Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 278
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Ich habe in meinem Tagebuch eine Transaktion von vor 5 Jahren gefunden, als ich auf "oanda" gehandelt habe, rein zufällig. Es war eine gute Zeit, voller Hoffnung und einer Art Marktromantik. :)
Wenn Sie ein Verständnis von dem, was ist Einsparungen / Zuteilung, zu verstehen, wer Sie nehmen das Geld von und vor allem Disziplin und Geduld, nicht nur erfolgreich zu geben, sondern auch zu warten, bis die gesamte Bewegung, mit den letzten Punkten habe ich chronische Probleme, und das ist, warum ich die Algorithmen beigetreten :)
P.S. das ganze Handelssystem in einem Beitrag GRATIS :))
Nein, es ist kein Irrtum.
Rassel ist ein ziemlich hinterhältiger Scherz.
Einerseits ermöglicht es Ihnen, den gesamten Zyklus des maschinellen Lernens mit geringem Kostenaufwand zu durchlaufen: Datenerfassung, Modellierung, Modellbewertung.
Andererseits vermittelt es den Eindruck der Einfachheit des Modells. Und das ist gar nicht so einfach. Jedes Element der verwendeten Modelle erfordert eine sehr durchdachte Haltung. Und dies ist in absolut allen Phasen der Arbeit an der Anwendung von MI erforderlich. Insbesondere die Auswahl der Zielvariablen ist ebenfalls kein einfaches Problem. Man kann sehr verlockende Zielvariablen wählen und dann feststellen, dass es unmöglich ist, Prädiktoren für sie auszuwählen. Im Fall des EA in dem Artikel ist streng genommen überhaupt nicht klar, WAS vorhergesagt wird....
Es gibt keinen Gral, und vor allem keine Illusionen, man braucht Arbeit und Wissen.
Die Tatsache, dass Sie den Frühindikator genommen haben, bedeutet, dass er bereits in die Zukunft verschoben wurde. Wenn Sie den Momentum-Indikator nehmen würden, müsste er um eine halbe Periode verschoben werden, aber ZZ zeigt die Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Um mit ZZ zu handeln, ist es nicht notwendig, es zu verschieben, wenn es nicht repricing ist? Fensterstatistiken mit einer Verzögerung sollten verschoben werden, ZZ hat keine Verzögerung, die Steigung von ZZ zeigt die ideale Positionsrichtung und sollte dem Klassifikator beigebracht werden.
Der Offset wird das Lernen nicht wesentlich beeinträchtigen, wenn der Abstand zwischen ZZ Knien viel größer ist als der Offset-Schritt, aber Sie werden dem System beibringen, ZZ voraus zu sein, und das bedeutet, dass Sie ihm beibringen, "besser als perfekt" zu arbeiten, es wird das Lernen aus offensichtlichen Gründen verschlechtern, weil die entsprechenden Attribute möglicherweise noch nicht gebildet wurden.
Ich empfehle, irgendeine einfache Reihe zu nehmen, z.B. eine Sinuswelle mit einem Vorzeichen, z.B. einem Impuls bei der halben Periode der Sinuswelle, ein ZielZZ mit und ohne Verschiebung und es dem Wald beizubringen, man wird sehen, dass es mit einer Verschiebung etwas schlechter sein wird als ohne.
Der Punkt ist, dass Sie bereits einen vorlaufenden Indikator genommen haben, er ist bereits in die Zukunft verschoben, wenn Sie Momentum nehmen, dann ja, Sie mussten um eine halbe Periode verschieben, aber ZZ zeigt die Zukunft zu diesem bestimmten Zeitpunkt. Um mit ZZ zu handeln, ist es nicht notwendig, es zu verschieben, wenn es nicht repricing ist? Fensterstatistiken mit einer Verzögerung sollten verschoben werden, ZZ hat keine Verzögerung, die Steigung von ZZ zeigt die ideale Positionsrichtung und sollte dem Klassifikator beigebracht werden.
Der Offset wird das Lernen nicht wesentlich beeinträchtigen, wenn der Abstand zwischen ZZ Knien viel größer ist als der Offset-Schritt, aber Sie werden dem System beibringen, ZZ voraus zu sein, und das bedeutet, dass Sie ihm beibringen, "besser als perfekt" zu arbeiten, es wird das Lernen aus offensichtlichen Gründen verschlechtern, weil die entsprechenden Attribute möglicherweise noch nicht gebildet wurden.
Ich empfehle, irgendeine einfache Reihe zu nehmen, z.B. Sinusoid mit einer Eigenschaft, z.B. Impuls eine halbe Periode von Sinusoid undZZ Ziel mit und ohne Verschiebung und es dem Wald beizubringen - Sie werden sehen, dass es mit Verschiebung ein bisschen schlechter ist als ohne.
Es wäre gut, die Ergebnisse der Berechnungen zu sehen.
Ich hoffe, Sie haben alle Artikel gelesen, die zu diesen Themen bereits auf dieser Website veröffentlicht wurden, und werden nicht die Erfindung des Fahrrads beschreiben?
Neue Ideen sind immer interessant.
Viel Glück!
Ja, sogar ein Affe für drei Rubel kann es hier tun, dies ist eine typische absteigende Fahne.
AHAHAHAHAH.... rechts )) und es gab eine typische Stochastik in einer typischen überkauften Zone und höchstwahrscheinlich eine typische Trendlinie, die typischerweise gebrochen wurde und etwas anderes typisches, das ich übersehen habe... Und natürlich war auch ein typischer Analyst anwesend, der typischerweise den Preis nach der Tatsache analysiert..... Typisches Opfer der nächsten Forex-Küche...
AHAHAHAHAH.... rechts )) und es gab eine typische Stochastik in einer typischen überkauften Zone und höchstwahrscheinlich eine typische Trendlinie, die typischerweise gebrochen wurde und etwas anderes typisches, das ich übersehen habe... Und natürlich war ein typischer Analyst anwesend, der typischerweise den Preis nach der Tatsache analysiert..... Typisches Opfer einer anderen Forex-Küche...
Typische Abwärtstrendflagge, Käufe wurden geschlossen, neue Verkäufe wurden eröffnet, was soll's. Eigentlich gibt es dort 2 Flaggen. Typische direktionale Verkäufe, typischer direktionaler Pullback, nichts Neues auf dem Markt und wird es auch nicht.
Typische Abwärtstrendflagge, Käufe wurden geschlossen, neue Verkäufe wurden eröffnet, was soll's. Dort gibt es eigentlich 2 Flaggen. Typischer direktionaler Verkauf, typischer direktionaler Pullback, nichts Neues auf dem Markt und wird es auch nicht werden.
Wieder einmal ist alles typisch im Nachhinein, im Nachhinein kann man den Markttrend mit Stochastik, Nachrichten, Mustern oder sonstigem Blödsinn erklären, man kann den Rückgang sogar als Jucken im linken Ohr erklären, und wenn es für Hamster vertrauenswürdig klingt, glauben sie es vielleicht, und diese Fabel wird funktionieren, aber wissen Sie was? Morgen, wenn sich das Signal wiederholt und die Entscheidung in Echtzeit statt postfaktisch getroffen werden muss, werden alle Hamster bei diesem typischen Signal Geld verlieren, und diese Situation wird ohne jeden Sarkasmus typisch für den Markt sein.
Ich kann Millionen von Beispielen finden, bei denen Ihre Flagge nicht funktioniert hat, was ist hier also typisch? Außerdem kann ich zufälliges Rauschen erzeugen und Ihnen sagen, dass es der Eurodollar ist, und Sie werden dort Hunderte Ihrer absteigenden Flaggen finden, bedeutet das, dass sie dort sind? Sie würden nicht einmal merken, dass es sich nicht um Eurodollar handelt, denken Sie einmal darüber nach.
Ich wiederhole noch einmal, Postfaktum ist typisch, Postfaktum kann die Bewegung mit Stochastik, Nachrichten und jedem anderen Blödsinn erklären, man kann sogar den Fall mit dem Jucken des linken Ohrs erklären und wenn es für Hamster plausibel klingt, werden sie es glauben und diese Fabel wird funktionieren, aber wissen Sie was? Morgen, wenn sich das Signal wiederholt und die Entscheidung in Echtzeit statt postfaktisch getroffen werden muss, werden alle Hamster bei diesem typischen Signal Geld verlieren, und diese Situation wird typisch für den Markt sein.
Ich kann Millionen von Beispielen finden, bei denen Ihre Flagge nicht funktioniert hat, was ist hier also typisch? Außerdem kann ich zufälliges Rauschen erzeugen und Ihnen sagen, dass es der Eurodollar ist, und Sie werden dort Hunderte Ihrer absteigenden Flaggen finden, bedeutet das, dass sie dort sind? Sie merken nicht einmal, dass es kein Eurodollar ist, denken Sie darüber nach.
Sie sehen sie, also haben sich die Teilnehmer auf Ihre Schlussfolgerungen zu diesem Zeitpunkt verlassen. Alle begannen, die Hauptsache zu glauben - zu wissenschaftlichen Arbeiten von Forumsmitglied mql5 mytarmalis verwenden))) Glauben Sie es selbst? Es ist einfach lächerlich.
Na, dann lachen wir doch mal!!!! ))) Wirklich, jeder hat seine eigenen Ideen, also was soll's....)
Na, dann lachen wir doch mal!!!! ))) wirklich jedem das Seine, so ist das eben....)