Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2577
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wenn Sie das Modellfenster von 100 auf 500 oder 1000 erhöhen, werden die Ergebnisse stabiler und bringen 2 Mal mehr ein
Fazit: Es ist sinnvoll, sich grundsätzlich dafür zu interessieren.
wenn Sie das Modellfenster von 100 auf 500 oder 1000 erhöhen, werden die Ergebnisse stabiler und bringen 2 Mal mehr ein
Fazit: Es ist sinnvoll, sich grundsätzlich dafür zu interessieren.
Was ist, wenn ich für ein oder zwei Jahre anstelle von einem Monat handle?
Metatrader gibt gebrochene Kurse aus, nur nach 8k Kerzen von Pfund und eu werden nach Datum/Zeit synchronisiert, der Rest ist ein Chaos. gibt es einen normalen Kurs?
Ich tue dies.
Auf das Hauptsymbol (auf dem der Expert Advisor läuft) kopieren wir nicht die Kurse, sondern die Zeit der Balken. Nur um eine Reihe von Daten zu haben. Es ist am besten auf EURUSD, wo es am wenigsten Sprünge von Balken gibt. Sie können auch Daten nicht aus Anführungszeichen kopieren, sondern einfach alle Daten durchgehen.
datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров
Dann rufe ich Funktionen auf, um 1 Zeile für das Lernen nach Zeit dieser Zeile zu füllen. Als Ergebnis erhalten wir eine Synchronisation durch beliebige Zeichen.
for(int bar=0; bar<rows; bar++){
loadInputs (time[bar], ina);//входы
loadOutputs(time[bar], outa);//выходы
...
}
In loadInputs-Funktionen - lese ich entweder Balken, Indikatoren oder meine eigenen Funktionen. Alle Währungen sind zeitlich synchronisiert: Wenn ich den 1. März um 10:10 Uhr anfordere, erhalte ich die Daten für diesen Zeitpunkt, und wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen Balken gab, erhalte ich den vorherigen bekannten Balken. Aus der Hilfe " Bei der Abfrage von Daten nach Startdatum und Anzahl der gewünschten Elemente werden nur Daten zurückgegeben, deren Datum kleiner (früher als) oder gleich dem angegebenen Datum ist . "
In loadOutputs - Lehrer (oder vom Indikator, was offensichtlicher ist, aber zuverlässiger, um die Berechnung des Indikators im Experten zu duplizieren/zu machen).
Jetzt habe ich mir meine loadInputs angeschaut - wenn ich z.B. 100 bar/Features davon brauche, nehme ich sie einfach in Einheiten von der Startzeit. Um eine vollständige Genauigkeit zu erreichen, kann es erforderlich sein, diese 100 Takte nach Zeit zu messen. Obwohl alle Indikatoren stückweise aufgebaut sind, werden z.B. 100 MA nach 100 Balken aufgebaut und wenn 10 Balken in Anführungszeichen fehlen, werden 10 ältere Balken verwendet. Im Allgemeinen glaube ich nicht, dass eine Zeitsynchronisation innerhalb einer Zeile notwendig ist.
Und die MT hat ein Problem mit dem Timing.
Hier ist gerade eine.
In loadOutputs - liest die Ausgaben aus dem Indikator.
Ich habe dem Ausgabeindikator Informationsfelder hinzugefügt. Und begann sie in loadOutput zu lesen.
Ich habe die Output-Marts verglichen, und es stellte sich heraus, dass loadOutputs nicht genau gleich sind.
Ungefähr bei 50 000 Zeilen sind einige Dutzend Ausgänge (in der Stichprobe, wenn ich zusätzliche Felder vom Ausgabeindikator anfordere) nicht gleich den Ausgängen, wenn ich keine zusätzlichen Felder anfordere. Im Allgemeinen ändert das Ablesen anderer Indikatorausgänge (zu anderen Zeiten) aus irgendeinem Grund sehr selten den Hauptindikatorausgang.
Ich habe das Problem noch nicht herausgefunden. Ich habe es in den letzten 4 Wochen vernachlässigt, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Nächste Woche werde ich die MO-Ausgrabung fortsetzen))
Deshalb bin ich geneigt, alles in Expert Advisor aus den gleichen Zitaten zu zählen, ohne Indikatoren.
wenn Sie das Modellfenster von 100 auf 500 oder 1000 erhöhen, werden die Ergebnisse stabiler und bringen 2 Mal mehr ein
Fazit: Es ist sinnvoll, sich grundsätzlich dafür zu interessieren.
Hat jemand versucht, an Dukascopy anzudocken? an ihre Jforex via java? Vielleicht gibt es eine Java-Dichtung zwischen Jforex und R? Eine Analogie von mt4 zu R ?
Warum ducascopy?
Denn ....
Wissen wir es nun oder nicht? Zumindest ein einfacher Geschäftskopierer in JForex....
Bereinigung der krummen Daten, nur noch die Preise/Daten, die sowohl in Pfund als auch in Yen angegeben sind
von 50k Daten bleiben 39k übrig... Ich weiß nicht, wie man die Geschichte auf diese Weise speichern kann, aber Meta-Zitate?
Das sind eine Menge gelöschter Daten. Welcher Server?
Normalerweise führe ich alle Prüfungen auf einem funktionierenden Server und einem funktionierenden (nicht Demo)-Konto durch.
Für EURUSD verpasse ich sehr selten Bars auf M1 - nicht jeden Tag und nicht mehr als 2-5, normalerweise nachts. Und sie werden übersprungen, weil es während eines Taktes keine Ticks gibt.
Andere Währungen mit weniger aktivem Handel weisen mehr Auslassungen auf. Das Pfund scheint aktiv zu sein, seltsam, dass Sie 20% der Balken entfernt haben.
Hat der Test
ein halbes Jahr... was ist, wenn Sie 2-3 Jahre brauchen?