Diskussion zum Artikel "Eine Analyse der Gründe für das Scheitern von Expert Advisors"
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Neuer Artikel Eine Analyse der Gründe für das Scheitern von Expert Advisors :
Dieser Artikel stellt eine Analyse von Währungsdaten vor, um besser zu verstehen, warum Expert Advisors in einigen Zeiträumen eine gute und in anderen Zeiträumen eine schlechte Performance aufweisen können.
Es ist auch von Interesse, die Abhängigkeit der durchschnittlichen Autokorrelationsfunktion von der Wahl der langsamen Periodenlänge des SMA für Gewinn- und Verlustpositionen zu untersuchen. Dies wird für die EURUSD M15-Daten in Abbildung 15 gezeigt. Im Rahmen der Handelseröffnungsstrategie wird keine Korrelationsschwelle verwendet. Unter Berücksichtigung des ACF-Wertes wurde die optimale langsame Periode für die Strategie der SMA-Kreuzungssignale auf 80 festgelegt. Abbildung 15 zeigt, dass der größte Abstand des durchschnittlichen ACF-Wertes zwischen Gewinn- und Verlustpositionen bei langsamen SMA-Perioden zwischen 65 und 80 auftritt. Eine weitere Analyse könnte dazu führen, die ACF-Informationen zu nutzen, um den optimalen langsamen Zeitraum auf der Grundlage des gemessenen Autokorrelationswertes zum Zeitpunkt der Handelseröffnung zu bestimmen.
Autor: Richard Poster