Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2573

[Max B]

mytarmailS #:

Ich schon, obwohl ich Einzelhändler bin.

Man sieht, was man zu sehen bekommt. Das ist nicht die Realität. Bei CFD/Forex/Kryptowährungen ist es in der Regel das, was Sie sehen sollen. Aber selbst bei solchen Dingen wie NYSE/NASDAQ/CME, die theoretisch nicht über Transaktionsvolumina lügen sollten, ist das alles eine nebulöse Angelegenheit. Dann gibt es Darkpools, es gibt Derivate (und Derivate von Derivaten!) Kein Scheiß, den man nie wirklich sehen wird

[Rorschach]

elibrarius #:

Was tun sie? Kopieren sie nicht einfach Informationen aus dem CME in ihre Indikatoren?
Soweit ich weiß, besteht ihr Haupttrick darin, große Volumina zu identifizieren, die vermutlich von Fonds und anderen großen Akteuren stammen. Ich bin neugierig: Wie unterscheiden sie sich von anderen Berufen?

Ich habe ein Video gefunden, in dem erklärt wird, wie man es benutzt. Alles, was sie sagen, ist: kann sein, wahrscheinlich hier verkauft, weil der Preis gesunken ist, usw. Meiner Meinung nach - das ist Blödsinn und wir werden die gleichen 50/50% sehen. Laut Suchfunktion gab es hier ein gleichnamiges Signal, aber es ist bereits geschlossen, offenbar zusammengelegt.

Und hier im Hauptvideo vom Anbieter des Indikators wird das schöner erklärt, aber anscheinend haben sie gute Momente auf dem Chart ausgewählt.

Ich erinnere mich, dass die Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Darkpools, gesammelt werden. Jetzt habe ich mich über komplexe Berechnungen informiert.

Auch in diesem Indikator habe ich nichts gefunden. Komisch, ich habe gesehen, dass andere Leute es benutzen und es die Spitzenstunde anzeigt, obwohl der Indikator die Daten für den ganzen Tag anzeigt.

Ich hätte es nicht bemerkt, wenn ich nicht mit dem Händler kommuniziert hätte.

[mytarmailS]

Max B #:

Man sieht, was man zu sehen bekommt. Das ist nicht die Realität. Bei CFD/Forex/Kryptowährungen ist es das, was man sehen will. Aber selbst bei solchen Dingen wie NYSE/NASDAQ/CME, die theoretisch nicht über Transaktionsvolumina lügen sollten, ist das alles eine nebulöse Angelegenheit. Dann gibt es Darkpools, es gibt Derivate (und Derivate von Derivaten!) Kein Scheiß, den man nie wirklich sehen wird

Nur weil Sie den Markt nicht verstehen, heißt das nicht, dass Sie ihn nicht verstehen.

[mytarmailS]

Eine interessante Beobachtung...

Überprüft man die Reihen auf Stationarität (Dickey-Fuller-Test) im gleitenden Fenster, so kommt es sehr oft vor, dass der Markt ausschlägt, wenn der Test die maximale Nicht-Stationarität der Reihe anzeigt

Sie können diesen Test auch verwenden, um eine Flaute auf dem Markt zu erkennen

set.seed(123)
x <- cumsum(rnorm(500))  ##  цена
par(mar=c(2,2,0,0))

library(tseries)
adf <- rep(NA,length(x))
for(i in 50:length(x)) adf[i] <- adf.test(x[(i-49):i])$p.value

id <- which(adf>0.96)

layout(1:2)
plot(x,t="l")
points(id,x[id],col=2,lwd=2)
plot(adf,t="l") ; abline(h=c(0.05,0.96),col=c(2,4))
points(id,adf[id],col=2,lwd=2)

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

Eine interessante Beobachtung...

Überprüft man die Reihen auf Stationarität (Dickey-Fuller-Test) im gleitenden Fenster, so kommt es sehr oft vor, dass der Markt ausschlägt, wenn der Test die maximale Nicht-Stationarität der Reihe anzeigt

Sie können diesen Test auch verwenden, um flache Muster auf dem Markt zu erkennen

Können wir die Statistiken für einen längeren Zeitraum mit denselben Einstellungen sehen?

Aber das Ergebnis ist interessant.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Sind die Statistiken für einen aussagekräftigen Zeitraum mit denselben Einstellungen verfügbar?

Das ist ein interessantes Ergebnis.

es ist nur eine interessante Beobachtung, nichts weiter

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:

Was gibt es über Finanzmathematik und IR zu verstehen, Sie müssen die Mechanismen des Marktes und seiner Akteure kennen

Die Masse wird in den meisten Fällen verlieren, weil ihr Gegenspieler ein "großer Spieler" ist.

1) Es muss ein Ungleichgewicht zwischen Einzelhandelskäufern und -verkäufern bestehen, d. h. wenn es viele Verkäufer gibt, befindet sich der "große Spieler" (der Käufer) auf der anderen Seite des Geschäfts.

Wie jetzt beim Juden, zum Beispiel, eine Menge von Verkäufern

2) Es gibt auch den Handel im Moment gegen die Masse - dies ist ein Market Maker

Es ist immer zu beobachten, dass sich der Preis gegen die Menge bewegt (inverse Korrelation).

Solange die Masse kauft und an das Wachstum glaubt, wird der Preis fallen und umgekehrt...

Das ist der ganze Markt...

p.s. Ich werde mir das Video ansehen.

+

Es gibt ein Video, das von einem Mann erzählt, der am Anfang seiner Reise steht.

der sich für das Lernen interessiert, aber noch nicht damit angefangen hat.

Es ist natürlich interessant, wohin sie sich entwickelt hat, aber es ist nicht mehr als ein Anfängerwahn und wird für viel Frustration sorgen, da die Fintechs nicht in der Lage sind, sie in der Praxis anzuwenden

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

dies ist nur eine interessante Beobachtung, nichts weiter

Auf dem Bild scheint das Fenster für die Berechnung der Stationarität zu klein zu sein - wie viele Balken?

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Auf dem Bild scheint das Fenster für die Berechnung der Stationarität zu klein - wie viele Balken?

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[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
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Ich hab's.