Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1544
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Ich habe viele Dinge ausprobiert, aber IMHO ist es eine traurige Idee, das Vorzeichen zukünftiger Inkremente zu fokussieren, zumindest habe ich nie gelernt, etwas Gutes damit zu tun, es geht nicht um die Feinheiten der Konfiguration, sondern um nahezu Null Vorhersagbarkeit, die durch die Handelskosten völlig nivelliert wird.
Inkremente sind "mikro"-Ebene, wie Bewegungen von Atomen, und wir müssen etwas weniger laut, etwas wie Trendiness/Flatness, als die üblichen TS von Retracements und Impulsen zu filtern konzentrieren.
es muss nicht nur ein Schritt sein, dann spielen die Kosten keine große Rolle
Wenn ich bei der Validierung ein acurasi-Modell von ~0,7 habe, was hindert mich daran, dem Prozess zufällige Realisierungen hinzuzufügen und zu sehen, was passiert. Das Modell wird etwas dazwischen finden, acuras wird abnehmen (weil sich einige Beispiele überschneiden werden), aber die Verallgemeinerung wird zunehmen (in der Theorie).
Das ist mein Gedanke :Z
wir sind nicht auf der Suche nach dem Gral, wir versuchen, den Zufall zu verstehen
Wie viele Pips oder wie lange sind die Aufträge bei diesem TS auf dem Markt?
Ich denke, es ist ein Fehler, den MT5-Tester abzulehnen, er zeigt Ihnen die Besonderheiten des Handels besser.
Ich bin mit dem Tester MT5 "nach oben und unten", kann ich getrost sagen, dass die Qualität der Auftragsausführung hat einen großen Einfluss auf das Ergebnis, die Hälfte der ausgezeichnetenOptimierungsergebnisse zeigen Ergebnisse in der Nähe von Null, wenn ich den Handel Modus - zufällige Verzögerung, aber die eine, die diesen Test widerstehen wird gut funktionieren auf einer Forward-Position
Wie viele Pips oder wie lange sind die Aufträge bei diesem TS auf dem Markt?
Ich denke, es ist ein Fehler, den MT5-Tester abzulehnen, es ist besser, die Besonderheiten des Handels zu zeigen
Ich bin mit dem Tester MT5 "along and across", kann ich getrost behaupten, dass die Qualität der Auftragsausführung hat einen großen Einfluss auf das Ergebnis, die Hälfte der hervorragenden Ergebnisse der Optimierung zeigen Ergebnisse in der Nähe von Null, wenn ich den Handel Modus - zufällige Verzögerung, aber was ich kann mit Stand in diesem Test wird gut funktionieren auf einem Forward
2500 Abschlüsse bei 20000 Bars auf dem Testbildschirm
Ich gebe das Prüfgerät nicht auf, es funktioniert nur nicht mit Steckdosen. Ich bin zu faul, es für Pips neu zu machen.
irgendwelche Markups, die ich zu meinen hinzufügen kann, das Prüfgerät ist sehr einfach2500 Abschlüsse bei 20.000 Balken auf dem Testbildschirm
Ja, ich habe gesehen und nachgerechnet, dass sich auf M15 etwa 208 Testtage, d. h. ein Jahr, ergeben.
was ich meine - ich schaue mir den Screenshot an, wieder die gleichen grayablits wie in der Theorie - 2 Tage Trades, d.h. wieder warten auf den Verlust - wenn nicht, warum nehme ich Daten von M15 und die TS kann für ein paar Tage hängen?
Imho sollten der Absenkungs- und der Rückgewinnungsfaktor geprüft werden.
SZY: pampering ....vot 35 000 Bestellungen pro Jahr, 2 Bildschirme - ein Bildschirm optil Jahr, der zweite Bildschirm ein Jahr vor, seltsam genug, aber die Dynamik sind die gleichen, und der Modus der willkürlichen Verzögerungen aufrechterhalten diese TS ... und keine Magie, optim-test-optim-test auf M1, umgeschaltet auf H1, um zu zeigen, wie Aufträge den Chart schließen können ))))
Ja, ich habe es gesehen und nachgerechnet, es scheint sich bei M15 auf etwa 208 Testtage, also ein Jahr, zu summieren.
ich schaue mir den Screenshot an, wieder die gleichen Grautabellen wie im Theorie-Thread - Trades von 2 Tagen, d.h. wieder überlappende Verluste - wenn nicht, warum nehme ich Daten von M15 und der TS kann für ein paar Tage im Markt hängen?
Imho sollten der Absenkungs- und der Rückgewinnungsfaktor geprüft werden.
SZY: pampering ....vot 35 000 Bestellungen pro Jahr, 2 Bildschirme - ein Bildschirm optil Jahr, der zweite Bildschirm ein Jahr vor, seltsam genug, aber die Dynamik sind die gleichen, und der Modus der willkürlichen Verzögerungen aufrechterhalten diese TS ... und keine Magie, optim-test-optim-test auf M1, umgeschaltet auf H1, um zu zeigen, wie Aufträge den Chart schließen können ))))
Warum liegt der Durchschnitt bei 2 Stunden für 15 Minuten. Das ist fast ein hft )
Ich habe bereits oben geschrieben, dass ich beliebig viele Geschäfte machen kann, das ist kein großes Problem.
Ich habe ein voll funktionsfähiges Modell das gleiche auf mt5 aber mit Holz... und ich wollte eine mit Perle Tasten und auf Python
irgendetwas mit deinen Zecken zu tun hat, wird es nicht funktionieren... vielleicht nur ein Testerfehler ahahah ) Früher wurden auf mt4 solche Griffe auf leicht gemacht
Z.I. kehrt zu dem zurück, was ich schon lange machen wollte - MO + stoch
http://www.turingfinance.com/random-walks-down-wall-street-stochastic-processes-in-python/
viele Dinge ausprobiert, IMHO ist es eine traurige Idee, das Zeichen des zukünftigen Wachstums vorherzusagen, zumindest habe ich es nicht getan ........
Versuchen Sie, nicht ein Zeichen des Anstiegs vorherzusagen, und zum Beispiel den Preis des nächsten Knies eines Zickzacks oder etwas Besseres, oder zum Beispiel das nächste Maximum von 30 aufeinanderfolgenden Kerzen oder so etwas, und nicht die Regression, sondern die Regression einen Schritt voraus zu verwenden, sondern nach den Extremen zu suchen. Ich denke, Sie werden angenehm überrascht sein.
irgendetwas mit deinen Zecken zu tun hat, funktioniert nicht... vielleicht nur ein Testerfehler ahahah ) Ich pflegte diese Art von Zeug auf mt4 auf einfache Weise zu tun
Wenn ich ein gut funktionierendes System habe und ich denke, dass es meinen Bedürfnissen entspricht, ist es das Beste.
in MT4 wurde der Gral nicht mit Easy... Ich weiß nicht, warum ich es versucht habe, aber ich habe keinen "grünen Rotz" auf meinen Bildschirmen ;) Maxim Dmitrievsky: Es ist nicht wirklich einfach, den Gewinn meiner Bestellung zu sehen
Das Wertvollste ist hier, wie ich schon hundertmal geschrieben habe, die Schleifen - sie sind da!
in MT4 wurde der Gral nicht mit Easy gemacht... Wenn ich viel Erfahrung mit dieser Art von System hätte, hätte ich es nie kopiert, aber ich habe keinen "grünen Rotz" auf meinen Screenshots ;) Nun, ich muss jetzt eine Demo machen und es ist besser, den Handelsroboter zu benutzen, weil ich keinen Gewinn habe
ich muss sofort eine Demo in die Überwachung stellen) nicht zu erraten
Ich hätte es mit unwirklichen Zecken gemacht. Wenn Ihre Stopps oder Pending Orders durch Ticks ausgeführt werden, können Sie auch solche Bilder erstellen.
Ich beschäftige mich mit reiner Ökonometrie, wenn ich das so sagen darf. Ich arbeite mit Zufallsprozessen.
Versuchen Sie, nicht das Zeichen des Anstiegs vorherzusagen, sondern zum Beispiel den Preis des nächsten Zickzackknies oder etwas Besseres. maximal 30 aufeinanderfolgende Candlesticks oder etwas Ähnliches, d.h. Regression statt Klassifizierung, aber Regression nicht einen Schritt voraus, sondern nach dem Extremum suchen. Ich denke, Sie werden angenehm überrascht sein
Die Regression ist nicht einen Schritt voraus.
Ich verrate Ihnen ein schreckliches Geheimnis: Rückschritte haben keine Vorwärtsschritte.
Rückschritt ist nicht gleich Rückschritt.
Ich verrate Ihnen ein schreckliches Geheimnis: Der Rückschritt hat keinen Schritt nach vorne.
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