Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2901

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mytarmailS #:
Ich danke euch! Sehr guter Rat, ich habe schon herausgefunden, wie ich es mit wenig Blut machen kann.
Ohne Sie wäre ich nicht auf die Idee gekommen, danke.

Gern geschehen. Die Idee ist ähnlich wie der lokale Signaldienst. Aber es wird nicht möglich sein, sie direkt zu verwenden, weil die Namen der Instrumente wahrscheinlich unterschiedlich sind. Aber Sie können in Analogie dazu etwas Eigenes schreiben.

 
mytarmailS #:

Und in der Forex-Nacht ging ein Befehl raus,

und sieh nur, wie stark das Niveau war.


Wie kommen Sie darauf, dass es sich nicht um eine zufällige Anordnung von Punkten handelt?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Wie kommen Sie darauf, dass es sich nicht um eine zufällige Ansammlung von Punkten handelt?

Es ist

 
Aleksey Nikolayev #:

Ganz genau. Wenn wir eine objektive Definition finden, wird sie der Stein der Weisen sein, der jede TK in einen Gral verwandelt.

Wir können eine sinnvollere Frage stellen, wie Ihr Guru Trend und Flat definiert.

Von dem, was zu sehen und zu formalisieren ist. Wir haben Extremum von unten und oben, wir setzen Zonen um diese Preise, wir warten auf Extremum von unten, wenn es in der Zone ist, kann es der Beginn eines Flats sein, wenn es in der Zone von oben ist, können wir davon ausgehen, dass es Flat ist, die Frage der Wartezeit Parameter und die Größe der Zonen. Außerdem gibt es bereits eine Geschichte, in der man üben kann)))))) Aber das Problem ist, dass mehr als 3 Züge hin und her selten sind, und die Zeit, in der man sich im Flat befindet, ist größtenteils zufällig.

 
Aleksey Nikolayev #:

Ich habe eine schnelle seq_list()-S uche nach Parrten von Sequenzen geschrieben, die Sie vielleicht auf Ihre Daten anwenden möchten


Beispiel-Daten

list_dat <- list()
> for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)]
> list_dat
[[1]]
 [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y"

[[2]]
 [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z"

......

.....

....

Muster

pattern <- c("f","b","k")


Suche

seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat)

 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE


list_dat
[[1]]
 [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n"

[[2]]
 [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l"

[[3]]
[1] "b" "f" "x" "l" "u" "h"

[[4]]
 [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b"

[[5]]
 [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j"

[[6]]
[1] "r" "a" "b" "r"

[[7]]
[1] "o" "a" "k" "c" "d" "e"

[[8]]
[1] "s" "j" "g" "l"

[[9]]
[1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x"

[[10]]
 [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g"


==========================

Funktionscode

char_seq_list <- function(){
  library(Rcpp)
  src <-
    "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){
  
  LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false );
  
  
  
  for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){
  
  LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); 
  
  
  
  int cnt_end_pat = 0;
  CharacterVector List_vec = list_dat[i];
  
  
  for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){
  
  if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){
  pat_vec[cnt_end_pat] = true;
  cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; 
  }
  if(cnt_end_pat==pat.length())  break;
  }
  
  res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE));
  
  }
  return res_vec; 
}"

char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src)
}

seq_list <- char_seq_list()
 
mytarmailS #:

Der Diskontsatz ändert sich alle n-Minuten?

Das ist schwer zu sagen - ich habe nicht genau herausgefunden, wie er sich ändert - meiner Beobachtung nach meist aufgrund stärkerer Bewegungen. Der Punkt ist die ständige Verzerrung der Tagesergebnisse.

 
mytarmailS #:

Ich weiß es nicht, ich werde mich nicht streiten.

Auch hier können Sie sehen, dass der Preis an der CME nach dem Einstieg dorthin ging, wo er nicht hätte gehen sollen....

in den roten Quadraten "miss-clicks" auf dem Glas, hätte er nicht gehen sollen.


Ich hätte nie gedacht, dass der Forex-Handel angenehmer sein könnte.

Übrigens, ist das der nächstgelegene Verfallstermin, an dem Futures gehandelt werden?

Wo ist der Spread größer?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Schwer zu sagen - ich habe nicht genau herausgefunden, wie sie sich verändert - meiner Beobachtung nach meist aufgrund stärkerer Bewegungen. Der Punkt ist die konstante Verzerrung durch das Ergebnis des Tages.

Die Wette ist auf eine langfristige oder mittelfristige Auswirkung auf den Markt eines bestimmten Landes ausgelegt. Auf Tages-Charts ist die Wette nicht verpflichtet, die Wünsche und Begierden der Spekulanten zu erfüllen.

Der Währungsmarkt bewegt sich mit der Wirtschaft. Der spekulative Faktor ist von untergeordneter Bedeutung. Die Liquidität in Form von Spekulanten ist der wichtigste Faktor auf dem Währungsmarkt auf Tagescharts.

MO sollte auf neuen Faktoren aufgebaut werden. Es ist notwendig, neue Probleme zu lösen und nicht in die veralteten Fußstapfen der Sensais zu treten)))

 
Uladzimir Izerski #:

Das Verteidigungsministerium sollte auf neuen Faktoren aufgebaut werden. Es ist notwendig, neue Probleme zu lösen und nicht in die veralteten Fußstapfen von sensai)))) zu treten.

Zu Beginn muss man eine Vorstellung vom Markt haben, ein Modell haben, sonst gibt es endlose Varianten, es ist wie ein Kampf mit dem Schatten...

Nun, dem Mainstream zu folgen, zu kopieren, was in den Blogs pickliger Mütterchen Python-Datasaintists geschrieben wurde, ist dumm....
Das ist für Maximka.)

Es ist kein Denken, sondern nur das Folgen anderer, das Folgen der Herde, das Sein in der Herde ...
 
mytarmailS #:
Zu Beginn muss man eine Vorstellung vom Markt haben, ein Modell haben, sonst gibt es unendlich viele Möglichkeiten, es ist wie ein Kampf mit dem Schatten....

Und dem Mainstream zu folgen, indem man kopiert, was pickelige Python-Datenspezialisten in ihren Blogs schreiben, ist dumm....
Das ist für Maximka :-).

Hier kommen wir zum Ausgangspunkt.

Woher, wohin, warum? Ich habe es nicht formuliert.

"Hast du eine Ahnung vom Markt?" - Es ist die gleiche Geschichte in den Charts :) Das Schmunzeln ist harmlos.

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Grund der Beschwerde: