Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1433
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Sie verstehen nicht, worum es im Wesentlichen geht, nämlich um die Umsetzung eines Plans für das Preisverhalten. Wer sagt, dass der Plan zu kompliziert sein muss, und wer sagt, dass er immer gleich sein muss?
Könnten Sie erläutern, was der "Preisverhaltensplan" ist? Und was die Statistik betrifft, so ist sie das Einzige, was wir in der Hand haben. Wenn etwas immer anders ist und es keine Möglichkeit gibt, die Regelmäßigkeit (Gleichheit) zu erkennen, haben wir es mit dem Zufall zu tun, z. B. ein einfaches CRS wie x(t+1) = (a*x(t)+b)%c, wenn der Betrag von {a,b,c} "zufällig" ist, weil er statistisch nicht vorhersehbar ist, dasselbe gilt für BP, keine Statistik = kein Handelsvorteil = Dumping
Können Sie sich zu dem "Preisverhaltensplan" äußern? Wenn etwas immer anders ist und es keine Möglichkeit gibt, eine Regelmäßigkeit (Gleichheit) zu erkennen, sprechen wir von Zufälligkeit, z. B. ist ein einfaches CRS wie x(t+1) = (a*x(t)+b)%c mit mehr{a,b,c} "zufällig", weil es statistisch nicht vorhersehbar ist, ebenso wie bei BP, keine Statistik = kein Handelsvorteil = ein Unentschieden
Lassen Sie mich einen Brief zitieren, den ich kürzlich an einen Freund geschrieben habe (der Mann ist kein Händler oder Mathematiker) - er enthält den Kern meiner Ansicht über den heutigen Markt und eine Beschreibung, wie ich versuche, mit ihm zu arbeiten.
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Warum ich es mit der Alchemie vergleiche, ist ganz einfach - die Erwartungen an das Ergebnis übersteigen immer die Realität, und diese Erwartungen haben keine wissenschaftliche Grundlage, sondern nur eine Hypothese. Es ist ein ständiges Suchen und Ausprobieren von Ideen. Im letzten Jahrhundert hat es viele Versuche gegeben, den Markt zu verstehen und zu beschreiben - die wissenschaftliche Welt neigt zu der Hypothese, dass der Preis für Vermögenswerte zufällig ist - der so genannte Random Walk, begründet dies aber damit, dass sie keine eindeutigen Muster erkennen kann, die die Preisbildung beeinflussen - die einen geben zu, dass es viele davon gibt und es daher unmöglich ist, sie alle zu berücksichtigen, andere glauben, dass jeder Preis das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage ist. In der Gemeinschaft der automatisierten Händler gibt es viele Menschen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund, und das beeinflusst natürlich ihre Urteile - Mathematiker, Physiker, Chemiker, Programmierer, Ökonomen, es gibt auch Sportler, Piloten, Designer, im Allgemeinen gibt es viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Wissensbeständen, aber all das hilft nicht, das Ziel zu erreichen.
Die Theorie, dass der Preis eines Vermögenswerts nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird und der aktuelle Preis fair ist und die Geschichte der Preisänderungen keine Rolle spielt, verwerfe ich aus zwei Gründen sofort - sie ist nutzlos und es kann kein Gewinn daraus abgeleitet werden, und es gibt immer diejenigen, die mit Scheinen statt Vermögenswerten zurückbleiben - d.h. ein fairer Preis war für sie immer nicht vorhanden und ihr Volumen muss den Preis beeinflusst haben.
Was die Theorie des Random Walk anbelangt, so ist es so, als würde man Würfel nehmen, auf sie, sagen wir, das Delta der Preisänderung (in einem bestimmten Bereich) mit verschiedenen Vorzeichen (Vektoren) in einem bestimmten Zeitintervall schreiben, sie dann in einen schwarzen Sack stecken, sie aus dem Sack nehmen und ein Diagramm auf der Grundlage ihrer Werte zeichnen. Ich bin selbst kein Mathematiker, also zeichne ich Bilder für mich, um mit Wissen zu arbeiten. Seltsamerweise ist es in der Tat oft schwierig, einen echten Graphen von einem Random Walk zu unterscheiden, wenn man eine begrenzte Anzahl von Elementen (100-200) betrachtet, aber wenn man den Graphen im Detail untersucht, wird man feststellen, dass es keine ausgeprägten Regelmäßigkeiten gibt.
Meiner Meinung nach ist dies nicht der Fall - der Markt wird von Menschen verwaltet, und Menschen werden von Emotionen angetrieben, und es gibt auch Menschen, die sich mit Handelsalgorithmen vor Emotionen schützen. Emotionen sind für ausführende Händler - Angestellte von Banken und Investmentgesellschaften - nicht akzeptabel, daher versuchen sie, bestimmten Handlungsalgorithmen zu folgen, wenn auch im manuellen Modus, der jedoch von der Geschäftsleitung genehmigt wurde. Ich würde mir eine zufällige Bewegung des Preises von Ziel zu Ziel vorstellen, wobei das Ziel ein bestimmter Preis ist. Der Prozess sieht aus wie eine Schafherde, die sich in die erforderliche Richtung bewegt - die Schafherde bildet eine harmonische Linie (schnelle Bewegung - Trend), die Schafe verstreuen sich seitwärts (Schwankung - flach), und dann muss der Hirte Anstrengungen unternehmen, um die Schafe in die erforderliche Richtung zu lenken. Wenn sich der Preis in eine Richtung bewegen würde, würde jeder leicht Gewinn machen, aber hier geht es um den Grund für die Änderung des Preisbewegungsvektors, warum Würfel mit entgegengesetztem Vektor plötzlich anfangen, aus dem Sack zu kommen. Natürlich muss sich ein Interessent gerade an den Umkehrpunkten maximal anstrengen, um den Trend zu ändern - das gelingt nicht immer (es gibt sogar Methoden des psychologischen Drucks, wenn in der Tiefe des Marktes ein Auftrag für eine Operation erteilt wird, die hunderte oder sogar tausende Male größer ist als der Durchschnitt - als ob der Marktteilnehmer einen Hinweis darauf gibt, dass die weitere Bewegung gekauft wird und es besser ist, die Positionen zu schließen, für solche Aktionen wird übrigens die Strafe in den Staaten verhängt).
Die Marktteilnehmer glauben an Muster, und es ist dieser Glaube, der sich im Handeln ausdrückt, der die Existenz solcher Muster ermöglicht.
Ich reduziere daher die Aufgabe auf die Identifizierung von Mustern, die aufgrund des Glaubens der Marktteilnehmer an sie und der tatsächlichen Anwendung von Algorithmen durch große Handelsteilnehmer tatsächlich vorhanden sind. Im Laufe der langen Jahre des Börsenhandels wurden viele Indikatoren erfunden, die bei den Händlern sehr beliebt sind. Sogar die russische Zentralbank verwendet sie in ihren Prognosen und fördert die technische Analyse (Einschätzung der Preisbewegung in der Vergangenheit, um den wahrscheinlichen Verlauf der Ereignisse vorherzusagen). Ich ziehe es vor, nach kurzfristigen Manifestationen des Marktcharakters zu suchen, innerhalb eines Tages oder sogar 1-3 Stunden auf Moex.
Natürlich ist es ein großer Erfolg, ein Muster mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu finden, aber oft endet im Fenster der Suche und Identifizierung eines Musters das Leben dieses Musters, natürlich, weil es nur eine Annäherung von Mustern (Verhältnis von Preis und seine Messung (Indikatoren)) ist.
Die Herausforderung besteht darin, eine Methodik zur Identifizierung von Mustern (Teile des Algorithmus eines anderen) und zur Bewertung dieser Muster zu entwickeln. Im Wesentlichen brauchen wir viele verschiedene und vielfältige solche Muster, die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses, die in ihrer Summe profitabel sein wird, dh falsche (zufällige) Muster sollte weniger als diejenigen, deren Muster weiterhin über die Beobachtung zeigen. Und selbst die entdeckten Muster sind eher wie Omen, die Phänomene beschreiben, die mit realen Mustern - einer Art von Satelliten - übereinstimmen.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Markt verändert - und zwar auf natürliche Weise - und es daher schwierig ist, die Qualität der Identifizierung stabiler Muster zu beurteilen, die zum erwarteten Ergebnis führen.
Und während die Identifizierungs- und Bewertungsprozesse automatisiert werden können, ist der Prozess der Erstellung eines Prädiktors (ein Merkmal, das bei der Suche nach einem Muster berücksichtigt werden muss - z. B. Uhrzeit, Wochentag, Preisniveau für eine Option (Strike), Preisposition im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt des Preises) sehr schwer zu automatisieren - das Durchgehen aller Varianten erfordert enorme Ressourcen, und wir müssen erfinden - durch Analyse möglicher Beziehungen mit unseren Augen, die später mit maschinellem Lernen getestet werden.
Offene Methoden des maschinellen Lernens sind unter solchen Bedingungen - wo Rauschen aus fehlerhaften Mustern Körner wertvoller Informationen überlagert - nicht sehr effektiv. Das Problem ist, dass alle diese Methoden das so genannte Prinzip der Gier verwenden, so dass ich nach dem Training des Modells, das in der Regel eine Variation des Entscheidungsbaums ist, versuche, jedes Blatt des Baums separat zu betrachten und ihm eine Schätzung zu geben.
Jetzt sind 6 Computer mit je 6-8 Kernen direkt an den Berechnungen beteiligt.
Und was dann passiert - das Fehlen eines Dogmas, auf das man zurückgreifen kann, überzogene Erfolgserwartungen, zufällige brillante Ergebnisse in Form von exzellenten Algorithmentests und die Zusammenführung von Daten außerhalb der Trainingsstichprobe - das ist die Alchemie.
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Ich habe es gekauft, aber ich schenke es dir, du brauchst es mehr.
Danke, ich werde es brauchen...
Kein Problem! Kommen Sie rein! Das wäre gut für die Gewinne!
Du verstehst es nicht - es wird sich als nützlich erweisen, wenn es nichts zu essen gibt...
Das verstehe ich natürlich nicht, in den 90er Jahren waren solche Vermögenswerte ein Sack Kartoffeln, ein Sack Mehl und ein Sack Zucker, aber offenbar haben sich die Zeiten geändert - und die Werte auch.
Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Vermögenswerte zum Verkauf, sondern zum Verbrauch gelagert wurden.
Hm, Sie haben eine Art von Geschäft "auf Russisch", wie in dem Witz:
Eine Kiste Wodka stehlen, den Wodka verkaufen und das Geld trinken.
Sie scheinen auf den Zweck der Lagerung von Vermögenswerten hingewiesen zu haben - sie zu verkaufen, wenn es nichts zu essen gibt. Ohne zu zögern habe ich Ihnen einen zuverlässigeren Weg aufgezeigt, um solche Vermögenswerte sozusagen ohne Kosten oder Gemeinkosten zu lagern
Ich verstehe Sie nicht mehr, ich denke, das ist das Ende der Diskussion, anscheinend hat der Scherz nicht funktioniert.
Drei Jahre lang hat Lehrerin Ma die Kunst des MoD perfektioniert)))
um den Brief zu zitieren...
Schalten Sie sowohl das Forum als auch den Schriftverkehr aus. Achten Sie auf die Bedeutung des Wortes "Muster"...
Ein Brief an einen Freund...
Das ist alles wahr, ich stimme im Allgemeinen mit allem überein, aber es ist nicht so einfach, von solchen Worten zu Taten überzugehen. Ja, der Markt wird von Menschen angetrieben und sie tun es aus einem bestimmten Grund, aber sie riskieren ihr Geld, d.h. sie riskieren ihren Komfort, ihre Sicherheit, ihre Gesundheit und die ihrer Familienmitglieder, jeder Teilnehmer geht sicherlich seine eigenen Risiken ein, aber dennoch können individuelle Handelsentscheidungen nicht als zufällig bezeichnet werden, wenn man das jeweilige Szenario kennt. Aber Sie müssen verstehen, dass der größte Teil der Liquidität auf dem Devisenmarkt NICHT SPEKULATIV ist, es geht nur um Währungsumtausch, Hedging und so weiter. Die Hauptsache ist, dass die ausführenden Händler "viel" kaufen/verkaufen müssen (% des Tagesumsatzes). Sie spielen nun alle möglichen manipulativen Spiele, jedes Mal anders, um die "Köderfische" zu verwirren, alles geht hier in das Arsenal, die trügerischen Bewegungen, Ungleichgewichte im Markt usw.
Und wir müssen uns nur auf Statistiken verlassen...
Verschwörung?
Warum hat Maxim das Konto geleert? - Wie lange hat das Konto gelebt?
Es gibt eine Demo, aber es ist trotzdem schade.