Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2754
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum seid ihr alle so besessen von Windows? Die Windows-Sache ist für microsoft :-))
Sie haben einen Bezugspunkt gewählt, auf den Sie sich stützen können. Euch geht es um das persönliche Schicksal eures persönlichen Kontos/Serie/Transaktion. Das ist die Hauptsache.
Je länger ein Konto lebt, desto tiefer muss man graben. Sie selbst, als Sie noch kurze Hosen trugen, dachten, eine Woche sei eine Ewigkeit; jetzt sind Wochen wie ein Wimpernschlag;
wir müssen das, was wir aus dem Fenster holen wollen, mit Spänen und Markierungen beschreiben.
Es kann auf diesen Bezugspunkten zum nächsten, sich verengenden und erweiternden je nach den Bedingungen und damit einfrieren.
Das Ziel ist die Klassifizierung.
Ich habe gerade eine Alternative zum klassischen Schiebefenster vorgeschlagen, da es so sehr zum Ärgernis aller ist, zumal es sich durch die Eigenschaften einiger Fraktale und einiger nichtlinearer Dynamiken in gewisser Weise theoretisch begründen lässt.
Es wäre eine interessante Reise ins Nirgendwo, aber vielleicht haben Sie ja Glück. Aber da jeder hier Reisen mag, ist es so gut wie jede andere :D
Wir müssen beschreiben , was wir in der Ausgabe durch ein Fenster mit Merkmalen und Bezeichnungen erhalten wollen.
Es kann auf diesen Bezugspunkten zum nächsten einfrieren, je nach Bedingungen einengen und damit erweitern
Klassifizierungsziel
Ich wollte nur eine Alternative zum klassischen Schiebefenster vorschlagen, da es für alle so lästig ist.
"was wir als Ergebnis erhalten wollen" - das ist ein Stolperstein in diesem Thread (und auch in vielen anderen)
Niemand kann das Ziel in objektiven Begriffen formulieren.
(sie sind geneigt, "ewigen Gewinn exponentiell", durch die Suche nach einer Methodik der Annäherung an das Loch zu ziehen, die richtige Hecht).
"Was wollen wir als Ergebnis erhalten?" ist der Stolperstein dieses Themas (und auch vieler anderer).
Niemand kann das Ziel in objektiven Begriffen formulieren.
(sie sind geneigt, "ewigen Gewinn exponentiell", durch die Suche nach einer Methodik der Annäherung an das Loch, um die richtige Hecht herausziehen).
Wir kommen vom Thema ab. Ich schlage vor, dass wir uns auf das betrunkene Stolperfenster konzentrieren. Es verspricht neue Einsichten und deckt praktisch die Notwendigkeit ab, nach Mustern, Ebenen, Ereignissen und anderem Unsinn zu suchen.
Überschießen und Klassifizierungsfehler bei neuen Daten werden den Rest zeigen.
Der Einfachheit halber können Sie auch über Referenzpunkte stolpern. Das war's, ich bin weg.
Diese Repertoires sind Bifurkationsrepertoires, und nach ihnen sollten wir nach Attraktoren suchen und das Fenster bis zur nächsten Bifurkation an sie anpassen
im Sinne einer nichtlinearen Dynamik oder was auch immer.
dieses Fenster in die MO zu setzen und eine Prognose für die nahe Zukunft abzugeben.
Attraktoren werden erst irgendwo nach der Mitte dieses selbst-affinen Teils des Diagramms klar sein, davor wird nichts klar sein, oder ein größerer oder kleinerer wird in Kraft sein
Es gibt wahrscheinlich eine algorithmisch einfache Möglichkeit, alles in den Trainingsbeispielen zu berücksichtigen, ohne dass man sich darüber Gedanken machen muss.
Es ist durchaus interessant, im Voraus die Preis-/Zeitgrenzen zu bestimmen, wann es notwendig sein wird, dieses Konstrukt neu zu erstellen, wenn sich die Repertoires wesentlich ändern. Aber das ist ein rein akademisches Interesse.
In der Praxis - einmal pro Woche (der minimale natürliche Zyklus der Geschäftsplanung) neu berechnet, neu kalkuliert. Denn von Zyklen und Fourier kann man nicht wegkommen.
In dieser Hinsicht ist alles konservativ. Es besteht der Verdacht, dass die halbjährliche Lieferung von Negern in die Karibik die Notierungen noch beeinflusst :-)
Welcher der globalen Optimierungsalgorithmen am schnellsten konvergiert, wer weiß?
Ich verstehe)))
Und hier ist er, ersetzt meinen Begriff " Ereignis" durch "Repertoriumspunkte" und tut so, als wäre er nicht schon vor einem Dutzend Tagen darüber informiert worden.... Ja, genau.
Ja, ich mag dieses Wort (etwas, das aus der ereignisgesteuerten Programmierung stammt) -
in der von SanSanych Fomenko geäußerten Variante -- scheint so etwas implementiert zu sein: Auswurf -> bedeutet Input (oder Output)... Ich habe ein Durcheinander von dim_reduction und mehrdimensionalen Klassifizierungsmethoden (LDA, Clustering) über.... gemischt aber die Essenz von Mahalanobis war wahrscheinlich sowieso immer primär im mehrdimensionalen Raum als Ausreißer/Neuheitserfassung... Die Option, mit Ausreißern zu handeln, sieht also sehr gut aus (nur das feature_engineering sollte korrekt durchgeführt werden, nicht ein dummer Satz von Ausgangsdaten, die nach fs durchsucht werden)...
aber das "gleitende Fenster" ist immer noch verwirrend (obwohl das übliche autoregressive Modell für Timeseries-Following-Trading üblich ist).... - auch dort kann es ein Durcheinander geben (im Fenster)... -- Ich nehme an, die Fenstergrenzen sind der Markteintritt von smarts, die übrigens in ihrem portfolio_management -- Mean-Variance Optimisation verwenden... wir kennen ihr Portfolio natürlich nicht (nur grob aus SoTs retrospektiv), aber innerhalb dieser Varianz nehmen sie wahrscheinlich ein Rebalancing ihres Portfolios vor --- während sie über den Handel fixieren oder laden...
Der Handel mit Ausreißern ist sicherlich eine interessante Option, aber wenn man bedenkt, wer dagegen antritt - OTF oder DTF (Daytrader) - ist es auch wichtig, den Ausreißer richtig zu interpretieren...
p.s..
naja, oder man nimmt nicht die Mahalanobis-Ausreißer, sondern die extremen Dezile der Vorhersageverteilung -- z.B. für das Risikoakzeptanz- (vs. Risikoaversions-) Verhalten eines Akteurs (mit entsprechendem Wechsel seines Zustands entsprechend der Umgebungsparameter).
Ich verstehe.)
Ja, ich mag dieses Wort (etwas, das der ereignisgesteuerten Programmierung so eigen ist).
Referenzpunkte sind in der Regel eine Folge eines ursächlichen Ereignisses, so dass Referenzpunkte oder Bereiche oder Segmente als Folge von Ereignissen aus der realen Welt von der Bedeutung her näher liegen.
Natürlich kann man eine Kursreihe als eine eigene Welt betrachten und Ereignisse in dieser Welt definieren und sich einbilden, dass Musterereignisse das weitere Kursverhalten beeinflussen, aber das ist nicht dasselbe)))))
Ich verstehe immer noch nicht, warum ein eindimensionales Array ein Vektor ist, und Vektoralgebra, da die Richtung der Array-Indizes fast nie verwendet wird und nicht so eine semantische Last trägt, wie in einem normalen Vektor)))) Hier werde ich gequält)))))
Musterereignisse beeinflussen das weitere Preisverhalten, aber es ist nicht dasselbe)))))