
aber man muss den langfristigen Trend verstehen. und das ist immer ein 50/50-Ratespiel.
Sieht gut aus, wenn es eine Vollautomatik ist.