Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1455
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Interessantes Thema übrigens... Ich möchte lernen, wie man Sprünge simuliert, damit ich sie später vom Modell abziehen kann
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/
Einige Lücken treten zu offensichtlich nicht zufälligen Zeitpunkten auf (z. B. bei der Eröffnung einer Sitzung), und es ist kaum möglich, sie durch einen Poisson-Prozess zu modellieren.
Einige Lücken treten zu eindeutig nicht zufälligen Zeitpunkten auf (z. B. bei der Eröffnung einer Sitzung) und lassen sich wahrscheinlich nicht durch einen Poisson-Prozess modellieren.
Ich habe noch nicht verstanden, wie sie das alles im wirklichen Leben nutzen. Sie erstellten ein paar Diagramme, sahen sie sich an und was kommt als nächstes? )
Nehmen wir an, ich möchte aus einer Schlussreihe eine normale Reihe machen. Wo sollte ich diese Sprünge hinzufügen/entfernen, damit ich etwas Ähnliches wie die ursprüngliche Reihe erhalte, die einen Wert für die Zukunft hat?
Ich habe noch nicht verstanden, wie sie das alles im wirklichen Leben nutzen. Sie erstellten ein paar Diagramme, sahen sie sich an, waren zufrieden, und was dann? )
Angenommen, ich möchte aus einer Schlussreihe eine normale Reihe machen. Wo sollte ich diese Sprünge hinzufügen/entfernen, um etwas Ähnliches wie die ursprüngliche Reihe zu erhalten, und was wäre in Zukunft von Wert?
Eine mögliche Option ist, dass die kontinuierliche Komponente einen Trend hat und die Sprünge nicht, aber sie verzerren den einfachen Durchschnitt der Inkremente. Im Rahmen dieses Modells könnte man wahrscheinlich irgendwie versuchen, ihren Einfluss auf die Bestimmung des Trends (Schätzung des mu-Parameters) zu beseitigen.
Eine Möglichkeit ist, dass die kontinuierliche Komponente einen Trend hat und die Sprünge nicht, aber sie verzerren den einfachen Durchschnitt der Inkremente. In diesem Modell könnten wir wahrscheinlich versuchen, ihren Einfluss auf die Trenderkennung zu beseitigen (Schätzung des mu-Parameters).
"Kursausschläge nach oben und/oder unten können genauso definiert werden wie jede andere Art von Bewegung (Pullback/oben/unten/oben/umgekehrt usw.).
Zumindest irgendwo funktioniert die Methode.
Ich habe Java-Skripte in Chrome laufen
Wenn der Zickzackkurs so gut vorhergesagt ist, sollten wir herausfinden, wie wir ihn gut handeln können.
Ich habe mir den Artikel noch einmal angesehen: https://www.mql5.com/ru/articles/1103
Dort wird ein Handel zu Beginn eines Balkens eröffnet und zu Beginn des nächsten Balkens geschlossen, und zwar "ohne Berücksichtigung von Spread, Slippage und anderen realen Marktvergnügen".
Legen Sie den Saldo (oben) und den Preis (unten) zusammen:
Das gesamte Gleichgewichtswachstum fand in 2 Knien des Zick-Zack-Kurses statt. Vielleicht hat NS diese Lösung gefunden - wenn sich der Kurs in eine Richtung um 50-100 Punkte bewegt, dann sagt ZZ auch in dieselbe Richtung voraus. D.h. es wird eine gute Verzögerung erreicht, wie bei einfachen Klappen. Die Tatsache, dass die NS nur in eine Richtung schwankte, wird durch das Zusammentreffen von Momenten kleiner Umkehrungen und gleichzeitiger Abnahme des Gleichgewichts sichtbar.
Bei diesen beiden starken Zügen funktionierte der NS. Bei kleinen Bewegungen ist der Handel nach demselben Algorithmus verlustbringend. Und wie schnell sich eine solch starke Bewegung wiederholen wird, weiß niemand.
In meinen Experimenten habe ich versucht, das Modell nicht auf Zickzackkursen, sondern auf TP/SL zu trainieren. Das Ergebnis war 50/50%.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es mit ZZ versuchen sollte. Es ist dem Chart-Handel sehr ähnlich und wie Sie wissen, ist es nicht profitabel.
Wenn der Zickzackkurs so gut vorhergesagt ist, sollten wir herausfinden, wie wir ihn gut handeln können.
Bei allem Respekt, Sie reden Unsinn, Sie können z.B. einen der Chips oder eine lineare Kombination von ihnen "vorhersagen", alles wird "gut vorhersagen", aber was nützt das? Mit ZZ ist es das gleiche, in ZZ Richtung Wert enthält große Mischung von Momentum (mov) von Funktionen, in diesem oder jenem Weg, es ist vorhergesagt, NICHT DIE ZUKUNFT, in diesen 65% alle 65% ist aus der Mischung der Vergangenheit, gibt es nicht einmal die 2-3%, die aus gewöhnlichen Daten gekratzt werden kann, aber cool für Artikel oder Gral Verkauf an Sauger. Vergessen Sie besser ZZ.
PS Ich hörte ein algotrader über die Arbeit angeblich mit ZZ, die auf den ersten Blick könnte wahr sein, aber bis die SB nicht getestet wird, kann nicht mit Sicherheit sagen, im Allgemeinen die Idee war, das Ziel für den nächsten Punkt ZZ Wert NACH dem letzten BEGINNING BREAK zu nehmen. Zum Beispiel, wenn wir eine Reihe von 100 Lags und holt - es ist eine dumme Preis mit 5 Lags für den Punkt 10: holt werden {6,7,8,9,10} und ZZ-Ziel an der Stelle nach dem 11. ist auf der Suche nach einem Knie und das nächste Bein Richtung ZZ, so dass die vorherige Richtung, egal welche Länge es ist, ist es mit der Vergangenheit gemischt. Willst du mal nachsehen und mich wissen lassen, was bei der SB rauskommt, vielleicht sehe ich auch nach, wenn ich kann.