Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1497
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Bitte probieren Sie den Indikator aus, von dem ich Ihnen erzählt habe. Wie ich sehe, wissen Sie eindeutig mehr darüber als ich.
Was die Ausdünnung/Vorverarbeitung von Daten betrifft, so bleibe ich bei meiner Meinung: Sie ist notwendig. Aber das ist eine Frage der Debatte.
Ausdünnen von M1 mit Hilfe der Formel zur Erhöhung der Taktzahl um eine Potenz. Wenn Grad =1, dann keine Ausdünnung, wenn =2, dann parabolisch.
Wenn ich nach Parabeln ausdünne, bleiben von 50 Balken 8 übrig. Balken 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Etwas Ähnliches (Stichprobenziehung anhand von Strichzahlen) wurde vom Urheber dieser Diskussion in seinem Blog beschrieben.
Aber ich werde noch etwas experimentieren...Ich habe verschiedene Stufen von 1 bis 2 ausprobiert. Zum Beispiel ergibt eine der Varianten bei Grad=1,6 ein gutes Ergebnis, bei 1,7 nicht so sehr, bei 1,8 - schlecht. Meiner Meinung nach sind die Spitzen zu stark und das System ist instabil.
Meiner Meinung nach wird damit ein weiterer Parameter für die Überanpassung erreicht.
Alexander, wie unterscheidet sich Ihre Ausdünnung von der Ausdünnung eines vom aktuellen Punkt entfernten Balkens, zum Beispiel entlang einer Parabel?
Oder von der Zickzack-Durchforstung wie oben beschrieben?
Gibt es einen Indikator oder eine Formel für die Ermittlung der Balkenanzahl?
Wir testen langsam. Keine schlechte Vorhersage für den Anstieg der Eura. Das System umging vorsichtig die Wohnung und stieg kurz vor dem Beginn eines starken Aufwärtsimpulses ein.
Versuchen Sie Tick-Balken oder Volumen-Balken
d.h. Preiskanal auf Ticks. Warum genau in Ticks? Weil ich im nächsten Thread Screenshots gezeigt habe, dass es keine Informationen in den Schlusskursen gibt, d.h. der Chart unterscheidet sich nicht von SB
oder Balken nach der Anzahl der Ticks und nicht nach ihrer Amplitude
Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung von Unterstichproben, wenn die Stichprobe mit Standardbalken unausgewogen ist. Zum Beispiel treten scharfe Bewegungen in einem Takt auf, aber flache Verschiebungen können zehn Takte lang dauern. Infolgedessen entpuppen sich die starken Bewegungen als Spikes. Wenn wir nach einer der vorgeschlagenen Methoden bauen, dann werden starke Bewegungen (d.h. abwesende Preisänderungen) stärker gewichtet, d.h. es gibt mehr Stichproben. Aus diesem Grund wird die Verteilung der Inkremente eher iid (normal) sein. Im Grunde ist es ähnlich wie ein Zickzack, nur von einem anderen Glockenturm aus und vor allem durch Zecken und nicht durch Krallen.
Wenn Sie zu diesen neuen Balken zurückkehren, können Sie mit der Ausdünnung spielen. Das heißt, die Leute wussten schon lange davon und von der Ausdünnung und all dem Zeug, und es macht irgendwie Sinn. Wenn ich mir die Codes von fxsaber ansehe, scheint es eine ähnliche Idee zu geben, zum Beispiel den Preiskanal auf Ticks. Ich habe es nicht in irgendeiner Weise genannt, aber es scheint, dass die Analogie offensichtlich ist. Das heißt, alle tun das Gleiche und reden über das Gleiche, aber in unterschiedlichen Sprachen.
Wenn das nicht hilft, können Sie Markov-Ketten drehen, über sie meditieren, und wenn nichts hilft, können Sie sich in aller Ruhe mit Asche einpudern und Bambus rauchen gehen.
Wenn es hilft, dann haben wir einen Vorteil, der an eine Streuung grenzt, d.h. wir können eine solche Schicht mit einer Streuungserweiterung töten. Das ist es, worüber Doc geschrieben hat.Versuchen Sie Tick-Balken oder Volumen-Balken
d.h. Preiskanal auf Ticks. Warum genau in Ticks? Weil ich im nächsten Thread Screenshots von Schlusskursen ohne Informationen gezeigt habe, d.h. der Chart unterscheidet sich nicht von SB
oder Balken nach der Anzahl der Ticks und nicht nach ihrer Amplitude
Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung von Unterstichproben, wenn die Stichprobe mit Standardbalken unausgewogen ist. Zum Beispiel treten scharfe Bewegungen in einem Takt auf, aber flache Verschiebungen können zehn Takte lang dauern. Infolgedessen entpuppen sich die starken Bewegungen als Spikes. Wenn wir eine der vorgeschlagenen Methoden anwenden, wird starken Bewegungen (d.h. Preisänderungen) mehr Bedeutung beigemessen, d.h. es werden mehr Stichproben gebildet. Aus diesem Grund wird die Verteilung der Inkremente eher iid (normal) sein.
Auf der Grundlage dieser neuen Balken können wir dann mit der Ausdünnung spielen. D.h. die Leute wissen schon seit langem darüber Bescheid und über die Ausdünnung und all solche Dinge, und es macht irgendwie Sinn. Wenn ich mir die Codes von fxsaber ansehe, scheint es die gleiche Idee zu sein. Ich habe die Codes von fxsaber gesehen. Vielleicht nennt er es nicht so, aber die Analogie ist offensichtlich.
Wenn das nicht hilft, verwende ich Markov-Ketten und meditiere über sie; wenn nichts hilft, kann ich mir in aller Ruhe Asche auf den Kopf streuen und Bambus rauchen gehen.
Die Berechnungen sind so schon langsam genug...
Wenn Sie auf Ticks umstellen, befürchte ich, dass sich der Prozess um ein Vielfaches verlangsamen wird, nur weil der Tester von Eröffnungskursen auf echte Ticks umschaltet.
Und es gibt neue Meldungen über korrigierte Zitate.
Übrigens habe ich bereits alle Tests auf Kanälen zwischen High und Low durchgeführt. Close und Open sind zufällige Werte dazwischen. Alternativ können Sie auch in der Mitte zwischen H und L testen, um die Dimensionalität der Eingaben zu reduzieren.
Wir testen langsam. Die Wachstumsprognose für die Eura war nicht schlecht.
Was genau wird getestet? Welche Art von Modell?
Und anhand welcher Prädiktoren?
Die Berechnungen sind so schon langsam genug...
Wenn Sie auf Ticks umstellen, befürchte ich, dass sich der Prozess oft verlangsamt, schalten Sie einfach den Tester von den offenen Preisen auf echte Ticks um.
Darüber hinaus gibt es immer wieder Meldungen über die Bearbeitung der Zitate.
Übrigens habe ich bereits alle Tests auf Kanälen zwischen High und Low durchgeführt. Close und Open sind zufällige Werte dazwischen. Alternativ können Sie auch in der Mitte zwischen H und L testen, um die Dimensionalität der Eingaben zu reduzieren.
Die Verwendung von Eröffnungskursen ist so, als würde man sich die Beine abschneiden und aus dieser Position heraus versuchen, einen Marathon zu laufen.
alle Variationen des Themas sind eine Arbeit mit SB, mit allem, was dazu gehörtNoch nicht, ich beschäftige mich mit der Theorie
weil es im RL ein wenig anders funktioniert
Bitte sagen Sie mir, was Sie gerade lesen?
Andreev, Ioffe "Diese wunderbaren Schaltkreise" - ein einführender Wissenschafts-Pop
Kelbert, Sukhov "Wahrscheinlichkeit und Statistik in Beispielen und Problemen" Band 2. Markov-Ketten als Ausgangspunkt für die Theorie der Zufallsprozesse und ihre Anwendungen
Ausdünnen von M1 mit Hilfe der Formel zur Erhöhung der Balkenanzahl um einen Grad. Wenn Grad =1 dann keine Ausdünnung, wenn =2 dann Parabel.
Wenn die Ausdünnung parabelförmig ist, bleiben 8 der 50 Balken übrig. Balken 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Etwas Ähnliches (Stichprobenziehung anhand von Strichzahlen) wurde vom Urheber dieser Diskussion in seinem Blog beschrieben.
Aber ich werde noch etwas experimentieren...Ich habe verschiedene Stufen von 1 bis 2 ausprobiert. Zum Beispiel ergibt eine der Varianten bei Grad=1,6 ein gutes Ergebnis, bei 1,7 nicht so sehr, bei 1,8 - schlecht. Meiner Meinung nach sind die Spitzen zu stark und das System ist instabil.
Ich glaube, ich muss noch einen Parameter neu einstellen.
Alexander, wie unterscheidet sich Ihre Ausdünnung von der Ausdünnung der Entfernung eines Balkens vom aktuellen Punkt, z. B. entlang einer Parabel?
Oder von der Zickzack-Durchforstung wie oben beschrieben?
Gibt es einen Indikator oder eine Formel für die Ermittlung der Balkenanzahl?
Zecken und Methoden zu ihrer Ausdünnung sind ein zu umfangreiches und konzeptionelles Thema, als dass man alles in einem Beitrag behandeln könnte.
Ich kann nur sagen, dass Maxim, der angibt, dass bei OPEN/CLOSE M1, M5,... dass wir in der Tat SBs haben und die Emissionen nichts mit dem Gedächtnis zu tun haben - ist nicht weit von der Wahrheit entfernt.
Denn in diesem Fall geht die wertvollste Information verloren - die Zeitabstände zwischen den Notierungen, die ungleichmäßig sind und eine Pascalsche Verteilung bilden. Diese Tatsache weist darauf hin, dass der Fluss der Zitate selbst eine bestimmte Konsequenz hat, d.h. er ist ein periodischer Prozess in der Zeit.
Man kann also sagen, dass Ereignisse in Tick-VR bestimmte Zeiträume haben, und die Aufgabe eines Händlers besteht darin, diese zu finden und zu berechnen. Bei der Ausdünnung ist sie deutlicher.
Wenn wir diese Zeitzyklen definieren, wird sich herausstellen, dass es sich um das Prozessgedächtnis handelt, dass die Zeit der einzige Parameter ist, der echte BP von SB unterscheidet.