Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2105

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

Die Fitnessfunktion berechnet den Wert des Optimierungskriteriums während des Optimierungsprozesses. Das hat nichts mit der Modellausbildung zu tun.

Aber in der Regression haben wir das Ziel in Form eines numerischen Vektors und wir versuchen, es durch den Vektor des Modells anzunähern, um den Fehler zu minimieren (auch das ist Optimierung) ? oder wir suchen nach den richtigen Gewichten der Neuronen

Also, ich mache jetzt Folgendes: Ich erstelle ein Modell aus Obertönen.

[mytarmailS]

mytarmailS:

Ich habe der Fitnessfunktion eine neue Funktion zur Berechnung des Gleichgewichts hinzugefügt, die die Provision berücksichtigt...

es wird immer schlechter, was das Lernen angeht, ......

vielleicht sollte eine Validierung hinzugefügt werden, um es klassisch zu halten.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

Wir müssen die Catbust-Multiklasse im Metac um den Zusatz "Nicht handeln" erweitern.

das Spektrum der Strategien wird größer.

Es wäre großartig, wenn Sie das tun würden!

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin:

Es wäre toll, wenn Sie das täten!

Sie können 2 unterschiedlich ausgerichtete Modelle verwenden

[Vladimir Perervenko]

Maxim Dmitrievsky:

wir müssen die Multiklasse catbust in der Metaq um den Zusatz "kein Handel" erweitern

die Bandbreite der Strategien wird größer.

Bei der Kennzeichnung, hier.

....
rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(1.0)
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(0.0)              
        else:
            labels.append(0.0)
.....

ändern in z.B.

rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] - (dataset['close'][i + rand])>= 2*spred:
            labels.append(-1.0)
        elif dataset['close'][i] - (dataset['close'][i + rand])<= -2*spred:
            labels.append(1.0)              
        else:
            labels.append(0.0)

D.h. mit einem Delta kleiner als ein bestimmter Wert, auf dem Zaun.

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

Aber in der gleichen Regression haben wir das Ziel in Form eines numerischen Vektors und wir versuchen, es durch einen Vektor aus dem Modell anzunähern, die den Fehler minimieren (das sind auch Optimierungen) ? oder die richtigen Gewichte der Neuronen zu suchen

Was ich jetzt mache, ist im Wesentlichen die Erstellung eines Modells aus Oberschwingungen.

Natürlich handelt es sich um eine Optimierung, aber diese Optimierung wird durch ein Regressionsmodell vorgenommen.

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

Ich habe eine neue Gleichgewichtsberechnungs- und Provisionsfunktion zur Fitnessfunktion hinzugefügt...

Ich denke, der Algorithmus versucht nun, die Anzahl der Abschlüsse zu minimieren, um Provisionen zu sparen... Folglich führen weniger Berufe zu weniger Erfahrung...

Hier sind die Charts, können Sie deutlich sehen, dass, wenn es nur wenige Trades, Lernen nicht funktioniert ...

grau ist TRAIN 1500 pips

die schwarze Farbe ist die TEST 500 Punkte

Ich habe sehr wenige Trades hier gehabt, der Algo hat nichts gelernt, es ist sehr niedrige Frequenz...

Es wäre schön, die Einstiegspunkte 2 Tage im Voraus zu kennen ))

Aber es ist wahrscheinlich besser, immer wieder neu zu trainieren, ich weiß noch nicht, wie ich das alles testen soll.

Wie war das?

Wo ist der Code für die Synthese der Gesamtkurve? Ich glaube, ich habe es gesehen, aber ich kann es nicht mehr finden.

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

Natürlich gibt es eine Optimierung, aber diese Optimierung wird durch das Regressionsmodell vorgenommen.

dann verstehe ich es nicht((( warum kann die Fitnessfunktion nicht dort eingebaut werden?

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

Dann verstehe ich es nicht((( warum kann der Fitness-Spaß dann nicht dort eingebaut werden?

Wo da drin?

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

Wo befindet sich der Synthesecode für die Übersichtskurve? Ich glaube, ich habe es gesehen, aber ich kann es nicht mehr finden.

Ich habe ihn gelöscht, weil ich dachte, dass niemand daran interessiert ist. Ich kann Ihnen den Code schicken, aber ich muss ihn in eine lesbare Form übersetzen.

Übrigens bin ich mit der Instabilität der Glühtemperaturmethode konfrontiert, ich weiß nicht einmal, wie ich damit arbeiten soll, die Ergebnisse sind sehr instabil, die Parameter springen stark...

Ich bin zu dieser Erkenntnis gekommen

Zuerst initialisiere ich den Startpunkt zufällig,

Wenn ich dann eine Lösung gefunden habe, speichere ich sie.

und dann fange ich wieder an, mit den Startparametern der gefundenen Lösung zu brennen, und so weiter und so fort...