Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3007

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Aleksey Nikolayev #:

dieses Modell passt nicht zur Analyse einer Reihe von Preismustern.

Ersetzen Sie "Milch", "Käse" und "Bier" durch "Preis," "Preis", "Ausbruch"," "Muster".

Es wird sich alles zusammenfügen.

 
Wie ich für mich festgestellt habe, welche Eingabedaten gut sind und welche nicht: Vorwärtsverhalten beim Umlernen. Wenn die Bilanz sofort auf den Grund der tiefsten Schlucht - phi - rollt, sind die Daten nicht gut. Normalerweise ist es die Differenz zwischen den Schlusskursen in chronologischer Reihenfolge. Etwas besser (nicht sofort auf den Grund, aber wackelnd), wenn man herumspielt und die Differenz zwischen Hoch/Tief usw. hinzufügt.

Die besten Werte in meiner Erinnerung (wenn die Bilanz versuchte, nach oben zu gehen) sind, wenn ich die Anzahl der geschlossenen Kerzen nach oben und unten einführe, und nicht irgendeine Differenz oder Indikatorwerte. Ich habe 6500 Kerzen ausprobiert (ein Jahr) - schwache Reaktion, keine Veränderungen (sowohl dort als auch bei 3200 im Durchschnitt). Ich versuchte 10 - zu viel Veränderung, der Preis kann nach oben/unten 20 Mal schließen. Ich habe es mit 100 versucht und es war die optimale Variante.
Dann, als ich umtrainierte, versuchte der Saldo, auf dem Forward nach oben zu gehen. Aber ich war nicht überzeugt, ich wollte mehr.

Ich stimme Alexei Nikolaev zu, vor etwa 15 Jahren habe ich die drei Wellen von den Kritikern der VTE studiert, und es stellte sich heraus, die logischste zu sein - nichts teilt den Preis in eine Matrjoschka wie Impuls-Korrektur-Impuls oder ABC.

Jetzt denke ich, dass ich versuchen sollte, neuronale Netze mit den Eingangskursen des Beginns und des Endes jeder dieser Bewegungen und der Differenz zwischen ihnen mit der Anzahl der Balken (Minutenbalken) zu füttern, um dem neuronalen Netz irgendwie ein Bild dieser Bewegungen auf dem Chart zu "zeichnen"
 
Slava #:

Das Kontrollbeispiel passt nicht.

Die kategoriale Kreuzentropie wird in Klassifizierungsmodellen verwendet, wenn es mehr als zwei Klassen gibt. Und nach Softmax. Softmax wandelt eine Menge von Werten in eine Menge von Wahrscheinlichkeiten um, deren Summe 1 ist.

Versuchen Sie ein Kontrollbeispiel wie dieses:

pred: 0,1, 0,1, 0,2, 0,5, 0,1

wahr: 0, 0, 1, 0, 0, 0

Das Beispiel, das ich gegeben habe, stammt aus dem Abschnitt über die kategoriale Kreuzentropie (und dir ist offenbar nicht aufgefallen, dass dort die Summe der Werte jeweils 1 ist). Die Tatsache, dass es nicht wie in Keras funktioniert, ist für mich ein Indikator, der bedeutet, dass entweder die Implementierung oder die Beschreibung von CCE in MQL5 nicht dem Erwarteten entspricht. Dann ist eine detaillierte Beschreibung erforderlich. Übrigens enthält CrossEntropyLoss in pytorch einen vorläufigen Softmax. Aber im Allgemeinen, da die Dokumentation über Matrizen in MQL5 die Idee enthält, dass die Schnittstelle der von Python ähnlich ist, wird die Übereinstimmung des Verhaltens impliziert. Und wenn es keine Übereinstimmung gibt, führt das zu Problemen und Verwirrung.

Viele Klassen zu haben bedeutet, mit Matrizen zu arbeiten (wenn wir eine Reihe von Proben/Zeilen haben, von denen jede eine Klasse hat), so dass Ihr Beispiel mit einem Vektor die Frage noch nicht beantwortet.

 
Aleksey Nikolayev #:

Ich habe nicht darüber nachgedacht, aber ich halte es für unwahrscheinlich, da die Reihenfolge der Bewegungen bei den Preisen wichtig ist.

Für alle Fälle ein Bild zur Veranschaulichung der Idee von Mandelbrot. Jede Kursbewegung wird, wenn möglich, in drei Bewegungen aufgeteilt (durch Auswahl der maximalen Korrektur innerhalb der Bewegung) und wird dann zu einem Knoten des Baums. Gibt es innerhalb der Bewegung keine Korrektur (oder ist sie kleiner als ein bestimmter Wert), wird sie zu einem Blatt des Baums.


Ist das nicht cooler?

Ramer-Douglas-Pecker-Algorithmus - Wikipedia (wikipedia.org)

Derselbe Algorithmus hilft Ihnen, historische Daten in Trend- und Flachsegmente zu unterteilen.

der Traum eines Dichters, eigentlich....

denn

jede ökonometrische Theorie angewendet werden kann.

und jedermanns Lieblingsneuronen

 
Renat Akhtyamov #:

Ist das nicht cooler?

Ramer-Douglas-Pecker-Algorithmus - Wikipedia (wikipedia.org)

Der gleiche Algorithmus hilft bei der Aufteilung historischer Daten in Trend- und Flachsegmente.

der Traum eines Dichters, proper....

denn.

jede ökonometrische Theorie bereits angewendet werden kann

und jedermanns Liebling Neura.

Das ist cool.

Ich werde mich damit befassen müssen.

[Gelöscht]  
neu erfundenes Resampling
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Ivan Butko Indikatorwerte. Ich habe 6500 Kerzen ausprobiert (ein Jahr) - schwache Reaktion, keine Veränderungen (sowohl dort als auch bei 3200 im Durchschnitt). Ich versuchte 10 - zu viel Veränderung, der Preis kann nach oben/unten 20 Mal schließen. Ich habe es mit 100 probiert und es war die optimale Variante.
Dann, als ich umtrainierte, versuchte der Saldo, auf dem Forward nach oben zu gehen. Aber ich war nicht überzeugt, ich wollte mehr.

Ich stimme Alexei Nikolaev zu, vor etwa 15 Jahren habe ich die drei Wellen von den Kritikern der VTE studiert, und es stellte sich heraus, die logischste zu sein - nichts teilt den Preis in eine Matrjoschka wie Impuls-Korrektur-Impuls oder ABC.

Nun denke ich, dass ich versuchen sollte, neuronale Netze mit den Eingangskursen des Beginns und des Endes jeder dieser Bewegungen und der Differenz zwischen ihnen mit der Anzahl der Balken (Minutenbalken) zu füttern, um irgendwie das neuronale Netzbild dieser Bewegungen auf dem Chart zu "zeichnen"
Nun, das ist das Ziehen einer Eule auf einem Globus. Erst wird eine bestimmte Strategie erdacht, dann wird das NS darauf trainiert. Das NS wird nur benutzt, um die TS zusammenzusetzen, aber es bringt nichts Neues. So kann man sehr lange laufen und wandern :)

Und dann fängt man an zu versuchen zu verstehen, was ich gemacht habe: Analyse von Merkmalen, Zielmerkmale, Brute-Force, Tuning und so weiter, mit genau dem gleichen Erfolg. Denn der NS wurde wieder einmal nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet.

Es ist einfacher, zufälliges Semiling von Geschäften und Zeichen zu machen, es wird sich nichts ändern, aber die Suche wird schneller sein. Aus irgendeinem Grund war mir das von Anfang an klar. Ah, weil ich die Bücher gelesen habe und dort das Gleiche steht :)

Solange man den Zappelphilipp nicht durch einen normalen Lehrer ersetzt, wird es so sein. Ein normaler Lehrer ist einer, der bereits vorbereitete Muster unterrichtet.

Und dafür hast du nicht das Wissen und die Beweglichkeit. Also ist die offensichtliche Option für Anfänger, vorbereitete Ts/Signale zu nehmen und sie als Lehrer zu benutzen.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich mache nie eine sorgfältige Vorverarbeitung, ich habe keine Lust dazu :) Wenn die Merkmale extern sind, müssen Sie sie sorgfältig auswählen. Wenn es sich um Ableitungen der ursprünglichen Serie handelt, sehe ich keinen Sinn darin, einfach ein paar Varianten hinzuzufügen.

Ich habe oben schon geschrieben, warum das alles bei der Flosse BP nicht funktioniert. Dort ist das Alpha mit anderen uninformativen Beispielen aus dem Rest der BP verstopft. Man lernt eher auswendig als dass man verallgemeinert. Und im Gegenteil, eine starke Regularisierung zerstört auch TC, weil nicht nur uninformative, sondern auch gute Beispiele wahllos gelöscht werden.

Bereinigung der Redundanz. Lange Texte werden in der Regel entweder geschändet oder von lokalen Spinnern nicht verstanden :)

Ihre Erfahrung bestätigt Ihre Worte, meine Erfahrung bestätigt meine Worte.

Es gibt Widersprüche, aber anstatt über dieses Thema zu streiten, wäre es nicht sinnvoller, sich den Bemühungen anzuschließen und sich an den Errungenschaften der Gegenseite zu bereichern?

[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin #:

Ihre Erfahrung stützt Ihre Worte, meine Erfahrung stützt meine Worte.

Es gibt Widersprüche, aber ist es nicht sinnvoller, statt zu streiten, die Kräfte zu bündeln und sich an den Errungenschaften der Gegenseite zu bereichern?

Nicht vernünftiger, ich brauche keine Hilfe. Das Forum lenkt noch mehr ab als es aufklärt. Ich gebe nur meine Erfahrungen in allgemeiner Form wieder. Manchmal verkaufe ich sie :) wer immer sie hört, spart Zeit, indem er sie übernimmt.


Schilder zu übersehen ist eine fehlerhafte Taktik und sehr ineffektiv, das ist für mich schon ein Axiom. Ich würde gerne IMHO sagen, aber es ist mehr wie ein Axiom.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Zeichen zu übersehen ist eine fehlerhafte Taktik, die sehr ineffektiv ist, das ist für mich schon wie ein Axiom. Ich würde gerne IMHO sagen, aber es ist mehr wie ein Axiom.

Jetzt sind wir bei der Zielwahl, und wir kommen ins RL.

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