Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2286

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Das Volumen der M1-Daten (OHLC * 2) ist um ein Vielfaches geringer als das Volumen der echten Tick-Daten.

Die Mindestspanne über M1 ist für eine genaue Handelsbewertung nicht geeignet.

Ja - jetzt nur noch aus echten Tickdaten, so dass wir den Verkehr pumpen werden.

Warum sollten Sie das tun, wenn der TS nicht auf Zecken ist?

Das ist völlig ausreichend.

[Renat Fatkhullin]

Evgeny Dyuka:

Dies ist Ihre Antwort auf die Frage, ob Sie einen EA mit Webrequest auf Ihrem Marktplatz platzieren können.
Was soll ich mit dieser Antwort anfangen? Ich habe einen EA zum Verkauf geschrieben, wollte ihn einstellen und wurde abgewiesen. Das hat einen Haufen Zeit und Mühe gekostet, und das ist sechs Monate her. Vielleicht bin ich dumm, aber ich werde kein zweites Mal hingehen, um nach Knöpfen zu suchen und etwas richtig zu machen.

Dies ist ein Beispiel für den Verlust eines Kunden. Ich verstehe, dass "wenn das geflügelte Pferd Hay-Fay den Berg hinunterrast, er keine Zeit für Kröten hat, die am Straßenrand sitzen, aber so bald wird MQl einfach in der Geschichte verschwinden.

Außer Ihnen gibt es noch andere Verbraucher in dieser Welt und den Markt selbst. Und der Verbraucherschutz ist wichtiger als die Wünsche des Verkäufers.

Wenn Ihr EA nicht eigenständig handeln kann und völlig von einer entfernten Blackbox abhängig ist, dann ist das ein großes Risiko für den Marktplatz und die Nutzer. Was Sie dort zeichnen, ist unbekannt.

Ich empfehle, sich eingehender mit dem Thema zu befassen und nicht den Unsinn von der"Auflösung in die Geschichte" zu erzählen.

[Renat Fatkhullin]

Maxim Dmitrievsky:

1. Ja, immer.

2. Außerhalb, da ich mit VScode und Jupyter vertraut bin (sehr praktisch für die Forschung)

3. Bis jetzt ist alles ausreichend, ich benutze keine Indikatoren. Ich möchte nur einen Indikator verwenden, der dem ONNX im MT5 ähnelt, aber ich habe ihn noch nicht studiert.

Ich habe auch die Handels-API ausprobiert, sie funktioniert einwandfrei.

Das ist großartig!

[Jonathan Pereira]

Renat Fatkhullin :
Se estamos falando sobre ticks, então existem as funções copy_ticks_from e copy_ticks_range

Lesen Sie mehr: MetaTrader für Python .

No estamos falando de ticks ...

Estou falando de Profundidade de Mercado ...

Wir reden hier nicht von Zecken ... Ich spreche von einem Glas mit Preisen

https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/onbookevent

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Warum sollten Sie das tun, wenn Sie nicht auf Zecken sind?

das ist genau genug.

Es geht nicht um den Durchschnitt, sondern um das Minimum. Wenn es sich um einen Durchschnitt über mehrere Balken handelt, dann ist es ein Durchschnitt unter minimalen Balken. Um den echten Durchschnitt zu ermitteln, muss man echte Ticks herunterladen.
Der Tester verwendet den minimalen Spread zu Eröffnungskursen oder OHLC.
Und einige TP und SL auf realen Ticks, die auf OHLC mit dem Min. Spread ausgelöst wurden, werden nicht am oberen oder unteren Ende der Kerze mit dem realen Spread ausgelöst.
Dies mag 1-2 % der Gesamtzahl der Geschäfte ausmachen, kann aber erheblich sein, wenn um jeden Prozentsatz gekämpft wird.

[Igor Makanu]

elibrarius:

Ich möchte eine zweite Kerze mit OHLC-Preisen für Ask anstelle eines Mindestspreads für Bid-Bars.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Symbol, etwa so:

//+------------------------------------------------------------------+
#include <fxsaber\Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   const SYMBOL SymbDB(_Symbol + "ask");
   if(!SymbDB.IsExist()) // Если символ не создан, выход
   {
      Alert("Error create ", _Symbol + "ask symbol");
      return;
   }
   SymbDB.Off();
   SymbDB.CloneProperties(); // Скопировали свойства
   if(CustomRatesDelete(SymbDB.Name, 0, TimeCurrent()) == -1)
   {
      Alert("Error CustomRatesDelete , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   MqlTick ticks[];
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2021.01.01' * 1000) == -1)
   {
      Alert("Error CopyTicksRange , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   for(int i = ArraySize(ticks) - 1; i >= 0; i--)
   {
      ticks[i].bid = ticks[i].ask;
   }
   if(SymbDB.On()) // Включили в Обзор рынка
   {
      CustomTicksAdd(SymbDB.Name, ticks);
      ChartOpen(SymbDB.Name, PERIOD_M1); // Открыли график нового символа
   }
}

[Forester]

Igor Makanu:

ein benutzerdefiniertes Symbol erstellen, etwa so:

Ich mag den Brauch nicht, der erste Eindruck ist nicht gut, es ist lange her, ich kann mich nicht erinnern, was genau mir nicht gefallen hat. Ich verwende Dateien.

Und noch einmal - es wird zwar nur ein Mal heruntergeladen, aber alle Tickdaten.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Es ist nicht der Durchschnitt, der übermittelt wird, sondern das Minimum. Wenn der Durchschnitt einige Balken beträgt, ist es der Durchschnitt des Minimums. Um den tatsächlichen Durchschnitt zu ermitteln, müssen wir echte Ticks herunterladen.
Der Tester verwendet den minimalen Spread zu Eröffnungskursen oder OHLC.
Und einige TP und SL auf realen Ticks, die auf OHLC mit dem Min. Spread ausgelöst wurden, werden nicht am oberen oder unteren Ende der Kerze mit dem realen Spread ausgelöst.
Dies mag 1-2 % der Gesamtzahl der Geschäfte ausmachen, kann aber von Bedeutung sein, wenn um jeden Prozentsatz gerungen wird.

die richtige Spanne selbst festlegen, mit einer Marge

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

die richtige Spanne festlegen, mit einer Marge

Dies ist nicht exakt. Ich lade besser die Zecken herunter)
Ich werde beide OHLC in Dateien einfügen - und dann, wie üblich...

[Evgeny Dyuka]

Renat Fatkhullin:

Der Markt und die Zeit werden es richten. MQL5 ist ein großartiges Produkt, das beste seiner Art, aber es hat alle Chancen, auf dem neuen Markt zu scheitern.
Übrigens ist der Link zu der noname-Site, auf der man nur über die Suche im Browser etwas über MQl finden kann, nicht das beste Beispiel für Erfolg).