Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3001
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Durch die Normalisierung wird die Preisreihe nicht stationär, da sie den ACF nicht verändert.
Bei den Inkrementen handelt es sich um weißes Rauschen, das kein Leistungsspektrum hat (manchmal sagt man auch unbegrenztes Spektrum). Funkamateure sagen ihr Lieblingsmantra "jedes reale Signal hat ein begrenztes Spektrum", und anstelle von weißem Rauschen untersuchen sie ein Analogon davon mit einem beschnittenen Spektrum.
Das Buch des Nobelpreisträgers befasst sich, dem Inhaltsverzeichnis nach zu urteilen, mit saisonalen Phänomenen. Diese gibt es bei den Preisen entweder nicht oder sie sind offensichtlich und nicht anwendbar (z. B. tägliche Volatilitätsschwankungen).
Mein Hauptkritikpunkt an DSP ist, dass es als Denkanstoß für unerfahrene Trader mit mathematischem Hintergrund dient. Viele von ihnen beginnen damit, die Fourier-Zerlegung auf die Kurse anzuwenden, sind von den Ergebnissen schnell frustriert und geben den Versuch auf. Was stattdessen von Anfang an erforderlich ist, ist eine durchdachte und viel umfassendere Anwendung der gesamten Mathematik.
Teilen Sie tst-Dateien von TC auf MO. Die Gleichgewichtslinie ist nicht wichtig. Die Hauptsache sind 10K+ sich nicht überschneidende Positionen in der Zeit.
Gestern stellte sich heraus, dass die meisten Leute alles in R machen.
von 2000 bis 2010 gegossen, von 2010 bis zu aktuellen Arbeiten.
nicht wirklich verstehen, was es tat (nichts, denke ich) und was mit ihm weiter zu tun :)
Standardeinstellungen
Es scheint die erfolglosen Zeiträume herauszuschneiden und die erfolgreichen zu belassen.
Ich habe bei mir zu Hause ein Experiment durchgeführt - nur 24 Modelle, eines für jede Stunde. Unter ihnen gibt es zufällig erfolgreiche Modelle. Aber für fast alle von ihnen hat der erste Split auf anderen Chips die OOS verschlechtert. Mit dem Vorbehalt, dass auf einem Ziel mit einem Satz von Merkmalen. Mit anderen kann es anders sein.
Wenn Zeit hinzugefügt wird, ist es nicht gezwungen, aber wenn das Modell wählt es, dann - ok.
von 2000 bis 2010 gegossen, von 2010 bis zu aktuellen Arbeiten.
Handel auf dem Stundenzettel
hat nicht wirklich verstanden, was er gemacht hat (nichts, schätze ich) und was man damit weiter machen kann :)
Standardeinstellungen
5 Stelle erschien in der 10...
Dabei werden die erfolglosen Zeitabschnitte herausgenommen und die erfolgreichen belassen.
Ich habe ein Experiment mit mir selbst durchgeführt - nur 24 Modelle, eines für jede Stunde. Unter ihnen gibt es zufällig erfolgreiche Modelle. Aber bei fast allen hat der erste Split auf andere Chips das OOS verschlechtert. Mit dem Vorbehalt, dass auf einem Ziel mit einem Satz von Merkmalen. Mit anderen kann es anders sein.
Wenn Zeit hinzugefügt wird, ist es nicht gezwungen, aber wenn das Modell wählt es, dann - ok.
Das war's. Die Tasten funktionieren auf einem Mac einfach nicht so.
Bei diesem Test wurden die Intervalle in der Trainingsstichprobe fast nicht rausgeschmissen, aber bei Oos wurden fast alle rausgeschmissen :)Ich habe es herausgefunden. Die Tasten funktionieren auf dem Mac einfach nicht so.
Bei diesem Test wurden die Intervalle auf dem Trainingsbeispiel fast nicht rausgeworfen, aber auf oos wurden fast alle rausgeworfen :).Leider habe ich die tst-Datei nicht gefunden.
Leider habe ich die tst-Datei verpasst.
Die produktivste Branche
3.000 Seiten...
Der produktivste Thread.
Ja, diese Station hat die schwierigsten Patienten.... :)