Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2294
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Alexej, wie können Sie die Martingaltheorie mit dem Forex-Martingal verbinden, um MO + Martingal aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu betrachten? :)
In der bürgerlichen Sprache ist es dasselbe Wort - sie schreiben, dass die Wissenschaft als Versuch entstanden ist, die Sinnlosigkeit dieser Art von Wetten zu erklären)
Im Moment kann ich nur sagen, dass das Eigenkapital kein Martingal sein sollte, sondern ein Submartingal (oder Supermartingal - ich verwechsle sie) - die Erwartung sollte wachsen), ich habe keine vernünftigeren Ideen).
In der bürgerlichen Sprache ist es das gleiche Wort - es steht geschrieben, dass die Wissenschaft als Versuch erschienen ist, die Nutzlosigkeit einer solchen Art des Wettens zu erklären)
Im Moment kann ich nur sagen, dass Aktien keine Martingale, sondern eine Submartingale (oder Supermartingale - ich verwechsle sie) sein sollten - die Erwartung sollte wachsen) Keine weiteren vernünftigen Ideen mehr)
Die Erwartung (oder besser gesagt die Gewinnwahrscheinlichkeit) steigt mit jeder Verdopplung, da man eine 2., 3. usw. Chance erhält. Aber nur, solange Sie genug Geld für die Verdoppelung haben.
Aber einmal in 100-100000 Geschäften hat man nicht genug... Zum Beispiel mit schwarzen Schwänen. Zu den Schwalben kommen sie öfters)))
In der bürgerlichen Sprache ist es das gleiche Wort - es steht geschrieben, dass die Wissenschaft als Versuch erschienen ist, die Nutzlosigkeit einer solchen Art des Wettens zu erklären)
Im Moment kann ich nur sagen, dass Aktien keine Martingale, sondern eine Submartingale (oder Supermartingale - ich verwechsle sie) sein sollten - die Erwartung sollte wachsen) Keine weiteren vernünftigen Ideen mehr)
In diesem Fall machen wir es wie immer, auf die kleinbürgerliche Art und Weise).
Die Erwartung (oder besser gesagt die Gewinnwahrscheinlichkeit) steigt mit jeder Verdopplung, da Sie eine 2., 3. usw. Chance erhalten. Aber nur, solange Sie genug Geld für die Verdoppelung haben.
Aber einmal in 100-100000 Geschäften hat man nicht genug... Zum Beispiel mit schwarzen Schwänen. Zu Schwalben kommen sie öfter))))
Bei SB ist der Erwartungswert für jedes System immer gleich Null (ohne Berücksichtigung des Spreads). In Bezug auf reale Preise ist es schwierig, etwas zu sagen, denn die Erwartung ist abstrakt und existiert nur im Rahmen eines mathematischen Modells, und das genaue Preismodell ist noch nicht erfunden worden. Das Einzige, was zu sagen ist, ist, dass, wenn die Preise eine Gelegenheit bieten, zu verdienen, dann im Falle eines Fehlers bei der Wahl einer Geschäftsrichtung diese Gelegenheit zu einer Gelegenheit wird, einen Margin Call zu bekommen (besonders wenn man einen Martin benutzt).
Ich verstehe nicht, wonach auf diese Weise gesucht wird. Sie müssen eine statistisch signifikante Abweichung vom Mittelwert über bestimmte Zeiträume oder eine Autokorrelation finden
es könnte sinnvoll sein, Tiefpassfilter zu verwenden, anstatt nur MAHs
In der Ökonometrie zeigt eine Abweichung an, dass es eine nicht ausgewiesene Komponente in den Residuen gibt. Aber zum Beispiel im Paarhandel habe ich noch nie so kleine Werte gesehen.
In der Ökonometrie zeigt eine Abweichung an, dass es eine nicht berücksichtigte Komponente in den Residuen gibt. Aber beim Paarhandel zum Beispiel habe ich noch nie so kleine Werte gesehen.
dies ist nicht die Abweichung.
Es gibt eine weitere offensichtliche Möglichkeit für eine potenziell nützliche Anwendung der Befugnisse von Mitnickern. Ich spreche von Zufallstests im Allgemeinen und NIST-Tests zum Beispiel. Es hat alles, was sie so sehr lieben - Zyklen, Fourier, Muster usw. Es stimmt, dass dort nur binäre Sequenzen getestet werden, aber Sie können sich darauf beschränken, zunächst die Renko-Graphen zu untersuchen.
Diese Tests sind nicht vollwertig, ich habe einen Artikel gesehen, der besagt, dass der Zufälligkeitstest für Musik geeignet war. Es ist interessant, ein Gan-Netzwerk dafür zu verwenden, aber es kann es wahrscheinlich nicht tun.
Dann machen wir das übliche bürgerliche Ding )
Zählen Sie die Wahrscheinlichkeit, die Erwartung und die Abhängigkeit vom Martin-Koeffizienten. Übrigens ist das Losrisiko 0,5 fast ein Martin und hält 2 Jahre, aber das Ergebnis ist vergleichbar mit dem 0,2 Risiko).
Danke. Durch die Art und Weise darüber nachzudenken, wie die Metrik neu zu machen, kam in den Sinn, so - das Beispiel, wenn die Klassen sind 0 (30%) und 1 (70%), dann für den richtigen Wert auf der Rückseite Pass zu geben, nicht 0 und 1, aber 0 und 0,7 (oder 0,85?) als eine Option.
Aber ich kann nicht sofort darüber nachdenken, ob dies der richtige Weg, um es zu tun, oder solche Zahlen, oder mit der Aktivierungsfunktion zu spielen, usw., und sofort nicht finden, solche Beispiele.
Es gibt fertige Metriken, die Suche. Oder, für eine Klasse 0 geben Sie 2,33, für 1 Einheit.
Zählwahrscheinlichkeit, Erwartung und Abhängigkeit vom Martin-Koeffizienten. Übrigens auf einer Eule aus einem Mart, das Risiko einer Partie ist 0,5, das ist fast eine Schwalbe und 2 Jahre hält, aber das Ergebnis ist vergleichbar mit dem Risiko von 0,2).
Aus irgendeinem Grund ist jeder daran gewöhnt, Martin Mittelwertbildung über Positionen zu nennen, die meist nicht sinnvoll oder überoptimiert sind
Sie können die Parzelle fixieren, aber trotzdem ein Raster verwenden. Die Handelssätze (Einstiegs- und Ausstiegspunkte) werden sich ändern, ebenso ihre Darstellung im Merkmalsraum für MO. Das ist der interessante Punkt.
Ob die neuen Daten einen Stabilitätseffekt haben werden, weiß ich nicht. Eine solche mathematische Formel habe ich nicht. Überprüfen Sie es empirisch.