Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1454

 
govich:


Aber wenn ich versuche, einen Gewinn von 50 % für SB zu erzielen, werde ich wahrscheinlich ein falsches Ergebnis erhalten, weil ich nicht mehr als 50 % vorhersagen kann, aber wenn ich mit ZZ gehe, erhalte ich den gleichen "tollen" Gewinn. Dass SB gehandelt werden kann?

Aliosha hatte eine 100-prozentige Trefferquote bei der SB und hat sich nicht viel daraus gemacht. Es war nur ein Samen für ihn.

 
Igor Makanu:

Ich glaube, er hat nur die Grundlagen erklärt, hier sind die Grundlagen.


Nein, ich meine das Bild.)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich bin es leid zu sabbern, zu schön.

Was ist der zeitliche Rahmen? Was ist die geheime Technologie?

Ausbildung - 10 Monate, Testphase nach der Ausbildung - 6 Monate.

Die Technologie ist so einfach wie ein gefilzter Baum: UGA und MLP mit zwei inneren Schichten.

 
Andrej Dik:

Ausbildung - 10 Monate, Testphase nach der Ausbildung - 6 Monate.

Die Technologie ist so einfach wie ein valenki: UGA und MLP mit zwei inneren Schichten.

Was ist UGA? Hier ist https://en.wikipedia.org/wiki/UGA die am besten geeignete universelle geometrische Algebra. Dies oder etwas anderes?
 
elibrarius:
Was ist mit UGA. Hier ist https://en.wikipedia.org/wiki/UGA die am besten geeignete universelle geometrische Algebra. Dies oder etwas anderes?

Haben Sie versucht, das Forumzu durchsuchen?)

 
Vladimir Perervenko:

1. Wenn es einfach ist, geben Sie ein konkretes Beispiel mit Zahlen, wenn Sie es können.

2. Es ist nicht nötig, Ratschläge zu erteilen ("nimm es", "schau"), mach es selbst und beweise deine Aussage mit konkreten Beispielen. Und der Hinweis auf die "großen Brüder" ... Sie hätten auch einfacher schreiben können: "Ein Mann hat es mir gesagt".

Es gibt zu viele kluge Plaudertaschen.

Alexander_K:

Aliosha hatte eine 100%ige Trefferquote in der SB und kümmerte sich nicht weiter darum. Es war nur ein Samen für ihn.

Nur für den Fall, ich werde hier zwei Datensätze (lern und test für beide getrennt) zur Veranschaulichung, die erste als ein Merkmal (f0...f9) ist ein macdac mit einem anderen Fenster und das Ziel ist auch ein macdac (g0), und der zweite Datensatz fic ist auch ein macdac, und das Ziel ist ZZ.

Auf dem ersten Datensatz ist es schwierig, höher als 51% zu ziehen, wie es sein sollte, es ist logisch, es ist SB, der zweite Datensatz, ohne Probleme 65-70%, dass auf SB, dass auf Preis, Wunder))))

Ich erwarte nicht, dass jemand auch nur einmal herunterladen, um zu überprüfen, weil die Absichten der meisten Teilnehmer in einer anderen Ebene, aber da Sie gefragt, biete ich ein Beispiel.

 

Der Detaillierungsgrad der Prozessdarstellung und der gewünschte Grad der Vorhersagbarkeit des Prozesses stehen in einem umgekehrten Verhältnis. Die einzige Frage ist die Fehlermarge. Es ist notwendig, den Detaillierungsgrad zu verringern, solange der Fehler die Identifizierung des Prozesses ermöglicht (Möglichkeiten, mit dem Prozess Geld zu verdienen). So kann es Prozesse (Symbole) geben, mit denen man prinzipiell kein Geld verdienen kann (die Praxis zeigt, dass sie es nicht nur können, sondern auch tun) ...... Ich bin dankbar, dass es für den durchschnittlichen Händler Symbole gibt, mit denen man langfristig Geld verdienen kann, Amen.

 

Es gibt zwei widersprüchliche, aber logische Meinungen... Zunächst müssen Sie einen möglichst langen Verlauf für die Prüfung (Optimierung) wählen, um möglichst viele mögliche Ergebnisse zu beschreiben, die in der Zukunft eintreten können. Zweitens macht es keinen Sinn, eine lange Geschichte zu testen, denn der Markt ändert sich ständig, man muss sich...

Spüren Sie die Widersprüche und die Zweideutigkeit der beiden Stellungnahmen? Im ersten Fall wird es nie genug Geschichte geben, und im zweiten Fall wird es nie genug sein, um das Minimum in der Periode zu wählen (die Periode, die zuverlässig als FENSTER genommen werden kann)

 
Aleksey Nikolayev:

Dort gibt es eine Menge Dinge. Zum Beispiel - zusammengesetzte Poissonprozesse, die Alexander aus dem TP-Zweig erfindet und nie erfindet)

Obwohl R die ekelhafteste Sprache ist, die man erfinden kann, sind das Buch und seine Themen wirklich gut... Ich suche nach Beispielen in Python :)

https://nbviewer.jupyter.org/github/StuartGordonReid/Python-Notebooks/blob/master/Stochastic%20Process%20Algorithms.ipynb

Jupyter Notebook Viewer
  • nbviewer.jupyter.org
For more information about these stochastic and their applications in Quantitative Finance please check out my blog post, Random Walks Down Wall Street, Stochastic Processes in Python. This notebook contains the code presented in the article for four stochastic processes often used to model the evolution of asset prices and two mean-reverting...
 

Interessantes Thema übrigens... Ich möchte lernen, wie man Sprünge simuliert, damit ich sie später vom Modell abziehen kann

http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/

Interactive Stochastic Processes | Stuart Reid
  • stuartreid.co.za
The first use of a Wiener Process, also called Brownian Motion after Robert Brown, for simulating returns on financial assets was in 1900 when in Louis Bachelier wrote a paper entitled The Theory of Speculation which used a Wiener process to describe the returns on stock options. A Wiener process is described by three properties: $W_0 = 0...
Grund der Beschwerde: