Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2099

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Wladimir Karputow:

Ich kann die ersten fünf Zeilen des DataFrame-Objekts nicht drucken.

Ich nehme das Skript aus dem Datenordner\Scripts\Python\copy_rates_from.py' und füge die Zeilen hinzu:

und die Methode gibt nichts aus:

Vielleicht sollte es so sein?
print( rates_frame.head())
 
elibrarius:
Wie wäre es damit?
print( rates_frame.head())

Nein, ich denke, es ist eine verkorkste Sache.

 
Aleksey Vyazmikin:

Deshalb wussten wir damals nicht, dass die Pivot-Punkte mit dieser Methode schlecht vorhergesagt werden und das Lernen hauptsächlich von Trends kommt....

Zur Diversifizierung ist es durchaus sinnvoll, verschiedene Strategien zu verwenden, und MO trägt dazu bei, die zugrunde liegenden Strategien zu verbessern, was ich in diesem Artikel vorgeschlagen habe.

Es geht also nicht um Drehpunkte(

Es geht um einen soliden "idealen" Lehrer. Speichern Sie in jeder Zeile der Zeitreihe Time/OHLC/V auch Informationen aus der Zukunft, die definitiv ohne einen Rollback in den angegebenen %/Punkten nach oben gehen werden, und es wird für so viele Balken dauern. Sie können wählen (und den Algorithmus wählen lassen), was besser vorhergesagt und was besser trainiert wird. Sie können Ihren eigenen Algorithmus verwenden, um zu entscheiden, welches Ziel besser und robuster ist (mit minimaler Nachschulung/Anpassung).

 
dr.mr.mom:

Es geht nicht um die Drehpunkte, nicht wahr?

Es geht um einen soliden "perfekten" Lehrer. Speichern Sie in jeder Zeile der Zeitreihe Time/OHLC/V auch Informationen aus der Zukunft, die auf jeden Fall noch ohne einen Rollback um die angegebenen %/Punkte steigen werden, und zwar für so viele Balken. Sie können wählen (und den Algorithmus wählen lassen), was besser vorhergesagt und was besser trainiert wird. Es entwickelt sich zu einem besseren und robusteren Ziel (mit minimaler Umschulung/Anpassung).

Es gibt viele Varianten. Es gibt kein Ziel, die beste hypothetische Variante zu wählen.

 
mytarmailS:

So sieht die Bilanz aus


Ist die Streuung berücksichtigt?

 
mytarmailS:

Ich beschäftige mich mit Optimierungsalgorithmen und ein wenig mit Fourier...

Ich habe mir folgendes ausgedacht: Ich habe beschlossen, ein Handelssystem aus 4 Sinuskurven zu bauen...

Die Aufgabe besteht darin, Sinuskurven bzw. deren Parameter (Amplitude, Frequenz, Phase) zu finden.


Parameter der Sinusschwingungen I, die mit der Methode der Glühsimulation ermittelt wurden

Parameter-Suchgrafik (oder Training))

So sieht das Ergebnis aus, 4 einfache, klare Funktionen

Handel mit den Signalen aus der Summe der Sinusschwingungen

So sieht die Bilanz aus

==========================

Die Idee ist also insofern interessant, als dass mit Oberschwingungen jede Art von Funktion erzeugt werden kann...

Man kann neue Zeichen, Handelssysteme, alles Mögliche synthetisieren, und das ist cool!



Das bezweifle ich, aber vielleicht ist ja jemand an dem Code interessiert.

Du zählst falsch.

sig <- ifelse(res>=0, 1, -1)
library(TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

Das Signal sollte um 1 Takt nach hinten verschoben werden. Ich denke, es ist klar, warum.

Viel Glück!

 
elibrarius:

Wird die Spanne berücksichtigt?

Nein, der Zweck des Beitrags ist ein anderer, nämlich ein praktisches Beispiel für Fourier zu geben.

Vladimir Perervenko:

Du zählst falsch.

Danke, ich werde es korrigieren, ich war nur etwas voreilig.

 
mytarmailS:

Nein, der Zweck des Beitrags war ein anderer, nämlich die Einführung von Fourier an einem praktischen Beispiel.

Es ist besser, sich mit der Realität vertraut zu machen, als eine rosarote Brille aufzusetzen)

Ziehen Sie von jedem Handel 0,00005 ab, und die Kurve wird nach unten gehen. Um etwa -0,06.
 
mytarmailS:

Nein, der Zweck dieses Beitrags ist ein anderer: die Einführung in Fourier anhand eines praktischen Beispiels.

einen Artikel schreiben

 
mytarmailS:

Ich beschäftige mich mit Optimierungsalgorithmen und ein wenig mit Fourier...

Ich habe mir folgendes ausgedacht: Ich habe beschlossen, ein Handelssystem aus 4 Sinuskurven zu bauen...

Die Aufgabe besteht darin, Sinuskurven bzw. deren Parameter (Amplitude, Frequenz, Phase) zu finden.


Parameter der Sinusschwingungen I, die mit der Methode der Glühsimulation ermittelt wurden

Parameter-Suchgrafik (oder Training))

So sieht das Ergebnis aus, 4 einfache, klare Funktionen

Handel mit den Signalen aus der Summe der Sinusschwingungen

So sieht die Bilanz aus

==========================

Die Idee ist also insofern interessant, als dass mit Oberschwingungen jede Art von Funktion erzeugt werden kann...

Sie können neue Zeichen und Handelssysteme erstellen, Sie können alles synthetisieren, was Sie wollen, und das ist cool!



Das bezweifle ich, aber vielleicht ist ja jemand an dem Code interessiert.

Sehr interessant, danke für die Mitteilung. Sobald ich meine aktuellen Aufgaben gelöst habe, werde ich versuchen, den Code auszuführen.

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