Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 988
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Das maschinelle Lernen basiert auf Merkmalen (Mustern/Merkmalen), die ein Ereignis hervorheben. Dementsprechend müssen Sie angeben, was untersucht werden soll, und der MO-Algorithmus wird versuchen, Muster in den angezeigten Daten zu finden und die Verhaltensregeln zu ermitteln.
Und wie können diese Zeichen und Regeln formalisiert werden? Bezogen auf das Muster Kopf/Schultern. Oder gibt es vielleicht ein anderes Beispiel? Ich frage nicht nach einem Gral, ich interessiere mich für die Methodik der Formalisierung.
Je mehr Beobachtungen also vorliegen, desto genauer sind die Regeln für einen längeren Zeitraum.
Und was ist mit der Ausbildungsprobe? Ich dachte, es ersetzt formale Regeln, die nicht immer leicht analytisch zu beschreiben sind.
Und wie lassen sich diese Zeichen und Regeln formalisieren? Angewandt auf das Muster Kopf/Schultern. Oder gibt es vielleicht ein anderes Beispiel? Ich frage nicht nach einem Gral, ich interessiere mich für die Methodik der Formalisierung.
Dies ist ein kreativer Prozess - die Lösungen können unterschiedlich ausfallen. Die einfachste Lösung wäre wohl, dem Netz Informationen über ZZ in Form seiner Struktur zu geben - die Beziehung der Segmente zueinander.
Und was ist mit der Ausbildungsprobe? Ich dachte, das ersetzt nur die formalen Regeln, die nicht immer leicht analytisch zu beschreiben sind.
Wenn es sich um NS handelt, sucht man nach Funktionen, die die Regeln beschreiben, wenn es sich um den Entscheidungsbaum oder den Entscheidungswald handelt, gibt es mehr formale Regeln, aber die werden natürlich während der Lernphase gewonnen, also sagte ich, je mehr Beobachtungen, desto besser, meiner Meinung nach.
Fragen eines Neuankömmlings. Bitte beraten Sie mich, wie ich maschinelles Lernen anwenden kann. Ein Händler hat zum Beispiel ein Muster auf dem Markt entdeckt. Angenommen, es handelt sich um ein GP-Muster (Kopf und Schultern). Optionen:
In diesem Fall hängt das, was genau das trainierte Modell "verstehen" wird und was seine Leistung sein wird, von der Qualität und Quantität der Daten, der Art des Modells und den anfänglichen Trainingsparametern ab.
Um Ihr eigenes Modell zu erstellen, können Sie viele verfügbare Bibliotheken, Beispiele aus Artikeln usw. verwenden. Wenn Sie einen einfachen Test durchführen möchten, um zu beurteilen, ob es sich lohnt, kann ich Ihnen mit Ihrem spezifischen Beispiel helfen.
Dazu müssen Sie Ihre Signale auf einem Chart darstellen und als Vorlage in Ihrem MT4-Terminal speichern und die Anzahl der Balken angeben, anhand derer Sie Ihr Muster identifizieren. Ich kann Ihnen anhand dieser Daten ein auf einem neuronalen Netzwerk oder einem Zufallsforst basierendes Testmodell beibringen und generieren.
die Entwickler sind Machinelayer, verdammt noch mal.
hmmm, imho die vernünftigste Aussage auf all den Seiten dieses Threads, die ich bisher studieren konnte! ))))
Ich weiß, dass es nicht realistisch ist, 1000 Seiten zu lesen, aber ich würde gerne maschinelles Lernen lernen.
Da ich in dieser Zeit die Märkte studiert habe, beschloss ich, die "rosarote Brille" abzunehmen und zu versuchen, ein maschinelles Lernwerkzeug zu finden, das irgendwie funktioniert....
Ich habe den Indikator ind_Weierstrass.mql4 erstellt - er erstellt die Weierstrass-Funktion - ich kann visuell die notwendigen Chartparameter auswählen, der Indikator normalisiert die erhaltenen Werte und gibt die Normalisierungsergebnisse im Expert Advisor Journal aus
hier ist das Skript_WeierstrassHST - es erstellt eine History-Datei mit dem Symbolnamen in den Einstellungen (standardmäßig NZDUSD), der Chart-Periode TimeFrame, der Anzahl der historischen Balken History, der Anzahl der Ziffern des Symbols Digit, tick volumes volume = 5
Grundsätzlich reicht es aus, Historiendaten zu erstellen
dann mit einem Standard-PeriodConverter (mit MT geliefert) konvertieren wir alle Zeitrahmen (5,15,30,60,240,1440,10080,43200)
hier sind die historischen Daten bereit - mit Standardeinstellungen, die täglichen und höheren Zeitrahmen nicht funktionieren :( - Ich wollte nicht wählen, Parameter input double Weierstrass_A = 0,33;input double Weierstrass_B = 1,5;input int Weierstrass_N = 10; zu wählen
Deaktivieren Sie das Internet im Terminal (Logout) und Sie können wie mit einer normalen Karte arbeiten
Soweit ich das vorschlage, sollte die Weierstraß-Funktion also das Ergebnis des maschinellen Lernens >90? (Ich meine die Vorwärtsprüfung)
Wer kann mir eine solche Lernmaschine zeigen? - Ich bin an einem konkreten Beispiel interessiert!
Vielen Dank im Voraus!
Soweit es mich betrifft, sollte das Ergebnis des maschinellen Lernens bei einer Weierstraß-Funktion also >90 sein? (d. h. Vorwärtsprüfung)?
Wer kann mir eine solche Lernmaschine zeigen? - Ich bin an einem konkreten Beispiel interessiert!
Vielen Dank im Voraus!
Ja, Zyklen lassen sich leicht vorhersagen, auch mit dem Auge, aber das hat nichts mit dem Markt zu tun, da sie nicht periodisch sind.
Wenn etwas mit dem Auge vorhergesagt werden kann, dann kann es auch das MO. Der Markt ist im Allgemeinen nicht mit den Augen zu sehen
Ich weiß nicht, wie man Zyklen mit B-M fx und dem Markt vergleichen kann, außer durch Korrelation, und durch Korr. scheiße.
Ja, die Zyklen lassen sich dort sogar mit dem Auge vorhersagen, aber das hat nichts mit dem Markt zu tun, da sie nicht periodisch sind.
Wenn etwas mit bloßem Auge vorhergesagt werden kann, dann kann es auch das Verteidigungsministerium. Der Markt ist im Allgemeinen nicht mit den Augen zu sehen
Ich weiß nicht, wie man Zyklen mit B-M fx und dem Markt vergleichen kann, außer durch Korrelation, und durch Korr. scheiße.
Durch Korrelation ist dies wahrscheinlich möglich. Allerdings sollte man die Anzahl der Balken angeben, und die Zyklen haben oft eine unterschiedliche Anzahl von Balken, so dass das Beispiel aus der Vergangenheit nicht immer vollständig abgedeckt wird.
Ich weiß noch nicht, wie ich das umgehen kann. Schließlich sollte die Korrelation die gleichen Array-Größen haben...?
Hmmm, imho die vernünftigste Aussage auf all den Seiten dieses Threads, die ich studieren konnte! ))))
Warum eine HST-Datei erstellen, wenn man die Indikatordaten in eine Datei schreiben und in das Netz einspeisen kann? Oder ist es für etwas anderes.
2.Weierstraß-Funktion, wenn es nicht schwierig ist, können Sie das Wesentliche der Funktion "für Dummies" beschreiben (ich habe es im Internet gelesen, ich kann nichts verstehen, weil die Beschreibung in wissenschaftlicher Sprache ist).
Es gibt keine Fragen zum Verständnis des Codes, alles ist klar.
Warum eine HST-Datei erstellen, wenn man die Indikatordaten auch in eine Datei schreiben und in das Netz einspeisen kann? Oder ist es für etwas anderes.
2.Weierstraß-Funktion, wenn es nicht schwierig ist, können Sie das Wesen dessen, was die Funktion tut "für Dummies" zu beschreiben (Ich lese im Internet, kann ich nicht verstehen, weil es eine wissenschaftliche Sprache Beschreibung).
Es gibt keine Fragen zum Verständnis des Codes, alles scheint klar zu sein.
1. ich habe hst absichtlich so gestaltet, dass, wenn jemand es bereits in MT konfiguriert hat, es sofort das Ergebnis liefern würde
2. wiki zu helfen. Die Funktion ist periodisch - es ist nicht wichtig, was zählt, ist die Hardware, die richtig funktionieren kann.
Ja, Zyklen lassen sich leicht vorhersagen, auch mit dem Auge, aber das hat nichts mit dem Markt zu tun, da sie nicht periodisch sind.
Wenn etwas mit dem Auge vorhergesagt werden kann, dann kann das Verteidigungsministerium damit umgehen. Der Markt ist im Allgemeinen nicht mit den Augen zu sehen
Ich weiß nicht, wie man Zyklen mit B-M fx und dem Markt vergleichen kann, außer durch Korrelation, und durch Korr. scheiße.
Ich möchte jetzt in die entgegengesetzte Richtung gehen - es gibt nicht zufällige Daten, das bedeutet, dass das mathematische Werkzeug eine ausgezeichnete Vorhersage liefern sollte und dann kann es komplizierter werden
D.h. ich schlage vor, den Mapper nicht zu den Daten zu zwingen, sondern die Daten, die der Mapper verarbeiten soll, mit einer 100%igen Garantie anzugeben
Durch Korrelation ist dies wahrscheinlich möglich. Allerdings müssen Sie die Anzahl der Balken angeben, und Zyklen haben oft eine unterschiedliche Anzahl von Balken, so dass das Beispiel aus der Vergangenheit nicht immer vollständig abgedeckt wird.
Ich weiß noch nicht, wie ich das umgehen kann. Schließlich sollte die Korrelation die gleiche Größe haben...?
ja, es ist möglich, sie mit einigen Zwischenwerten zu füllen
Die einzige Eigenschaft von Fraktalen, die ich verwende, ist die Zechalsymmetrie, und manchmal erhalte ich schöne Muster mit guten Einträgen in Charts. Aber von Hand, nicht automatisiert
wie dieses aus der letzten Ausgabe.
manchmal funktionieren auch Multifraktale - Formationen wiederholen sich nacheinander, aber mit unterschiedlichen Perioden, wie im B-M-Fraktal