Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2101
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Sehr interessant, danke für die Mitteilung. Ich werde versuchen, den Code auszuführen, sobald ich mit meinen aktuellen Aufgaben fertig bin.
)) Nein, natürlich nicht.
Nur zu, wir werden lachen ... aber im Detail.
vielleicht eines Tages.
Ich habe etwas zu schreiben, aber wegen der Abneigung der Entwickler, den Code für R in den Artikeln zu sehen - ich werde nicht.
verboten?
lesen Sie besser sorgfältig ))
Sieh mal, du hast eine Aufgabe - du musst eine Funktion (Kurve) aus dem Nichts finden,
Ich weiß nicht, wie es aussehen soll, ich weiß nicht, wovon es abhängt, ich weiß nur eines - was ich damit machen will...
Wie wollen Sie ein solches Problem lösen?
Ich habe eine Lösung vorgeschlagen, diese Funktion aus der Summe der Oberschwingungen zusammenzusetzen.
Ist das eine triviale Lösung? Ich glaube nicht.
Wollte teilen, ich denke, es ist interessant, und es gibt dumme Fragen - Kommission, Zug test.... Darum geht es in diesem Beitrag überhaupt nicht, ALLO)
Ich habe mich im 1. oder 2. Studienjahr mit harmonischer Dekomposition beschäftigt. Es ist also trivial. Millionen von Schülerinnen und Schülern haben sich damit befasst. Und es gab Themen in diesem Forum über die spektrale Zerlegung von Zitaten und es gab Artikel darüber.
Unsere Aufgabe ist es nicht, schöne Bilder anzuschauen, sondern zumindest den Spread mit der Provision zu schlagen. Das ist für mich viel wichtiger.
Hmmm, ein Gedanke kam mir, ist es möglich, ein Python-Paket für Metatrader5 in P-ka laufen und nutzen alle Charme von Metatrader?
Nun, das ist es, was ich tue. Alle Python-Sachen funktionieren in R als nativ.
)) Nein, natürlich nicht.
vielleicht eines Tages
Verboten?
Nicht bereit :)
Ich habe mich in meinem 1. oder 2. Studienjahr mit harmonischer Dekomposition beschäftigt. Es ist also trivial. Millionen von Schülerinnen und Schülern haben sich damit befasst. Und es gab Themen über die spektrale Zerlegung von Zitaten im Forum, und es gab Artikel darüber.
Unsere Aufgabe ist es nicht, schöne Bilder anzuschauen, sondern zumindest den Spread mit der Provision zu schlagen. Für mich ist das wichtiger.
Die Suche nach einer unbekannten Funktion und die Zerlegung in eine Fourier-Reihe sind NICHT dasselbe, nicht einmal annähernd.
Das tue ich auch. Alles, was mit Python zu tun hat, funktioniert in R, als wäre es nativ.
Haben Sie irgendwelche Beispiele dafür, wie das alles funktioniert?
Mann, schade, dass du nicht mehr schreibst, ich habe einige deiner Artikel schon sechsmal gelesen...
So viele Themen werden noch aufgedeckt, so viele interessante Dinge ....
Nicht bereit :)
Schwuchteln!
Ich habe keine anderen Worte.
Unser Ziel ist es nicht, schöne Bilder anzuschauen, sondern zumindest den Spread mit Provision zu schlagen. Das ist für mich viel wichtiger.
Sie müssen also dort handeln, wo die Spanne gering ist. Bei Si beträgt der Spread 1-3 Pips, aber die Kommission beträgt mindestens 1,5 Spread.
Sie müssen also dort handeln, wo die Spanne gering ist. In Si beträgt der Spread 1-3 Pips, aber die Kommission beträgt 1,5 Spreads.
Ich habe vorgeschlagen, nur 0,00005 (sehr guter Spread + Kommission) hinzuzufügen - die Kurve wird sofort nach unten gehen.
Dort ergeben 2000 Abschlüsse 0,04 Gewinn, d.h. 0,00002 pro Abschluss. Eine solche Streuung gibt es nicht.
Ich habe vorgeschlagen, nur 0,00005 (eine sehr gute Spanne + Provisionen) hinzuzufügen - die Kurve wird gerade nach unten gehen.
Bei 2.000 Geschäften ergibt sich ein Gewinn von 0,04, also insgesamt 0,00002 pro Geschäft. Solche Spannen gibt es nicht.
Ich denke, dass es sich um einen Ansatz handelt, der weiterentwickelt werden kann, bis sein Potenzial deutlich wird.
Übrigens denke ich, dass das maschinelle Lernen an der Börse besser funktioniert - ich vergleiche es mit den Kursen von MQ - EURUSD kann nach dem Training kein stabiles Wachstum aufweisen. 3000 habe ich mit 1 Lot in 1,5 Jahren gemacht, was offensichtlich nicht genug ist.
Schreiben Sie also mehr. Ich werde sogar ein Thema vorschlagen: Automatisierung des maschinellen Lernens. Das ist es, was fast jeder in diesem Thread braucht.
Geht es bei der MO-Automatisierung um die automatische Auswahl der Art von NS und MO (optimierte Pakete für BP) für optimale Ergebnisse?
Oder einfach nur Automatisierung des Lernprozesses - einfache Aufbereitung der Daten und Vorbereitung der TS?
Ich habe vorgeschlagen, nur 0,00005 (eine sehr gute Spanne + Provisionen) hinzuzufügen - die Kurve wird gerade nach unten gehen.
Bei 2.000 Geschäften ergibt sich ein Gewinn von 0,04, also insgesamt 0,00002 pro Geschäft. Solche Spannen gibt es nicht.
Und sogar mit dem Auge, aus dem Bild mit den Trades können Sie sehen, dass die Kommission wird nicht viel ändern....
Welche Art von Menschen....