Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2578

[mytarmailS]

elibrarius #:

Das ist eine Menge an Streichungen. Welcher Server?

Normalerweise führe ich alle Prüfungen auf einem funktionierenden Server und einem funktionierenden (nicht Demo)-Konto durch.

Bei EURUSD kommt es sehr selten vor, dass man Balken auf M1 verpasst - nicht jeden Tag und nicht mehr als 2-5, normalerweise nachts. Und sie werden übersprungen, weil es während eines Taktes keine Ticks gibt.

Andere Währungen mit weniger aktivem Handel weisen mehr Auslassungen auf. Das Pfund scheint aktiv zu sein, seltsam, dass Sie 20% der Balken entfernt haben.

Sechs Monate... wie wäre es mit 2-3 Jahren?

Sie machen die Probenahme, ich überprüfe sie.

Welltrade Server, wie sogar real.

[Forester]

mytarmailS #:
Machen Sie eine Probe, überprüfen Sie

Ein Welltrade-Server, wie, sogar ein echter.

Wie kann ich es machen? Als CSV? DucasCopy bietet Ihnen Angebote für 20 Jahre. Ich schätze, Sie müssen nur die Länge Ihrer Probe erhöhen. Ja... und du wirst bald genug die Grenze erreichen.

Der MT5-Tester liefert nur Daten für das laufende und das letzte Jahr (ab dem Startdatum des Tests). Ich habe sie bereits mehrmals gebeten, diese Beschränkung aufzuheben, aber niemand ist besonders entgegenkommend.

Wenn Sie mehr Daten als 1-2 Jahre benötigen, fragen Sie auch danach. Wenn viele Leute fragen, werden sie es vielleicht tun.

[mytarmailS]

mytarmailS #:

Wie sieht die ideale Spanne zwischen den Paaren aus? Wie kann ich sie in Zahlen ausdrücken? Dies sind die wichtigsten Fragen

offene Frage

[Roman]

mytarmailS #:

die Frage ist offen

Ko-integriert.
Ko-Integrationstest.

[mytarmailS]

Roman #:

Ko-integriert.
Co-integrierter Test.

Ja, ich hab's, ich hab's))

So habe ich es nicht gemeint, ich habe meine Frage nicht gut formuliert, und es ist nicht bequem, sie jetzt am Telefon umzuschreiben.

[Maxim Dmitrievsky]

Natürlich müssen die Reihen nicht im klassischen Sinne der Fehlerkorrektur kointegriert sein, d. h. mit stationären Residuen. Ein Kointegrationstest wird dies nur zeigen

[Maxim Dmitrievsky]

Fast235 #:

Ich erinnere mich, als du darum gebeten hast, den Spinner zu drehen)

Erinnern Sie mich daran, wie Sie vor einer Weile in der Bild und seychas waren?

Erinnere mich daran 🤣.

[Maxim Dmitrievsky]

Man kann jede dieser Reihen durch Resampling mit Hilfe generativer Modelle an eine stationäre Reihe annähern und darauf trainieren und sehen, was passiert. Damit soll vermieden werden, dass ein bestimmtes Modell wie die gleitende Regression angewendet wird. Und für eine einheitlichere Probenahme, keine Ausreißer. Gut und machen Sie es auf den Stufen. Für ein nicht-lineares maschinelles Lernmodell wäre dies in Ordnung. Arbeiten Sie auch an der Zeitplanung.

Die Frage einer dritten "Nicht-Handelsklasse" wurde hier bereits beiläufig aufgeworfen, in die schwach vorhersehbare Fälle fallen sollten. Ich bin sicher, dass es wunderbare Möglichkeiten gibt, sie zu filtern, und zwar auf der Ebene der Metriken der trainierten Modelle selbst.

[Aleksey Nikolayev]

Aufgrund der Diskretion des Volumens und der geringen Höhe der Einlage (und wenn Sie ein Portfolio von Spreads haben möchten) gibt es nicht so viele Möglichkeiten für Spreads. Es ist möglich, sie zu überprüfen, indem man sie einfach im Prüfgerät durchgeht.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:
Aufgrund der Diskretion des Volumens, der geringen Höhe der Einlage (und wenn Sie ein Portfolio von Spreads haben wollen) gibt es nicht so viele Möglichkeiten für Spreads. Es ist möglich, sie mit einer einfachen Suche im Prüfgerät zu überprüfen.

Indizes, Futures und Spots werden meist auf diese Weise an der Börse gehandelt, mit geringen Renditen. Ich habe noch keine erfolgreichen Versuche auf dem Devisenmarkt gesehen. Ich habe so etwas wie SnP gegen Dax genommen, ich weiß nicht mehr genau, mit der Brute-Force-Methode. Funktioniert, aber keine goldenen Berge.