Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3000
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
es gibt mehr als nur Gedanken in diesem Thread, die Ihnen persönlich gefallen.
Ethiker ärgern sich über das Wort DSP?
COC
einmonatiges Verbot
So etwas in der Art? https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
Ja, das ist richtig.
ein kleiner Scherz mit DSP " necken die sturen ML-Jungs :-) und sie werden geführt und reagieren amüsant
Obwohl logischerweise alle drei Dinge (DL/ML, DSP und NN) zusammenarbeiten sollten. Der erste bestimmt aus der historischen Analyse, was Rauschen/Signal ist, der zweite entfernt das Rauschen in Echtzeit, der dritte hebt das Signal sofort hervor. Oder es muss ein Live-Händler anstelle eines der drei eingesetzt werden.
Der Markt sendet Ihnen Signale, die verrauscht sind? Ein Forum mit anderen Themen wird für Sie nützlich sein.
Sendet Ihnen der Markt Signale, die von jemand anderem gestört werden? Das Forum der anderen Themen wird für Sie nützlich sein.
Wollen Sie TCs begehrtes "Verbot für einen Monat" provozieren? Und Sie sind naiv...
Dass DSP-Methoden in der Datenverarbeitung eingesetzt werden können, und zwar vielversprechend zusammen mit DL/NN, irgendwelche Einwände? außer "mein Nachbar hat es probiert, sagt, es ist nicht gut".
Beachten Sie, dass ich gerade gesagt habe, dass andere Methoden zusammen mit ML/DL verwendet werden sollten. Jede von ihnen für sich allein wird wahrscheinlich nicht ziehen, aber zusammen kann es sein. Und das Ergebnis ist wie ein Tritt auf eine wunde Hornhaut :-)
PS/ welches Forum und welche Themen ich lesen sollte, werde ich irgendwie selbst entscheiden, ohne Ihre Empfehlungen
Sie wollen TCs begehrte "einmonatige Sperre" provozieren? Sie sind naiv.
Dass DSP-Methoden in der Datenverarbeitung eingesetzt werden können, und zwar perspektivisch zusammen mit DL/NN, keine Einwände ? außer "mein Nachbar hat es ausprobiert und sagt, es ist nicht gut".
Beachten Sie, dass ich gerade gesagt habe, dass andere Methoden zusammen mit ML/DL verwendet werden sollten. Jede von ihnen einzeln ist unwahrscheinlich zu ziehen, aber zusammen kann sein. Und das Ergebnis - als ob auf eine wunde Schwiele getreten :-)
PS/ welches Forum und welche Themen ich lesen sollte, werde ich irgendwie selbst entscheiden, ohne Ihre Empfehlungen
Man sollte sich erst einmal entscheiden, was genau man mit DSP bearbeiten will - entweder ein Signal mit Rauschen oder irgendwelche Daten. Und es ist besser, wenn Sie sich in einem anderen Thread entscheiden - das ist der beste Beweis dafür, dass Sie das Thema diskutieren wollen und nicht nur diesen Thread überladen.
Warum DSP nicht für die Preisforschung geeignet ist, habe ich vor kurzem geschrieben, ich sehe keinen Sinn darin, mich zu wiederholen.
Sie sollten zuerst entscheiden, was genau Sie mit DSP verarbeiten wollen - entweder ein Signal mit Rauschen oder Daten. Und es ist besser, wenn Sie das in einem anderen Thread entscheiden - das ist der beste Beweis dafür, dass Sie das Thema diskutieren wollen und nicht nur diesen Thread überladen.
Warum DSP nicht für die Preisforschung geeignet ist , habe ich kürzlich geschrieben, ich sehe keinen Grund, mich zu wiederholen.
Worum geht es bei dem Argument?
Das Verspotten eines Threads mit mathematischen Methoden ist COC.
Ein klares Zeichen für DSP ist auch die Rückkehr zu historischen Daten.
Diskretisierung ist wiederum DSP.
Und das Lustigste ist, dass einige "Klugscheißer" versuchen, meinen IQ zu messen, obwohl das alles schon gesagt wurde.
Stationäre und quasi-stationäre Zufallsprozesse. Deren Realisierungen werden aus Sicht der Mathematik als Signale bezeichnet. Aus der Sicht des Traders handelt es sich um eine ewige Ebene, d.h. ein ewiges Trader-Paradies mit dem Handel auf der Rückkehr zum Durchschnitt.
Die Schwierigkeit beim Handel ergibt sich aus der Nähe der Kurse zum SB. Der SB ist KEIN Signal. Es gibt ein braunes Rauschen, das wie ein SB aussieht, aber KEIN SB ist.
Ich habe ein paar bürgerliche Bibeln über COC durchgesehen. Alle schreiben zunächst, dass "ein Signal eine beliebige Folge von Zahlen ist", aber wenn es um mathematische Besonderheiten geht, stellt sich heraus, dass das Signal genau das ist, was ich geschrieben habe. Zum Beispiel kann man nur in diesem Fall den ACF durch Faltung definieren.
Sie meinen diese Nachricht? Aber es ist für MO genauso wünschenswert, die Daten in einen Bereich zu bringen. Eine "Stationarisierung" würde auch nicht schaden. Anstelle von SB kann man auch Inkremente nehmen oder die Reihe auf andere Weise aufbereiten. Das Buch von vor 10 Seiten über die Verwendung der Spektralanalyse wurde nicht von einem Funkamateur geschrieben, sondern von einem Mann, der einen Nobelpreis für Kointegration erhalten hat.
Vielleicht sind die Anforderungen an MoD und DSP gar nicht so verschieden...
Sie meinen diese Meldung? Aber für MO ist es auch wünschenswert, die Daten in einen Bereich zu bringen. "Es ist auch wünschenswert, die Daten zu rationalisieren. Anstelle von SB kann man Inkremente nehmen oder die Reihen auf andere Weise aufbereiten. Das Buch über die Anwendung der Spektralanalyse wurde nicht von einem Amateurfunker geschrieben, sondern von einem Mann, der einen Nobelpreis für Kointegration erhalten hat.
Vielleicht sind die Anforderungen an MoD und DSP gar nicht so unterschiedlich...
Durch die Normalisierung wird die Preisreihe nicht stationär, da sie den ACF nicht verändert.
Die Inkremente sind weißes Rauschen, das kein Leistungsspektrum hat (manchmal sagt man auch unbegrenztes Spektrum). Das Lieblingsmantra der Funkamateure lautet: "Jedes echte Signal hat ein begrenztes Spektrum", und anstelle von weißem Rauschen untersuchen sie ein Analogon davon mit einem beschnittenen Spektrum.
Das Buch des Nobelpreisträgers befasst sich, dem Inhaltsverzeichnis nach zu urteilen, mit saisonalen Phänomenen. Bei den Preisen gibt es solche Phänomene entweder nicht oder sie sind offensichtlich und nicht anwendbar (z. B. tägliche Volatilitätsschwankungen).
Mein Hauptkritikpunkt an DSP ist, dass es als Denkanstoß für unerfahrene Trader mit mathematischem Hintergrund dient. Viele von ihnen beginnen damit, die Fourier-Zerlegung auf die Kurse anzuwenden, sind von den Ergebnissen schnell frustriert und geben den Versuch auf. Was stattdessen von Anfang an erforderlich ist, ist eine durchdachte und viel umfassendere Anwendung der gesamten Mathematik.
Wirtschaftliche Zeitreihen sind ein sehr weit gefasster Begriff. Die klassische Ökonometrie impliziert das Vorhandensein einer Trendkomponente, einer saisonalen Komponente, einer zyklischen Komponente und eines Residuums in Form von Rauschen, dessen Statistik untersucht und modelliert wird. Das heißt, viele wirtschaftliche Zeitreihen sind tatsächlich eine Mischung aus deterministischen und zufälligen Komponenten. Dementsprechend ist es durchaus möglich, die determinative Komponente mit Hilfe von DSP-Methoden zu identifizieren, z. B. mit der gleichen Spektralanalyse.
Bei Börsenkursen und erst recht bei Devisenkursen wird dies nicht funktionieren, da sie nahe an der CB liegen. Ich denke, dass selbst nicht allzu clevere Forscher die Idee, SB mit spektralen Methoden zu analysieren, für sinnlos halten werden.