Diskussion zum Artikel "Eine Analyse der Gründe für das Scheitern von Expert Advisors"

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Neuer Artikel Eine Analyse der Gründe für das Scheitern von Expert Advisors :

Dieser Artikel stellt eine Analyse von Währungsdaten vor, um besser zu verstehen, warum Expert Advisors in einigen Zeiträumen eine gute und in anderen Zeiträumen eine schlechte Performance aufweisen können.

Es ist auch von Interesse, die Abhängigkeit der durchschnittlichen Autokorrelationsfunktion von der Wahl der langsamen Periodenlänge des SMA für Gewinn- und Verlustpositionen zu untersuchen. Dies wird für die EURUSD M15-Daten in Abbildung 15 gezeigt. Im Rahmen der Handelseröffnungsstrategie wird keine Korrelationsschwelle verwendet. Unter Berücksichtigung des ACF-Wertes wurde die optimale langsame Periode für die Strategie der SMA-Kreuzungssignale auf 80 festgelegt. Abbildung 15 zeigt, dass der größte Abstand des durchschnittlichen ACF-Wertes zwischen Gewinn- und Verlustpositionen bei langsamen SMA-Perioden zwischen 65 und 80 auftritt. Eine weitere Analyse könnte dazu führen, die ACF-Informationen zu nutzen, um den optimalen langsamen Zeitraum auf der Grundlage des gemessenen Autokorrelationswertes zum Zeitpunkt der Handelseröffnung zu bestimmen. 


Abb_15_AvgACVvsSlowPeriod

Autor: Richard Poster

 
Wie verwenden Sie den ACF als Teil des Auslösers?
 
Der berechnete ACF muss über einem festen Schwellenwert liegen. Kaufen oder Verkaufen wird durch die Richtung des SMA-Crossovers bestimmt, aber beide Arten von Triggern verwenden eine ACF-Schwellenwertanforderung. Dies ist im beigefügten EA implementiert.
 

Hallo Richard,

das ist ein wunderbarer Artikel, vielen Dank für den Austausch deiner Erkenntnisse!

Eine Frage stellt sich mir, nämlich wie sehr ist ein laufender EA von internen Variablen abhängig?

Oder mit anderen Worten: Ist der EA in der Lage, nach einem Verlust der Internetverbindung / Stromausfall oder nach einem Neustart des Rechners (z.B. erzwungenes Windows-Update) seine vorherige Position und sein SL/TP-Management zu erkennen?

Ich kann mir nur vorstellen, dass interne Variablen, die SL / TP / oder sogar die Anzahl der Tage verfolgen (um zu entscheiden, wann man einen Handel am besten beendet, etc. etc.) irgendwie in einer Datei oder Datenbank persistiert werden sollten.

Können Sie irgendwelche Empfehlungen geben?

 
Ich denke, der sicherste Weg, kritische Daten zu bewahren, ist, sie in eine Datei zu schreiben, z. B. in eine csv-Datei, die von Excel gelesen werden kann. Dann kann die Datei bei einem Neustart gelesen und eine anormale Beendigung vielleicht durch einen Zeitstempel erkannt werden. Ich würde erwarten, dass die Datei regelmäßig manuell gelöscht wird, damit sie nicht zu groß wird.
 

Hallo,

danke, dass Sie Ihre Erkenntnisse mit uns teilen.

Meine Fragen:

1.a Ist "Ihre" Korrelation nur für gleitende Durchschnitte / MA-Kreuzungen relevant?

1.b Wenn ja, gibt es Funktionen für die Korrelation von verschiedenen Indikatoren? Ich bin auf der Suche nach Korrelationswerten, um Signale aus japanischen Candlesticks (Nison, Bulkowski) zu filtern.

2. Wie haben Sie die Werte für Gewinn- und Verlusttrades aus Abbildung 8-11 im Detail berechnet?

3. Sie schrieben: "Eine weitere Analyse kann dazu führen, die ACF-Informationen zu verwenden, um die optimale langsame Periode auf der Grundlage des gemessenen Autokorrelationswerts zum Zeitpunkt der Handelseröffnung zu bestimmen."
Wie kann ich das machen? Können Sie eine Formel vorschlagen?

4. Ich konnte nur wenige Tests machen, wissen Sie also, für welche Zeitrahmen (M15,M5,M6,M2,M1) die Korrelation funktionieren kann?

Mit freundlichen Grüßen

 

Für #2:

2. Ich berechnete den ACF-Wert zum Zeitpunkt des Auslösens und speicherte ihn zusammen mit dem "Auftrag" im Kommentarfeld. Nach Abschluss des Testlaufs ging ich alle in der Historiendatei gespeicherten Aufträge durch und verwendete das Gewinnfeld, um die Gewinn-/Verlustkategorie zu bestimmen, und suchte auch den im Kommentarfeld gespeicherten ACF-Wert als String-Wert. Andere für die Analyse benötigte Daten, wie die SMA-Periode, wurden ebenfalls im Kommentarfeld gespeichert.
 

Händler und Programmierer folgen einem parallelen Kurs. Der Versuch, von einer der beiden Seiten zu wechseln, ist der Grund für das Scheitern.

Wenn es hier ein Forum nur für Fachleute beider Seiten gäbe, könnten wir das ausführlich diskutieren. Aber davon ist es hier weit entfernt. Also werde ich kurz entschlüsseln. Die Leidenschaft für eine Sache schadet der anderen und umgekehrt. Das ist ein natürlicher Prozess...

 


Ja.... Übrigens, das Thema ist interessant, ich werde es in Betracht ziehen.
 
Ich danke Ihnen für den Artikel.
Ich habe eine Frage;

Ist der "ACF"-Filteransatz mit dem "AutoCorr"-Indikator nur für die Paare EURUSD und GBPUSD gültig?

Können wir zum Beispiel sagen, dass wir nicht die gleiche Leistung in Paaren wie anderen wichtigen Paritäten, USDJPY, USDCHF, AUDUSD usw. zeigen können?

Am besten.

 

Cenk

Meine Erfahrung mit Autokorrelationsfunktionen ist, dass sie mit den meisten Währungspaaren gut funktionieren.

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