Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 282
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Danke, aber ich kenne mich mit MT überhaupt nicht aus. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Verlauf in einer Datei zu speichern?
Ich habe nicht alle die Geschichte, das Herunterladen aller Daten auf Kennzahlen und Marketbook, ich denke, es wird mindestens einen Tag dauern. Das Verhältnis ist nicht so interessant und kann anhand des Marktbuchs geschätzt werden.
Für mt gibt es eine Infrastruktur für den Umgang mit historischen Daten, so dass er linear und bequem ist.
Wenn Sie die Daten analysieren wollen, wird wahrscheinlich die bequemste sein, ein Skript für mt zu schreiben, die die Daten in einem bequemen Format für Sie destillieren wird, wenn Sie diese Daten in den Handel verwenden wollen, gibt es keine Alternativen überhaupt, müssen Sie ein Trading-Engine auf dem MT zu schreiben, weil das Format der API auf den Server geschlossen ist und nicht offen sein wird.
Sagen Sie den Preis voraus oder richten Sie sich nach der Entwicklung? Sagt der MO voraus, wie sich der Preis in Zukunft entwickeln wird, oder folgt der Algorithmus einem Trend?
Renditen auf einer Reihe von Horizonten {1,2,5,10,30,60,120,300,600,3600} Sekunden im Voraus, Spreads, Umkehrungen auf verschiedenen Horizonten, Volatilitätauf 10 Minuten und eine Stunde im Voraus, Meta-Marktzustände (Trend / flach / Zusammenbruch usw.), Dutzende anderer technischer Meta-Funktionen und so weiter.
... mehrere Arten von Volatilität
Das ist genau das, was ich geschrieben habe, und ich gehe davon aus, dass wir über dieselbe Sache sprechen.
Die Umkehrungen zu Leerverkäufen nutzen. Der Lehrer für den Verkauf ist NICHT das, was nach der Umkehrung liegt, sondern VOR und NACH der Umkehrung, die durch die orangefarbene Linie abgeschnitten wird. Ähnlich verhält es sich mit Longs.
Nehmen Sie eine lange - lila Linie. Er schneidet alles ab, was unterhalb der Kurslinie liegt, die eine künftige Umkehrung vorhersagt, die bei einem bestimmten festen Wert - dem potenziellen Gewinn - liegen wird. D.h. wir sagen nicht den Trend, sondern den Gewinn voraus.
Was ist das?
R Welcher Teil des Geschäfts wird auf Ihrem Screenshot zu sehen sein, wenn Sie ein Zickzack-Fenster aufnehmen?
Es wird einen großen Abstand des Lehrers zu den vorhergesagten Balken geben: das letzte Glied in der ZZ, das neu gezeichnet wird, das vorletzte Glied, das möglicherweise fortgesetzt werden könnte, und ein weiteres Glied, da die Abschneidelinie auf dem vorherigen Glied gezogen wird.
Wir haben versucht, Modelle nach dieser Idee zu erstellen - das Ergebnis ist gleich Null, wir können keine Prädiktoren finden.
10 Minuten und eine Stunde voraus
Scheiße... ihr seid wirklich dumm...
Sie müssen verschieben, wenn Sie z.B. Vorzeichen(Rt+1) als Ziel verwenden, im trivialen Fall haben Sie N vergangene Rückgaben als Fiches, {Rt-n,...,Rt} und das zukünftige Vorzeichen(Rt+1) als Ziel, dann verschieben Sie nach links. Aber ZZ ist bereits verschoben worden! ER PIEPST!
Die Peeping-Indizes müssen nicht verschoben werden, man bringt dem Klassifikator dann bei, der Zukunft voraus zu sein, das kann man auch so machen, aber das ist VIEL schlechter.
Ich dachte nicht, dass es notwendig wäre, solch banale Wahrheiten zu erklären.
1. Es gibt einen Zickzack und einen Zickzack. Sie müssen sich ansehen, was der Indikator ausgibt. Der "ZigZag" des MT4 (und vieler anderer Reinkarnationen) hat in der Regel 3 Ausgabepuffer - einen mit den Scheitel- und Tiefstwerten, nach denen der Indikator segmentweise gezeichnet wird, den zweiten nur mit den Scheiteln, den dritten nur mit den Tälern. Das bedeutet, dass wir die Anzahl der Balken (Tops) erhalten, bei denen das Vorzeichen geändert werden sollte. Und wenn diese Daten als Zielvorgabe verwendet werden, müssen sie nicht verschoben werden. Übrigens, zwischen den Höchstständen ist der Indikator nicht definiert (oder gleich Null).
In unserem Fall (ich meine in R) erzeugt "ZigZag" einen Wert, der für alle Balken einer gebrochenen Kurve definiert ist. Wir berechnen die erste Differenz diff(zz) und wollen das Vorzeichen dieser Differenz sign(diff(zz)) vorhersagen. Wohin müssen wir die Serie verlagern?
Ich zitiere: "Sie müssen verschieben, wenn Sie z.B. Sign(Rt-n,...,Rt} als Ziel verwenden, im trivialen Fall gibt es N vergangene Rückgaben als fics, {Rt-n,...,Rt} und zukünftige Sign(Rt+1) als Ziel, dann verschieben Sie nach links"
Rechts, um einen Balken nach links.
Indikatoren, die mit dem allgemeinen Namen "ZigZag" bezeichnet werden, spiegeln oder verschieben sich nirgendwo. Sie berechnen mit Hilfe bestimmter Algorithmen die(geometrischen oder orthodoxen) Spitzen auf dem Zeitreihenchart (nicht nur OHLC, sondern auch andere), d.h. die Momente der Signaländerungen, oder, wie in unserem Fall, bestimmen eine gebrochene Kurve, die diese Spitzen und Talsohlen miteinander verbindet. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für mehrere Indikatoren, die als Signalgeber verwendet werden können.
https://www.mql5.com/ru/charts/6616591/eurusd-m15-alpari-international-limited
2. Beim Testen der Vorhersageergebnisse eines trainierten Modells (bzw. trainierter Modelle) definieren wir mehrere Metriken zur Einschätzung des Modells.
- Vorhersagegenauigkeit (Accuracy, F1 usw.). Wir vergleichen die Zielvorgabe aus der Testmenge und die Vorhersage des Modells. Diese Metrik ist eine sekundäre Bewertungsmetrik.
- Qualität der Vorhersage.
- Zum Beispiel: Qualitätskoeffizient = Gesamtertrag auf n Stäbe/n Stäbe. D.h. die durchschnittliche Anzahl der Gewinnpunkte pro Balken in einem Zeitintervall von n Balken.
- Maximale Absenkung in diesem Intervall der Geschichte
- die durchschnittliche Lebensdauer der Position
Bei der Berechnung der qualitativen Indikatoren ist zu beachten, dass der Prädiktor um einen Balken nach rechts verschoben werden muss. Andernfalls werden Sie ein Ergebnis erhalten, das weit von der Realität entfernt ist.Viel Glück!
Für die Wahl der ZigZag-Werte, die beim Training verwendet werden sollen, gibt es drei Möglichkeiten:
- alle
- alle mit erhöhten Beispielgewichten um die Spitze herum (wenn das Modell die Verwendung eines Vektors von Beispielgewichten erlaubt)
- nur wenige Werte um die Spitze herum
Je nach Modell(en) können Sie eines oder, wenn das Modell ein Vorlernen zulässt, zwei oder alle drei nacheinander verwenden.Viel Glück!