Ich habe die letzte Version von TS mit dem Filter gebaut, um die Risiken zu reduzieren, man kann es auch ohne Filter machen, dann ist der Gewinn 2 mal höher und die Risiken sind höher
Ich habe die letzte Version von TS mit Filter gebaut, um die Risiken zu reduzieren, man kann es auch ohne Filter machen, dann ist der Gewinn 2 mal höher, aber die Risiken sind höher
Ok, fangen Sie an und handeln Sie
Ist das eine Welshab für Sie? Wie überträgt man Modelle darauf?
Nee, das ist ein tslab. Ich habe mich auch gefragt, wie? Baut es auf Würfeln auf... Es gibt auch eine C#-Api, vielleicht auch über sie.
Ja, alle Berechnungen werden in R durchgeführt, ich sende an tslab nur Preise und Vektor mit Kaufsignal, ich setze einige Würfel für TS, und das ist es...
Das ist zwar blöd, aber es geht schnell, und ich kann sicher sein, dass der Gewinn ohne Fehler berechnet wird, und ich kann es für einige Kleinigkeiten optimieren.
mytarmailS #: Ja, alle Berechnungen werden in R durchgeführt, ich sende nur Preis und Vektor mit Kaufsignal an tslab, ich setze einige Würfel für cp und das ist es...
Dumm, aber schnell und ich weiß, dass es den Gewinn ohne Fehler berechnet und ich kann die kleinen Dinge optimieren
Ich verstehe. Trotzdem schlau. Ich dachte schon, ich hätte ein Modell mit Würfeln gebaut ))
Python ist im Moment sehr praktisch. Ich habe meinen eigenen Tester geschrieben, aber es ist möglich, Modelle oder Handel über eine API zu portieren. Wenn ONNX hinzugefügt wird, wird es eine Kanone sein.
Ich habe mich mit dem M1 mac in Verbindung gesetzt, jetzt warte ich schon ein halbes Jahr auf die catbusta, sie versprechen eine Veröffentlichung in 2 Wochen. Ich verwende im Moment eine virtuelle Maschine auf vin.
Der Tipp von SanSanych war DukasKopi.
dort bis zu 3 Jahre Geschichte, Blödsinn.
Niemand hat irgendwelche historischen Daten ?????
dort bis zu 3 Jahre Geschichte, Blödsinn.
Niemand hat irgendwelche historischen Daten ?????
Ich habe die letzte Version von TS mit dem Filter gebaut, um die Risiken zu reduzieren, man kann es auch ohne Filter machen, dann ist der Gewinn 2 mal höher und die Risiken sind höher
Ich habe die letzte Version von TS mit Filter gebaut, um die Risiken zu reduzieren, man kann es auch ohne Filter machen, dann ist der Gewinn 2 mal höher, aber die Risiken sind höher
Norm, laufen im Handel
Nein, es ist ein tslab.
Ich habe mich auch gefragt, wie?
Baut es auf Würfeln auf...
Es gibt auch api C#, vielleicht durch sie.
Norm, Lauf im Handel
Nee, das ist ein tslab.
Ich habe mich auch gefragt, wie?
Baut es auf Würfeln auf...
Es gibt auch eine C#-Api, vielleicht auch über sie.
Ja, alle Berechnungen werden in R durchgeführt, ich sende nur Preis und Vektor mit Kaufsignal an tslab, ich setze einige Würfel für cp und das ist es...
Ich verstehe. Trotzdem schlau.
Ich dachte schon, ich hätte ein Modell mit Würfeln gebaut ))
Ich verstehe. Du bist ein Schlitzohr, nicht wahr?
Ich dachte schon, ich würde ein Modell mit Würfeln bauen.)