Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2296
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Es macht Spaß, damit zu spielen, ich werde es bald tun.
lustig, weil es unklar ist)Hier scheinen übrigens Gitternetze etwas sinnvoller zu sein (im Vergleich zu Martingal). So kann man zum Beispiel versuchen, den Effekt zu erfassen, wenn kleine Bewegungen eher anhalten und große eher zurückgehen.
Aus irgendeinem Grund sind alle daran gewöhnt, Martin als Mittelwertbildung über Positionen zu bezeichnen, die meist nicht sinnvoll oder überoptimiert sind.
Sie können die Parzelle fixieren, aber trotzdem ein Raster verwenden. Die Handelsmengen (Einstiegs- und Ausstiegspunkte) werden sich ändern, ebenso wie ihre Darstellung im Merkmalsraum für MO. Gerade dieser Punkt ist interessant.
Ich weiß nicht, ob der Stabilitätseffekt bei neuen Daten auftreten wird. Eine solche mathematische Formel habe ich nicht. Überprüfen Sie es empirisch.Grid und Martin unterscheiden sich grundlegend in Bezug auf die "Mathematikder Strategien". ) Spieltheorie, wenn Sie möchten.
Das Raster wird nur benötigt, um das Risiko eines früheren/späteren Einstiegs als den "idealen" Zeitpunkt zu diversifizieren oder um die "Sicherheit" des Markteintritts zu diskontieren. Allerdings verbessert ein Gitter in der Plus-Pyramide genauso viel wie eine Mittelwertbildung in der Minus-Pyramide.
Und Martin ist genau eine mathematisch getrennte Art der Mittelwertbildung mit steigendem, in dem alles auf Mathematik gebunden ist (es gibt keine Notwendigkeit zu denken und suchen Sie nach Einträgen, es ist wegen der Armut kommen sie mit Filtern), und die einzige Frage ist die Dicke der Lagerstätte, wie viel es kann eine Rückwärtsbewegung zu widerstehen.
Was das Netz betrifft, so gefällt mir Ihre Idee sehr gut. Wenn ich mich neulich mit IR beschäftigt habe, ist mir das nicht in den Sinn gekommen - warum sollte die Zielfunktion von separaten Trades abhängen, wenn Trades selbst mit irgendeinem Raster mit einem kniffligen MM erstellt werden können, wie z.B. minimales Risiko zum Einstieg und dann für Pyramiding oder Averaging gehen? Plötzlich wurde klar, dass die Ziele für verschiedene Einstiegsstrategien unterschiedlich sind.
Das Raster und Martin unterscheiden sich grundlegend in Bezug auf die "Mathematikder Strategien". ) Spieltheorie, wenn Sie möchten.
Das Raster wird nur benötigt, um das Risiko eines früheren/späteren Einstiegs als den "idealen" Zeitpunkt zu diversifizieren oder um die "Sicherheit" des Markteintritts zu diskontieren. Allerdings ist ein Raster in der Plus-Pyramide ebenso eine Verbesserung wie eine Mittelwertbildung in der Minus-Pyramide.
Und Martin ist genau eine mathematisch getrennte Art der Mittelwertbildung mit steigendem, in dem alles auf Mathematik gebunden ist (es gibt keine Notwendigkeit zu denken und suchen Sie nach Einträgen, es ist wegen der Armut kommen sie mit Filtern), und die einzige Frage ist die Dicke der Lagerstätte, wie viel es kann eine Rückwärtsbewegung zu widerstehen.
Was das Netz betrifft, so gefällt mir Ihre Idee sehr gut. Wenn ich mich neulich mit IR beschäftigt habe, ist mir das nicht in den Sinn gekommen - warum sollte die Zielfunktion von separaten Trades abhängen, wenn Trades selbst mit irgendeinem Raster mit einem kniffligen MM erstellt werden können, wie z.B. minimales Risiko zum Einstieg und dann für Pyramiding oder Averaging gehen? Plötzlich wurde klar, dass die Ziele für verschiedene Einstiegsstrategien unterschiedlich sein werden.
Ja, nur ein Gitter. Wahrscheinlich mit einem leichten Martin)
Hier scheinen übrigens Gitternetze etwas sinnvoller zu sein (im Vergleich zu Martingal). Sie könnten beispielsweise versuchen, mit ihnen den Effekt zu erfassen, dass sich kleine Bewegungen eher fortsetzen und große Bewegungen sich eher umkehren.
Ja, so ähnlich... interessant, wie MO auf neue Daten verallgemeinert. Theoretisch sollte sie weniger lärmempfindlich sein.
Artikel sind gut für die Köpfe der Menschen
Es gibt noch keine eifrigen Leute. Hypothese - je mehr Menschen in MO bewandert sind, desto geringer ist das Interesse an der Freiberuflichkeit ))
Bisher ist niemand interessiert. Hypothese - je mehr Menschen in MO bewandert sind, desto geringer ist das Interesse an der Freiberuflichkeit ))
Es gibt hier nur 1,5 Personen, die alle oben genannten Punkte erfüllen können.)
Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, wie Leute es schaffen, profitable Bots (z.B. für Market) mit einfachen Mitteln a la skizzierte Indikatoren zu erstellen, die optimiert sind und funktionieren!
Wahrscheinlich ist die Stichprobe groß und jemand hat zufällig Glück.
Eine Art Rappen mit reduzierter Bitrate, bis ich den Link fand
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
Marsaglia hat sein Diodenrauschen bei seinen Tests im Jahr 1995 getestet (das Erscheinungsdatum seiner CD-ROM mit diesem Rauschen), und die NIST-Testsuite stammt aus dem Jahr 2010. Obwohl ich an die Rapper glaube - sie würden wahrscheinlich auch den AES-Wettbewerb gewinnen)
Natürlich kann man immer eine nicht zufällige Sequenz für eine beliebige Reihe von Tests erstellen, die sie nicht erkennen - am einfachsten ist es, etwas wie die binäre Notation von Pi zu nehmen. Nichtsdestotrotz würde ich Tsosnikov empfehlen, diese Tests zu studieren und nicht jahrelang mit Ideen herumzulaufen, wie man ein Bündel von Sinuswellen auf den Markt bringen kann)
Das Timing stimmt nicht - Marsaglia testete sein Diodenrauschen bei seinen Tests im Jahr 1995 (dem Erscheinungsdatum seiner CD-ROM mit diesem Rauschen), und der NIST-Testsatz stammt aus dem Jahr 2010. Ich glaube aber an Rapper - sie würden wahrscheinlich auch den AES-Wettbewerb gewinnen)
Natürlich kann man immer eine nicht zufällige Sequenz für eine beliebige Reihe von Tests erstellen, die sie nicht erkennen - am einfachsten ist es, etwas wie die binäre Notation von Pi zu nehmen. Dennoch würde ich Tsosnikov empfehlen, diese Tests zu studieren und nicht jahrelang mit Ideen herumzulaufen, wie man ein Bündel von Sinuskurven an den Markt anpassen kann.)
Übrigens erinnerte ich mich daran, von einem coolen Experiment gelesen zu haben - als die Faltungsnetze anfingen, SEALs und den Rest von 1000 Klassen zu erkennen,
Jemand hat geforscht und einen einfachen Algorithmus geschrieben, der fast jedes Bild verändert und dieses Neuronku (AlexNet oder so ähnlich) überlistet,
Und die Änderungen waren für das Auge gar nicht sichtbar, aber das Raster war unterbrochen, etwa um einen halben Pixel verschoben, usw.